Сегодня два автора написали про простейшие стратегии торговли..
Оба напирали на два мувига и варианты..
Димон обмолвился, что двух мувингов мало, сливает на флете..
Надо ещё индекс волатильности..
Утверждаю — одного индикатора достаточно без всяких других.
Без отдельных мувингов, без индексов волатильности..
Блин, этот индикатор известен всем!
Это МАКД, ну или MACD  по ихнему.
В нём есть два мувинга и индикатор волатильности в одной тарелке))
Я утверждаю, что с первой частью моего грааля можно довольно уверенно делать 200-300 годовых..
Ну и с третьей частью, конечно..
В чём суть МАКД?
Там есть две средние, их пересечение даёт вход..
Но!
Там есть уровни, которые можно выставить, чтобы отсечь ложные входы… Это и есть индикатор волатильности..
Если пересечение ниже заданных уровней, на пересечение не обращаем внимания — ждём..
Уровни должен задать себе каждый сам..
Профит должен также каждый сам себе задать…
Чисто по истории.

( Читать дальше )

Получил запрос на очередной перевод

7 Февраля, 2013. Антон Крейл, партнер Института Трейдинга и Управления Портфелем дал интервью перед студентами Касс Бизнес-школы. В этом эксклюзивном интервью Крейл рассказывает о трендах на мировых финансовых рынках для профессионалов и частных трейдеров, его мысли о мире банков, хедж-фондов и что готовит будущее для выпускников, желающих работать в банках и фондах.

Начало здесь — с русскими субтитрами:



Собственно, два вопроса — интересно общественности? перевести полностью? или уже есть перевод?

Спасибо

Сбербанк переходит на режим «лайт»          

Наталья Старостина                                 
 




Фото: РБК Фото: РБК             
   

   Сегодня наблюдательный совет Сбербанка рассмотрит новую стратегию развития на период с 2014 по 2018 год. По информации РБК daily, одним из ее направлений станет максимальное упрощение ведения бизнеса. В первую очередь это коснется продуктовой линейки, которая может быть сокращена наполовину. Упрощение финансового ритейла — очевидный тренд во всем мире, говорят банкиры, оно позволит госбанку снизить затраты на поддержание низкодоходной части розницы.

( Читать дальше )

Александр, потрясающе объемный комментарий к записи!
http://smart-lab.ru/blog/149990.php
 
Походу его прочтения (в начале)  я несколько раз приходил к мысли, что вы поддерживаете подход Марковица, но потом понимал, что нет, наоборот, здесь больше критических замечаний в его адрес. И ведь меня даже не смутила фраза в самом начале – «не согласен».  Но видимо, я так торопился дочитать до конца, что упускал ряд ключевых фраз.  Таково было моё личное восприятие в тот момент,  … такое бывает.  Только дочитав до конца, я понял, что Вы призываете к обратному — «…незнание всех этих терминов принесет вам только пользу».
 
«Целое поколение получивших степень МВА и докторов права под влиянием современной финансовой теории рискует выучить неверные уроки и пропустить самые важные» — очень смелое заявление. Возможно Ваш рейтинг на Smart-lab(е) и перевешивает дипломы докторов в области права и людей со степенью MBA, допускаю такую мысль (без обид), но всё же, я бы, как минимум, рассматривал подход Марковица как одну из существующих альтернативных точек зрения на процесс инвестирования на фондовом рынке. При всём моем уважении к Вам, Александр, применяемый и продвигаемый Вами фундаментальный стоимостной анализ компаний (представляющий собой также классический подход) – это всего лишь альтернативный взгляд на  процесс инвестирования. Не хуже и не лучше. Опора только на коэффициенты деятельности компании, такие как: выручка (S), прибыль (E), балансовая стоимость (BV), P/E,  P/S, коэффициент  Грэхема (Р/Е)*(Р/BV)  и его эталонное значение не выше 22.5 (так красиво описанный в книге «Разумный инвестор» Бенджамина Грэхема) и т.д. и т.п. –  может приводить к ограниченному пониманию того, что же происходит с ценой на акции той или иной компании. Это всё вспомогательные элементы при работе на фондовом рынке. Ведь даже Грэхем в своей книге пишет о необходимости осторожного подхода в части выбора той или иной категории бумаг — либо «акций роста», либо «выгодных акций». И те и другие не могут покупаться без оглядки на их ценовую динамику. Рынок может очень долго игнорировать хорошие балансовые показатели той или иной компании. На российском рынке ценных бумаг и сейчас можно найти немалое количество компаний, у которых капитализация находится ниже их балансовой стоимости, при этом большинство стоимостных коэффициентов — благоприятные. И акции при этом не спешат расти, и что немало важно, такое положение вещей у них продолжается уже долгое время. Поэтому однофакторный подход к процессу инвестирования только с позиции коэффициентов альфа, бета (теория «Марковица») или коэффициент(а)ов Грэхема (Р/Е)*(Р/BV) (теория «Грэхема / Баффета») или каких-либо других теорий – крайне неверный, на мой взгляд.
 
