Сначала немного предыстории о Фибоначчи.

Леонардо Пизанский — первый крупный математик средневековой Европы. Наиболее известен под прозвищем Фибоначчи в трейдинге просто Фибо. Придумал он такую вещь как ряд Фибоначчи — это бесконечная последовательность чисел, каждое из которых является суммой двух предыдущих и так до бесконечности 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144….

13/21=0.619          21/13=1.615   

21/34=0,617          34/21=1.619

34/55=0,618          55/34=1.617

55/89=0,617          89/55=1.618

Многие видят эту спираль во всем.

( Читать дальше )

Добрый день.

 
Долго думал, описывать ли свои защитные действия. Решил, так как портфель публичный, то и все позиции должны быть описаны.

Последние сделки перед падением я сделал 5 октября, в пятницу https://smart-lab.ru/blog/497939.php .

 

8 октября, в понедельник, мой портфель был из 12 проданных и 8 купленных путов.

Т.к. я продаю каждую неделю месячный контракт, то примерно у меня портфель состоит из 4 позиций (примерно 4 недели в месяце).

 

10 октября, в среду, при сильном обвале, я откупил последнюю и предпоследнюю недели в профит.

Портфель стал выглядеть так, 6 проданных, 8 купленных контрактов.

 

11 октября, в четверг, утром (1:30 по МСК), я каждые два контракта роллировал в один, уходя на две недели вперед.

Портфель стал выглядеть так, 3 проданных, 8 купленных контрактов.

 

( Читать дальше )

Давно известно, что если вы хотите купить какую-то акцию дешевле — продайте на нее пут не в деньгах. Например хотите сбер по 180? Продайте 180й пут. Если цена упадет ниже 180 — то вы получите акцию по 180 и еще премию по путу. (например 2) и таким образом эффективная цена покупки будет 178. Ну, а если цена не упала — то получите просто истекшую премию в размере 2, что в пересчете на ГО довольно неплохая доходность. Пример выше — условный, надо смотреть на цены, страйки, волатильность. Но есть одно простое правило — путы лучше продавать тогда, когда рынок уже припал и вола подскочила и часть падения уже пройдена. (Так, сейчас кто-то бросится писать коммент про мой 2008й год. Да, такое бывает. Но сейчас этих предпосылок, вроде как, нет).
Чем еще хорошо продавать путы? что если акция болтается в диапазоне, то вы собираете премию. Обычный владелец стока при неизменной (почти) цене акции получит лишь дивиденды, а вы — опционную премию. (правда не будет дивидендов)

Но тут возникает два момента — первый, с опционами не все знакомы и не все связываются и второй — не на каждый инструмент есть опцион. Поэтому сейчас я расскажу стратегию торговли, для которой не нужны опционы, но суть ее особо не поменяется. Более того, добавятся дивиденды.

( Читать дальше )

SuperStairs
SuperAssistant
SuperCashFlow
на ru.tradingview.com профиль turetskiituretskii папка Скрипты
Бесплатно! Оставляете заявку под скриптом — получаете активацию даром.

Напоминаю, что ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ТЕПЕРЬ ДОСТУПНЫ БЕСПЛАТНО НА TRADINGVIEW




( Читать дальше )

Продолжим. Если кто помнит, мы запустили Scale ордер на евре. https://smart-lab.ru/blog/487964.php и он у нас работает уже 24 дня. И вот, когда рынок остановился, давайте посмотрим, что там получилось.

Для удобства расчетов, я разобью прибыли и убытки на части. Первая прибыль у нас формируется от покупок. Каждая покупка 1000 баксов нам приносит 0,5 бакса. За все время мы сделали 4982 таких покупок. 2491 доллар мы на этом заработали. В среднем по 104 бакса в день или 208 сделок по покупкам. С точи зрения опционов это наша тетта. Кроме того мы совершали продажи. Сейчас у нас продано 163000 из них мы продали 50000 сразу. Мы эти 50 тыс пока отложим в сторону и рассмотрим 163-50=113 тыс. Откуда они взялись. При движении цены вверх мы продавали через каждые 0,00025. У нас получилась средняя цена. Самый нижний уровень 1.13, сегодня цена 1.1622, среднее = 1.1461. Это значит, что 113000*1.1461=129509,3 мы продали, а сегодня это стоит 113000*1,1622=131328,6. Наш убыток 1819.3. Таким образом, на пиле мы заработали 2491, а на дрифте потеряли 1819.3 = 671,7 наша премия.  Как это могло случится?  Из за разности волатильностей. Помните как мы считали RV  https://smart-lab.ru/blog/489915.php? У нас получалось 11.4% в годовом выражении. Причем мы считали за несколько дней и вот за 24 дня у нас ее среднее значение не изменилось. Тогда, при воле 11.4% за 24 дня цена должна быть 1.1736. Однако, у нас сложилась вола 8,1% при цене 1,1622. И это правильная вола судя по IV на фьючерсы и среднюю HV. Таким образом, у нас получился  спред, 11.4% проданной волы, против 8.1%, купленной. И это весьма устойчивый спред.

