Посмотрите правде в глаза, 95% из читающих эти строки, вероятно, трейдеры не получающие постоянную прибыль. Вы, наверное, сливали свой счет раза три или больше. Вы, наверное, входите в сделку и торчите перед монитором смотря на график, или читаете новости следующие два часа, чтобы понять, что может произойти с вашей сделкой. Возможно, вы не можете нормально спать, так как зависите от 5-ти минутного графика и смотрите на каждый тик, ни о чем другом кроме рынка уже не можете думать. Если что-то из этого вам близко знакомо, очевидно, настало время для перемен, время, чтобы начать концентрировать свои усилия на дневных графиках. Вы знаете, что «делая то что делали, получите то что получали»… а теперь настало врем кое что изменить… в начале своей карьеры трейдера, я усвоил один урок, который помог мне очень сильно, о том что на шум и ложные сигналы 5 и 15 минутных графиков (малые таймфреймы) не
стоит тратить мое время и рисковать моими деньгами. Я считаю, что торговля на дневных графиках может стать вашим «святим Граалем», вот почему… Торговля на 5-ти минутных графиках (и других малых таймфреймах) уменьшает ваши шансы на успех, и многие считают ее азартной игрой.

Прямо сейчас, я собираюсь вам ребята кое-что рассказать, о чем вы даже не думали раньше… вам нужна лишь одна большая выигрышная сделка в месяц, чтобы быть успешным трейдером на рынке. Да, все верно, 1 выигрышная сделка в месяц. Как такое возможно, спросите вы? Могу поспорить, что взглянув на историю своих торговых счетов вы найдете ответ. Понимаете, большинство из вас теряет деньги, потому что торгует слишком часто, а торгуете часто, потому что зациклились на анализе рынка, новостей, а также графиков малых таймфреймов (я считаю любой график ниже часового «малым таймфреймом). Некоторые из вас, возможно, знают, что эта чрезмерная вовлеченность в рынок становится причиной регулярной потери денег, или попыток удержать на плаву. Тем не менее, даже если вы знаете что это мешает вам добиться успеха, вы не можете побороть вашу тягу к торговли малых таймфреймов и переанализа рынков. Но суровая правда в том, что вы, вероятно, никогда не станете успешным трейдером если не уничтожите эту зависимость… 

Теперь, о том, почему я твердо уверен, что торговля на малых таймфреймах, это потеря времени и денег. Торговля на 5-ти минутных графиках стимулирует определенные части мозга, давая вам моментальное удовлетворение. Иметь терпение и дисциплину чтобы сосредоточиться ТОЛЬКО на дневных графиках требует больше усилий от развитых частей вашего мозга. Итак, происходит то, что трейдеры, которые пристрастились к малым таймфреймам не могут освободиться от стимуляции мозга когда начинаю торговать… даже если это, как обычно, приводит к потере денег, потому что каждый раз открывая сделку, их мозги залиты эндорфинами «острых ощущений» обещающих много денег и очень быстро. Таким образом, речь идет о том, что трейдеры которые пристрастились к малым таймфреймам, фактически зависимы от ощущений, получаемых во время торговли, а это в свою очередь означает, что они не в состоянии использовать части мозга, отвечающие за перспективное планирование и долгосрочные цели. Это не значит, что они не могут их использовать, это просто означает, что они не знают о своей зависимости от торговли малых таймфреймов, или не знают как от нее избавиться. Я лично встречал несколько трейдеров делающих прибыль постоянно, и все они кажутся очень измучены и вымотаны как наркоман, который не может перестать думать о своих таблетках (рынках). Конечно, можно делать деньги, сидя перед монитором 8 часов в день и смотреть на каждый тик, но действительно ли вы этого хотите? Посмотрите правде в глаза, наблюдать за каждым тиком не так уж и весело, а также не продуктивно… совсем. 