Истина, в этом случае, лежит где-то посередине.  
 
С уважением

Простейший алгоритм который поможет стабильно зарабатывать на любом ликвидном рынке.  

+296 000 за сделку (мой личный рекорд)


1 Создайте систему
2 Соблюдайте её от А до Я
3 Контролируйте свои риски
4 Ведите дневник сделок
5 Постоянно совершенствуйтесь


Что делаю я?
1) Использую простейшую (НАИПРИМИТИВНЕЙШУЮ, НО С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ МАТ ОЖИДАНИЕМ) систему с четкими сигналами. Ни каких секретов. 2 графика (Дневной и внутридневной). На дневном я определяю тренд EMA, а на внутридневном определяю уровень, пробой которого был бы подтверждением тренда на дневном графике.
Процент прибыльных сделок ~30%
Процент убыточных сделок ~50%
Процент безубыточных сделок ~20%

( Читать дальше )

В 2008 я ходил на курсы по опционам к легендарным Паршикову и Твардовскому. Да-да именно к тем самым авторам книги «Секреты биржевой торговли».
Сергей Валентинович раздал всем анкеты для пометок и вот теперь я хочу сравнить то, какие выводы я сделал в 2008-ом, с тем как все получилось на самом деле за 5 лет торговли опционами.

Общие принципы управления опционными позициями
1.
2008: Быть всегда в рынке.
2013: Не согласен. Нужно выбрать области эффективности стратегии. У любой даже самой лучшей опционной стратегии есть моменты эффективности и неэффективности. Их довольно просто отфильтровать, по волатильности, например.


( Читать дальше )

Дорогие друзья,
Онлайн брокер ITinvest и Laboratory Advanced Financial Technologies (LAFT) с удовольствием сообщают о старте опционной торговли через специализированный торгово-аналитический комплекс для опционного трейдера Option-lab Trade. 
Новый продукт совместил мощные аналитические возможности Option-lab (которые уже хорошо знакомы нашим клиентам) и автоматизированные алгоритмы торговли опционными стратегиями.
Основное отличие и уникальность торгового комплекса Option-lab Trade состоит в возможности автоматизированной торговли опционными комбинациями как отдельными финансовыми инструментами любой степени сложности. Торговый комплекс Option-lab Trade помимо дельта-хеджирования предлагает возможности вега-хеджирования опционных портфелей и реализацию других разнообразных опционных стратегий.

Боевой вид Option-lab Trade

 


( Читать дальше )

С момента написания предыдущего блога прошло 8 месяцев, акции, хоть и успели нехило просесть, в итоге прибавили чуть более 5% и торгуются на уровне 0.2 руб. (от минимума +34%). После публикации промежуточных итогов допэмиссии «РусГидро» получалось, что доля в «ВостРАО» составит более 75%, что приведет к обязательной оферте миноритариям по 0.35 руб. Это был аванс с моей стороны – предположить, что «Гидра», с Додом во главе, хоть раз повернется к инвесторам не пятой точкой, но вышло как всегда.
 
 


( Читать дальше )

Компания Cbonds-Congress, входящая в состав информационного холдинга Cbonds, приглашает Вас принять участие в конференции«Деривативы и структурированные продукты», которая состоится 15 ноября в Москве, Кортъярд Марриотт Москва Центр (Вознесенский пер., д. 7).
---
Конференция «Деривативы и структурированные продукты» станет ключевой площадкой для обсуждения вопросов рынка производных инструментов и структурированных продуктов в России. На мероприятии будут затронуты следующие вопросы: структура рынка, его динамика, особенности регулирования, используемые инструменты и стратегии. 
Формат конференции, кроме выступлений, предусматривает две ключевые дискуссии. В первой половине дня признанные эксперты поделятся своим видением состояния рынка и перспектив его развития, обсудят новшества в инфраструктуре и законодательстве. Во второй половине дня ключевые игроки рынка обсудят

( Читать дальше )