Коллеги! 

Подскажите где можно почитать полезного про Арбитраж. 

Мне нужно все — ссылки, книги, форумы, видео. 

Все что прочту, узнаю, увижу — обещаю изложить тут в доступной форме. 

Заранее спасибо! 

Если не жалко — бацнуть хорошо, а то точно никто не увидит :)

Сервисы для торговли на бирже
В студии: Василий Грищенко, сооснователь, директор по развитию компании VolFix.NET; Елена Сон, директор по развитию компании Волфикс.ру.
Страница программы на нашем сайте:
http://finam.fm/archive-view/7073/

держал покупки акций Microsoft Corp. (MSFT) и Starbucks Corp.(SBUX).  Сегодня был прияно удивлен начислением в терминале дивидендов. В связи с этим вопрос — кто знает где можно посмотреть график выплат дивидендов и другими амер. компаниями?

Не смотря на скептическое отношение части трейдерского сообщества к моим попыткам предугадать движение рынка по лунным фазам, я все же настою на своем, и продолжу излагать свои мысли на эту тему.

В дополнении к первому блогу «Практически 100% Грааль заработка на рынке!» сегодня дополнил график прошедшими в октябре новолунием и полнолунием. Статистика немного изменилась, так в последнее полнолуние, которое состоялось 29.10.2012 года, рынок не пошел вверх, как гласит теория, а продолжил свое падение. Хотя снижение и было частично выкуплено, но день закрыт в минус, следовательно, результат не засчитан как положительный.


( Читать дальше )

Введение


     При анализе графиков цены от времени трейдеры  часто масштаб осей выбирают, произвольно ориентируясь только на визуальное удобство восприятия графика. Это не приводит к искажением, так как наиболее используемые построения инвариантны к такого рода преобразованиям. Такими построениями являются скоростные линии сопротивления, каналы, трендовые линии, вилы Эндрюса. Однако существуют построения, зависящие от используемого масштаба и до не давнего времени таким построением являлся веер Ганна, условием правильного построения которого является требование проведения основной линии под углом 45 градусов. И вот совсем недавно к ним добавились нити Лангри, введены в обиход трейдером Seven_17.
     Основа построения нитей Лангри – это построение биссектрисы угла, стороны которого образуются проведением линий из выбранного экстремума до последующих значимых экстремумов (чаще всего максимума и  минимума), что аналогично на этом этапе построению Вил Эндрюса. Отличие в том что, при построении вил из угла мы строим медиану, а при построении нитей — строим биссектрису.


( Читать дальше )

Многие пишут, что продажа опционов самое небезопасное занятие
, другие указывают, что риск становится приемлемым при умелом роллирование позиции — так ли это?

Идея — продажа ближнего стренгла с последующим роллированием по мере движения рынка. На сколько данная идея имеет права на жизнь? Какие варианты роллирования?

Сейчас изучаю данную предметную область. Хотел бы узнать ваше мнение и опыт в данном вопросе: 
Примеры стратегий, варианты роллирования открытых позиций.
Конструктивную критику коротких опционов.
Советы по литературе о продаже опционов.

Заранее спасибо. 

Копипаст из ЖЖ оптион2012 http://option2012.livejournal.com/57122.html

Структурированный продукт (англ. structured product) – сложный комплексный финансовый инструмент, финансовая стратегия, базирующаяся на более простых базовых финансовых инструментах.

Более простой вариант — «структурный продукт»
Для торговли улыбкой волатильности именно такие продукты и нужны- базирующие на более простых инструментах.
Сама по себе улыбка волатильности является характеристикой структуры подразумеваемой волатильности(IV) и отдельно не торгуется.
В чем природа «улыбки волатильности»?
IV опциона вне денег составляет ту величину, которая будет при падении рынка до уровня опциона. Например, при значении SPX 1379 на закрытие 9 ноября IV опциона на рынке 1375 put Jan = 18.6%, а опциона 1200 put Jan=25.3%, 1000 put Jan=33.1% и т.д

Т.е если рынок падает до значения 1000, то волатильность базового актива вырастет по прогнозу до 33.1.Даже навскидку по истории SPX можно увидеть, что летом 2011(не говоря о 2008) при падении до 1100 историческая волатильность выросла до 40%. При падении до 1000 можно смело добавить еще процентов 10%.

( Читать дальше )

С августа 2007 года внутримесячные колебания акций Сбербанка


Диапазон изменений-в течение месяца расстояние между хаем и лоу не превышает указанную величину
Зачем это нужно? Я думаю, что это понадобиться для стратегии продажи голых опционов.

     В продолжение — http://smart-lab.ru/blog/inside/86222.php, по поводу льгот по налогообложению акций компаний инновационного сектора, посмотрел эмитентов сектора РИИ (компании с приставкой i) на возможность инвестирования в них.
 
 
 
   Такое ощущение, что тот, кто придумал налоговую льготу для инвестиций в эти компании, делал это с особым цинизмом))) Может быть я и ошибаюсь, ведь закон действует только с 1 января 2011 года, и на горизонте как раз 5 лет инвестиции в инновационный сектор принесут профит – который можно не подвергать налогообложению.
 
Но за последнее 2 года инновационный индекс только снижался. Если считать от старта 29 декабря 2009 – снижение уже на -45%.
 
 


( Читать дальше )