Внезапно вспомил что активно торгую 10 лет. Решил сваять пост. Вспомню итоги...

 

1992г прочел книжку инвестирование в акции… заинтересовался темой… умные люди посоветовали поучаствовать в ваучерном аукционе газпрома… 4 ваучера= 3200 акций… должно было быть 6000, но наепали… мне повезло еще раз, когда я пришел в депозитарий и оформил их на себя… впоследствии все анонимные акции просто украли… кому интересна мутная тема приватизации газпрома в челябинской области гуглим Головлев, депутат, убийство, митино...

 1996г работаю в конторе занимающейся скупкой акций у населения… рткм, сберанк, челябэнерго, челябинский цинковый завод… помню ралли 95-97гг…  

 2006 мой ваучерный газпром стал стоить 1мио рублей… это моя зарплата за 4 года… начал читать про биржу, торги. Продал ваучерный газпром 28 июля 2006г по 302руб. Брокер вип-инвест. Там же прошел обучение. Обучение было дельное. Советы давали хорошие. Вспомнились какие то мутные девки искавшие бохатых миллионеров на курсах по обучению. Итог года 0

( Читать дальше )

посчитал на калькуляторе...

1997год…  лукойл 85руб /5руб (тогдашний курс бакса)=17баксов за штуку… для 2016года это 17*1.4(40% инфляции в баксе)*70=1666руб за 1 акцию… сейчас акция стоит 2600… т.е за 20 лет акция выросла на целых 50%!!! этож целых 2.5% в год

газпром… цена октября 97г 10руп 50 коп/5=2.1 бакс… на 2016год это 2.1*1.4*70=205руб за акцию… сейчас они стоят 159руб!!! это как понимать???? прошло 20 лет!!! убыток!!!

гмк… 25.07.1997 цена 101руб за акцию… расчет дает современную цену 2000руб… фактически цена 8000 т.е рост в 4ре раза… гуд 

сбербанк… март 1998 цена 1.33руб… расчет дает современную цену 26руб… фактически цена 120руб… рост в 4.6 раза… гуд

сурок… август 1997 цена 1.6руб… 1.6/5*1.4*70=31руб… теперешняя цена 32руб… т.е за 20лет рост = 0

юкос помер убыток -100%

индекс ртс… август 1997 цена 550 пунктов… 550*1.4=770 пунктов в наших ценах т.к индекс ртс в баксах… счас индекс ртс = 990… рост 28%… за 20 лет!!! этож 1% в год

( Читать дальше )

Говорят, сейчас модно торговать так: дождаться пока акция хорошо вырастет в течении дня и купить овернайт.

Я решил не искать легких путей, и проверить что будет если пустить струю против ветра. 

Итак
5 лет, около 35 тикеров из шорт-листа. Условия такие что бумага в шорт у брокера будет точно. Об этом ниже.

почему-то картинка не вставляется, эквити для скачек — вот тут

gyazo.com/4dcf947d824a0de3eabd8dd2fbfdafb7

Средний трейд 0.8%

Алгоритм такой 
Отложить от закрытия прошлого дня +9% и зашортить там без стопа. В конце текущего дня закрыться по рынку. 

Вместо плюсов можно выложить видео записи популярного в 87 году танца «ламбада» в собственном исполнении.

Почему трейдеры пытаются шортить растущий тренд и выкупать падающие ножи? Откуда это идет — кто-нибудь может внятно и научно объяснить? Психологи, квалифицированные трейдеры, ау.Спасибо
smart-lab.ru/blog/310080.php

Так как я у уважаемого коллеги почему-то в ЧС, то вынужден сделать отдельный топик, чтобы дать свой внятный ответ на это вопрос.

Отвечаю.
Потому что на растущем графике в точке локального максимума ты видишь ниже себя уйму дурачков, продавших дешевле, чем можешь продать ты и уйму умников, купивших дешевле, чем можешь купить ты. И потому хочется быть умнее тех, кто продал раньше, а не глупее тех, кто купил раньше. И поэтому на каждом максимуме приятно продавать и неприятно покупать.