Теперь давайте вернемся к моей главной мысли, что торговля малых таймфремов снижает ваши
шансы на успех и уничтожает ваш торговый счет. Чтобы сосредоточиться на дневных графиках вам необходимо терпение и сила духа, требуется ум и дальновидность, надо оставить свое эго за дверью, и реалистично смотреть на мир. Каждый человек может пойти в казино и несколько раз попробовать счастья за покерным столом, но почему вы думаете что он может выигрывать, выигрывать, выигрывать… пока не начнет жить за счет покера? Это потому что вы увидели только дальнюю перспективу. Но вы понимаете, что ваш успех не определен одной раздачей карт, также как и ваш успех в трейдинге не определяется одной сделкой. Итак, если вы хотите преобразить вашу торговлю, пришло время проглотить свою тягу «контролировать» рынок и краткосрочные удовлетворения, начать смотреть на рынок в долгой перспективе, сосредоточившись на дневных графиках. Ниал, у меня нет достаточно денег чтобы торговать на дневных графиках… Я получаю такие письма почти каждый день: «Ниал, как я могу торговать на дневных графиках, когда мне нужно установить большой стоп, и у меня нет достаточно денег на счету, я могу себе позволить торговать только на 15-ти минутных графиках, и когда заработаю достаточно денег, я
начну торговать на больших таймфреймах»… Многие трейдеры так думают, и это, как правило, потому что они не достаточно знают о размерах позиции, или они думают, что торгуя большие позиции на малых таймфреймах, каким-то образом заработают деньги быстрее. Давайте прямо сейчас я вам объясню: регулируя размер позиции, вы можете торговать на дневных графиках так же как и на маленьком счете … просто необходимо торговать маленьким размером. Если смотреть правде в глаза, когда у вас маленький торговый счет, вы вообще не должны торговать большими позициями! Вам необходимо избавиться от подхода «быстрого обогащения» и мысли что торговля малых таймфреймов представляет вам больше возможностей для получения прибыли. Дело вот в чем… Да, на 15-ти минутном графике будет больше сделок, однако, будет и больше ложных сигналов, где у вас будет больше убыточных сделок, больше стресса. Все это способствует к выработке плохих навыков торговли и в конечном итоге к потере денег.

Дневные графики обеспечивают большую ясность. Как я уже говорил, малые таймфреймы полны рыночного «шума» и ложных сигналов, и при работе на дневных графиках вы исключаете большую часть шума из своего анализа. Фокусирование на дневных графиках дает вам чистую картину рынка и естественно увеличивает вашу способность читать направление рынка, как на ближайшую, так и на дальнюю перспективу. Дневные графики помогут вам выработать более эффективное и точное понимание рынка. Понимание общей картины на дневных графиках очень важно для торговли дневных графиков, а также 4-х часовых и часовых графиков. Я также учу торговать на 4-х часовых и часовых графиках, но очень важно сначала освоить торговлю на дневных графиках, чтобы правильно чувствовать настроения рынка. Также это связано с выработкой правильных торговых навыков; вы должны научиться «читать» рынок и войти в контакт с его приливами и отливами, может звучит не очень, но рынок разговаривает с нами на языке прайс экшн, поэтому, если вы будете внимательно слушать, вы сможете понять куда скорее всего пойдет цена. Большее соотношение риска к прибыли. Сумма которой вы можете рисковать в одной сделке, очень индивидуальна и вытекает из вашей финансовой ситуации, но торговля на дневных графиках может позволить вам рисковать чуть больше, чем торговля на малых таймфреймах. Обратите внимание: я НЕ говорю, что вы должны рисковать больше в сделке, я говорю, что когда вы ТОРГУЕТЕ ТОЛЬКО 3 РАЗА В МЕСЯЦ (или около того) вы четко можете рисковать большей суммой в сделке, чем когда вы торгуете 30 раз в месяц. Таким образом, это ответ на вопрос «Ниал, я не могу делать так много денег на дневных графиках, как на малых таймфреймах»… да, вы можете, потому что когда вы торгуете как снайпер вы изначально будете иметь гораздо меньше сделок, чем при торговле как пулеметчик, так что это позволяет торговать большими лотами в одной сделке. Однако, имейте ввиду, это работает если вы можете быть достаточно дисциплинированы, чтобы не возвращаться в рынок за реваншем после убыточной сделки. Дневные графики уменьшают частоту, с какой вы торгуете – тише едешь, дальше будешь Одна вещь, в которую я твердо верю, успех в торговле в основном зависит от качества сделок отобранных для торговли… не от количества взятых сделок. Просто снижая частоту, с какой вы торгуете, вы одновременно повышаете ваши шансы на успех в долгосрочной перспективе. Вы должны понять и принять тот факт, что 2-3 качественные сделки в месяц дают вам больше шансов чем 20-30 эмоциональных импульсных сделок в месяц… не зависимо от того как хорошо вы себя чувствуете торгуя их. Помните, черепаха выиграла гонки, потому что была медленной и последовательной, а не быстрой и полной эмоций как заяц…

