Я долго налюбдал за ТАТАРИНОМ. Пытался понять его хитрую систему. И вот я понял. Я записал специальное видео, где объясняю эту систему.
Всем профитов и отличного дня!


( Читать дальше )

9. Работа на послеторговых сессиях.

Только наиболее ликвидные бумаги. Требование маржинальности  и доступности в шорт.
Вход.
После окончания основных торгов, начиная с 18:40, ищем в «стаканах» крупную заявку, которая явно может сдвинуть результирующую цену послеторговой сессии в свою сторону. Цена должна сильно (на 0,8-1%) отличаться от Цены закрытия последней свечи основных торгов. Встаем перед ней ей в противоход.
Объем.
Без плечей, таким объемом, чтобы не сдвинуть «стакан».
Выход.
На предторговой сессии или на открытии основных торгов следующего дня.

Если мировые рынки, в первую очередь американский, пойдут против позиции, Цена чаще всего открывается близко к точке входа. В этом случае выход по безубытку или с небольшим убытком.
В противном случае цель — половина полученной разницы между ценой входа в позицию и ценой закрытия последней свечи основных торгов.
Стоп: отсутствует.

( Читать дальше )

6. Свечные паттерны. Разворот

 

Рисунок 23

После сильной дневной свечи (от 2%) появляется свеча противоположного направления, также не менее 2%, и закрытие на макс/мин дня. Тень в направлении второй свечи не более 0,3%.
В позицию пока не входим, ждем третий день.
Если следующая свеча пробивает уровень первой и второй свечи гэпом по направлению второй свечи — входа нет.
Условие входа: открытие против второй, сигнальной свечи, или на уровне макс/мин сигнальной свечи.
Вход — стоп-приказом на уровне макс/мин второго дня (по его направлению).
Объем 2-3 плеча.
Стоп 0,3% от точки входа.
Цель — 0,5% для первых 50% позиции и 1% для вторых 50% позиции.
Если первые 50% позиции закрыты по цели 0,5%, стоп переносится на уровень цены входа в позицию.
Удержание позиции не более 30 минут.
Переноса позиции нет.
Направление позиции лонг/шорт.

( Читать дальше )

4. Контртренд.
Работает для 30 наиболее ликвидных бумаг.
Точка входа ищется только в первые 2 часа торгов.
Не  использовать, если по акции вышла новость, вызвавшая сильное движение цены (до недели тому назад) .
Вход только на свои, без плечей.
Направление позиции лонг/шорт.
При прочих равных, выбирается более «быстрая» бумага.
Желательно, чтобы бумага опережала рынок, или шла в против рынка.
Ищем бумагу, которая в первые 2 часа работы выросла на 2,5-3%. Рост отсчитывается от последней сделки вчерашнего дня, результаты послеторговой сессии не учитывается.
Вход против движения на 50% портфеля.
По-возможности ищется плотность котировок в стакане и заявка размещается перед ней (± 10 копеек).
Откуп позиции — 0,5% от точки входа.
Если после входа цена не откатывает и не продолжает движение, т.е. консолидируется, то выход через 30 минут.

Если рост продолжается до 3,5-4%, вход на оставшиеся 50% портфеля.
Стоп устанавливается на усмотрение трейдера — 4,3-4,5% роста бумаги.
При доливке позиции, средняя цена получается в районе 3—3,5% роста.
Цель устанавливается на 0,5% ниже средней цены позиции.
Есть выход по времени — макс. 30 минут после доливки.

( Читать дальше )

За картинки сорри — принтскрин с PDF

Торговые стратегии трейдера ТАТАРИН30

 Содержание

1.Предисловие.
2. Рост/падение 5 дней подряд.
3. Лидеры роста. 4,5%.
4. Контртренд.
5. Статистический арбитраж ФСК ЕЭС — Россети.
6. Свечные паттерны. Разворот
7. Свечные паттерны. Продолжение
8. Свечные паттерны. Треугольники
9. Работа на после торговых сессиях
10. Фьючерсы
11. Вход при пробое границы коридора.

