Избранное трейдера kedr_trade

по

Работает ли технический анализ на российском рынке??

    • 26 сентября 2014, 11:30
    • |
    • yurikon
  • Еще
Доброго дня всем!

Мы предлагаем пользователям смарт-лаба самим ответить на этот душещипательный вопрос и протестировать классические индикаторы теханализа на российских акциях и фьючерсах. Для этого клиенту предоставляется виртуальный персональный сервер (vps) с установленной базой данных котировок с 1997-го года и готовыми механическими торговыми системами. Выбрав интересующий инструмент, таймфрейм (минимальный — тик) и торговую систему можно провести тестирование на исторических данных и получить ответ — какие индикаторы и с какими параметрами более подходят для реального трейдинга. 

 Работает ли технический анализ на российском рынке??


Данный продукт будет интересен как новичкам, которые только изучают фондовый рынок, так и действующим трейдерам для оптимизации параметров используемых индикаторов (периоды усреднения, размер стоп-лосса и тейк профита).


( Читать дальше )

Война "юриков" с "физиками" на срочном рынке.

 Мне всегда была интересна информация биржи «Открытые позиции по производным финансовым инструментам»(http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx).
Всегда смотрел на инфу и думал, что как то слишком все просто «Если у юриков больше фьючей, то вверх. Меньше — вниз..» Считал это несущественной инфой и откладывал на потом.
Торгуя опционами решил посмотреть на эту информацию под другим углом.
У нас есть кроме фьюча еще и опционы — Put и Call.
Если принять отступления:
1. Мы считаем, что фьючерс не используется как инструмент хеджирования акций. Мы этой информацией не обладаем(понятно, что многие хеджируются но инфа не публикуется)
2. Считаем, что количество фьючей в страйках путов и колов совпадают(Понятно, что это не так. Но мы этого не знаем),
, то
Зная правило паритета (F = C — P), мы можем получить более точную информацию об открытых позициях у юриков и у физиков.
Чтобы расчеты были более наглядными можно нашим участникам дать некоторые имена. Например: физик — это Димофей, а юрик — Шортосилий.


( Читать дальше )

очень интересное интервью Галицкого, рекомендую

— Если вы собираетесь опубликовать то, о чем мы с вами говорим, мои воззрения на Церковь или историю государства Российского, наш разговор закончен. Перевоспитание 140 миллионов человек или 120 миллионов не входит в мои задачи. Это не мой бизнес. Зачем вы хотите из меня сделать революционера-разночинца? Не надо меня превращать в ведущего телеканала «Дождь». Я абсолютно счастливый человек. Я счастлив не тем, что я богат, а тем, чем я занимаюсь. Богатство — это побочный эффект моего счастья. Богатство — это огромный груз и чудовищное бремя. Я четвертый работодатель в России. Крупнейший частный работодатель. 230 тысяч человек. И вот представьте, мои партнеры, акционеры, все эти 230 тысяч ко мне обращаются: что это ты, голубчик, всех нас своими философствованиями подставляешь. Продавай свой пакет и философствуй сколько влезет. Понимаете, это недопустимое смешение жанров. Да, я стараюсь строить свою компанию демократически, ­компанию, где диалог — единственно возможная форма коммуникации. А в диа­логе побеждает логика. Но за пределами моей компании пока мало диалога и многое живет вопреки логике. Кругом еще торчат напоминания о временах работорговли в России. 

( Читать дальше )

Паттерны которые работают на рынке 30-50 лет.

    • 17 сентября 2014, 11:20
    • |
    • Aziz4ig
  • Еще


Из этого видео Вы узнаете о торговом паттерне, который работает уже на протяжении 30 лет и помогает трейдерам зарабатывать деньги. Многое менялось на рынке, но этот паттерн продолжает работать и приносить деньги.

 

Древо знаний трейдера и алготрейдера. Версия 2.0 Часть 2

 Начало статьи: http://smart-lab.ru/blog/202392.php
 
5 Роботостроение
 
    Инструмент, при помощи которого алготрейдер создаёт своих роботов.
 
 Древо знаний трейдера и алготрейдера. Версия 2.0 Часть 2
 
    Рис.12 Способы создания МТС
 
 


( Читать дальше )

немного про ИИС: как уменьшить налогооблагаемую базу на 400 000 руб в год

С 01.01.15 запускается новый интересный проект — индивидуальные инвестиционные счета, а на смартлабе об этом ни слова.
Да и в прессе вышла только одна статья — в Журнале ФО, которая на мой взгляд не полностью раскрыла плюсы от этой идеи.
Решила немного восполнить пробел.

Индивидульный инвестиционный счет (ИИС) — аналог брокерского счета, владелец которого получит льготу по налогообложению (на выбор владельца счета либо налоговый вычет на сумму взноса, либо на финансовый результат).

ИИС будет регулироваться Законом о рынке Ценных бумаг и НК РФ. Уже в Интернете можно найти 420 ФЗ, который с 01.01.15 вносит изменения в закон о рынке Ценных бумаг. www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156529/

ИИС может открыть любое физ лицо, налоговый резидент РФ.
Дата открытия ИИС строго позже 01.01.15.
Существующему брокерскому счету нельзя присвоить признак ИИС.
Один человек может открыть только один ИИС.

( Читать дальше )

Математику - люблю. Статистику - уважаю!!!

Добрый день, друзья!

Решил я тут препарировать индекс РТС на тему статистических данных.
Взял данные с 11 января 2010 года по 07 июля 2014 года.
Исследовал дневной период.
Цель исследования: выяснить мат. вероятность «зеленой» и «красной» свечек по дням.
В статистике не учитывалась волотильность.
Вот что получилось:

*вверх — минимум и максимум свечи выше минимума и максимума предыдущей.
*вниз — то же, но наоборот.
* внутр — это внутрення свеча, т.е. максимум ниже предыдущего максимума, минимум выше предыдущего.
* внеш — внешняя свеча, т.е. максмум выше предыдущего, минимум ниже предыдущего.

 Математику - люблю. Статистику - уважаю!!!

Математику - люблю. Статистику - уважаю!!!

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн