Основные принципы увеличения прибыльности алгоритмов автоматизированной торговли изложены в блоге Inovancetech. Представляю здесь перевод этой статьи. В ней использованы некоторые алгоритмы и результаты цикла про машинное обучение (часть 1, часть 2).

После построения алгоритма, вам нужно убедиться, что он робастен и будет генерировать прибыльные сигналы при реальной торговле. В данном посте мы представим 3 легких способа увеличить производительность вашей модели.

Прежде чем улучшать модель, вы должны определить базовую производительность стратегии. Самый лучший способ сделать это — протестировать модель на новых исходных данных. Однако, вы всегда владеете довольно ограниченным набором данных, несмотря на их множество, предоставляемое финансовыми институтами. Значит, вы должны тщательно обдумать, как использовать имеющийся набор. По этим причинам, самое лучшее — разделить его на три отдельных части.

( Читать дальше )

Две темы, актуальные для любого кто торгует сам. Профессионалы знают что нужно делать и как не дать своим эмоциям не просадить свой торговый счет. Профессиональный трейдинг и профессиональный покер очень похожи, почти братья. Видео с парой уроков от профессионального игрока в покер (на удивление очень мало просмотров несмотря на то что видео в сети очень давно). Рассказ про Санкт-Петербургский парадокс меня очень удивил ))) Приятного просмотра.

Государство предоставляет налоговые льготы тем гражданам, которые открывают инвестиционные счета. Добрый день коллеги!
Мы не так давно уже говорили о том, что Налоговый кодекс вводит новый вид налогового вычета – инвестиционный. И вот сегодня опять хочу вернуться к этой интересной теме, раскрыть ее подробнее.

С 1 января 2015 года появилась новая возможность — вернуть 13% от суммы вложения на инвестиционный счет. Новые правила распространяются только на инвестиционные счета, не на депозитные. И при этом надо открывать только один индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). И срок “работы” с таким ИИС составляет три года, не меньше.

1. Налоговая льгота 13% для инвестора — это когда государство возвращает 13% от суммы вклада.
Вы открываете инвестиционный индивидуальный счет (ИИС) на три года, на который можно в течение года делать вклады. Минимальная сумма вклада не установлена, а максимальная сумма вклада в год — не более 400 тыс.руб. По окончании года, вы подаете налоговую декларацию 3-НДФЛ за истекший год. В декларации вы отражаете данные по доходам за истекший год и о сумме уплаченного налога (данные собираете по справке 2-НДФЛ) и отражаете сумму вклада на ИИС.

( Читать дальше )

В прошлой части нами было сделано наблюдение, что для присутствующих на рынке высокочастотных алгоритмов характерна высокая частота отмены биржевых ордеров. В данной статье мы уделим внимание еще одной особенности HFT роботов — малому объему ордеров, генерирумых подобными стратегиями.

Автоматические стратегии стараются отсылать биржевые приказы, которые содержат небольшие количества акций или лотов. Маркет мейкеры делают это для того, чтобы выборочно торговать с небольшими контрагентами, обходя сильные движения, вызываемые крупными покупками или продажами. Исполнительные алгоритмы отсылают небольшие ордера, чтобы скрыть свои намерения о реализации крупных объемов, избегая тем самым сильного воздействия на цену. Чтобы проверить, действительно ли существуют описанные тенденции на рынке, построим график движения цены, с точки зрения пассивной стороны трейда, после взятия всех ордеров на конкретном уровне для двух ситуаций — когда малые ордера принимают участие в данном трейде, и когда их нет. За малый объем ордера примем 2 целых лота и менее:

( Читать дальше )

Схемы обналичивания и лжеэкспорта прекратят существование

Новая система контроля за уплатой НДС автоматически покажет все подозрительные транзакции

 

 Руководитель ФНС Михаил Мишустин – известный сторонник максимального исключения человеческого фактора из налогового процесса

 Сегодня Федеральная налоговая служба (ФНС) запускает работу единого центра обработки данных – для второй автоматизированной системы контроля НДС (АСК НДС-2). Эта система позволит наладить тотальный контроль за уплатой НДС, описывают юристы компаний, ФНС теперь будут видны все подозрительные транзакции.

 Начиная с этого года налогоплательщик должен включать в декларацию по НДС сведения из книг покупок и продаж. Данные из его книги автоматически сверяются с данными всех его поставщиков и покупателей – таким образом выявляются расхождения в цепочке, или проколы, объясняет замруководителя ФНС Даниил Егоров. К примеру, однодневка из цепочки поставщиков покупает товар и продает другой компании, добавленная стоимость должна облагаться НДС, но однодневка налог не платит, а выводит деньги; компания же, купившая товар, предъявляет НДС к возмещению. АСК НДС-2 проверит операции: если компания заявляет НДС к вычету или возмещению, ее контрагент должен отразить сделку, в которой уплачен НДС, в своей книге и заплатить налог; если такого нет, система это тут же обнаружит. Цепочки создаются из десятков компаний, НДС не платит всего одна; раньше выявить ее могла только углубленная проверка, теперь АСК НДС-2 сразу покажет все «налоговые ямы», объясняет партнер «Некторов, Савельев и партнеры» Егор Батанов.