Переключите свое мышление (отнеситесь к этому серьезно) Торговый успех является прямым результатом того, как вы думаете о рынках. Итак, если вы рассматриваете рынки как игру шансов, и думаете что вам будет постоянно везти… ваш торговый счет будет постоянно уменьшаться. Профессиональные трейдеры рассматривают рынок как место где они определят сетап с высокой вероятностью, сетап который будет сразу работать после входа; они будут торговать такие сетапы и рисковать только суммой денег которая для них на 100% комфортная при потере. Они также рассматривают рынки как отражение своей способности контролировать эмоции и действия под давлением постоянного искушения… большинство людей не могут делать это постоянно, и это причина того что многие не успешны в трейдинге. Должен быть постоянный контроль ваших эмоций и действий на рынке для получения постоянного торгового результата. Чтобы изменить свое мнение о трейдинге, вам необходимо начать заботиться о терпении, и о том чтобы НЕ торговать… понимать, что то как вы сейчас думаете о рынке, так думает большинство трейдеров… и большинство теряет деньги… поэтому если вы научитесь делать то что большинство не делает и думать не так как они, само собой разумеется, что вы значительно повысите свои шансы заработать деньги…
Переход на торговлю дневных графиков Теперь вы понимаете, почему торговля на 5-ти минутных или других малых графиках является контрпродуктивным для достижения долгосрочного успеха на рынке, пришло время перейти на торговлю дневных графиков. Не существует единого верного пути избавиться от соблазна торговать на графиках малых таймфреймов, но если вы перечитаете статью и другие мои статьи, вы убедитесь, что торговать медленнее и с долгосрочным взглядом на рынок, это самый быстрый способ зарабатывать деньги. Дневные графики лежат в основе того как я торгую и как учу торговать; моя стратегия торговли прайс экшн и моя общая философия вращаются вокруг спокойного и без напряжения подхода к рынкам. Я знаю, что ищу на графиках, если оно появляется, я вхожу в сделку, если нет, я ухожу от компьютера. Основной момент, который вы должны понять в сегодняшнем уроке в том, что чем больше вы пытаетесь заработать деньги торгуя на рынках, сжигая ваши глазные яблоки, вглядываясь в графики малых таймфреймов, тем больше денег будет ускользать от вас. Трейдинг это искусство, и как другие искусства, оно требует практики, чтобы добиться успеха в нем. Но торговля немного другой зверь, чтобы в ней преуспеть необходимо принять подход «руки прочь», в том смысле, что вы должны смотреть на рынки, анализировать много, а на самом деле делать мало (то есть неторговать). Действительно, торговля является серьезным испытанием самодисциплины и силы воли, и чем больше вы развиваете эти способности, тем больше вы находите, что прибыль не такая уж и неуловимая.

Nial Fuller

Как известно, законы шариата прямо запрещают мусульманам торговать на форекс и извлекать прибыль из денег.
В частности, Малазийский национальный совет по фетвам еще в 2012 году постановил, что торговля на валютном рынке (форекс) для мусульман запретна. Председатель совета Тан Шри Абдул Шукур Хусин заявил, что трейдинг на рынке форекс противоречит нормам Ислама и создает немало фитны среди верующих. По словам Абдул Шукура, мусульманам не следует заниматься торговлей валютами, поскольку в этой сфере есть много сомнений и неопределенности.
     Шейх Абдульазиз Аль-Фаузан заявил, что сделки на форексе не разрешаются, так как нет физического обладания валютой между покупателем и продавцом во время сделки. Сюда же, исходя из такой логики, следовало бы отнести и фьючерсы.
     С другой стороны, многие формы торговли иностранной валютой, такие как обмен валютами между банками, являются допустимыми, поскольку в них не присутствуют элементы спекуляции или неопределенности.

( Читать дальше )

Сегодня у меня круглая дата – 10 лет трейдинга.

Как-то вечерком 27 октября 2005-го года, я установил первый в своей жизни торговый терминал и открыл демо-счёт… и понеслась.

Вчера пришёл с женой в спорт-бар попить пива и случайно попал на игру ФК «Ростов» с «Локомотивом М». «Ростов» выиграл, а я нагрубил с пивом… )))

Поэтому много строчить и отвечать на комменты сегодня не буду.

Вот моя трейдерская история:

Часть 1 http://smart-lab.ru/blog/84340.php
Часть 2 http://smart-lab.ru/blog/84348.php
Часть 3 http://smart-lab.ru/blog/84360.php  
Часть 4 http://smart-lab.ru/blog/84375.php
Часть 5 http://smart-lab.ru/blog/84454.php

Можете почитать, если интересно. Писал для себя, чтоб потом поразмыслить. Например, была мысль положить средства в украинский банк под +16% годовых в конце 2012 года. Что бы было с моими средствами, думаю догадались. Там, где высокие проценты, там высокие риски.

( Читать дальше )

Торговые сигналы, которые генерируются скользящими средними (МА), являются эффективными инструментами в части принятия решения как при открытии, сопровождении, так и закрытии позиции. Также  сигналы, генерируемые мувингами (МА), могут выступать в качестве основы (костяка) системы, или служить дополнительными условиями-фильтрами в торговле.

В данной статье пойдет речь о т.н. зонах конфликта тенденций — ситуациях, в которых цена зажата между двумя или более мувингами, настроенных в «Системе быстрого чтения рынка».

АХТУНГ!!!  С целью максимизиции полезности и понимания работы данного инструмента, следует ознакомиться с особенностями мувингов (МА — Moving Average), настроенных в «Системе быстрого чтения рынка» в соответствии с которой в каждый мувинг при его настройке закладывается определенная идеология — быть динамическим уровнем поддержки/сопротивления.

( Читать дальше )

В качестве продолжения записей
http://smart-lab.ru/blog/226204.php
http://smart-lab.ru/blog/273702.php

Итак, как справедливо заметили проницательные участники дискуссии, еврооблигации — сомнительное удовольствие.
Высокий порог входа, неоднозначные юридические риски. Целиком и полностью согласен.

В качестве одной из альтернатив были предложены акции ETF фонда на корпоративные еврооблигации российских эмитентов.
Если вкратце, то это штуковина, которая торгуется как акция, представляющая из себя «дольку» от мешка, набитого 26-ю видами еврооблигаций российских эмитентов. Порог входа вполне доступный, своя, родная и проверенная биржа, возможность арбитража и безрискового извлечения как рублевого, так и валютного дохода в по ставкам, приближенным к ставкам СВОП.
В общем, очень интересно!
Я стал предметнее изучать вопрос и обнаружил, что на бирже не один, а много продуктов замечательного фонда FinEx на разные полезности: на золото, на американский индекс, на японский индекс… много, в общем

( Читать дальше )

Основная особенность данной настройки мувингов состоит в том, что рынок сам показывает на каком ценовом уровне он определил поддержку/сопротивление. Таким образом, пользуясь данной методологией настройки скользящих средних, трейдер не загоняет рынок в придуманные самим трейдером рамки параметров усреднения.  Уровни поддержки/сопротивления, генерируемые мувингами с использованием данных настроек являются естественными и определенными самим рынком динамическими уровнями.

В этом материале будет изложена методика настройки мувингов в системе быстрого анализа рынка, а также будут частично затронуты вопросы использования сигналов, генерируемых данным инструментом технического анализа.

Прежде, чем я перейду непосредственно к настройке, нужно подвести некоторые понятия к общему знаменателю.

Стереотип

«Мувинги запаздывают»

Довольно распространенное мнение о том, что мувинги запаздывают. Сразу напрашивается вопрос: для чего?

( Читать дальше )

Для тех, кто пока ещё в теме.

Индикаторы делятся на несколько типов:
— пивотные,
— трендовые,
— осциляторы.

Пивотные нам показывают конкретные значения в виде уровней.

Трендовые — из названия понятно: показывают направление графика.

И осцилляторы — самые интересные индикаторы, дают как трендовые так и контртрендовые сигналы.

Принцип работы и формулы можно найти на просторах интернета, я же коснусь только сигналов индикаторов и методов прогнозирования. Система взята из интернета, была сильно урезана и подогнана под свои нужды.

Основной принцип заложенный в прогнозы по индикаторам основан на инерционности рынка. Другими словами, если на старшем таймфрейме мы прём вверх, то на младшем нисходящий тренд скорее всего закончится и также развернётся по инерции старшего (большие деньги гонят маленькие). Наша задача понять когда закончится движуха на младших и войти по тренду.

Будем использовать два индикатора: MACD и MACD_H (есть у него ещё название «OsMA» или «Moving Average of Oscillator» — это всё одно и то же).
Для реализации идеи нам потребуется либо MT4 либо MT5, потому как поведение этих индикаторов в других терминалах мне не известно, нужна возможность запихнуть их в одно окно + масштаб каждого должен быть независим относительно друг друга.

Настройки MACD использую из книги Билла Вильямса «Торговый Хаус» — быстрое ema — 5, медленное ema — 34, macd sma – 1 (вместо «5» использую «1» т.к. в этом случае можно убрать гистограмму и оставить только сигнальную линию, с ней проще работать), close.

( Читать дальше )