Сегодняшняя тема «От меня ушла жена» вызвала широкий отклик  обитателей сего ресурса.
Это в общем-то понятно- проблема актуальна для торгующих на рынке. Причин много, они разные
-но есть среди них те –которые чаще встречаются среди подобных историй. Вы их знаете…
Это прежде всего  отсутствие стабильного результата даже после многолетнего занятия этим направлением… Огромные психологические нагрузки, которые далеко не все выдерживают ..
Особенно удручает  последнее время активное развитие околорыночной тусовки и уровень обсуждения рыночных вопросов в том числе здесь… Масса зазывал на эту мясорубку –которые по уровню своего развития и понимания рыночных механизмов находятся ниже плинтуса. Многие хорошо их знают… Но разговор  сейчас чуть  не о том.
Сам на рынок попал довольно давно… в лихой 98 год. Начал с «хорошего»  ДУ –на все..-засадили в фантики надолго… Был перерыв (чему рад) лет пять…Выбрался потрёпанным –но Жив и не в минусе-но это отдельная история…За некий опыт у рынка заплатил достойную плату…

( Читать дальше )

           Первые годы сливал, сливал, сливал… Пока не дошло — что-то здесь не всё так просто, как мне кажется. Понимание приходит очень медленно. Сначала приходит понимание, что не индикаторы рулят рынком, а чья-то невидимая рука, рисует цену, и, соответсвенно рисует индикаторы. Потом приходит понимание, что индикаторы сами по себе не способны развернуть котировки. Вопросов становится больше чем ответов. По какому фрейму торговать? Где наиболее вероятен разворот? Почему цена проходит сквозь твою позицию в обратную сторону, хотя, казалось бы, на истории индикаторы показывают правильные точки входа? Короче, осознал, что без хорошей аналитической программы ничего не получится. Купил лицензионную. Не буду говорить какую, чтобы это не выглядело рекламой.
           Начал смотреть на графики и индикаторы. Перепробовал море индикаторов в различных сочетаниях. Перепробовал море таймфреймов. Перепробовал кучу разных систем. Результатов пока маловато. Но накопление знаний не проходит бесследно.
Сначала пробовал индикаторные системы на малых фреймах. 1 мин, 5 мин. На тестере результат феноминальный. В реале прибыли нет. Почему? Потому что на истории статичная картинка, со статичнной величиной оптимального стопа. А в реале оптимальный стоп, который получается в результате тестирования на истории, оказывается либо слишком большим для психики, либо слишком маленьким, и поэтому его постоянно отбирают манипуляторы. На истории система рисует только закрепившиеся сигналы, т.е. сигналы по уже окончательно нарисованным графикам индикаторов итд. Однако в реале, прежде чем нарисоваться, график индикатора колеблется вместе с последней ценой незакрытой свечи, и может кратковременно достигать нужных для появления сигнала значений, а потом отскакивать назад. Это приводит к морганию сигнала на незакрытой свече. А какие сигналы лучше использовать в системе? На закрытой свече? Или можно использовать сигналы, появляющиеся в теле свечи? Количество вопросов увеличивается. По идее, чтобы сигнал 100% закрепился — надо дождаться закрытия свечи. Ну, предположим, на 1 мин и 5 мин фреймах уход цены за время, пока свеча закроется, будет не очень большим. А как быть, если хочешь торговать на 1 час фрейме и выше? За один час цена может сильно уйти, от момента её начала моргания… Ждать? Или не ждать? Вот в чём вопрос… Наверное, на малых фреймах будет правильным, ждать закрытия свечи. Но всё очень индивидуально. Для кого-то 5 мин малый фрейм, а для кого-то 1 час слишком малый, чтобы об этом задумываться :-).
          Не судите строго за сумбур. Просто, оглядываясь назад, на эволюцию моих взглядов на рынки и торговые системы, предполагаю, что этот сумбур может оказаться кому-то полезен. Методом проб и ошибок протестил море индикаторов. Сначала были простые системы на 1...2 индикаторах. Потом всё сложнее и сложнее. Одно время пробовал канальные системы.
           Есть такой индикатор, называется канал Келтнера. Я его малёк усовершенствовал. Добавил возможность сдвига индикатора взад на регулируемое количество периодов. Тестил на разных инструментах. Получилось, что на истории система давала фантастические результаты. Попробовал на реале… Ёмаё… Оказалось, что если канал сдвигаешь назад, то на статичном историческом графике, регулировками можно добиться такого положения канала, что сигналы все стоят почти 100% в нужных местах. Но. Прокручивая историю как бы в реале, я убедился, что эта система даёт очень много ложных сигналов, которые потом отменяются. И очень много ложных, которые, наоборот, появляются на истории, но которых нет на онлайн котировках. В чем же дело? Оказывается, когда в своих системах используешь сдвиг ЛЮБОГО ИНДИКАТОРА!!! назад, это приводит к перерисовыванию этого индикатора во времени. Значения индикатора на истории не совпадают со значениями индикатра онлайн. Но это удаётся установить только прокручивая график как бы в реале. Вывод — нельзя использовать сдвинутые назад индикатры. И нельзя использовать индикаторы, которые перерисовывают своё положение. Например ЗИГ-ЗАГ.
                Я не гуру. И никого не собираюсь ничему учить. Просто рассказываю свою историю потому что скучно. Какие важные выводы можно сделать из моих исследований?

