С недавнего времени я перешел на большие таймфреймы. 

Что меня подтолкнуло ?

Меня как то осенило что толку от всех этих рисунков на м15 какими бы они небыли. 

Ведь за ними нет реального факта. Реального подьема или падения цен.

Проще говоря они ничего в себе не несут. У них нет веса.  

Я думаю о рынке уже 5 лет каждый день по часу минимум.

У меня были удачные дни. Но сливал я потом все.

 Этот пост для тех кто только только начал.

Не верьте в сказки о дей трейдинге. Я проверил многое. Убьете нервы и думаю вернетесь вот сюда же только много лет спустя. 

Итак я это докажу. 

Начнем с понятия крупный игрок. Кто это. Это человек с большими деньгами или банк который если надо перекупит и все предложение которое будет и весь спрос и потом поднимет цену своими же опять силами. Откройте график H4 или дневной. И вот вы видите перед собой управление этим инструментом. Который вы открыли. Выделите рост и поймите что весь этот рост и делал этот игрок когда надо он поддерживал цену ( перекупал все предложение) Когда было надо он ее поднимал. А потом когда все орали что рынок растет и надо покупать под спрос продал все всем тем кто орал.

( Читать дальше )

В свете интереса к трендовым и контртрендовым стратегиям, к системам, основанным на пробое волатильности или, наоборот, на её снижение и боковом характере рынка, было бы интересно изучить рыночные инструменты с позиции трендовости и шумности.
В моём понимании, трендовость характеризуется обновлением экстремумов и сохранением трендовой динамики (тенденции) внутри дня ( втечение дня) и на протяжении нескольких дней, пробойными настроениями.
Шумность же характеризуется степенью неустойчивости экстремумов, неустойчивость, отбойными и боковыми настроениями на рынке.

Другими словами, имеем данные по ценам за определёный период времени (например, на дневном таймфрейме) — стандартная информация — открытие (open), максимум (maximum, high), минимум (mininmum, low), закрытие (close). Трендовость охарактеризуется близостью цен открытия и закрытия к максимумам и миниумам дня.
При наличии положительной дианмики за день трендовость охарактеризуется, прежде всего, близостью закрытия к максимуму дня, и вторично — близостью открытия к минимуму дня. День полноценно определился с направлением — вверх (открылись у минимума и весь день росли почти до максимума). При наличии отрицательной динамики трендовость охарактеризуется, прежде всего, близостью закртия к минимуму дня, и вторично — близостью открытия — к максимуму дня. День полноценно определился с направлением — вниз (открылись у максимума и весь день падали почти до минимума).

( Читать дальше )

Мне не терпится поделиться с Вами очередным участником. Это Brimstain. Чем он привлекателен: во-первых он первый(+127,17%) в номинации трейдер-миллионер со стартовым капиталом 1 045 239.84, во вторых, эквити его портфеля практически не имело просадок и в-третьих у него похоже среднесрочная стратегия(сделок минимум).

Я специально привел графики к одной временной шкале, чтобы можно было оценить деверсификацию всего портфеля.

Напоминаю: зеленые области — области лонгов, красные — шортов. ShareSize — Объем контрактов в свече, GetProfit — equity выраженная в процентах к стартовому капиталу.

Итак RIZ3: Просадки конечно до 8-10% доходят, но входные точки настолько удачные, что просадки не «уводили» портфель в минус не разу.

 
SIZ3: Движитель портфеля. Большие объемы контрактов до 1000контрактов(~30млн.р.), прибыльные сделки и как следствие высокий процент дохода.

( Читать дальше )

Математика — гуманитарная наука. Она не описывает реальность, а строит модели. Крайне упрощенные модели. Ее «точность» именно в этом упрощении. Чем более проста модель, тем более она «точна». При этом мы понимаем, что эта «точность» никогда не может описать реальность во всей ее полноте и, главное, никогда не может быть обращена в будущее. Любое обращение к будущему в математике — прямая экстраполяция, т.е. алхимия.

Таком образом, ваше «матожидание» это простой возврат к скользящей средней. Сколько бы Вы сложных формул расчета при этом ни написали.

Ваша математика есть везде только в Вашей голове. Среди Ваших событий и множеств. Тех, которые Вы посчитали нужным и возможным учесть при построении Вашей мат модели.

Не владея полноценной картиной мира и происходящих событий, Вы пытаетесь заняться математическим реверс-инженерингом графика цены, заранее ограничив себя в инструментарии, как прикладном, так и ментальном. Ну как же: если можно реверсить программы, значит можно реверсить и рынок.


( Читать дальше )

Неделя выдалась непростая. Вроде и из боковика по РИ вышли, и в США по гос. долгу решение приняли, но все что-то не то (
На текущей неделе убыток смартлабовцев продолжает рости. Уже 4, 4 млн. В плюсе только 89 участников из 211. Есть новенькие, выделены красным.

напоминаю, если вы участвуйте в ЛЧИ, но не нашли себя в таблице, напишите комментарием свой ник. мы добавим вас. участие добровольное.

раз в неделю, утром понедельника я отправляю изменения таблицы сотрудникам Биржи. на основании этого вносятся изменения в таблицу на сайте investor.moex.com/ru/statistics/2013

если в таблице указан пустой ник смартлаба это значит что вы каким то образом оказались среди участников ЛЧИ как смартлабовец, есть в таблице на сайте Биржи, но я вас не могу идентифицировать на смартлабе. напишите ник на смартлабе — внесем изменения.

( Читать дальше )

На смартлабе не так много (так называемых «известных») людей доходность которых можно наблюдать. В основном люди пишут аналитику, пытются предсказать будущее. И когда угадывают, то с гордостью пишут об этом ещё раз:)

И вот парень  публикует свои сделки, ведёт онлайн торговлю. И ГЛАВНОЕ —  показывает результат 90,1%! 
Ну что опять не так? Что сейчас — то не устраивает???
Может цена за обучение? Да не ходите вы к нему учиться! Вас, что заставляют?
Может пршлые убыточные периоды торговли? А у вас нет «ни одного убыточного месяца» ?

А может это просто зависть?!

Да… На всякий случай допишу: с Майтрейдом не знаком. А то здесь часто ищут подставных персонажей:)

Добрый день!

В этом топике прошу Вас рассказать про любимые опционные стратегии ,)

У кого различные спрэды? У кого бабочки? У кого стрэнглы и стрэддлы?

Давайте делиться опытом!

   
    Сегодня решили завершить наш эксперемент с роботом скальпером на основе нейросетей. Почти год его реальные сделки публиковались на нашем сайте www.dirextrade.com в реальном времени.
Доход в пунктах РТС:

 
        Как планировалось изначально, дать ему файл знаний за 2012 год и не вмешиваясь прогнать весь 2013-тый и посмотреть доходность. Но, как бывает в реальной жизни, полностью не вмешиваться не получилось. Файл знаний, конечно, мы не меняли, т.е. ни разу его не запускали на обучение, но в самой логике реверта сделок много чего изменилось и дало кучу новых интересных методов. За 10,5 месяцев торговли, робот обернул 10 284 контрактов фъючерса на индекс РТС и заработал почти 160 000 пунктов. Отдал 40 000р комиссии брокеру и примерно столько же оставил себе.


( Читать дальше )

 
Неопровержимые доказательства того что уровни Герчика работают везде.
(картинка кликабельна если что)
 
 
 
 
 
P.S. счет мой реальный, эквити за 9 месяцев сего года