Как ожидалось ранее, произошло пробитие ближайших максимумов нисходящего тренда по РТС: 105 000 и 107 500.
 

Получен сигнал на разворот нисходящего тренда и сигнал на покупку фьючерса РТС.
Открыт лонг по РТС от 107 300 и защитный хедж лонг по декабрьскому опциону пут со страйком 105 000.

( Читать дальше )

Украина и Россия договорились по поводу статуса Крыма – новость поступила ближе к 14.00.
Движение по рублю началось в 13.10 до 14.15. Рубль в моменте укреплялся до отметки 41.40 это максимальный дневное колебание почти за 10 лет чтоль, почти на 5% от хая до лоя.
Возможно у кого то был инсайд, но вряд ли эта была реакция на новость про Крым.
Скорее всего, кто-то что-то знает или боится завтрашнего заседания нашего ЦБ где ожидается повышение ставки возможно на 1% и возможна отмена плавающего коридора. Если коридор отменят, то спекулянты потеряют ориентир и будут бояться агрессивно давить рубль т.к. в любой день могут получить от ЦБ внезапную мощную интервенцию и будет такой же вынос как сегодня. Иными словами ЦБ совсем с рынка не уйдёт, но и не будет каждый день тратить ЗВР а будет выходить редко но метко и давать всем спекулянтам по голове.  На ожиданиях возможно нерезы начали фиксировать короткие позы по рублю.
по fRTS всё расписывал вчера перед ФРС, цель 108000 отработали, далее идём на.....

( Читать дальше )

В первую очередь пострадают банки, потому что выданные кредиты обесцениваются, поэтому они и хэджатся баксом и гонят его на хаи.
Во вторую средний класс, который держал депозиты в рублях, ну тут все понятно.
В третью бизнес, если он сильно подвязан на курс доллара, это в основном ритейл техники и закредитованные в долларах, остальному бизнесу инфляция только на руку, потому что продукция становится более конкурентноспособной.
Кому выгодно: закредитованному по уши бизнесу(если кредиты в рублях), простому работяге, который сейчас по уши в кредитах, компаниям  с валютной выручкой(привет Газпрому)
Теперь подумайте, почему люди не выходят на улицы?
Кредит работяги обесценится, бабушкам пенсию все равно проиндексируют, есть ли смысл бузить, когда одни выгоды?
Главное, чтобы банковская система не лопнула от таких раскладов.
P.S. для особо одаренных, представляю график реальной начисленной заработной платы quote.rbc.ru/macro/indicator/1/209/

( Читать дальше )

Рекомендовано диетологами для просмотра за завтраком!
Приятного аппетита!

всем привет, недавно я тут вопрошал где взять котировки на опционы ри.. 
нашел тут: mfd.ru/export/


хотелось наглядно увидеть динамику изменения цен на опционы в зависимости от движения базового актива

в итоге получилось вот так: 



( Читать дальше )

        Итак много недель уже продолжается практически безостановочное падение рубля. Мнений на этот счёт много было. На мой взгляд это классический шортсквиз. Шорта на рынке рубля сейчас намного больше чем лонга, если учитывать тот факт что любой кредит взятый в валюте это фактический шорт по доллару к рублю.

        Где же может быть хай этого шортсквиза? По данным ЦБ в последнем квартале российский заёмщикам нужно было выплатить более 50 милрд. валютных кредитов.

        Мог ли ЦБ остановить падение в таких условиях? Сложный вопрос, возможно и мог. Но в условиях падения цен на нефть не факт что это было нужно.

        На данный момент в россии в виде санкций было изобретено универсальное лекарство от голландской болезни :) Так что есть большая вероятность что ситуация поддерживается искусственно, для девальвации рубля. Рынок же в этих условиях сам девальвирует рубль через этот шортсквиз.

        Вернёмся к хаю. Во первых пытаться угадать хай шортсквиза вообще дело не благодарное и практически невозможное, законы техники или фундаментала в такой ситуации как правило не работают. Но… Внешнйи долг за последние месяцы по данным ЦБ упал на 50 млрд. $ Это уже приближается к значениям сумм  которые должны были быть выплачены в этом квартале. А это значит что хаи по Si мы можем увидеть в любой из ближайших дней ИМХО. 

( Читать дальше )

Вот много пишут и говорят специалисты, что если нефть уйдет ниже стольки то, то многие скважину приостановят добычу, предложене упадет, и соответственно цена начнет расти. Я вот не совсем понимаю механизм приостановки не рентабельных скважин. Ну вот упала цена, надо уменьшить добычу. И что, я просто пульт нажимаю, несколько скважин останавливаю так на годик, два. Персонал сокрашаю. Через годика два обратно принимаю персонал, нажимаю кнопосчку, и оля ля, я снова увеличила добычу нефти. И в карман нефтяной компании начали капать денюшки. Это так все просто????