Первая часть топика:

 http://smart-lab.ru/blog/79356.php

  Таки допилил я алгоритм нахождения площади области обертки фрактала цены. Алгоритм не усложнял — просто суммирую высоту обертки для данной координаты сдвигая на условную единицу ширины, что и считаю площадью. Обертка построена как выпуклое множество. Зная высоту свечи (hight — low) и высоту обертки для координаты x можно уже побаловаться с понятиями «шум», а беря отношение площади одного и того же участка графика (скажем первые 100 свечек) но построенных для разного шага обертки (скажем площадь обертки с шагом 100 к обертке с шагом 18 для 100 свечей) можно уже говорить о параметре «размерность фрактала», оно же «сложность» оно же числовой параметр «пилы» в локальной области. Далее попробую глянуть как зависит «выстрел» и боковик от полученных значений и есть ли там закономерности.

Участок исходного  графика



Шаг 8
 

( Читать дальше )

:) честное слово, получилось случайно… наверное склад ума похожий ))) раз на такой заносчивой пиле задумались об одном и том же 

http://smart-lab.ru/blog/mytrading/79318.php

Как определить уровень шума в такие дни, как определить куда все же идет тренд. Мною предложенное решение родилось еще до поста Тимофея… )))  но реализовал «обертку» лишь сегодня. Это первый этап. Еще надо найти площадь «завернутой» поверхности, построить среднюю трендовую линию (сверху и снизу под текущей свечей как будет видно из изображений ниже имеются разные вектора-направляющие потому как  многоугольник-обертка сверху не синхронна по координатам с нижней оберткой), посчитать коэффицент шума путем деления площади обертки на площадь под свечками (от hight до  low), ну и еще найти кое какие метрики. Все это хочется как-то преобразовать в графики разных производных от этих переменных и понять :) какой бывает рынок в плане характеристик «шума» и когда начинается «шумный рынок» и в него лучше не лезть, а когда он наоборот намекает на «чистую» трендовую составляющую и в него надо во что бы то ни стало входить

( Читать дальше )

По мотивам моего камента к Тимофеевскому посту (Март-стратегия).

По-моему, всё вполне чётко по классической технике и волновой природе рынков:
1) Был флэт полуторамесячный (138000-145000).
2) Флет прорвался вверх, предварительно снизившись к нижней границе и образовав мини-двойное дно (при пробое этого двойного дна вверх Тимофей зашёл в лонг от 142000. 141000 на декабрьском фьючерсе).
3) Волна, которая пошла вверх — это первая волна.
4) далее всё упало камнем вниз.
5) образовалась коррекционная тройка-отскок (147000-153000-148500-152000).
6) далее движение продолжилось вниз до границы пробитого флэта (так и должно было быть, т.к. крупные игроки не будут входить в лонг при поступлении новости о КУЕ3. Они не идиоты, и рынок не имеет бесконечную ликвидность. Соответственно, они не поддержали изначальное движение вверх и придавили своими продажами рынок вниз, чтобы зайти в лонг большой позой).

( Читать дальше )

для своих так сказать

http://smart-lab.ru/g

upd. блин, прям классно! Как будто я сам делал! Буду терерь все время пользоваться! И даже метасток мне теперь не нужен 

Всем Добрый вечер! Хотя кому как ;-)

Боюсь разочаровать тех кто ждет от меня грааля ;-) Повторюсь вся информация уже давно выложена у меня в блоге (видео) дальше просто нужен самостоятельный анализ определенной закономерности на рынке...
Хотел разложить все по полочкам, но на это уйдет не один час писанины ;-( 

В общем начнем ;-)

Что было вчера можно итак посмотреть на графике в моем вчерашнем посте, а сегодня покажу как закрывались мои тейки (частично) на определенных уровнях и с какой точностью (я про лои) и даже был один шорт внутридневной с входом просто фееричным ;) можно подумать что повезло? Возможно ;-) НО за последние пять торговых сессий мне так везло ТРИ РАЗА («ошибался» как правило не больше 50пунктов по ри...



( Читать дальше )

 Попишу как бы мог думать какой-то объемщик, глядя на сегодняшние метания фРТС.

 Дтфференциальный — то на этих картинках смотрится разница усилий продавашек  и покупашек. Бары строятся при победе одних над другими с некоей заданной константой — тут 2000 контрактов.





В 10-22 покупашки начинают по аску покупать.

Тут Виден уровень 150800, от которого отпрыгнули повыше.

В 11-30 продавашки наливают аж 58000 коней и формируют уровень 151400

( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/75741.php

Я, конечно, понимаю, что стихи про мишек — это интересно и достойно главной, но человек реально показал, где можно деньги забрать. Несколько тысяч-десятков тысяч можно взять на ровном месте. Странны порой пути смарт-лаба)

Часть I
Часть II
Не спец по предмету, но своими рассуждениями хочу поделиться. Если в чём-то не прав – тыкайте носом, скажу спасибо. Думаю, тем, кто первый раз столкнулся с VIX, будет полезно почитать эту заметку, особенно если вы умеете эффективно использовать чужой опыт.
 
Что такое VIX?
Что на самом деле торгует трейдер, когда покупает/продаёт фьюч VIX?
Что дают ноты (ETN) или паи фондов ETF, связанные с VIX?

Формальная часть

Итак, сам VIX — торговая марка (тикер) Чикагской опционной биржи.  Это индекс волатильности S&P500.
Формулы здесь разбирать не будем (лень переводить =), ибо они хорошо описаны в «белой книге». 
Какой вывод можно сделать из этого документа?

 

Реальные активы (все компании в составе S&P500) > акции этих компаний > суммарный взвешенный индекс S&P500 > фьючерсы на индекс S&P500 > опционы на фьючерсы S&P500 > индекс VIX.


( Читать дальше )