1. Чем меньше фрейм — тем хуже соотношение прибыльных/убыточных сделок. И очень большое общее количество сделок. При тестировании вроде получается неплохая доходность, но на практике всё неоднозначно. Если торговать руками, то из-за психологии будешь часто нарушать систему, не будешь ставить правильные по размеру стопы, или не будешь ставить их вообще, будешь пропускать сигналы итд. Всё это приведёт к сливу.
2. Для каждого инструмента и для каждого фрейма нужна своя система. Нет универсального грааля, который работает на всех инструментах и на всех фреймах.
3. Любая система ничего не стоит, если нет никаких предположений о действиях «умных денег». Сигнал системы показывает как бы потенциально возможные точки входа. А реализуется ли это движение, или нет, это зависит от «умных денег». Движение состоится, только если «умные деньги» набрали нужную позицию, всегда противоположную толпе. Но никакая система не умеет по каким-то формальным признакам дать точный ответ, набрал ли уже манипулятор позу, небходимую для предстоящего движения.
Это у простых смертных система не может определить момент начала движения. А у биржи есть полностью вся информация о позициях всех игроков. И биржа точно знает, когда наступит момент, накопления нужного количества позиций, противоположных, «умным деньгам». А нам остаётся только пытаться по косвенным признакам понять действия манипулятора. Здесь никакая система не поможет. Только интуиция, опыт и чутьё. Как определить когда крупный игрок проявляет активность? Это однозначно объёмы и открытый интерес, а также текущие тиковые объёмы.
Совсем не обязательно, что ОИ и объёмы надо смотреть на том инструменте, который торгуешь. Совсем не обязательно, что сигналы системы надо брать с того инструмента, которым торгуешь. Я, например всегда ищу инстументы-поводыри, на которых лучше всего работает система. И совсем не обязательно, что должна быть прямая корреляция с инструментом, который торгуешь. Поводырь может быть с обратной корреляцией. Т.е. использовать обратные сигналы с другого инструмента.
4. Реально, самое лучшее соотношение прибыльных/убыточных сделок получается на крупных фреймах, а также минимальное общее количество сделок. Но. На при работе на крупных фреймах есть одна особенность. Я уже писал о ней. Сигнал системы считается действующим, только после окончания свечи, на котором он первоначально начал моргать. А как быть на 4 час фрейме, например? Если ждать закрытия свечи, то цена может далеко уйти. И тогда, теоретически, надо будет ставить очень широкий стоп. Кто готов ставить стопы более 1000 пунктов по ФРТС ?
5. Если происходит длинное движение, то на мелких фреймах, да и на крупных тоже, часто появляется очень много ложных сигналов, противоположных тренду.
Т.е. для выхода на тренде надо использовать другие правила или индикаторы, чем для входа. Может быть здесь самое лучшее решение — это тупо двигать стоп, ну, например по параболику.
6. Для трендов и для флэтов нужны разные системы, другие правила входов/выходов. Универсальной системы не существует.


( Читать дальше )

Всем привет!

