Smart-IPad (Сергей), причем тут неликвидный рвикс? Тут базовый актив, из которого, даже если оно всё будет сверхнеадекватным и никогда не схлопнется, через 3 месяца ты получишь 3% (12% годовых)
Александр Бутманов, почему тогда сейчас 100 пп на ВТБ спред и везде контанго без экспираций по около 6% годовых (не берем дивидендные кварталы)? Не совсем просек фишку
Александр Бутманов, эх, не понять мне этого, ну да ладно)
не понимаю, при чем тут репа) кстати, после объединения бирж поставка разве идет не в секцию ММВБ?
на option.ru есть раздел — услуги -> арбитраж… там выбираешь инструмент… это фьюч втб ближний относительно спота… то есть дальний справедливый, а в ближнем у кого-то походу маржин на шортах
krolix, возможно, там цена закрытия, конечно, считается по 18.45, а не текущая по ртс стд., но разница в 3% там, где должно быть 1.5% — это перебор) дивов вроде квартальных у втб не намечается осенью, да даже если и есть — копеечные будут
Дядя Анатоль, а что там было в прошлых? такая же жесть?) я пару кварталов как-то следил, настолько очевидной халявы не видел) думаю, тут совпало из-за Бернанки
Дядя Анатоль, не, смотри: я покупаю ближний фьюч, жду экспиры, мне капают акции по цене фьюча. Спред между стоимостью этих акций и фьючом 12.12 будет 3%. Ты думаешь он будет 5-6%? Это разве что при лавинообразной девальвации рубля. Потому что иначе это чистая доходность 20-24% годовых. И зачем тогда облиги с дохой 9% нужны?)
krolix, посмотрим что с новым фьючем будет после экспиры и как тебе посчитают.
Вот картинка Спот-срочка с прошлой экспиры.
Разница-это как раз переход на новый фьюч screencast.com/t/kKmTI3B5MQI
Дядя Анатоль, это раздвижка акция-фьюч? Ну так на ней вместо старого контракта (который стоил как акция) появился новый, который дороже на 90-100 пп. Ладно, посмотрим. Экспериментировать неохота, заранее, думаю, дадут закрыть)
Дядя Анатоль, Тут явное несовершенство рынка. Спред начал расти сегодня после заседания и он продолжает расти. Сегодня на дневной сессии средний спред был более чем на 1% ниже чем сейчас.
схлопывают смарт-лабовцы) такое ощущение, что если бы дальний был 6000, ближний остался бы 5740 все равно… плиты на продажу там явно превосходят аппетиты ММ)
karpov72, завтра закрываешь обе позиции при схлопывании до 70-80 пп… это арбитражится всё… если нет (такое может быть?) — покупаешь акций вместо 9.12 и ждешь схлопывания до ставки ЦБР +- (1.5% на квартал в среднем)
krolix, мне надо одинаковое количество купить 9-12 и одинаковое количество продать 12-12?
смысл в том, что они должны выравняться в любом случае, да?
тогда в 9-12 по лонгу получаю плюс, и по шорту 12-12 получаю плюс. Или я неправильно понял?
любопытное замечание — если завтра будет вакханалия и ничего не схлопнется, то не забудьте при доведения до экспы озаботиться тем, чтобы на ММВБ денег + ликвидных акций в обеспечение плеча хватило на оплату за поставку акций. Все, что свыше лучше продать.
fatyh, вот кстати нашел свой пост за март 2012 года:
>>Если посмотреть по каким фьючам максимальный календарный спрэд образовался перед экспирацией, и что мы видим:
Ри= — 4500п=-2.6%
Сберы=-86 руб=-0.8%
ВТБ=+25 руб=+0.3%
Лук=-450 руб=-2.3%
Газ= -410 руб=-2.1%
Сур= — 420 руб=-1.3%<<
На вчера:
газ рублей +250,
втб +150
сбер +80
Лук -
Дядя Анатоль, да на мартовские спрэды можно вообще не обращать внимания. Они там разные были из-за разного размера дивидендов. Обычно (если нет дивидендов) спрэд между соседними контрактами составляет 1-1.5%.
Откупил на спреде 98, по рынку.
Доход — 58 пунктов со спреда, или 1% с позы.
БЕЗРИСКОВО
За 1 день.
От депо около 0,8%. И хотя вчера словил тренд вверх и продолжаю сидеть — это самый интересный доход за этот квартал)
krolix, наш рынок это что-то.))) В первые 5 минут спрэд доходил до 250. VBU2 стоил 5800 а сама акция стоила 6000. А ведь поставка сегодня вечером. Давали 3% бесплатно без плеча заработать.
fatyh, хорошо я подошел к терминалу в 10.30… иначе жаба бы задушила) справедливости ради надо заметить, что на таком тренде можно гораздо круче зарабатывать, но сам факт такой вопиющей неэффективности доставляет)
fatyh, это было на движняке 250? там, думаю, цена сильно двигалась… купит кто огромный пакет по рынку — и нет уже 1-2%. Такие риски были. Я покупал, когда было затишье после гэпа. Вот высокотехнологичные арбитражеры в шоколаде.
результат говорить не буду.
в итоге рвикс провалился на 24
не учтена
ставка за беспоставочный режим (репо) на ртс стандарт 16%
итого операция 12-16=-4 реальной доходности на декабрь
комисс за удержание позиции
ты его посчитай и всё
то есть у вас 100 000 на стандарте
вы заплатите 16% годовых
или 4к в экспирацию…
не понимаю, при чем тут репа) кстати, после объединения бирж поставка разве идет не в секцию ММВБ?
imageshack.us/photo/my-images/534/clipboard01wr.jpg/
Можете еще GZU и GZZ торгануть
Вот картинка Спот-срочка с прошлой экспиры.
Разница-это как раз переход на новый фьюч
screencast.com/t/kKmTI3B5MQI
На крайняк уже в новом фьюче закроешься.
Но газ все таки прибыльней!
смысл в том, что они должны выравняться в любом случае, да?
тогда в 9-12 по лонгу получаю плюс, и по шорту 12-12 получаю плюс. Или я неправильно понял?
спасибо за советы
любопытное замечание — если завтра будет вакханалия и ничего не схлопнется, то не забудьте при доведения до экспы озаботиться тем, чтобы на ММВБ денег + ликвидных акций в обеспечение плеча хватило на оплату за поставку акций. Все, что свыше лучше продать.
>>Если посмотреть по каким фьючам максимальный календарный спрэд образовался перед экспирацией, и что мы видим:
Ри= — 4500п=-2.6%
Сберы=-86 руб=-0.8%
ВТБ=+25 руб=+0.3%
Лук=-450 руб=-2.3%
Газ= -410 руб=-2.1%
Сур= — 420 руб=-1.3%<<
На вчера:
газ рублей +250,
втб +150
сбер +80
Лук -
Доход — 58 пунктов со спреда, или 1% с позы.
БЕЗРИСКОВО
За 1 день.
От депо около 0,8%. И хотя вчера словил тренд вверх и продолжаю сидеть — это самый интересный доход за этот квартал)
БЕЗРИСКОВО"
это был стат спред у тебя
мат. спред как я коментил выше отрицателен
стат спред не бывает безрисковым