На каждом локальном минимуме ситуация аналогичная, но уже хочется оказаться умным и купить дешевле тех, кто купил чуть раньше, а не глупым — и продать дешевле других.

Уже очень давно меня эта тема мучает, и сегодня пришло вдохновение её описать. Всегда так получается, что когда я начинаю создавать торговою систему, я думаю об идее на вход. Постоянно, я зацикливался над принципом входа и методами его усовершенствования, а набор условий на выход постоянно оставался таким же.

Когда я начал работать с парадоксами на рынке, я заметил такую ​​статистику, что хорошая точка для открытия позиции не свидетельство того, что операция закроется в +. Очень важным аспектом является правильное закрытие позиции, а вернее ЛОГИЧЕСКОЕ закрытие. Стоит признать, что иногда, и стандартный, для меня, набор условий на закрытие четко себя отрабатывает. Приведенные операции на скрине, выглядит красиво, но скажу так, что именно здесь большой вес занимает оптимизация, и важно, к этому процессу подходить с умом. Об этом я уже писал, в трех частях.

Я опишу свои стандартные условия и варианты на закрытие, которые я использую в своих системах:

( Читать дальше )

Пост о том, что нужно знать алготрейдеру — программисту Си Шарп. Какими базовыми знаниями надо обладать для того чтобы писать Роботов в СтокШарп / ВелсЛаб / ТсЛаб Api / SmartCom Api. Это не про кубико-трейдинг. Это про программирование. 

Пост полезен в первую очередь трейдерам начинающим свой путь в алго, как дорожная карта. Чтобы не возникало желания изучать SmartCom Api на следующий день после изучения базовых типов данных.

Это вторая часть из серии статей Си Шарп Алго. Начало здесь.

План статьи:
1) Кто такой программист
2) Проба сил
3) Базовые знания языка
4) Продвинутые знания
5) Заключение

( Читать дальше )

Может у кого есть дельные индикаторы на основе QUIK+LUA? Можете поделится? Ищу индикатор рисующий (Предыдущий день:Open-High-Low-Close) В планах создать в терминале QUIK такие визуальные условия как на картинке.Все подобные индикаторы есть в наличии, правда они под другой терминал.Если есть идейные люди, присоединяйтесь вместе реализуем идею торговли.

Скрипты на языке Lua

Написанный на Lua скрипт не имеет какой-либо специальной функции, с которой начиналось бы его выполнение. Скрипт можно рассматривать просто как набор команд (инструкций), который выполняется, начиная с первой инструкции.

Скрипт может быть как очень простым, состоящим всего из одной команды, так и весьма сложным, содержащим десятки, сотни и даже тысячи инструкций. Следующие друг за другом инструкции могут разделяться точкой с запятой (;). Однако это требование не является обязательным, поэтому весь приведённый ниже код является корректным с точки зрения синтаксиса:

a = 1; b = 2

a = 1 b = 2

a = 1;

b = 2;

a = 1

b = 2

Работа с переменными в Lua

Переменные используются для хранения значений в процессе выполнения скрипта.

Имена переменных в Lua

Именами (идентификаторами) переменных в Lua могут быть любые последовательности из букв, цифр и символа подчеркивания, начинающиеся не с цифры.

( Читать дальше )

Братиш, это книга реально одна из лучших, которые я за последние года. Ты просто должен прочитать эту книгу, но если у тебя нет времени, специально для тебя я выписал всё самое интересное. Выписал я оочень очень много. Оценка –

 5 из 5.

… Братиш, я реально кайфую, когда мне попадается классная книга, а ты? Кстати, насчет книг в целом я тебе скажу две вещи:

Во-первых, хорошая книга должна появляться в жизни своевременно. Своевременно означает, что витавшие у тебя в голове идеи ты видишь четко выраженными черным по белому в структурированном виде, и содержание идеально ложится на твой жизненный опыт (помню в 12 лет я читал Бальзака — нах он мне был тогда нужен..?)
Во-вторых, если перед тобой классная книга, очень полезно в конце выписывать интересные идеи.

( Читать дальше )

Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...

 

            1 Основа торговли

            Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.

            Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.

            В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.

 

( Читать дальше )