В пятницу случайно попал на одно мероприятие, где выступал молодой талантливый и очень интересный парень Ярослав. Я впервые встретил случай, чтобы супер-компетентный человек из индустрии алго и hft трейдинга совершенно свободно рассказывал о том, что он делает. К счастью, он согласился выступить и на конференции смартлаба, чему я несказанно рад! Что интересно, он торгует именно зарубежные рынки и даже никогда не торговал Россию.

Вот некоторые тезисы из того, что он сказал:

• все hft делают примерно одно и то же
• используют примерно 4 типа предикторов
• в торговле hft все просто, не надо ничего придумывать, все и так известно
• но при этом, если я вам расскажу всё, вы не сможете это повторить
• этот бизнес становится сложнее с каждым годом, конкуренция растет
• начать свой hft бизнес сейчас нереально, разве что только если сосредоточиться на низкочастотном трейдинге. Это доступно даже людям со средними способностями.
• знания ничего не значат, куда важнее каким обраом человек мыслит
• единственный шанс закрепиться в индустрии — это попасть junior quant'ом в алго-команду.
• научить торговать человека руками безумно сложно

HFT стратегии условно можно разделить на три:

• давление книги (book pressure) — анализ стакана по сути
• давление трейдов (trade pressure) — анализ истории всех сделок
• и относительное значение (trade pressure) — анализ корреляций

В общем, все детали на конфе смартлаба!

https://market.smart-lab.ru/confa/ 

Как я уже писал раньше, в ручном трейдинге жедательно чтобы каждой сделке предшествовало одинаковое эмоциональное состояние. Каждая закрытая сделка так или иначе на вас влияет. Поэтому худший вариант, когда после закрытия сделки вы сразу же открываете новую. «Время лечит» и спустя время ваш эмоциональный баланс приходит в равновесие. Идеальный вариант, когда закрыв сделку, вы закрываете и торговый терминал на какое-то время, чтобы дать своей психике остыть и прийти в норму. Это не универсально правильный совет, но лично мне помогает.

Сегодня шортанул футси по хаям. плав. профит был $500. Потом пошел отскок, и я закрылся только +$100. Можно было дальше смотреть на это дело, будучи раздосадованным по поводу упущенной прибыли, но поскольку 12:23мск уже как правило неактивное время пилы, я закрыл торговый терминал, чтобы сохранить «патроны» для вечерней охоты.

Надоело каждый раз лазить в книгу, тем более что как мне кажется при публикации были допущены некоторые ошибки. В итоге вот...


Пользуйтесь на здоровье!

P.S.
Если где-то есть явная ошибка ввиду неверной интерпретации (есть сомнения насчет прорыв вверх/вниз) — комментируем.

UPD.
продолжение: развернуто про минимумы и максимумы по Ларри Вильямсу...

1. Тимофей Мартынов — опять слил 500 долларов за неделю торговли, работаю над собой.)
2. Василий Олейник - у меня есть безрисковая идея и опять в СИ.) 
3. Решпект — черточки не врут, а если чего виноват Путин
4. Margin — вы врете — для продажи опциона покупатель не нужен!
5. Шадрин — ЛЮБЛЮ АРСАГЕРУ, АРСАГЕРУ ЛЮБЛЮ.)
6. Вестников — верните Сталина и копипасту!
7. Бонус, Бегемот — до клиринга 2 млн после еще 4...
8. Аня Маркидонова — хмм… памперсы… нет! только Альфа-форекс! 
9. Cristal — шортите лиру
10. Шутуша и последователи — 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11. Майкл — Герчик прав всегда, лучше человека не знаю
12. Герчик -уровни,  подержанные тачки и форекс — мое кредо!)
13. Хамстер — Месье, же не манж па сис жур - http://www.youtube.com/watch?v=rt4ebMu6_aM
14. Роман Андреев — всем добра  аааааааааа… и снова доброе утро!

Делал экспресс PEST для одной отрасли и гладя на результат понял, что он про россиский фондовый рынок тоже.

На истиность не претендую, считайте мнением из зала :)


 

Очевидно, что в трёх позициях из четырех уже произошли тектонические изменения и они в ближайшие несколько лет будут только нарастать. А там дальше и четвертый фактор (технологический) подключится.

История российского фондового рынка была «как бы самоочевидной» с 1993 по 2010 годы. Это была усиленно продвигаемая витрина либеральной экономики  с активными попытками внедрить «за месяц» наилучшие международные посевные технологии там, где почву десятки лет укатывали асфальтом.  И никого из внедрятелей не интересовала институциональное противоречие – основные законы написаны под структуру собственности, совершенно не соответствующим асфальтовым реалиям. Итог – российский фоновый рынок так и не смог стать реальным в массовом масштабе действующим экономическим механизмом. И для населения и для потенциальных эмитентов фондовый рынок эдакая экзотика, существующая в московском зоопарке.

( Читать дальше )

 

Новая конфа смартлаба 26.09
Новый формат
Трейдерский бизнес России встречается здесь:

https://market.smart-lab.ru/confa/ 

Партнеры конференции: Московская Биржа, Вика Дьякова (derex.ru)

На рынке есть три стадии, нам говорят когда приходим за денежкой, три характеристи определяющие его состояние.
Давайте вспомним какие; вверх, вниз и пила, да?

На самом деле их всего две;

— накопление позиции
— распределение позиции 

 Обе стадии почти одинаковы на графика, но в одном случае, тот, кто знает что-то чего не знаем мы совершает покупки, а в другом — продажи. 

Всё. Для прибыльной торговли нужно только это знание и один компьютер с одним монитором на котором Вы будете читать Кулгёл или Достоевского:)

В прошлой части обзора корреляций нефти марки WTI,  RTS index и USD/RUB.
Я показал, что степень корреляции USD/RUB и WTI 92%.
В тоже время степень корреляции RTS и WTI 84%.
Таким образом, корреляция обоих инструментов к нефти марки WTI превышает 70%.

В этой части обзора я покажу степени корреляции нефти марки Brent,  RTS index и USD/RUB.

( Читать дальше )

Продолжаем публиковать возможности объективного подхода к принятию решений в трейдинге с использованием транспарентности, предоставляемой платформой JatoTrader ©.
График слева — 5-ти минутка для SBER 21 июля 2015 года. Справа — тот же инструмент отфильтрованный по изменению модуля дельты на 100000 лотов. Фиолетовая линия объемно-тиковый осциллятор (ОТО) — показывает направление объема и перекупленность-перепроданность (когда выходит за плюс-минус 50%), красная линия — интенсивность продаж, зеленая — интенсивность покупок. (см. http://www.jatotrade.com/#!-/c1om0).На графике справа меньше «шума».
Используем в торговле два сигнала: точки разворота ОТО и начало-окончание атак.


( Читать дальше )

С 4мин.