Предлагаю на Ваше рассмотрение результаты прошедшей торговой недели:
(+32978 р.;  +73725 Р.)

Более крупно и с пояснениями представленную ниже 
                       таблицу можно увидеть здесь:   youtu.be/NbmI3qYJ4kE



Предыдущий еженедельный отчет см.:     youtu.be/eVR4WOSODeI

Документальные подтверждения торговых операций в виде видеороликов смотрите ежедневно на You Tube по адресу:
www.youtube.com/channel/UCDelhnMITpNyNc4LdFYkCmA

Принципы построения моей торговой системы изложены в:
smart-lab.ru/blog/225721.php


Всем успехов в торгах
на предстоящей неделе.     :)

Расписание закрытий реестров в режиме Т+2  следующей недели. 
дивиденды этого сезона." title="Дивиденды 2015.15 Супер дивиденды этого сезона." />

Никаких особенно привлекательных отсечек на следующей неделе нет. Дивдоходности очень скромные.

 Но расслабляться не стоит. Начиная с 25 июня 2015г  начнутся по-настоящему интересные отсечки с дивдоходностями доходящими до 22%.

Смотрим таблицу отсечек под нормальные дивиденды.

( Читать дальше )

Поделюсь уже в принципе сложившейся системой анализа тенденций, в том числе скрытых основанной на простейших индикаторах Momentum и ATR и на примере текущей ситуации в SBER и посмотрим как принимать решения основываясь только на их показаниях.

Momentum
Невероятно тупой и дубовый индюк. Он тупо дублирует движения цены, но делает это достаточно хитро, с учетом накопленной за период силы импульса. Как земляной червь, что-то уходит из расчета ряда, что-то появляется. Можно сказать что уйдет и на какую величину, останется увидеть что придет и как это повлияет на оставшийся ряд.

ATR
Может расчитать даже третьеклашка на калькуяторе. По сути это значение волатильности выраженное в единицах цены. В отличие от индикатора волы в АД 3.5 и других рассчитанных на относительных значениях. ATR реагирует на уровень цены, но это может быть и плюсом, так как слишком низкий (в % к цене) обычно ничего хорошего не обещает. Но в целом чем выше цена, тем больше будет значение ATR т.к. даже если в % колебания цены будут одинаковыми, по мере роста, ATR будет расти естественным образом за счет перевода значения из относительного в абсолютное. 1% от 100% и от 50% две большие разницы.

( Читать дальше )

«Главное – не слиться. Чтобы в тот день, когда повезет, ты был в рынке.» ©

Это я сам себя цитирую ))))

Сегодня, вроде, повезло:

По всем сделкам получил желаемое. Молодец. Могу взять с полки пирожок )))

Но не стоит засорять Смарт-лаб такими картинками только с целью похвастаться.

У меня иная цель.

А был ли мальчик?

Сегодня получился новый рекорд по дневной прибыли. И это – тоже не просто школярское хваставство.

( Читать дальше )

«Вы не достигнете успеха в инвестициях, если не будете мыслить независимо. Вы правы или не правы не потому, что люди соглашаются или не соглашаются с вами. Вы правы тогда, когда опираетесь на правильные факты или аргументы». (Уоррен Баффетт)

Послезавтра, 5 июня 2015 года открывается интервал фонда «Арсагера – акции 6.4».

По моему мнению, данный фонд – единственный в своём роде в России. Во-первых, интервальных фондов становится всё меньше и меньше у нас (стагнация в сфере коллективных инвестиций – убивает конкурентов Арсагеры), а во-вторых, фондов инвестирующих в «далекие эшелоны» крайне мало.

Я уже полгода назад писал про данный фонд: ПИФ перспективных акций – часть 1 и  часть 2

Рекомендую ознакомиться с данными постами. Тогда же я начал инвестиции в данный фонд. За прошедшее время он показал хороший результат, потенциал в идеях фонда еще есть. Сейчас планирую вложить месячный транш 25 000 рублей своих инвестиций в этот фонд.

( Читать дальше )

Может это баян, но, у меня еще есть шанс создать сеть типа Макдорнальдз:



( Читать дальше )

«Вот вроде и думаю по рынку правильно, осталось научиться покупать как думаю.»

«Небольшой лонг в ликвидном инструменте помогает в понимании направления движения рынка.»

«У трейдера всегда должно быть, что продать и на что купить.»

«Лонг — потенциально неограниченная прибыль и ограниченные убыток, шорт — потенциально неограниченный убыток и ограниченная прибыль.»

«Там где вынесли твой стоп был и самый лучший вход.»

«Семь раз отмерь — один раз отрежь, вполне подходит для торговли.»

«Никогда не бросай тэйк и стоп на долгое время без присмотра, рынок сделает все чтобы ты не заработал.»

«Шорты противоестественны.»

«Твою единственную котлету обязательно распилит, вынесет и свозит очередной мифический персонаж,
поэтому корми их тефтельками, а еще лучше фрикадельками.»

«Трейдинг это драйв, тут есть ПДД о которых можно прочитать или тебе расскажут и которые ты вскоре выучишь,
но по-настоящему классно ездить и чувствовать авто можно научиться только самому, и на это нужно время.»

( Читать дальше )

Хочу рассказать о своем способе составления более менее сбалансированного портфеля фьючерсов при торговле. Кроме этого, вывел пару формул, которые могут быть полезны вам. 

Зачем вообще торговать целым портфелем, если можно торговать увеличенным объемом одного фьючерса? 

Дело в диверсификации. Если мы торгуем сразу 10 разными фьючерсами, вероятность максимальной просадки нашего счета снижается, так как вероятность того, что все 10 фьючерсов дадут максимальную просадку одновременно меньше, чем вероятность того, что один фьючерс даст максимальную просадку с большим в 10 раз объемом.

Сначала я просто взял равный объем, который готов выделить на каждый из 9 фьючерсов, которыми торгуют мои роботы, и разделил его на ГО каждого фьючерса, тем самым получив количество торгуемых лотов. Но очень быстро понял, что некоторые фьючерсы оказывают слишком большое влияние на мой портфель, так как оказалось, что ГО некоторых фьючерсов существенно, в разы ниже, чем у других. К примеру, ГО EDM5 составляет около 2000 при цене 1 лота около 56000. А ГО SIM5 — 5500 при цене около 50000. Разница в два раза. Как следствие, так как ГО EDM5 заметно ниже, его в портфеле было больше и он сильнее влиял на общий портфель. 

( Читать дальше )

 

Видимо,  настало время обновить мысли по российскому рынку, которые я уже излагал http://smart-lab.ru/blog/89325.php. Существует точка зрения, которую отражает Александр Шадрин, утверждая, что российский рынок – это strong buy или, переводя с английского – бери на всё. В качестве неких аргументов приводится  вот такая ссылка на Mikhail Siragetdinov

Для роста фр нужно:
1) падение ставок по депозитам
2) крах недвижки (цен на саму недвигу и на рентный доход от нее)
3) внедрение в сознание населения мысли что личная пенсионная программа каждого это солидный пакет акций, формируемый с раннего возраста на протяжении всей жизни
4) упорядочение дивидендной политики крупных компаний.

И далее комментарий Александра «Согласен на все 100%!!! Кто-то смотрит в зеркало заднего вида и кладет деньги на депозит, покупает доллары или золото, а кто-то смотрит вперед — и покупает российские акции или ПИФы Арсагеры». Или подходы, которые сводятся к сильному упрощению окружающей нас действительности, когда Александр Горчаков утверждает, что Россия отличается от Дании, только размером долга, а все остальное от лукавого  smart-lab.ru/blog/256715.php#comments

( Читать дальше )

Торгую сейчас новую интрадей стратегию руками на ф ртс. Месяц поторговал 1лот и думал, что все можно торговать на все. Не все идеально, 80% правильных сделок. С пятницы торгую 44 лотами и что удивительно, где надо шорт, я почему-то вхожу в лонг. Мозг работает, но выдает искаженные сигналы. Это сказывается психологическая нагрузка. Поэтому решил опять вернутся к 1 лоту и увеличивать количество лотов в 2 раза после 3 правильных торговых дней. За месяц может дойду до 44 лотов.

Тоже самое салент хамстер. Он торгует наверно 1 контракт, хотя мог на 40. Но подсознание не дает, потому не привыкло к таким нагрузкам.