В свое время, идея накопления акций на прибыль была подсмотрена у «бывалых» инвесторов. Я ее тоже стал использовать как из-за психологических моментов, так и дополнительной  прибыльности инвестиции.
Суть довольно простая — для входа в акцию я использую один и тот же риск или одну и ту же сумму входа (зависит от стратегии). После достижения определенного уровня, либо при появлении первых краткосрочных реверсивных сигналов, вся вложенная сумма возвращается. Т.е. выход осуществляется на то количество акций, которое покрывает первоначальное вложение. Соответственно на счету остаются открытыми то количество акций, на которое получена прибыль.
Думаю, что это несложно, однако пример не помешает:
Покупка 10000 акций VVTV по цене $2.02 на сумму $20200


( Читать дальше )

ЗАДАЧИ
В ТРЕЙДИНГЕ

Написание торговой стратегии – полностью исследовательская задача. С одной стороны необходимо хорошо овладеть теоретическими знаниями о функционировании фондового рыка и найти для себя приемлемые аналитические методы. С другой стороны важно трезво оценить свои внутренние ресурсы, свои психологические особенности, установки, ценности, убеждения, желания, мотивы, устремления. Процесс поступательный и трудный, однако конкуренции на этом пути не так много, поэтому есть все шансы добиться желаемого результата. Отсутствие конкуренции означает, что не так много людей обстоятельно подходят к трейдингу. Большинство инертно и лениво, поэтому трудитесь и самосовершенствуйтесь не жалея ни сил ни времени, это и есть Ваше конкурентное преимущество.
Далее на примерах проследим как реализуются в торговой стратегии три группы задач, а именно: а) аналитическая группа; б) планирующая группа; в) исполнительная группа.
Основная идея аналитического блока заключается в том, что для начала торговли необходимо провести некоторое исследование. Исследование происходит следующим образом. Для начала найдите некоторую закономерность на фондовом рынке, либо воспользоваться набором уже готовых закономерностей. Закономерность – это и есть основная идея торговли, т.е. то движение рынка, которое можно выгодно использовать в своей торговле. Какие есть торговые идеи.


( Читать дальше )

ЦЕЛИ.
Теория
С чего начинается постановка целей. С осознания своих мотивов. Большинство людей не могут конкретно и внятно ответить на простые вопросы, а отвечая, постоянно врут себе и всячески изворачиваются. Будьте честны с собой перед постановкой целей, учитывайте экологию, то есть если ставите амбициозные цели в бизнесе, спросите себя, чем придется рискнуть, от чего отказаться. Если ставите амбициозные цели для своей торговой системы, задумайтесь, каковы будут риски, и как вы сможете их пережить. Ставьте потенциально достижимые цели, чтобы не испытывать горечь разочарования при рассеивании тумана утопических иллюзий.
Приступайте к выполнению упражнений 5 и 6 только после того как выполните  все предыдущие.
Разберем критерии грамотного формулирования целей.
1. Цель сформулирована утвердительно. Означает, что использование отрицания в цели запрещено.
Например: Не опаздывать на работу. Легко переформулируем в

( Читать дальше )

ДЕЙСТВИЯ
Теория
Трейдинг – это бизнес, что дальше? Делать-то чего? Какие дальнейшие действия?
Грамотный профессиональный трейд с анализа начинается им же и заканчивается. В учебно-профессиональном трейдинге аналитической работы много, в профессиональном аналитических задач меньше не становится.
Схема 2. Виды действий.


В трейдинге, как и во множестве других профессий, можно выделить три вида действий:
1) Аналитические действия (анализ рыночных условий и самоанализ, т.е. анализ и контроль собственных действий);
2) Планирующие действия;
3) Исполнение или собственно действия.
Самоанализ.
Прежде чем проектировать торговую систему, имеет смысл ответить себе на кучу разных вопросов, определить имеющиеся и недостающие ресурсы, временной диапазон, под временным диапазоном подразумевается:


( Читать дальше )

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Теория
Проиллюстрируем ситуацию конкретикой. Конкретика из реальной психологической практики, персоны намеренно размыты. Женщина в возрасте 28 заявляет проблему лишнего веса и страстное намерение сбросить лишние килограммы. На первый взгляд все вполне здраво. Врачи утверждают отличное здоровье и рекомендуют диеты и физические нагрузки, до легкого утомления. Всем предписания исправно выполняются, но проблема веса остается. Интересно, не правда ли? Возникает вопрос, почему нет результата? Правдами не правдами вышли к истинным побуждениям, которые были в следующем. Клиентка следуя распространенным стереотипам пыталась сбросить вес для того чтобы нравиться окружающим её мужчинам. Точнее, одному мужчине, который, по её словам, в упор не замечал красотку, из кожи вон вылезающую. История, с «понравиться» мужчине заканчивалась раз за разом одинаково. Этому субъекту опять же со слов клиентки нравились исключительно стройные дамочки, и она недотягивала по этому параметру, поэтому в расстроенных чувствах она перекусывала, запретными, то шоколадом, то пирожным, иной раз и тем и другим перед сном просматривая очередное шоу.


