Всем привет!

В последнее время много думаю о граалях, о правильности торговли и прихожу к выводу, что он не только в дисциплине.

Представим себе следующую картину, допустим трейдер X нашёл на истории некую систему, увидел, что она работает, опробировав её на трёх с половиной случаев и начинает её применять. Внезапно оказывается, что система не работает, X начинает искать ответы, идёт на семинары к Герчику и читает Элдера, где ему объясняют, что дело в дисциплине.

В итоге X берёт себя в руки, начинает вести дневники, следить за дисциплиной, а всё равно ничего не получается. Тогда он, отчаявшись, начинает нарушать дисциплину и тут всё опять начинает работать, но без него.

Знакомая ситуация, не правда ли? В чём причина такого поведения рынка?

Причина в следующем. Сколь бы ни была высока дисциплина у трейдера, любая идея имеет срок годности и он выражен не во времени, а в деньгах, которые вкладываются в эту идею. Эта картина достаточно очевидна, если задуматься. Почему так происходит? Ответ в том, что у любой идеи есть физический потенциал и ликвидность, в которую эта идея укладывается. Откуда берётся потенциал? Он берётся из  реальных участников рынка, которым спекуляции и эксплуатация неэффективностей рынка не так интересны.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всем доброго!

Давно читал. Не писал. Решил влиться в ряды.

Рынок штука интересная. Наблюдаю, что многие ищут черную кошку в черной комнате. Что, как известно, довольно тяжело. Особенно когда кошки в этой самой комнате и нету. Имею точку зрения следующую — основа всех механизмов — она достаточно простая. Основа. Мысль. Вот и рынок… рациональным он должен быть.

Посему торговля идет примерно так...

РИ


СИ

( Читать дальше )

Я хотел бы максимально упростить понимание и практическое применение опционов. Сегодня мы не будем о сложном. Но в таком случае, не зная всех тонкостей процесса, вам придется поверить мне на слово. Мне не интересна направленная покупка и эта тема не этого топика. Конечно, речь пойдет о дельта нейтральных стратегиях.

Работает это очень просто. Вам надо купить опционов колл и продать нужное количество БА так, что бы дельта была 0. Теперь в таблице опционов вы смотрите волатильность купленных опционов. Допустим, она равна 32%. Это волатильность IV выраженная в годовых процентах. А торговать мы будем один день. Поэтому переведем эту волатильность в волатильнось одного дня. Тут вам надо мне слепо поверить. Я 32 разделю на 16 и получу 2%. Вам надо запомнить число 16. И все остальное можно будет делать в уме. Что означает эти 2%. Теперь, если цена пройдет более 2% за день то, дневная волатильность превысит волатильность опциона и вы получите профит. Если цена не пройдет 2%  или пройдет меньше, то вам не хватит веги что бы компенсировать тету. Вам надо просто угадать, какой будет следующая дневная свеча. Берите свои графики, рисуйте уровни, заваривайте кофе. Но вы должны угадать. Это не сложнее чем бинарные опционы. Вы строите канал по 2% в каждую сторону и делаете ставку. Максимально, что вы можете проиграть, это тетта. Максимальный выигрыш не ограничен. Причем, нам не важно, в какую сторону пойдет цена. Теперь, если кто скажет, что я пишу какие то сложности я  вас ЗАБАНЮ отведу и объясню, кто вы есть на самом деле. На этом можно было бы закончить рассказ про покупку опционов но, как обычно есть тонкости.

( Читать дальше )

Давно ничего не писал. Решил забацать пост.
С ноября перешел на опционы. Практически совсем интредэить перестал. В опционах использую только вертикальные спреды, либо простая покупка. 
Для определения момента покупок, использую все тот же метод Wyckoff, или в простонароде растарговка балансов.
Сегодня хочу поделится одним из примеров того на что я сейчас обращаю внимание.

ОРИГИНАЛ.

Вот данная сделка на графике опциона.



( Читать дальше )

ИДЕОЛОГИЯ РЫНКА

Большинство на рынке теряет деньги.
Это факт, закон рынка и неопровержимая статистика.
Логическое следствие 1:  «Искать причину движения цены надо не в производных прошлых цен, а в структуре позиций, занятых разными группами игроков.» 
Логическое следствие 2:  Поэтому смысл всего рыночного анализа сводится к тому, что нужно определить в какую сторону открыто «большинство» и на каких уровнях в текущий момент.
Логическое следствие 3: «Большинство»  — это слабые деньги. Потому как они всегда проигрывают сильным деньгам, т.е. меньшинству.
Логическое следствие 4: Если предположить, что «большинство» направленно может открыть свои позиции, что на ценовых пиках и происходит, то  мы вынуждены признать что всегда есть некий «контрагент толпы».  Более того, если 95-99% трейдеров по статистике проигрывали и будут проигрывать, то соот-но есть некая прослойка в 1-5%, которая всегда принимает выигрыш. Деньги ведь никуда не деваются, а только перераспределяются между участниками. Далее, следуя логике,  общее число денежных ср-в у меньшинства (1-5%)  больше, чем «толпы».

( Читать дальше )

Пошаговая инструкция по применению грааля :)
Первое и самое главное: сначала определить баланс рынка. В какую сторону торговать).
Мы не входим ни по каким формациям в шорт в зоне бычьего перевеса и не покупаем ни от каких поддержек в зонах медвежьего перевеса.
Если определить баланс на рынке в торгуемой зоне затруднительно – мы пропускаем сигналы.

Что нужно учитывать при определении текущего баланса?
 1) В какую сторону пирамидятся уровни.
Если поддержки отменяем, сопротивления тестируем – рынок медвежий
Если сопротивления отменяем, поддержки тестируем – рынок бычий.
Баланс на рынке не может измениться пока сохраняется данная тенденция.
Примечание – баланс может поменять образование мощной консолидации (пилы) из которой может быть 
непредсказуемый выход. Признаки пилы: цена начинает возвращаться и в локальные поддержки и в локальные сопротивления.
Защищенные зоны на часовике внутри диапазона дневной пилы очень быстро теряют свою силу (особенно при подходе цены к противоположной стороне пилы))).

( Читать дальше )

В хорошем качестве:
s01.geekpic.net/di-TZW2WC.png

Питер Маллоук первый в истории советник США с рейтингом №1 (Barron's, FORBS,CNBC) Он предупреждал всех о крахе 2008 года, и говорил, что нужно сделать, чтобы не потерять деньги, и как заработать во время краха. Во время кризиса 2008 года он «поднял» 2 миллиарда долларов.

И Тони Роббинс его партнер, когда он присоединился в активах стало 17 миллиардов долларов. А на 2017 год у них уже 30 миллиардов долларов в активах. Эту книгу написал Тони Роббинс он взял лучшее от 50 инвесторов от Уорена Бафета до Рэя Далио, до Карл Айкана, которых проинтервьюировал лично, и сжал это все до 560 страниц.

Восхищает, что даже сам Рэй Далио рекомендует к прочтению эту книгу. (Подробнее в видео)Советую почитать, обратный взгляд на инвестирование и психологию. Они не покупают на хаях, а ждут обвалов.

Как Олейник, только зарабатывают миллиарды.