Здравствуйте!
Пишу первый свой пост (хотя читаю данный ресурс уже давно), не являюсь профессиональным писателем ;) поэтому не судите строго. Пишу статью по многом причинам… в том числе и для поднятия рейтинга (не могу ни письмо написать в смартлабе другому участнику, ни в друзья никого пригласить).
Решил исследовать торговую стратегию — покупка стрэдла. Вроде на первый взгляд кажется идеальная стратегия, идем вверх зарабатываем, идем вниз зарабатываем, но так ли все безоблочно? Посмотрим на картинки ниже, проценты плохо видны, более подробно можно будет посмотреть в файлах. 
Стрэдл буду формировать из купленного опциона CALL ближайшего страйка и проданного фьючерса в количестве необходимом для установления дельты в 0. Опцион беру квартальный, покупается стрэдл в конце дня, продается в конце следующего дня и тутже покупается если позволяют условия (фильтры). Если все фильтры убрать в ексель файле и поставить комиссию только на фьючерс, то это будет обычное выравнивание дэльты в конце дня фьючерсом (в файлах установлены именно такие настройки). Квартальный опцион взял для того, чтобы посмотреть на результат в начале жизни опциона и конце его жизни, так ли сильно влияет увеличивающаяся тетта в конце жизни опциона. Из нижеприведенных картинок, однозначно так сказать нельзя. Баланс я взял 3 милиона (взял побольше специально, чтобы опционов можно было купить 100 шт., для более точного выставления дельты фьючерсом). Количество покупаемых опционов постоянно = 100 шт. на всем периоде.

( Читать дальше )

Для тех, кто только начал свое знакомство с опционами и использует для заработка направленные движения базового актива, хочу предложить небольшую хитрость для их работы, которая возможно им пригодиться.
Первое, что радует трейдера начинающего изучать опционы – это возможность отказаться от стопов и брать на себя ограниченный риск при покупке опциона.
Но чуть более глубокое изучение приносит разочарование. Опцион со временем теряет в цене и, если не случилось долгожданного движения базового актива, то потери неизбежны. Поэтому простой перенос торговых стратегий с линейного рынка на опционы получается плохо и  требует более полного понимания торговли опционами.
Один из методов решения этой проблемы (устранение временного распада) заключается в следующем:
— Направленная позиция создается покупкой опционов дальней серии;
— компенсация теты (временного распада) осуществляется за счет продажи опционов ближней серии.
Пример ( живой) :
10/10/2014  фьючерс 106000 (вечерняя сессия)


( Читать дальше )

Тут много людей, как и я, торгуют у брокера «Открытие». И, кажется, никто еще не рассказал о накрывшем всех нас двухъягодичном сюрпризе. Ну, засучу рукава и извещу сам, чего уж. Вдруг кто еще из коллег не в курсе. 
Сам брокер мне нравится. Но счет по умолчанию привязан к банку «Открытие» (банк и брокер юридически разные структуры). И вот как раз банк всем нам приготовил восхитительное угощение. Из чего оно состоит — сейчас поймете сами.

Сижу себе спокойно 7-го октября. Никого не трогаю, смотрю на рынок. Полный дзен, в общем.
Вдруг приходит СМС. Вот такое.


Гм… Лимиты сократили с 1-го октября. А сообщают об этом 7-го. Нехорошо. Ну, сходим на сайт, посмотрим.
Захожу на сайт и пытаюсь найти там новые лимиты. Сразу я их не нашел. Но вообще вот они: www.openbank.ru/common/img/uploaded/new-openbank/private/tarif/tarif-bankcard-011014.xls

Решил позвонить в справочную службу.

Сразу оговорюсь, что у меня три дебетовые карты :
— Карта моментального выпуска, тариф «Универсальный» (рублевая) — работает в системе Visa
— Премиальная «платиновая» карта (рублевая) — работает в системе MasterCard 
— Валютная (на ней лежат доллары) — работает в системе MasterCard

На всякий случай уточню еще раз: все карты дебетовые — и все деньги на них — мои. Я вношу их сам либо с брокерского счета, либо другими путями.