1. Предисловие.

В настоящем обзоре приводятся стратегии успешного трейдера, ведущего свой блог на Смартлабе.
Основанием для написания послужило обучение, пройденное у него некоторое время назад. Обладая собственным значительным опытом торговли на фондовой бирже, должен отметить, что все предложенные стратегии являются рабочими. Однако возможность практической работы по ним несколько различается. Для некоторых стратегий возможна простая торговля «руками», для других предпочтительна небольшая «механизация» в виде вспомогательных программ и/или скриптов, реализацию третьих либо полу-, либо полностью автоматизировать.

( Читать дальше )

Много вопросов поступает в личку, по поводу сайтов, которыми пользуюсь, выкладываю список самых используемых сайтов.

Сайты для просмотра графиков: 

http://finviz.com  — Хороший графический скринер акций + просмотр графиков

http://chartmill.com/stockscreener.php  — Просто просмотр графиков, не путать со сканером акций как финвиз.

http://stocksinplay.ru - Хороший графический скринер акций + просмотр графиков

http://www.forexpf.ru/chart/rts - РТС онлайн

http://bigcharts.com - Просто просмотр графиков, не путать со сканером акций как финвиз.

http://stockcharts.com - Просто просмотр графиков, не путать со сканером акций как финвиз.

А ТАК ЖЕ ЕСТЬ ПОДБРОНЫЙ ПОСТ С КАРТИНКАМИ ПРО САЙТЫ С ГРАФИКАМИ 

( Читать дальше )

Larry Williams выпустил свой ежегодный прогноз на 2016 год Forecast Report (или Дорожную карту) на 2016 год.



Для тех, кто не был на его семинаре в Москве и не смотрел его запись кратко повторюсь.
Ларри патриот России, он рекомендует «Не шортить РТС, не вставать в лонг по доллару. Мы на дне, ралли не за горами.» 
Мне конечно было непонятно, на чем мы можем вырасти.
И вот что Ларри опубликовал в своём Forecast Report на 2016 год.

( Читать дальше )

Золото (GC) и другие драгоценные металлы. Куда пойдем? Что нам говорят свежие отчеты COT от 2015-12-01.

 

Последние два моих поста с анализом ситуации на рынке драгоценных металлов http://smart-lab.ru/blog/286885.php и швейцарского франка http://smart-lab.ru/blog/294289.php на удивление привлекли довольно мало внимания. Те же, кто не только прочитал и сделал правильные выводы, но и подкрепил это своими активными действиями на рынке, смогли заработать почти $15.000 на одном контракте в первом случае и $3.500 – во втором. Причем, рост швейцарского франка, думаю, продолжится, возможно, после некоторого отката. Впереди еще заседание Швейцарского Национального Банка 10 декабря и ФРС – 16-го. Хорошие возможности для входа еще будут.

Впрочем, я уже ничему не удивляюсь. Смарт-лаб, как он есть. Для привлечения внимания можно, конечно, вставить пару фоток с красивыми полуобнаженными девушками, придумать эффектный заголовок в стиле: «скандалы, расследования и т. д.», но мне это абсолютно не нужно сейчас. Те, кому это интересно, кто заходит не ради развлечения, а для поиска практических материалов, и реально зарабатывает деньги на рынке, уверен, этот материал прочитает.

( Читать дальше )

Продолжая разговор про опционы невозможно обойтись без формул. Как я не пытался этого избежать, не получается. Конечно, я не смогу описать это как Кирилл Ильинский, но, как говорится, хоть поржем.

Я уже давал ссылку на Кирилла https://www.lektorium.tv/lecture/13792. Но понимая, что публика имеет разную подготовку, попробую максимально упростить, или показать откуда, что берется.