( Читать дальше )

Доброго времени суток, уважаемый читатель! В руках у Вас краткий мануал по созданию торговых систем,  торговых систем, не имеющих ничего общего с торговлей по интуиции или  на основе «уникальных» торговых стратегий. Психология проектирования торговых систем может звучать менее пафосно и наукообразно. Как пример: человек создающий правила своей игры. На фондовом рынке правила своей игры — лишь часть успеха. Большая часть это Вы — человек, играющий по своим правилам.
Полагаю, что путь трейдера скорее эволюционный и поступательный, поэтому надеюсь, что предлагаемые материалы будут полезны не только человеку создающему правила своей игры, но и людям, давно сформулировавшим правила, и время от времени отвлекающимся на второстепенное, людям переигрывающим самого себя. Иными словами, новички и любители при должном внимании к происходящему смогут разработать и усовершенствовать правила своей игры, а профессионалы, возможно, найдут ряд интересных идей.
Цель данных страниц заключается в том, чтобы на основе общей заданной модели создать возможность для проектирования индивидуальной торговой системы. Иными словами, у Вас в руках путеводитель с пошаговым описанием нескольких районов огромного города. Приложив должные усилия, Вы сможете ознакомиться со всем городом или открыть для себя пару новых районов.


( Читать дальше )

Осенью прошлого года прочитал книгу В.Тарпа «Трейдинг — ваш путь к финансовой свободе». В этой книги много говорилось о том, какой должна быть торговая система, какие компоненты должна включать в себя. Тогда же, используя какие-то идеи из книги, а где-то свое понимание, я набросал схемку того, как должна выглядеть торговая система в общем виде. И вот сегодня, работая над торговой системой, вспомнил об этой схеме. Ниже схема и пояснения к ней.
  


1. Торговая система (центральная часть рисунка) получает входную информацию двух видов:

1. Рыночная информация (цена, объем, время, число открытых позиций, новости, цены инструментов, имеющих         корреляцию с торгуемым инструментом и т.д.). (Эта информация используется в следующих блоках: МОДЕЛЬ, Модель наращивания прибыльной позиции, Модели выхода)
2. Размер капитала (Информация используется в блоке «Модель определения размера позиции»)

2. На входе стоит блок Лимиты потерь за день. Он устанавливает лимит дневных потерь в %, при достижении которого торги останавливаются.

( Читать дальше )

Как возможно многие уже знают, настоящий ключ к доходам состоит в знании, как правильно выйти из сделки.


Далее будут рассмотрены несколько наиболее популярных стратегий выхода из сделок, которые я собрал из различных книг.  В общем-то это по сути реферат самых известных и получивших положительные отзывы стратегий выхода плюс пару полезных мыслей. Текст большой, но полезный. Рекомендуется не к спешному прочтению с осмыслением прочитанного. 

Для начала надо разделить идеологии выходов на два типа:  интрадейной и экстрадейной стратегий торговли.

Для интрадейных стратегий:

1. Немедленный пошаговый выход из сделок в направлении движения цены или сразу на развороте при помощи близкого трейлинг-стопа.   Если рынок предлагает случайную прибыль от сделки, намного большую, чем ожидаемая – хватайте её!   В любом случае подтягивайте за позицией чрезвычайно близкий стоп! Снимая часть сделки, вы уменьшаете риск и фиксируете прибыль.
2. Тейк-профит по целям в пунктах или % от депозита.  Трейдер, использующий прицельные выходы, получает преимущество, состоящее в том, что он не столкнется с проблемой наблюдения потерь больших нереализованных доходов.  Трейдер также будет должен научиться выдерживать расстройства, приносимые наблюдением того, как был получен меньший доход, в то время как можно было получить больший при наличии чуть большего терпения.  Прицеливание вполне работоспособная стратегия выхода при условии, что вы обладаете сноровкой подбора мишеней и умением не оглядываться на то, что могло бы быть.
3.  Торговля ведется внутри полос Боллинджера, а не снаружи. Метод весьма успешен на боковом тренде. Торговые правила относительно очевидны и просты. Покупайте, как только цена коснется нижней полосы. Если торговля идет против вас, что покажет закрытие за границей нижней полосы, быстро выходите и примите небольшие убытки. Если торговля начинает двигаться в вашем направлении, как это часто и будет происходить, оставайтесь в прибыльной позициям и поменяйте торговую позицию на верхней полосе, применяя те же правила, только наоборот. Этот метод кажется эффективным, потому что сочетает тактику принятия небольших убытков и больших доходов, с торговой стратегией покупки на впадинах и продажи на пиках. Настоящая сложность состоит в том, чтобы убедиться, что вы находитесь в боковом тренде.  Как вы узнаете, находится ли рынок в ограниченном торговом диапазоне или в состоянии тренда? Объективным методом является использование ADX. Если ADX падает, торговля внутри конверта может оказаться очень выигрышной. Если ADX поднимается, рынок находится в состоянии тренда, и вам лучше использовать метод конверта, следующий за трендом.

( Читать дальше )

Предыдущая часть здесь.
 
Роботы, приводы, платформы :

Wealth-Lab Developer (AXY-2: Quik адаптер для Wealth-Lab Developer 4.0)
MultiCharts с адаптером к Квику (и его коммент-оценка, +пара слов на смарт-лабе, + хвала ему и хула Ami и Omega + Квик-привод на Пауке)
MetaStock
Amibroker (о платформе по-русски)
Omega TradeStation
TS-Lab (удобный способ поиска статей, например, по TS-Lab — на сайте Finlabportal.ru)
OpenQuant
BioComp Profit (нейросетевой анализ)
 
Написание торговых роботов. Шаги 0-2 (Александр Муханчиков)
Торговые роботы на .NET (Stock# плюс обучение программированию)
Дмитрий Власов —

( Читать дальше )