     Прошла очередная неделя августа, и неожиданно она оказалась лучшей, за месяц, робот дал более 37% прибыли на фьючерсе РТС. Правда пятница выбесила… хотелось фееричную прибыль показать в последний день недели, а на рынке устроили тухляк… в результате последний день недели ничего не дал… надеюсь эта пауза ненадолго.



 
    В ответ на моё предложение прислать свой QUIK и подключить робота откликнулись 2 человека.  В результате за неделю:
  — у певого клиента счет вырос с 150 до 220 т.р. (+46%) 
  — у второго клиента счет вырос с 533 до 730т.р. (+37%) 

разница из-за того что сайз не сразу увеличил на втором счете, на начало недели около 70 фьючей RI давало, под конец больше 100.
 
Думал облачный хостинг Windows взять и там квики клиентов что-бы работали с роботом. Плюсы в надежности и доступе с любого ПК, планшета, смартфона. Смущает только, что могут спереть алгоритм, поэтому пока ресурсов ноута хватает наверное оставлю дома всё это дело. Доступ через TeamViewer нормально работает с любого места и телефона.

( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые смартлабовцы.

Тема бударажит многих в этой индустрии — Вася вон тоже решил открыть фонд. Немного расскажу о своём опыте — возможно будет полезно начинающим управляющим хеджевых фондов и их владельцам.


1. Официальные результаты фонда для инвесторов тут: http://www.bloomberg.com/quote/IIF:AD

Как мы видим — результат отрицательный.

2. Результат работы исключительно управляющего — отчёт с брокерского счёта:



Как мы видим, результаты сильно отличаются друг от друга.

____________

Вот по этому поводу как раз хотел бы сделать пояснение:

Причина этого явления — недофинансирование фонда. Многие помнят зарождение этого фонда — процесс происходил открыто. Я имел вейт-лист инвесторов на 10М$. После этого я решил создать для них полноценную инфраструктуру, для того чтобы в будущем привлечь институциональных инвесторов. В итоге я так и остался одним из крупнейших инвесторов своего фонда — сторонние инвесторы не пришли — по разным причинам.

( Читать дальше )

Раскрываю небольшой грааль, который избавит начинающего алго-трейдера от излишних действий, а также небольшой камень в огород первой части классического принципа «Ограничивай убытки — давай прибыли течь» :)

Дано: имеется торговая система Х, в которой имеется такой набор отрицательных сделок


Задание:  Ограничить убытки системы
Решение: 

Решить задачу можно двумя способами:
— Перебор через оптимизацию стоп-лосса, затем выбор оптимального стоп-лосса для системы;
— Применение здравого смысла :)

Решение задачи вторым способом осуществим через прикладное статистическое ПО (если ваш фреймворк или торговый терминал не поддерживает статистического исследования результатов, как TSLAB, например). Если же у вас есть свой фреймворк для алгоритмической торговли, можно посмотреть на кузьме какие методы статистического анализа результатов следует прикрутить.

( Читать дальше )

Рынок раскореллирован, волатильность низкая, но с высоким прогнозом. Даже опционы стали опасной штукой. Они либо простоят весь месяц между двумя страйками либо в случае продажи по низкой цене улетят так что не догонишь.
Куда податься инвестору? В этой ситуации когда кукл орудует на рынку как слон в посудной лавке надо действовать как кукл.
Естественно данный совет подойдёт тем у кого денег от миллиона.

Правило 1. Никаких плечей.
Мы не знаем какие акции вырастут, поэтому работаем с фучом на РТС.
Покупаем прямо счас по текущей цене 1 лот.
Далее при снижении на 5 тыс пт. покупаем ещё 1 лот. При отскоке на 5 тыс пт покупаем ещё лот и так пока не наберёте позицию 10 лотов (1 млн р депо).
Закрываем терминал и открываем только за неделю до экспирации RIU3.
т.к. в фучах бэквордация, то роллируем в RIZ3 с прибылью.
далее закрываем терминал и открываем только для роллирования в следущий фуч либо при достижении целевой доходности 30%.

( Читать дальше )

хороший пост не грех и перепостить из уютнейшей 
http://kazai-trader.livejournal.com/148815.html


Я всегда недооценивал порядок, в любых его проявлениях.