А теперь, внимание, вот НОВЫЕ лимиты на выдачу денежных среств через банкоматы банка «Открытие»:


( Читать дальше )

В России есть ЦБ, Минфин и Минэкономразвития (мне всегда нравились совковые аббревиатуры, я с них балдею).
В этих организациях есть относительно компетентные люди, которые всё понимают, но ничего сделать не могут. Почему «относительно»? Потому что, насколько мне известно, там нет ни одного реального практика настоящей мировой финансовой системы. В лучшем случае, там ботаники-экономисты, иногда даже в хорошем смысле этого слова. Но там нет людей, которые в своей прошлой карьере работали в настоящем частном секторе на условном мировом Уолл Стрит, загибали гвозди зубами и сами двигали большой капитал между странами и инвесторами. Там нет своих Хэнков Полсонов.
Поэтому никто из них, включая Алексея Кудрина (да и что он сейчас делает?), не может понимать, какой надвигается, и уже надвинулся, пипец. Пипец, с точки зрения участия, а вернее, неучастия России в мировых рынках капитала. Все увлечены деталями разных уровней санкций, хотя и эти концепты им даются с трудом, но они не понимают, что означает кликуха «токсичный» в общем мировом океане капитала. При слове «токсичный» хозяева капитала шарахаются, как от чумы.


( Читать дальше )

Утро доброе!!!

Сегодня вечерочком, точнее 07.10 в 18-42, как-то совсем неожиданно и непредсказуемо ЦБ отключил от Банковской Системы Электронных Платежей (БЭСП)  Русславбанк (лиц. 1073) 


начало этой истории можно прочесть в статье 
Бэнкинг по-русски: Русславбанк избавился от половины кредитного портфеля с 90% дисконтом....


Ну а, похоже, печальное завершение такое:
БЭСП и ED209 как индикатор, опережающий отзыв лицензий банков ©

( Читать дальше )

Продолжаем тему прошлого урока. Мы начали писать робота.
Предыдущие статьи:
Qlua для чайников. Часть 1
Qlua для чайников. Часть 2. Циклы
Qlua для чайников. Часть 3. Работа со стаканом
Так что, теперь, если вы принимаетесь за написание программы, у вас уже не должно возникать вопроса: «С чего начать?», ибо на прошлом уроке мы этот вопрос прекрасно разобрали. Но может возникнуть следующий вопрос: «А как продолжить?». Вот научились мы работать со стаканом, написали запись стакана в файл (чисто ради тренировки), а дальше-то что? Как реального робота создать?
Вообще, чтобы подобные вопросы не возникали («Как начать?», «Как продолжить?», «Как закончить?») полезно иметь определенный план действий. Вот сейчас мы с вами и составим такой план. Для начала разобьем процесс написания робота по шагам (начиная с текущего состояния):

1. Разработать механизм определения границ лучших цен, с учетом уже выставленных заявок. Для этой цели нам придется написать механизм поиска своих заявок.
2. Разработать механизм выставления заявок, с учетом того факта, что заявки могут быть уже выставлены и могут быть исполнены.
3. Разработать механизм перевыставления заявок при изменении цен.
4. Разработать механизм удаления выставленных заявок и закрытия всех открытых позиций по рынку в заданное время.

( Читать дальше )

Запись прямого эфира утренней программы «Торговый план» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV от 7 октября 2014 г. с участием Ильи Коровина, трейдера на рынке фьючерсов и опционов, управляющего активами EasyMANi.

Доброй ночи....
Увидел тут тока что любопытную бульварную статейку в региональной газете —  http://ura.ru/content/svrd/06-10-2014/articles/1036263121.html
Сначала  даже внимание не обратил, столько черного пиара льется на банки, особенно в Свердловском ГТУ 

Но ради интересе сунулся перепроверить, и мягко говоря «немного удивился» — и ведь действительно, менеждеры банка, думаю не без участия местных силовиков придумали замечательную, а главное законную, схему присвоения денежных средств:

В тарифах банка, согласованных и публичных электронных появилась такая строчка:


Что в переводе на понятный обывателю язык звучит примерно так: Если мы посчитали что Вы нам должны 2/3 Ваших денег (а под норму 115ФЗ можно подвести кого угодно) то у Вас нет ни единого  шанса их вернуть, ибо 859 ст ГК РФ, о расторжении договора банковского счета — не позволит Вам обжаловать наши действия в ЦБ (регулятор не имеет право вмешиваться в договорные отношения

( Читать дальше )

Запись прямого эфира утренней программы «Торговый план» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV от 2 октября 2014 г. с участием Майи Зотовой, управляющей активами.