Основная цель данного поста--дать инсайт во внутреннюю кухню нормального системостроительства. Поскольку цель эта противоречива--с одной стороны, это можно сделать только на примере, а с другой--работающие примеры в общий доступ выкладывать глупо--то я долго думал, как это примирить. Решение пришло вчера--во время дискуссии с JC-trader возникла хорошая, яркая, четкая и логичная, но слаботоргуемая идея.

Итак, данный пост--это пример того, как правильно подходить к рынку. Пример четкого, логичного рассмотрения, без воды, бреда и мутных неопределенностей. Пример того, как я подхожу к торговле. Сама идея системы не является типичной--ибо она слишком проста, а потому вытоптана. Это выражается в том, что на приводимом этапе разработки система неторгуема. В боевых системах идеи, конечно, обычно посложнее, побогаче, требуют более глубокого понимания--но общий подход как к построению системы, так и к написанию документации совпадает с тем, что описано ниже. Важный момент: я целенаправленно остановился на определенном этапе разработки--чтобы можно было выложить в публичный доступ.

( Читать дальше )

Друзья, добрый вечер. В конце октября онлайн брокер ITinvest планирует провести второй «Финансовый раунд». Первая встреча прошла очень здорово. Предлагаю посмотреть видео с очень полезными рекомендациями спикеров. В этот раз программа будет не хуже, состав участников — еще сильнее. Формат тот же: без цензуры, без рекламы, только трейдинг, только хардкор! :) Вся подробная информация — чуть позже, на официальном сайте. А пока прошу всех заинтересованных оставить в комментариях свои пожелания по программе: кого вы хотели бы увидеть в качестве спикера? какие темы и вопросы хотите обсудить? в будний или выходной день встречаемся? Спасибо!

Лично мне, выступление Антона было самым интересным!!!
Думаю вам тоже понравится. Антон раскрыл реально работающую стратегию, с помощью которой зарабатывал больше года. Интересен сам его подход к постановке целей и решению проблем.

Презентация Антона — LINK 194 в консоли смартлаба

Есть код свеженаписанный для Лаба. Загружает Ваши сделки по отчету брокера(я выгружал из Quick). От вас требуется Лаб, разобраться как загрузить в него исторические графики инструментов(это не сложно) и знания Excel(чтобы отчет брокера сохранить в текстовый файл).

Строит динамику Equity и отображает динамику объема(кол акций/контрактов), показывает на графике участки шортов/Лонгов, точки входа и выхода. Работает с любой последовательностью входов-выходов(добавления позиций, переворот позиций). Преобразует графики к любому вышестоящему таймфрейму.

Код хорошо структурирован, легко масштабируется, компактен и легко читабелен. Написан под WL 4.0. 

Если есть интерес, дайте знать плюсиками. Если плюсиков будет достаточно, Я подготовлю исходники и напишу инструкции по пользованию кодом.

Конечно есть pirateTrades для загрузки и анализа своих сделок, но тут вы получаете инструмент, который при отсутствии знаний программинга даст вам встроенную в WealthLab аналитику по вашим сделкам(Max DrawDown, проценты сделок удачных/неудачных сделок, их анализ и тп...), а при умении немного программить, дает возможности протестить свои сделки при разработке дополнительных правил.

( Читать дальше )

Рассмотрим ситуацию когда позиция открыта и прибыль щедро наполняет депозит :)



Эмоционально безусловно это давит. Хочется и по-больше и чтобы так было всегда.  Тут тебе и жадность, и страх, всё сплетается воедино :) 
К слову сказать, это порождает еще одну опасную психологическую ловушку в трейдинге — «Привыкание к рынку»

Так вот, как же грамотно повести себя в этой ситуации интуитивному трейдеру, чтобы не потерять нажитый непосильным трудом профит?

Важно помнить одно — никто не знает куда пойдет рынок. 

По этой причине отката/разворота можно ожидать в любой момент.

( Читать дальше )

Биржа быстро отреагировала на ваше пожелание и сделала общую таблицу всех участников ЛЧИ 2013!

 
Спасибо!

Биржа также предлагает сделать отдельную таблицу для участников смартлаба! Это вообще умопомрачительно! Я о таком и не мечтал!

Проголосуйте здесь! 

Эта история началась в конце июля. Седой, откинувшись на кресле, смотрел на мерцающие мониторы и прыгающие котировки наших маркет-мейкеров и вдруг сказал:
 
— а спорим, я напишу робота, который будет делать по пол процента в день?
 
— в смысле? У нас и так система делает не меньше. — Я посмотрел на него с непониманием.
 
— ну, что все твои умные железяки заточены под профит, это понятно. Навороченный HFT, маркет-мейкинг, фронт-раннинг… А я сделаю простого робота. В экселе.
 
Седой смотрел на меня серьезно. Похоже, он не шутил.
 
— давай. На что спорим?
 
— смотри. В сентябре будет ЛЧИ. 90 дней. Около 60 торговых сессий. Если я зарабатываю без рывков в кривой эквити 1.005^60 = 35% — то ты (последовало условие).
 
— Нихрена себе! Леха, а губа не треснет?
 
— то есть признаешь, что я смогу? — Седой выглядет нахально, глаза светились молодецким задором.
 
— и робот будет написан в экселе? И даст в среднем 250% годовых?
 
— Ну да. 1.005^250=3.5, то есть да, 250% годовых. Главное стабильно. Ты мне только гейт прикрути, чтобы заявки побыстрее, чем через квик посылались.
 


( Читать дальше )

Всем привет, собираюсь здесь публиковать сигналы робота по фРТС, может кому-то будет интересно .

Робот совершает сделку 1 раз в день, прям перед закрытием на вечерний клилинг .

Исходя из своего алгоритма он выбирает направление сделки (лонг\шорт) и обьем для входа. Есть 3 типа обьема: если торговать например 5 контрактами то вход по обьему может быть равен 1 ,3 и 5 контрактам ( 20%, 60% и 100%, здесь 100% не есть вход на все, торгуется часть депозита, есть и подушка и средства на поднятие ГО и тд. ) то есть всего 6 сценариев .

Для краткости буду писать, например: «лонг 3 контракта» и какую нибудь инфу по прошедшему дню -> результат за прошедший день, текущий профит, ранап, дроудаун, думаю пока этого будет достаточно.

Предполагаемая доходность 4-6 тыс.п.\мес на 1 контракт.Робот всегда в позе. Всегда есть стоп 2000п, считается от цены закрытия 18.45.Тейк отсутствует.
Сигнал будет публиковаться с 19.00 по 19.30, как успею так успею, по умолчанию и чтоб пресечь всякие споры о том что я в отсчеты вставляю другие цифры, все расчеты буду делать по цене закрытия в 18.45. Раз в неделю будет рисоватся эквити, этакое подведение итогов .

Сигналы будут публиковаться думаю пару месяцев, может 3. Так как потенциальный инвестор пожелал увидеть «живую» статистику, а не историческую.
Робот будет на ЛЧИ .
Готов ответить на вопросы)
 
 

Презентация — «LINK 190» в консоли смартлаба