Есть 3 переменных:
a — тип Int;
b — тип Int;
c — тип Long
Столкнулся с тем, что в выражении:
с = a * b;
правая часть, по умолчанию, сначала преобразуется
в Int, а потом в Long. Соответсвенно при больших
a и b и «переполнении» Int (скажем 300 000 и 10 000)
результат получается некорректный.
Приходится заморачиваться конструкцией:
c = Convert.ToInt64(a) * Convert.ToInt64(b);
По-другому никак не реализовать корректный расчёт?

Поддержал наш замечательный Смартлаб рублём, разместив объявление с рекламой своего сайта http://pmntrade.ru. Всё правильно, раз уж в обществе денежная система является поощрением. Тимофей возможно что-то сделает для сайта или купит бутылочку вина, а я найду новых клиентов. Как говорится «услуга за услугу». Тимофей вложил много усилий, создав более 3000 топиков и привлекая клиентов, я с 2005-го года сижу над программными кодами, изучаю рынки и помогаю другим.
 
Разместить объявление оказалось проще простого. Регистрируешься, печатаешь объявление, переводишь средства через ВебМани или Яндекс.Деньги, объявление подтверждается и всё готово. Поток на СмартЛабе очень большой – за одну минуту 1000 показов. Ну, а оплата производится не за показы, а за клики.
 
Вообщем, не стесняйтесь заявляйте о себе, тем самым пополняя копилку СмартЛаба.

P.S. ИМХО, рекламы в правой колонке вполне достаточно, и не нужно её сильно навязывать прямо в топики. 

Если сложить результаты каждого торгового дня определенного месяца по индексу ММВБ за последние тринадцать лет, то можно получить довольно любопытную статистику. Которую можно назвать «дорожная карта месяца». В предстоящем феврале такая «дорожная карта» представляет собой постоянный рост с самого начала при боковом движении во вторую декаду и возвращении на исходные позиции в последние дни месяца. Практически весь февраль обычно рынок устремлен только вверх до предпоследнего дня.
 


( Читать дальше )

Часть 1
Одна важная вещь, которую не делают умные бедные, но делают успешные богатые
 
Умных бедных людей можно видеть буквально на каждом шагу:

• преподаватели ВУЗов (которые зарабатывают на уровне хорошего продавца в магазине),
• простые школьные учителя (которые зарабатывают на уровне уборщицы),
• многие врачи,
• инженеры в НИИ,
• многие госслужащие,
• да, и просто огромная масса умных людей в разных сферах, которые живут от зарплаты до зарплаты.

 
Сколько они всего знают, какие интересные мысли и идеи высказывают!
Должны бы получать от жизни на порядок больше?
Ещё интереснее ситуации, когда дело доходит до занятия бизнесом. Бизнес, как лакмусовая бумажка, выявляет «слишком умных».
Возьмём, к примеру, такой особый и очень мне близкий и «родной» вид бизнеса, как биржевая торговля. Передо мной множество примеров, когда очень умные люди теряют свои деньги, сливают капиталы. Я лично хорошо знаю таких, в их числе: кандидат физико-математических наук, «без пяти минут» доктор психологических наук, и множество других просто умных, логически мыслящих людей.


( Читать дальше )

1. Затухание движения, импульса. Обычно можно смотреть по соотношению n бара/n-k бару, где k – некий оптимизированный коэффициент. Если на дневках, то допустим пятница к пятнице, если рост замедляется, то рынок может впасть в боковик. Опасность в том, что маркетмейкеры стали закрывать эту брешь и рынок может расти ступеньками. Восходящий тренд, далее очень узкий и короткий боковик, потом опять тренд, снова узкий боковик и опять тренд. Часто можно видеть в интрадее. Метод работает, но далеко не всегда.

2. Пересечение скользящей средней. Безумно шумный метод. Многие открываются в шорт, когда рынок пересечет сверху восходящую EMA, но обычно это сигнал к лонгу, т.к. маркетмейкеры сбивают таким образом стопы игроков в лонг на этих уровнях и набирают шортистов. Если брать EMA 26 или даже EMA 50, то вероятность профитного сигнала значительно выше, но можно упустить все движение, либо потерять прибыль. Большие задержки. Работает только на очень длительных трендах, но в последние 3 года убьет счет. Зависит от инструмента, но бывает, что из 6 касаний 5 оказываются ложными и лишь один достоверный. Так что в топку этот метод из-за высоко шумности.

( Читать дальше )

Сделал же возможность просматривать статистику робота за год. И любуясь ей часами мне пришла в голову мысль, что это же обычный чарт!!!??? Разве нет? Интересно, кто-нибудь думал об этом, что если к этому чарту применить те же средства анализа, что мы применяем к рынкам, то можно прогнозировать будущую доходность робота! А самое интересное, возможные просадки, а также моменты их появления.  Вот рассмотрю эквити своего робота.



Что я тут вижу? Отчетливые уровни сопротивления, коррекции и дальнейших движений. Точка 1 — пробили уровень 3000 пунктов, топлива для роста нет (бых ыхых  хы хы ххы) поэтому пришлось малость попилить, после чего оч быстро рванули на 7000 пунктов до точки 2 ибо «оч много народу шортило». После такого роста, естественно надо скорректироваться поэтому двигались от точки 2 до 3. От точки 3 продолжили рост с пробоем 7000 пунктов, теста его на то что он превратился в поддержку и двинулись на 8000 пунктов — точка 4. Так как уже давно ростем, и без особых откатов, то нужна вторая волна коррекции, которая должна превышать первую. Тем самым корректируемся от 4 до 5, но уровень на точке 5 в 7000 пунктов очень сильный, ибо по нему не раз прошлись, там под ним все дружно шортили, но после того как мы вышли вновь к 7500 и протестили на то что 7000 всетаки поддержка попер огромный рост до 11000 пунктов — точка 6, с небльшой заминкой на 10000пп. Дальше должен быть уже откат в район 9000 пунктов, при условии, что сегодня не пробьем новый хай в 11500 пунктов ))))))))   Ну что, будем посмотреть!