Мне почему-то всегда было комфортно, когда все вокруг находится в состоянии срача. Видимо, что б всегда можно было быстро вернуться к делу, включиться и сделать hot-fiх.

На компьютере — вселенский срач, который простирается на рабочий стол в комнате, а дальше и на всю комнату 5 дней в неделю. В телефоне — срач, в почте — срач, в коде срач, в конспекты в университете можно было даже не заглядывать.

Я и сам всегда стараюсь придерживаться состояния хаоса. Не особенно что-то люблю планировать. Люблю приступать к чему-то случайным образом. Когда проснулся, тогда и утро. Когда появилось настроение, тогда и сделал. Кстати, это и на отдых распространяется: пришло настроение — проснулся\выпил\покурил\искупался в море\уснул.

( Читать дальше )

но не знаешь как это сделать кроме как илана напрячь на всю катушку? ))

не парься, подумаем, о мой юный друг жаждущих халявного и быстрого бабла, вместе:

чтобы счет серьезно вырос нужны либо большие выигрыши (относительно размера риска) либо стабильный результат, который угадайками не достичь — тут ХФТ нужен арбитражный с большим Х (каналом тобишь)) ).

если риск на весь депо, а выигрыши небольшие то ты баран и лучше иди в казино какое подпольное поиграйся — там шансы выиграть больше и мозгов не надо — все как раз для тебя)). (только не проиграй квартиру или почку)

чтобы выигрыш был значительным надо подождать, посидеть в прибыли достаточно долго, чтобы она выросла — если в прибыли сидеть не умеешь то ты баран и иди в казино лучше, там все быстро крутится ))
только не пересиживай сильно иначе будешь также бараном, но не пугливым уже, а жадным ))

вход должен быть с бооооольшим потенциалом — таким как на Н4 хотя бы, а стоп должен быть маааленьким, таким как на М1-5 и шоб потенциал был больше стопа раз  в 20.

( Читать дальше )

Итак, конспект еще одного интервью из Швагера. Эдвард Торп — нереально крутой чувак, блистал во второй половине XX века. У него так много достижений, что я сделал специальную статью в финсловаре Эдвард Торп.

 

Я верю в то, что если вы много работаете, хорошие вещи рано или поздно придут.
Всегда мыслил вне рамок.
Потратил 5-6 недель, изучая математические выкладки стратегии игры в блек-джек.
Суть игры была такой: 90% времени делать обычные небольшие ставки и в 10% времени, когда определенные карты вышли из колоды, ставить по-крупному.
Самое большое влияние на колоду оказывают пятерки, потом тузы, потом десятки и шестерки.

Я несколько раз сталкивался с тем, что другие люди присваивали себе славу тех вещей, которые на самом деле придумал я.
Поставил у себя дома рулетку. Снимал на камеру движение шарика. Строил графики движения шарика относительно рулетки. Обнаружил, что процесс вычисляем.

С профессором Шэнноном заказали стол-рулетку из Вегаса, заплатив $1500. Поставили стробоскоп и часы. Начали исследовать.
Через несколько месяцев работы вычислили, что имеют оргомное статистическое преимущество в 44%, предсказывая наиболее вероятную восьмушку рулетки, куда попадет шар. Чтобы вычислять все это, спаяли первый портативный компьютер размером с пачку сигарет. Чуваки натренировались у себя в подвале фиксировать время, когда шарик пролетал double ZERO и когда крутящийся ротор проходил отметку.
Фильм “21” с Кевином Спейси снят про студентов, к-е использовали систему Торпа.


( Читать дальше )

Доброго времени суток! В продолжение темы Американских рынков, полез копаться в предложениях брокеров. Предложений естественно море, как всегда и везде и где у одних плюс — у других минус и соответственно в чем-то наоборот. Накопалоценочную статистику лучших американских брокеров в журнале Barron«s ( за 2009 г.) :
 

И все же некоторые показались наиболее интересными. Ну, тарифы  российских брокеров заметно отличаются (естественно не в лучшую сторону) от западных.
 БКС — ок. 1.75$ за фьюч.(без учета биржевых сборов) + 25$ ежемесячно за 1 терминал.

( Читать дальше )