Структура торговой системы

Осенью прошлого года прочитал книгу В.Тарпа «Трейдинг — ваш путь к финансовой свободе». В этой книги много говорилось о том, какой должна быть торговая система, какие компоненты должна включать в себя. Тогда же, используя какие-то идеи из книги, а где-то свое понимание, я набросал схемку того, как должна выглядеть торговая система в общем виде. И вот сегодня, работая над торговой системой, вспомнил об этой схеме. Ниже схема и пояснения к ней.
  


1. Торговая система (центральная часть рисунка) получает входную информацию двух видов:

1. Рыночная информация (цена, объем, время, число открытых позиций, новости, цены инструментов, имеющих         корреляцию с торгуемым инструментом и т.д.). (Эта информация используется в следующих блоках: МОДЕЛЬ, Модель наращивания прибыльной позиции, Модели выхода)
2. Размер капитала (Информация используется в блоке «Модель определения размера позиции»)

2. На входе стоит блок Лимиты потерь за день. Он устанавливает лимит дневных потерь в %, при достижении которого торги останавливаются.


Вся система разбивается на 7 моделей (подсистем), из которых 4 — основных (обязательно должны быть в ТС) и
3 — вспомогательных (их может и не быть в ТС, они включаются на усмотрение трейдера).

Основные модели

3. МОДЕЛЬ  — центральная часть торговой системы. Это набор правил, с помощью которых формализуются условия для открытия позиции. В этом блоке происходит анализ рыночной информации, результатом чего является определение, что сейчас лучше шорт, лонг или кэш. Также, в этом блоке определяется, какие перспективы имеет позиция, если открыть ее с текущих уровней (если совпали условия для открытия позиции). Эта информация поступает в блок «Потенциальный доход». 

4. Модель установки стопа. В этом блоке определяется размер стопа в пунктах. Эта информация поступает далее в соответствующий блок «Размер стопа в пунктах».

5. Модель определения размера позиции. В этом блоке на основе информации о размере капитала и размере стопа, определяется размер входа. С помощью этого блока также определяется размер стопа в $ и одновременно, зная о размер входа, подсчитывается Потенциальный доход в $.

6. Модель фиксации прибыли. Эта модель максимизирует прибыль и подает сигнал на выход из прибыльной позиции.

Вспомогательные модели

7. Модель входа (тайминг). Если МОДЕЛЬ — пистолет, то эта модель — спусковой крючок. Когда совпадают условия для открытия позиции, то вход может осуществляться не сразу. Определение точной точки входа (времени и уровня) — цель данного блока. Эта модель максимизирует отношение Потенциальный доход/Потенциальный риск (и/или вероятность положительного исхода).

8. Модель наращивания прибыльной позиции. В этом блоке находятся правила «пирамидинга» по ходу движения. Модель связана с Моделью определения размера позиции и Моделью входа. Модель входа (в данном случае будет определять время и уровень докупки).

9. Модель снижения риска. В этом блоке находятся правила, цель которых — сократить возможный убыток в сделке за счет подтягивания стоп-лосса к уровню входа или уменьшения объема позиции.

10. Выходной информацией являются:

1. Число прибыльных и убыточных сделок,
2. Средняя прибыльная и средняя убыточная сделка в $, (на основе 1 и 2 рассчитывается математическое ожидание ТС),
3. Частота сделок — важный фактор, при оценки прибыльности системы,
4. Максимальная просадка
5. и т.д