Ivor, quantmod+quantstrat+PerformanceAnalytics+blotter. Можно ещё погуглить, но этих должно хватать для начала за глаза. При необходимости quantmod можно заменить на собственную разработку выкачивания данных в xts формат. Или есть пакет ruquant (вроде так), он позволяет тащить вплоть до тиков с финама.

Позволю себе небольшое замечание по поводу Вашего структурного продукта: в целом такая стратегия имеет право на жизнь, в свое время я ее активно пользовал.
Пока доллар не начал бешено расти. Вроде и с профитом был. Но когда пересчитал, и увидел, сколько бы было бабла. если бы вообще не брал коллы, то несколько расстроился. Это с одной стороны. Но вскоре появилась и другая сторона. Бакс начал падать и с 70 февраля благополучно ушел на 50 уже к маю. Понятно. что такие потери никакие коллы, даже проданные на ц.с. компенсировать не могли. Теперь торгую только лонг бакс/шорт фьюч. В этом случае, безрисковая ставка всегда будет получена. Например: Si 65200/$ 63,95/79*365= 9% годовых. А вот уже на эти гарантированные % можно смело брать коллы или путы, короче что нравится.

Касательно свободных 440 тыс руб. Рекомендую продавать 7 путов в дополнение к 15 проданным колам. Получаем немного перекошенный стрэнгл или стредл (в зависимости от выбранных страйков). Если цена заходит за страйк проданного пута — откупаем путы и покупаем доллары.

наберите в ютубе: «Опционы: 100% практики»
Базовые вещи, всё ясно и понятно в 3 частях.

Рекомендую http://moex-school.com/cources/opciony-dlya-vsex-i-kazhdogo/

Lekrus, ветка на пауке со скринами индикарора Атамана Два человека воспроизвели индикатор (показали на скринах). http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/70432/an/0/page/0

Архив его группы на яху groups.yahoo.com/neo/groups/atamansstocktalk/info

I am, вот, может здесь немного об этом http://www.chronos.msu.ru/old/RREPORTS/mikhailovsky_biol_vremya/mikhailovsky_biol_vremya.htm
Отсюда взято это высказывание Атамана. Конечно, голову сломаешь.

Спасибо автору топика за память  об этом человеке..
И дабы народ понимал чудовищную пропасть между нынешней шушерой выдающей себя за «гуру рынков и наставников»  сего ресурса и теми ребятами -позволю себе привести  лишь один пост  Настоящего ТРЕЙДЕРА и ЧЕЛОВЕКА Александра Ермаченко.
(казалось -причём здесь трейдинг..!?)
«А фсе гораздо прозрачнее, ИМХО.
Вот вы никогда не интересовались, почему в бедной и отсталой России – лучшая в мире математическая школа, а в какой богатой Европе ее не замечено?
Очевидно тогда, что вы не учились в Москве в физ-мат школе…
Вот представьте, у меня детеныш учится в Универе, на все 5-ки учится, один из лучших молодых математиков этой страны… куча олимпиад, школу с медалью окончил, с 14-и лет мат. книжки редактирует (типа автор – профессор какой, а научный редактор – детеныш мой). Так вот, каждую среду с 4-х до 8-и вечера он едет в свою бывшую школу и пиплам математику преподает, ВМШ это называется.

И делает он это не потому, что он гуру какой, да и математику он пока еще хуже своих профессоров знает, просто у нормальных людей так принято. Когда он был 8-и классником, к ним тоже приезжали из Универа бывшие выпускники и читали им вечерний курс… а теперь пришло его время долг отдавать и не важно, что у него своей учебы невпроворот, а еще Айкидо и подружки. Ежли и есть вещи дороже денег… то это не время, а что-то другое.
И таких как он, в их бывшей школе немало. Вот потому у нас в России и есть математика, что есть здесь у нормальных челов правильные традиции. И мне, право же очень жаль, что другие челы, в других каких школах фсего этого лишены были.
Поймите плиз, что у меня и у сына, такое воспитание… оно просто другое. Среди математиков — это нормальное поведение для чела, мы фсе с этим выросли… а как-раз другое какое поведение у нас жлобством называют. Таки дела...»

С бестами и регардами,

Алекс


++++++++++++++++

Но это скорее в наше дикое время уже не актуально..)

чуть по данной теме


smart-lab.ru/blog/136886.php

kvazar, http://smart-lab.ru/blog/136886.php в этм топике есть копия поста ( поиск на странице находит) Атамана где он упоминает 'двумерное время'. Вы случайно не знаете что такое двумерное время? P.s. а когда-то встречал человека (в интернете), он узнал что это такое прочитав 3 тома автора( автора Атаман упоминал), но, на момент нашего разговора у него, что-то не получалось…

Все это фигня, сказки в оправдания для ленивых.
Есть такая новая поговорка: " Если дети будут жить в полном достатке, то внуки будут жить в нищете"
Знаете какая у вас будет проблема, когда будет много денег?
Вам некому будет передать свой капитал. Не потому что у вас не будет детей, а потому что они  будут раздолбаи, способные только тратить деньги.
Вы можете строить для своих детей любую лестницу вверх из денег, но они  не будут по ней подниматься, им будет лень.

