Artemunak, идея должна быть не в выходе; и не во входе. Я вообще входы-выходы не фичу — это получается зафит. Придумывать надо сигнал. Сигнал — некое число, отражающее степень уверенности, что дальше инструмент пойдет вверх или вниз (например, число от -1 до 1, или примерно нормально распределенное). И дальше от него плясать, например, при падении его ниже -0.9 (для распределенного от -1 до 1) — открытие шорта, выше +0.9 — открытие лонга, уход выше -0.5 — закрытие шорта, уход ниже 0.5 — закрытие лонга. Границы от балды и отражают лишь агрессивность, незафиченная система работает в плюс при любых границах, просто когда сдвигается ближе к 1 диапазон открытия (+-0.9 в примере) — система реже и точнее входит, когда сдвигается ближе к 1 диапазон закрытия (+-0.5 в примере) — система быстрее и с меньшими лосями выходит либо фиксит прибыль (=> меньшую долю времени находится в рынке, меньше просадки). Если это не так — значит исходный сигнал г… но.
P.S. Ну и когда границы открытия/закрытия все равны 0 — вы и получаете как частный случай свою реверсную систему. Но поскольку она для этого подхода лишь частный случай — непонятно, почему она оптимальна, если она собирает все риски, и выставляет одинаковую позу и когда сигнал равен 0.1 и когда он равен 1 (если в этих случаях ожидаемая доходность/риск и правда одинакова — значит, опять же, базовый сигнал говно)
P.P.S. Пью, глубокая сова, поэтому считаю, что магия утра — это х… ня, если до обеда не поспать, а «зож — это вообще п… еж» ©

Иван Дворцов, в зависимсоти от инструмента получились разные факторы вот здесь можно посмотреть github.com/xmvlad/stock_trade_datamine/tree/master/img картинки feature_importance.png. Наиболее серьезный буст, дали коэфициенты от кубического полинома, который фитилс скользящим окном

подумайте о том, что алготрейдингом нужно зарабатывать в тех областях, где человеку трудно конкурировать, обобщая это 2 случая:
1. сделки нужно делать слишком быстро, часто и в течении долгих часов
2. сделки нужно делать по массе разных инструментов которые отслеживать человеку крайне сложно

если торговать 1-2 инструмента на длинных промежутках времени робот не будет эффективнее человека так как аназилизовать он может только то, что в него заложили изначально и не способен самообучаться.

выводы, максмимальная эффективность роботов на: арбитраже, маркет-мейкинге, жестком скальпинге, а так же на отслеживании сигналов на десятках и сотнях инструментов.

забудьте про средние и макди. серьезно.

дарю не менее ценный алгоритм):
покупка по пробитии предыдущего дневного хая. выход по трейлинг-стопу согласно каналу Дончиана с периодом 1. все.

хорошо работает(ла) на сипи и некоторых фондовых индексах. на множестве других инструментов — бесполезна.