Фьючерс на доллар-рубль сегодня открылся свечкой вниз, но остальной день провел в боковом движении. По моим наблюдениям, волатильность на рынке фьючерса на доллар-рубль прилично снизилась, что может являться основанием для развития тренда.
Мои друзья из фейсбука продолжают давать свои предложения по модификации Базы. Предлагают дополнить ее индикатором ADX в качестве фильтра. Я последовал этому совету, и теперь есть третья версия Базы, где ADX служит не только фильтром, но и участвует в формировании сигнала на закрытие позиции. Подробности см. в видео.

     Привет всем! В предыдущий раз я описал, как стратегии выставляют заявки. Сегодня будет ещё более интересная тема: получение маркет-даты. Для упрощения, под маркет-датой, буду иметь в виду тиковые данные (время, цена, объём).

     Я уже рассказывал про классы стратегий,  про то, что они используют интерфейс, который отвечает за получение маркет-даты – IMarketDataGate. Внутри себя, стратегии подписываются на событие AddTick из IMarketDataGate – т.е. на каждый тик стратегия проводит свой анализ данных, расчеты, и, при определённых условиях, выставляет заявки. Стратегии не важно, как генерируются тики – она просто реагирует на это событие. IMarketDataGate, имеет два варианта реализации. Первый – это обёрткой над COM библиотекой брокера (в моём случае – смартком). Тут всё просто – каждый день, кроме праздников и выходных, с 10 часов, магическим образом, начинают литься тики – их мне посылает система брокера. А вот для организации локальных бэктестов, нужен какой-то иной источник данных – некая имитация брокера по части генерации тиков. И тут-то и появляется наш герой – ITickGenerator.

interface ITickGenerator
{
   event EventHandler<StockTickEventArgs> OnTick;
   event Action OnEnd;
   void Start(string symbol);
}

Когда речь заходит о разработке систем торговли, на ум сразу приходит тестирование на истории, оптимизация, подгонка кривой и показатели результативности. Но каждый, кто прошел процесс обучения торговле и успешно применяет собственную систему, скажет вам, что затраченные усилия оправдывают себя. Денис Глоба (Dennis Globa), основатель и СЕО MultiCharts и TradingView, — тоже из их числа. Имея более 15 лет опыта торговли разными классами активов, он создал торговую платформу MultiCharts и онлайн-сообщество трейдеров TradingView, цель которых — предоставить трейдерам все возможности для разработки своих систем торговли.

Расскажите, как вы заинтересовались системами торговли?

Я узнал о системах, когда изучал торговлю. Я начинал торговать на форекс, а затем перешел на фьючерсы и акции. Хотя в торговле форекс есть свои преимущества, она является крайне рискованной из-за высокой волатильности и огромного плеча.

Фьючерс на доллар-рубль сегодня вырос. Скорее всего, это — пятничная коррекция движению в этом активе, которое было в течение недели. Кто-то хочет спокойно спать в выходные.
На основании предложений от моих друзей из фейсбука я сделал несколько версий Базы, и они теперь своими различными подходами к открытию и закрытию позиций дают пищу для размышлений. А это, в свою очередь, делает мой сериал «Торговая система для новичка» интересней. Подробности см. в видео.

Счёт на американском рынке открыт. Уже перечислены средства на него. На этой неделе начну разбираться в интерфейсе и инструментах.
А пока в очередной раз встретились с Дмитрием Полозковым — трейдером, аналитиком товарного рынка и по совместительству foreign introducing broker, и обсудили следующие темы:
— обзор текущего товарного рынка (в т.ч. причины движения по хлопку, пшенице, соевым бобам и маслу)
— обсудили отличие фермерских хозяйств в США и России и что мешает нашим фермерам перейти на постоянное хэджирование
— регулирование брокерских счетов открытых в американской юрисдикции
— работу Дмитрия со своей группой трейдеров по углубленному изучению товарных рынков
— и некоторые другие небольшие темы и ответы на вопросы.

Напомню, что для просмотра рекомендую использовать функцию YouTube «Скорость» в настройках к видео — для более быстрого просмотра можно установить скорость 1,25х, что даст вам 20% выигрыша во времени, при этом речь сохраняет полную понятливость. Сейчас вообще все видео смотрю с такой скоростью. А Ларису Морозову и Григория Богданова вообще со скоростью 1,5х можно смотреть)))

Фьючерс на доллар-рубль сегодня, как и вчера, провел день в боковике, хотя понижательный тренд, как мне кажется, на этом рынке сохраняется. От моих друзей из фейсбука начали поступать предложения по улучшению Базы. База – это заготовка для торговой системы, которая наряду с торговой системой ТСН2 участвует в сериале. Одно из таких предложений я сегодня реализовал. Более подробно см. в видео.