Спасибо всем за помощь, резюмирую:
1) ограничить Связь->Списки только нужными данными
2) оптимизировать быстродействие винды
3) откатить на квик 6
4) тормозят стаканы через RDP при медленном интернет соединении, эти проблемы похоже не лечатся

MYJIK,  
1) Чтобы вернуть старую версию нужно зайти в каталог backup в папке с терминалом  - там найдите папку с самой последней датой и скопируйте оттуда все файлы. Эти файлы нужно вставить с заменой в основной каталог терминала Front.
2) Зайдите в каталог с терминалом и удалите там каталог dmp. Кроме того в папке Front удалите все файлы с расширением .DAT.
3) После этого запустите терминал.

друг посоветовал настроить оптимальную производительность винды
geektimes.ru/post/163591/
или английская версия
www.tenforums.com/drivers-hardware/8002-how-do-i-disable-core-parking-windows-10-build-10162-a.html#post283858

говорит ему помогло с квиком

Андрей Русинас, Парочкой поделюсь:
1. Мысль, что комфортнее торговать с миллионом на счету — является глубоко ошибочной.
2. Зарабатывают — благодаря ТС, а сливают — благодаря Психологии.
3. Тильт бывает неявным — вам будет казаться, что вы торгуете так же как всегда, а убытки все растут и растут. В этот момент ваше сознание уже смещено (тильт), и вы это уже не вы.

Kuzmich, Илья Романович великолепен. По Вашему второму абзацу — да, да и да. Фактически, я так и поступал, пусть и стихийно и неосознанно на начальном этапе, и решение оказалось очень простым. 

Борис Гудылин (bgoud), спасибо за ответы.

Интересно, у вашей работы есть общее с идеями Д.Сорнетте (если читали его книгу про крахи рынков)? У него упор делается на анализ приближения к пику логарифмических колебаний, свою модель он вообще взял из изучения физики твёрдого тела и применил к рынку. Судя по вашим словам, вижу нечто общее — только у вас как итог идёт не крах, а некий резонанс — в принципе одно и то же, если речь о резонансе колебаний.

Также вопрос не по вашей системе, а в принципе. Как вы считаете, применимы ли к рынку идеи Пригожина и его теория сложных систем? Если анализировать его как самоорганизующуюся систему и пробовать вычислять целевые аттракторы или же каким-то образом определять приближение бифуркаций. В принципе это та же песня…

Спасибо автору за отливные статьи!
Я на рынке очень давно и перерыл все, что только можно было перерыть.
Прочел наверное все книги о которых пишут на смартлабе.
Но только после прочтения книги Иэна Стюарта «Истина и Красота — всемирная история симметрии» я понял что занимался все эти годы не тем.
И только лет эдак через 10 моего познания рынка я стал изучать его с точки зрения фрактальной размерности, теории групп, теории Воробьева о поиске максимального значения функции, теории случайных процессов.
И как оказалось пройдя путь от популизма к сложному и от сложного к практике, на практике все до идиотизма просто.
Вообщем для того чтобы понять как работает рынок и как на нем «зарабатывать», советую эту книгу. Хотя слово зарабатывать для всех имеет разное значение, кому то будет достаточно умения просто нажимать на две кнопочки))).

kbrobot.ru, www.cbr.ru/hd_base/?PrtId=valint Здесь покопайся.

Нюанс, к сожалению, не один.
То, что на рынке FORTS рубли от продажи опционов не капают на счет, а морозятся и, соответственно, обесцениваются, Вы, кажется, уже написали. Причем размер ГО даже сейчас достаточно большой чтобы его не замечать. Но это не единственная проблема.
Главная состоит в том, что при достижении порога Вашего хеджа всё-таки нужно что-то делать. Или расставаться с долларами, купленными по 65, или, соотв., откупать обратно колы. Маржа по которым будет Вас неприятно удивлять вместо того, чтобы приятно довставлять… И глядя на курс (условно) 80 можно убеждать себя в том, что это не убыток, а так, всего лишь недополученная прибыль, виртуальная суть, но на душе легче, поверьте от этого не станет.
Меня теперь уже почти каждый день спрашивают, а нет ли на рынке адекватных опционов, чтобы захеджировать позу? Можно даже не обзванивать опционные дески, в стаканы посмотрите. Когда им приходится отвечать, что такой хедж будет стоить 6% и не в год, а только на первый месяц, а дальше как судьба распорядится, потому что годовых опционов не продает вообще никто, они почему-то резко скисают.
Некояая логика, конечно, есть. Продавать короткие но далекие колы может и имеет смысл как раз из-за того, что их цена сейчас многократно выше ставки денежного рынка (по сути, Вы размещаете деньги не под жалкие 17, как центробанк, а под нормальные 70 годовых). Ну это условно, по 75 колам хотя меньше сейчас, но ситуация все равно не здоровая.
Но с другой стороны, ставки тоже не просто так такие. галопирующая инфляция имеет подлое свойство — она с а м о п о д д д е р ж и в а ю щ а я с я. Т.е. если валюта уже начала обесценение резкими темпами, то дальше процесс идет сам по себе МНОГО МЕСЯЦЕВ и его не остановить. Верит ли кто-то сейчас в глобальное укрепление рубля? Ну во сколько он может укрепиться? Раза в 2 -3 — это максимум. Для этого нефть должна стоить $200 уже завтра, а еще лучше, сегодня. А вот падать он может, к сожалению, и дальше, и для этого ничего особенного не требуется.
Поэтому шорт коротких и дальних колов может и стоящая идея (хотя Вы еще покупателей найдите!), но исключительно до первого стопа. Вынесут раз — все, значит, дальше, скорее всего, попер инфляционный тренд.