Блог им. fatyh

Идея...

    • 13 сентября 2012, 21:52
    • |
    • fatyh
  • Еще
Тарьте VBU2 и продавайте VBZ2. Завтра получите процент :)

UPD: Доходность операции тем временем продолжает расти.

135 | ★3
71 комментарий
ты видел сколько хотят продать в vbu2
avatar
Алексей
Алексей, завтра можно будет легко закрыться и там и там. Оба фьючерса в дневную сессию арбитражаться со спотом.
avatar
fatyh
fatyh, завтра последний день VBU2, поэтому кто-то крупный решил выйти.
avatar
fatyh
У меня средняя в VBU2 — 5715, в VBZ2 — 5853. Завтра расскажу о результатах.
avatar
fatyh
Спасибо, золото, а не человек)) Присоединился, спред около 150 пунктов продал)
avatar
krolix
0
krolix, на треть депо по номиналу, на свободное ГО)
avatar
krolix
krolix, не за что! Идея абсолютно безрисковая. Осталось только завтра закрыться.
avatar
fatyh
fatyh, когда там выход на поставку? 18.45?
avatar
krolix
krolix, да.
avatar
fatyh
krolix, усреднил до средней 156… чего за фигня творится? Реально деньги раздают ведь)
avatar
krolix
krolix, Тут можно даже на депо набраться спокойно. Я по 200 лотов набрал. Все наверное торопятся купить :)
avatar
fatyh
fatyh, 45 взял… у меня все ГО в лонгах забито, а с ММВБ уже не переведешь)
avatar
krolix
krolix, да да. я помню про рвикс недавно так же говорил кто то что продают по 29.5 тогда как было 31.50

результат говорить не буду.

в итоге рвикс провалился на 24
avatar
Smart-IPad (Сергей)
Smart-IPad (Сергей), причем тут неликвидный рвикс? Тут базовый актив, из которого, даже если оно всё будет сверхнеадекватным и никогда не схлопнется, через 3 месяца ты получишь 3% (12% годовых)
avatar
krolix
krolix, я не спорю. это арбитраж и он реально работает. только проблема в том что спред может и дальше вырасти до экспирации.
avatar
Smart-IPad (Сергей)
Smart-IPad (Сергей), ну это не надо по самые помидоры набирать, чтобы на маржин-колл не натыкаться. Может, конечно) Хотя уже нет — похоже, схлопнули
avatar
krolix
krolix, ну видишь за пол часа 3% в кармане. )))
avatar
Smart-IPad (Сергей)
Smart-IPad (Сергей), ну это ты махнул, до 0 не схлопнут, но 1-1.5% отжать можно)
avatar
krolix
krolix,

не учтена

ставка за беспоставочный режим (репо) на ртс стандарт 16%

итого операция 12-16=-4 реальной доходности на декабрь
avatar
Александр Бутманов
Александр Бутманов, почему тогда сейчас 100 пп на ВТБ спред и везде контанго без экспираций по около 6% годовых (не берем дивидендные кварталы)? Не совсем просек фишку
avatar
krolix
krolix,
комисс за удержание позиции

ты его посчитай и всё
avatar
Александр Бутманов
Александр Бутманов, речь о плате за плечо что ли? Тогда согласен. Но если набирал на свои и после экспы акции покупаются без плеча на свои?
avatar
krolix
krolix, вернее, поставляются на счет без плеча…
avatar
krolix
krolix, 16% за номинальную сумму позиции на РТС стандарт

то есть у вас 100 000 на стандарте
вы заплатите 16% годовых
или 4к в экспирацию…
avatar
Александр Бутманов
Александр Бутманов, эх, не понять мне этого, ну да ладно)
не понимаю, при чем тут репа) кстати, после объединения бирж поставка разве идет не в секцию ММВБ?
avatar
krolix
хз, как тут картинки вставлять (добавить можешь в пост?), но я это сохраню 30% годовая доходность… люблю наш рынок (с option.ru)

