и со ставкой выше госбанков, без НДФЛ:

ОФЗ25079 — погашение 03.06.15, доходность 10,55%

p.s. бумага может использоваться брокером под обеспечение маржинальных позиций

Обед. Опять я голодный. Повариха на процедурах, лечит дитёныша.

— лидеры старые, результаты старые, всё как всегда, ну, почти;
— Булла прищемило, неудачно прищемило, прямо перед ударом вниз;
— продолжаю настаивать, что его стиль совсем не «всем ребятам пример»;
— Васю, наоборот, отпустило, сравните результат с утренним скрином;
— что-то не айс у Вербицкого, кто знает, сообщите, в чём он сидит;
— а так всё хорошо, переезжаем из Хиросимы в Нагасаки и обратно…

( Читать дальше )

В ближайшем будущем, думается, вопрос мани менеджмента, умение обращаться с кредитами и прочая финансовая грамотность будет не самым последним вопросом). Поэтому, поделюсь интересным материалом
Сегодня увидел на Quora забавный пост инвестиционного банкира, бывшего вице-президента Quant. Пост – ответ на вопрос одного пользователя

Мне чуть больше 20 лет, и я работаю в инвест-банке и зарабатываю что-то около 110 – 180 тысяч долларов в год, в зависимости от бонуса. Не будет ли слишком большим выпендрежом для меня ездить на Мерсе за 50 тысяч долларов?

Я большой фанат Мерседес, но мне не хочется, чтобы окружающими сочли меня щеголем. Я уверен, что через 4-5 лет буду зарабатывать более 250 тысяч, так стоит ли мне подождать еще несколько лет или позволить себе больше прямо сейчас?

Один из ответов мне понравился

Проработав в финансовом секторе какое-то время, я считаю это будет плохой идеей, вот почему.

Ну во-первых, если ты живешь в Нью-Йорке или Лондоне, тебе вообще не нужна машина.

( Читать дальше )

С 01.10.2014 будут изменены шаги цен по многим инструментам:



( Читать дальше )

 
Рекомендую всем зайти и скачать не пожалеть 98 mb
И изучать МБА самому не торопясь! Хорошая тема рекомендую
скачать: http://yadi.sk/d/1_uXILXxGTgg9
затем скачав находим видео в интернете и вот вам почти что дистанционное обучение...)) причем бесплатно..))
ну а эти ссылки вам в помощь для полной и бесплатной красоты :
elibrary.finec.ru/library/disciplines/
http://www.biznesbooks.com/2010-01-07-17-38-07
 
Прошло чуть более месяца как я предложил всем желающим скачать и  начать обучаться, но в скором времени ко мне стало поступать много писем с просьбой еще раз залить на диск, ну что сказать я только ЗА! Буду рад если кому это поможет или хотябы наталкнет на новые мысли...
Надо единственное наплюсовать чтоб вывели на главную и как можно больше народу узнало и скачало… поддержите! ДАЁШЬ МБА В МАССЫ!!!
 

Во многих учебных материалах авторы советуют ставить тейк больше стопа в несколько раз — по их мнению это чуть ли не гарантия выхода в плюс, но… давайте посчитаем различные варианты:

потеряв 20 раз по 1% и заработав 20 раз по 1% мы будем почти в нолях (99,8% от первоначального размера), а вот если риск и тейк 5% или больше, то уже минус получится больше (95,11%)
интересный момент получается когда тейк больше стопа в 4 раза (т.е. лосс 5%, тейк20%) в случае получения 20 лосов и 5 тейков результат будет 89,2% (последовательность получения стопов и тейков неважна)
если тейк удвоение (+100%) то будет еще хуже =71,69%

Т.е. тут мы имеем таком ММ феномен, что чем больше тейк относительно стопа, тем хуже результат)) — т.е. оптимальный результат с точки зрения ММ это равноценный стоп/тейк не более 1% от депозита.
Впрочем стоп может быть больше тейка в несколько раз и мы не получим большого минуса по матожиданию если у нас стоп будет в 2-3%, а тейк 1%

И получается что в чем то правы новички когда интуитивно начинают торговать со стопом больше тейка (маленькую цель взять в разы легче большой),...

Мегапоза в декабрь-135-пут на фРТС всем буквально плешь проела (здесь и далее тысячи опускаю для упрощения восприятия). Однако, сколько ни смотрел, нигде не видел подробного разбора позиции в ракурсе оценки её возможной результативности. Всё больше — охи, да ахи… А тем временем, тут много чего познавательного.
Во всяком случае, лично мне эта ситуация показалась настолько любопытной, что даже выделил на нее время, чтобы обсчитать её в цифрах. Интересна же она в первую очередь потому, что использовались путы вне денег, что вообще-то не практикуется в позициях подобного рода. Просто в силу очевидной неэффективности (в контексте схемы дельта-нейтральности) этих опционов до момента, пока они не войдут в деньги. Либо приходится принимать чрезмерный риск, что идёт вразрез с концепцией нейтральных по рынку стратегий.


( Читать дальше )

 

Аналитический департамент United Traders начинает вводный курс по правилам анализа финансовой активности.

Меня часто просят рассказать о том, как я анализирую компании Nyse и Nasdaq. В одном посте вряд ли можно всё это уместить, но в этом деле главное — начать. Попробуем начать так же, как CFA Institute, — с выработки алгоритма финансового анализа. 

Главная цель финансового анализа — выяснить, может ли компания быть прибыльной, выполнять обязательства и привлекать дополнительное финансирование.



Фундаментальный анализ акций: базовые уравнения

Первое базовое уравнение финансового анализа: Активы = Обязательства + Акционерный капитал.У владельца фирмы есть права на активы за вычетом обязательств.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Если не хотите слить на опционах, то советы от человека, проработавшего на ММВБ пять лет.  Узнаете какие стратегии реальные и какие программы лучше использовать!  Взвешенный подход…