Итак. На 33 минуте своего выступления, Кирилл стал рисовать шапочки. Я же, что бы быть оригинальным, буду рисовать рюмочки. Так они и привычнее и патриотичнее и нагляднее. Точно так же мы берем спот S и делам три точки K-dK, K и K+dK. В первой точки мы продаем колл и P/L у нас ломается на 45 градусов. Через расстояние dK в точке К мы покупаем два кола и ломаем на 90 градусов и еще через dK продаемся 45 градусов. Не знаю, как это похоже на бабочу, но на стопарик водки похоже точно, только без ножки. Так мы ее дорисуем, нальем, примем и пойдем дальше. Все мы знаем метод исчисления по наименьшим квадратам, здесь мы используем наименьшие треугольники. Разделим наш треугольник из точки К до точки С. У нас получится треугольник K,C,dK+К. И тут пора кричать «Эврика», как сделал это человек, который все это придумал. Возможно, поэтому, производные БШ названы в честь его национальности. Мы получили прямоугольный треугольник, да еще и равнобедренный. Откуда следует, что Пифагоровы штаны, во все стороны равны. Залезаем в Гугля за 3 класс и читаем  А квадрат = В квадрат + С квадрат. Это значит, что для того что бы отбить тетту БА должен пройти dK, а опцион должен пройти корень квадратный из глубины рюмочки в квадрате + dk в квадрате. Это частный случай. Наш актив стоял на месте, а в последнюю минуту ушел на dK. Тут одной рюмочкой не обойтись или без бутылки не поймешь. Надо много рюмочек сложить, то есть  проинтегрировать бесконечно большого количества спиртосодержащего вещества, бесконечно маленькими рюмочками. Но прежде пригласить собутыльника. В 1700 годах жил был Лейбниц. Это тот чел который описал двоичную систему счисления, ввел термин «модель», думал как смоделировать человеческий мозг на машине. А главное, он выдвинул в психологии понятие бессознательного. Он смог бы нам объяснить, чего нам надо. Вот например ваша жена пошла в магазин. Бессознательно вы уже прикинули, какая СМС придет из вашего банка. А на самом деле вас должна интересовать скорость, с которой ваша жена идет. Помните, я писал. Расстояние, деленное на время. Здесь, скорость жены, рубли деленные на время. Вот ее скорость. Нам важно не сколько в рюмке водки, а как быстро она испаряется и какое надо придать ускорение вашей работе на бирже, что бы жена вас не разорила. И если функция жены нелинейна, чем ближе к кассе тем полнее тележка, то вам не просто надо ускорится, а ускорить ускорение, сделать рывок. А это производная второго порядка. И если в школе вас учили ставить две черточки по Лагранджу, то Лейбниц объяснит вам, что отношение маленьких рюмочек можно записать как d в степени 2 на функцию и делить на dx в степени 2 и все это на х (0). Что и показал Кирилл Ильинский на 34 минуте лекции. И что бы понять количество выпитого, нам надо сложить все рюмочки и получается ведро d2C(k)/dK2. Для тех кто не верит, вот мозговой штурм: http://smart-lab.ru/blog/209031.php  (какие ясные мысли, как чел сломали).

( Читать дальше )

Каждый месяц вылезают одни и те же вопросы по поводу экспирации брента, по поводу роллирования, когда, как и почему. Это канеш удивительно, учитывая, что всё разжёвано в спецификации, нужно разок прочесть и пару раз экспиру пройти ножками. Пару тезисов по этому поводу:

1. Наша экспирация позже их заморской экспирации. Отсюда первое извращение — их контракт прекратит свою жизнь сегодня в 19-30 по Лондону, а наш только в понедельник в вечерний клиринг. У вас осталось всего 6 часов на всё-про-всё, на движуху.

2. Второе извращение, вытекающее из первого — уже сегодня в вышеупомянутое время 19-30 по Лондону (22-30 по Москве) наш старый контракт полностью потеряет ценовой ориентир, т.к. их старый контракт будет остановлен.

3. Расчётная цена нашей экспирации равна значению биндекса (BINDEX, The ICE Brent Index). Эту хрень вы в стаканах не найдёте, значение публикуется в 12-00 по Лондону (в 15-00 по Москве) на следующий день, для нынешней экспиры это стало быть понедельник. Сейчас сайт выглядит так, в понедельник появится строчка

( Читать дальше )