imageshack.us/photo/my-images/534/clipboard01wr.jpg/
avatar
krolix
krolix, а если завтра утром закрыть доходность будет еще больше :)
avatar
fatyh
krolix, это график доходности чего?
avatar
fatyh
на option.ru есть раздел — услуги -> арбитраж… там выбираешь инструмент… это фьюч втб ближний относительно спота… то есть дальний справедливый, а в ближнем у кого-то походу маржин на шортах
avatar
krolix
krolix, о спасибо! Интересный ресурс.
avatar
fatyh
krolix, возможно, там цена закрытия, конечно, считается по 18.45, а не текущая по ртс стд., но разница в 3% там, где должно быть 1.5% — это перебор) дивов вроде квартальных у втб не намечается осенью, да даже если и есть — копеечные будут
avatar
krolix
krolix, Да… Спред продолжает расти. Наш рынок неадекватен.
avatar
fatyh
вы прошлые календари для начала гляньте.
Можете еще GZU и GZZ торгануть
avatar
Анатолий ПравИло
Дядя Анатоль, а что там было в прошлых? такая же жесть?) я пару кварталов как-то следил, настолько очевидной халявы не видел) думаю, тут совпало из-за Бернанки
avatar
krolix
krolix, последние календари всегда так были-не один арбитражер погорел на них-когда календарный спред уходит резко в тренд в одну из сторон
avatar
Анатолий ПравИло
Дядя Анатоль, не, смотри: я покупаю ближний фьюч, жду экспиры, мне капают акции по цене фьюча. Спред между стоимостью этих акций и фьючом 12.12 будет 3%. Ты думаешь он будет 5-6%? Это разве что при лавинообразной девальвации рубля. Потому что иначе это чистая доходность 20-24% годовых. И зачем тогда облиги с дохой 9% нужны?)
avatar
krolix
krolix, посмотрим что с новым фьючем будет после экспиры и как тебе посчитают.
Вот картинка Спот-срочка с прошлой экспиры.
Разница-это как раз переход на новый фьюч
screencast.com/t/kKmTI3B5MQI
avatar
Анатолий ПравИло
Дядя Анатоль, это раздвижка акция-фьюч? Ну так на ней вместо старого контракта (который стоил как акция) появился новый, который дороже на 90-100 пп. Ладно, посмотрим. Экспериментировать неохота, заранее, думаю, дадут закрыть)
avatar
krolix
krolix, да, акция минус фьюч.
На крайняк уже в новом фьюче закроешься.
Но газ все таки прибыльней!
avatar
Анатолий ПравИло
Дядя Анатоль, почему? Мне кажется, в процентах у втб — бОльшее расхождение!
avatar
RomanKrd
Дядя Анатоль, Тут явное несовершенство рынка. Спред начал расти сегодня после заседания и он продолжает расти. Сегодня на дневной сессии средний спред был более чем на 1% ниже чем сейчас.
avatar
fatyh
fatyh, газ тоже вырос, а лук упал
avatar
Анатолий ПравИло
схлопывают смарт-лабовцы) такое ощущение, что если бы дальний был 6000, ближний остался бы 5740 все равно… плиты на продажу там явно превосходят аппетиты ММ)
avatar
krolix
поясните пожалуйста, инструмент то всё равно разный, 9-12 и 12-12, ну куплю я 9-12 и продам 12-12, не пойму в чём выгода? помогите разобраться
avatar
karpov72
karpov72, завтра расскажем ;)
avatar
APerec
karpov72, завтра закрываешь обе позиции при схлопывании до 70-80 пп… это арбитражится всё… если нет (такое может быть?) — покупаешь акций вместо 9.12 и ждешь схлопывания до ставки ЦБР +- (1.5% на квартал в среднем)
avatar
krolix
krolix, мне надо одинаковое количество купить 9-12 и одинаковое количество продать 12-12?
смысл в том, что они должны выравняться в любом случае, да?
тогда в 9-12 по лонгу получаю плюс, и по шорту 12-12 получаю плюс. Или я неправильно понял?
avatar
karpov72
karpov72, да, одинаковое количество. Остальное — см. выше, я не очень понял последние пару фраз)
avatar
krolix
обычный спрэд, продавай опцик, покупай фьюч на него.перед поставкой кройся.минус в том что может ниже проданного страйка уйти.
avatar
Виталий
увы, не дорос я умом, не понять мне, тут же говорится о фьючах VBU2 и VBZ2, про опционы ничего не понимаю,
спасибо за советы
avatar
karpov72
мне втб24 не дал такое сделать ;( продать продал, а вот купить фигу…
avatar
Alexander
По газу опцион.ру 70% показывает) никто не хочет??
avatar
Анатолий ПравИло
+1
smart-lab.ru/blog/75769.php#comment1181841

любопытное замечание — если завтра будет вакханалия и ничего не схлопнется, то не забудьте при доведения до экспы озаботиться тем, чтобы на ММВБ денег + ликвидных акций в обеспечение плеча хватило на оплату за поставку акций. Все, что свыше лучше продать.
avatar
krolix
fatyh, вот кстати нашел свой пост за март 2012 года:
>>Если посмотреть по каким фьючам максимальный календарный спрэд образовался перед экспирацией, и что мы видим:
Ри= — 4500п=-2.6%
Сберы=-86 руб=-0.8%
ВТБ=+25 руб=+0.3%
Лук=-450 руб=-2.3%
Газ= -410 руб=-2.1%
Сур= — 420 руб=-1.3%<<