( Читать дальше )

Неплохую идею для высокочастотного трейдинга подсказал Kipp Rogers в своем блоге. Идея несложная, но требующая подробного объяснения, поэтому попробую изложить ее в двух статьях.

Автор предположил, что лучшее исполнение ордеров, отправленных на биржу, скорее возможно получить, торгуя с трейдерами — людьми, вручную отправляющими приказы, чем с компьютерами, то есть контрагентами с автоматическим выставлением. Высокочастотные роботы отправляют приказы на биржу только в том случае, если они видят возможность быстрого снятия прибыли или ищут наилучшую цену исполнения для больших объемов, что делает соревнование с ними очень тяжелой задачей. С другой стороны, трейдеры, торгующие вручную ( под ними могут подразумеваться и автоматические программы с медленными алгоритмами ), выставляют приказы с большим временем жизни (до отмены или исполнения), меньше внимания уделяют мгновенной цене и, как правило, имеют идею о направлении движения цены при входе в рынок, что также дает представление о поведении их ордеров.

( Читать дальше )

У Создателя или Господа Бога для каждого из нас есть План. Свой. Персонифицированный. Гибкий. На этот План твоя вера/не вера никак не влияют. Ему, как бы пох, веришь ты в него или нет. Как Папе Карло пох верит-ли в него Буратино. Так вот, План подразумевает твоё очеловечивание с момента зачатия. Те смысл всей твоей жизни на Земле = стать ЧЕЛОВЕКОМ. И всё крутится только вокруг этого.

А разве ты не человек с момента зачатия? Человек, но как бы не совсем. И у каждого «несовсем» свой, поэтому и План для кадого персональный.
С момента зачания человек в наследство получает от своих предков:
— «первородные повреждения» (страстность, тленность и смертность — это далее можно опустить, это высокие материи не для трейдунов),
— «родовые повреждения» (это пороки твоего рода, повреждения Души, передающиеся от одного твоего предка к другому — род злых и жестоких людей, род лжецов, род убийц, род воров, род завистников, род предателей, род прелюбодеев, род гордецов, род сплетников,  род скупых и жадных — ну и тд и тп плюс всевозможные комбинации подобного дерьма).

( Читать дальше )

Рекомендую прочитать старый пост Романа Даянова (январь 2011): 

http://smart-lab.ru/blog/mytrading/2115.php

Там стоит всего три плюса, сейчас он набрал бы побольше. 


Тогда Романа я еще не знал, мы познакомились позже — он принял участие в круглом столе по скальпингу на конференции смартлаба в сентябре прошлого года: http://www.youtube.com/watch?v=Q41JSYgcAbc 

Ладно, для новичков смартлаба еще одну яркую ссылочку дам из 2011 года:

http://smart-lab.ru/blog/mytrading/4615.php 

Сегодня в фокусе золото и рубль. Рубль и золото оба отлично пошли после 15:30мск когда были объявлены данные из США. Золото вообще сегодня больше 20 баксов в плюс сделало, и достигло максимума за месяц. В остальном все вяло.
Американский рынок как г**но в проруби по-прежнему. Сегодня 2 часа сидел — ждал пока что-нить появится. В итоге влез в RAX и UNP, по быстрому отстопился и вне рынка.

Вот так ходят самые горячие самые новостные акции США сегодня:
 
Все они сосут по сравнению с тем же фьючерсом на Сишку по соотношениям риск/реворд в одной сделке.

Кстати тут видео выкладывали на смартлаб… https://youtu.be/WfXAYYbo0Xw 

Так вот я могу сказать, что ни один российский гуру не рассказывает про такие вещи на своих платных семинарах. Это реально лучшее и самое правдивое, что я слышал про трейдинг для розничных клиентов.

В данном цикле статей начинаем рассматривать модель Маркова, которая находит применение в задачах классификации состояния рынка и используется во многих биржевых роботах. Статьи основаны на постах, опубликованных в блоге Gekko Quant. Также будет рассмотрены практические алгоритмы на финансовых рынках. Код в цикле приведен на языке R. Вначале будет много теории, ее надо хотя бы попробовать понять, затем разберем практические примеры.

Рабочая среда распознавания основных паттернов.

Рассмотрим набор признаков O, полученный из набора данных d и класс w, обозначающий наиболее подходящий класс для O:

( Читать дальше )