( Читать дальше )

с 400 000 в князи, или со 100 000 000 в грязи 
Татьяна из Воронежа зарабатывает 1000 руб на телефон:)
Чтобы выиграть приз «пост дня», надо написать лучший пост сегодня!

Предыдущие посты дня, заработавшие ₽1000 на телефон:

«Инвестграм#7. Работа с Excel. Построение графиков доходностей» 

Когда будет рецессия? Лидирующие экономические индикаторы

подрубил google trends к роботам и выкладываю файлики 

Пример направленной опционной торговли на реальных сделках

Наталья Смирнова консультирует по личным финансовым вопросам топ-менеджеров олимпийского комитета «Сочи 2014», компании Uber, совладельца компании «ЭКСМО», а также маркетолога Игоря Манна. В конце декабря она выступала на конференции по финансовой грамотности в Томске — рассказывала, как сохранить свои деньги в 2017 году. Мы поговорили с Натальей о простых и сложных инструментах инвестирования, о том, что нужно, чтобы добиться успеха, и почему она не носит бриллианты.

Выписка из интервью:
 … У меня есть клиент с капиталом 100 млн долларов. Он ездит на метро, а на встречи приходит в джинсах и свитере. Эти вещи не от Gucci. Это H&M, это распродажи. А за спиной совершенно обычный, не брендовый рюкзак. Я как-то задала ему похожий вопрос про атрибуты достатка, а он ответил: «Я уже всем все доказал, прежде всего — себе. А на остальных мне плевать».
           Мне понравилась такая логика. Зачем я буду тратить деньги, чтобы кому-то что-то доказывать? Не буду. Я лучше их потрачу на новые впечатления, на образование, на хорошее настроение своих родных и близких людей.


Ваш все тот же самый S.Hamster

P.S.   А пока у вас нет достатка, ходите в белоснежной сорочке и начищенных до блеска туфлях.

Многие у меня за 300 рублей купили метод Гуппи. Мне как-то неудобно перед Сбербанком. Приходили однотипные переводы по 300 рублей.
Давайте сумму чуток изменим по просьбе здешних товарищей. Пусть будет 350 рублей и после мыла приписка  «корм Гуппи „
Вот только что я заработал 400 рублей этой методой.


Еще раз повторяю, не гонитесь за рублем. Не жадничайте. Словили 40-60 пунктов и закрыли позу.
Но не забывайте про объемы внизу. У меня еще слева стоял график доллара/рубль в крупном масштабе и 1 минутный тайм-фрейм.

Попали мимо микротренда- не ссыте, переждите несколько десятков пунктов. Нет, пошла смена тренда-закрывай лосенка. Этот лосенок еще не набрал мяса ( одним контрактом)
Это все я пытался в двух высылаемых файлах объяснить купившим метод Гуппи.
Вообще-то я противник срочки ( срочного рынка)! Он придуман для нищебродов.
Лучше спокойно торговать валюту! Но это уже другая наука.  Там нужны деньги от миллиона рублей и свыше))))
Там тишина и спокойствие. Как бы время замедляется. Суеты поменьше. Кстати, тут  тоже жадничать не нужно!

Как-то так.

Ваш все тот же S.Hamster


Как-то так 

Доброго времени суток, коллеги!

Сегодня в своей статье я опишу крайне важную и объемную тему, с которой рекомендую ознакомиться всем.

Тема: “Налоги”.

В статье будет идти повествование по налогообложению резидентов. Данная информация поможет Вам ориентироваться на рынке ценных бумаг. Информация будет полезной, как инвесторам, так и спекулянтам.

Кто признается налоговым резидентом: признаются граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, если они находится на территории РФ более 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды выезда физического лица за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

Чаще всего для расчета налогооблагаемой базы при операциях с ЦБ используется метод бухгалтерского учёта активов:

( Читать дальше )

Обычно я не слежу за новостями, они мне не нужны в торговле. Но в последний год до меня стали доходить настойчивые сигналы скорого глобального обвала буквально со стороны тех самых условных «чистильщиков обуви».


Вот вам информационные сигналы, на которые я обратил внимание:

1. Каждый второй у нас сегодня блогер и стартапер. Все только и говорят о том, как сделать второй Гугл или Эппл (желательно силами команды, которая возьмется из ниоткуда). Работать никто не хочет. Дутые блогеры с Ютуба, которые всю прибыль вкладывают в тачки и хайп — у нас теперь образец предпринимателя, на который равняется молодежь. Я вот тоже предпримиатель, но что-то не думаю, что взять Феррари в лизинг на будущие доходы — это хорошая идея.
2. Реальные предприниматели в это же время жалуются на стоимость кликов по контекстной рекламе, которая стала настолько высока, что заработать уже невозможно практически. В тоже время, я по роду деятельности нахожусь на другой стороне — занимаюсь созданием рекламных площадок — и не сказать, чтобы шикую. Львиную долю забирают провайдеры рекламы, маржинальность рекламных площадок очень сильно снизилась, а сложность их создания выросла, об этом же

( Читать дальше )