На вчера:
газ рублей +250,
втб +150
сбер +80
Лук -
avatar
Анатолий ПравИло
Дядя Анатоль, да на мартовские спрэды можно вообще не обращать внимания. Они там разные были из-за разного размера дивидендов. Обычно (если нет дивидендов) спрэд между соседними контрактами составляет 1-1.5%.
avatar
fatyh
fatyh, ок. глянем
avatar
Анатолий ПравИло
схлопнули :)
avatar
fatyh
fatyh, нервы сначала потрепали, но все закрыл по среднему спреду 100.
avatar
fatyh
+1
Откупил на спреде 98, по рынку.
Доход — 58 пунктов со спреда, или 1% с позы.
БЕЗРИСКОВО
За 1 день.
От депо около 0,8%. И хотя вчера словил тренд вверх и продолжаю сидеть — это самый интересный доход за этот квартал)
avatar
krolix
krolix, а если считать по ГО, то 5% от позы)
avatar
krolix
krolix, наш рынок это что-то.))) В первые 5 минут спрэд доходил до 250. VBU2 стоил 5800 а сама акция стоила 6000. А ведь поставка сегодня вечером. Давали 3% бесплатно без плеча заработать.
avatar
fatyh
fatyh, хорошо я подошел к терминалу в 10.30… иначе жаба бы задушила) справедливости ради надо заметить, что на таком тренде можно гораздо круче зарабатывать, но сам факт такой вопиющей неэффективности доставляет)
avatar
krolix
+1
fatyh, это было на движняке 250? там, думаю, цена сильно двигалась… купит кто огромный пакет по рынку — и нет уже 1-2%. Такие риски были. Я покупал, когда было затишье после гэпа. Вот высокотехнологичные арбитражеры в шоколаде.
avatar
krolix
krolix,
БЕЗРИСКОВО"

это был стат спред у тебя

мат. спред как я коментил выше отрицателен

стат спред не бывает безрисковым
avatar
Александр Бутманов

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Режим risk-off: почему удар по Ирану усилил доллар, но не поддержал облигации
Понедельник начался с довольного нетипичного режима риск-офф: доллар укрепляется по всему рынку, мировые акции снижаются, золото выросло...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
17:15
Фото
Сегмент Non-Life RENI опубликовал отчетность по ОСБУ за 2025 год
Сегодня на e-disclosure.ru мы опубликовали отчетность ПАО «Группа Ренессанс Страхование» по ОСБУ за 12 месяцев 2025 года, которая включает в...
Фото
Ренессанс страхование
12:14
Фото
Павел Крутолапов назначен генеральным директором ПАО "АПРИ"
Павел Крутолапов назначен генеральным директором ПАО «АПРИ» С 2023 года Павел занимал должность главного архитектора ПАО «АПРИ»...
Фото
APRI
13:07
Фото
Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки
Февраль продолжает радовать стоимостных и смелых инвесторов Прошлый пост тут —  smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1265828.php...
Фото
Олег Кузьмичев
01:16

полезные записи за 24 часа

★25 16 Сколько можно заработать на телеграм-канале в 2026?
★6 0 Карта доходностей облигаций на 02.03.2026
★5 4 59 наиболее и 61 наименее доходных облигаций с рейтингами от BB- до AA+, по оценке Иволги
★4 42 Комментарий к посту Тимофея про "совет студентам"
★4 21 Потратил в феврале 2026 г. 186 628₽. Праздники и автомобиль вытянули с меня много лишних денег!
★4 6 Ближний Восток в огне! Невнятный отскок нефтяников
★3 33 Рассказываю о своём опыте победы над телефонными мошенниками, может кому-то пригодится
★3 39 Как я капитально обосрался с прогнозами?
★3 21 ОБРАЩЕНИЕ - ко всем "специалистам" и не только. Дублирую, что писал в 22 ом, по сути ничего не поменялось..
★3 17 Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в феврале. Мы в … трудном положении
+135 71 Азия. Понедельник.
+112 60 Лес рубят щепки летят, или ничто так не радует глаз, как падающие F-15 США.
+97 39 Как я капитально обосрался с прогнозами?
+95 89 Индекс МБ сегодня
+92 16 Сколько можно заработать на телеграм-канале в 2026?
+86 42 Комментарий к посту Тимофея про "совет студентам"
+84 17 Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в феврале. Мы в … трудном положении
+84 29 Иран и США\Израиль. Мысли вслух.
+84 21 Потратил в феврале 2026 г. 186 628₽. Праздники и автомобиль вытянули с меня много лишних денег!
+68 26 На фоне войны Ирана, США и Израиля, всё началось меняться

самые обсуждаемые сегодня

13к А что если?
1к систем веревок и столбов

теги блога fatyh

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн