Избранное трейдера Андрей Вячеславович (Ganesh)
Окончание цикла статей. Начало и другие алгоритмы биржевой торговли смотрите в моем блоге и на сайте.
В прошлой части мы продемонстрировали обучение модели Маркова на данных, полученных с помощью симуляции. В данной статье рассмотрим производительность модели на реальных данных. Будем тестировать трендследящую стратегию на индексе S&P500.
В большинстве задач с использованием машинного обучения требуются обучающие данные с разметкой классов (состояний). В нашем случае такой разметки нет, поэтому сначала сгенерируем классы для обучающей выборки.
Мы хотим создать трендследящую стратегию, поэтому должны выбрать участки на выборке цен S&P500, которые соответствуют восходящему и нисходящему трендам ( также можно отметить участки, где тренды отсутствуют). Можно это сделать вручную, а можно применить программу, которая автоматически расставит метки в соответствии с вашими определениями тренда.
Ретроспектива
В одном из материалов из категрии «дневник сделок» были описаны сигналы по которым идентифицировался недавний разворот по фунту. Кроме того, там еще полный алгоритм открытия, сопровождения и закрытия позиции — кому интересно, можно почитать.
Там была картинка (см. ниже)… Картинка результирующая сделку — приход цены на короткий трендовый мувинг по викли (второй слева), что является отработкой сигнала «потеря потенциала для движения» (описание здесь, здесь и здесь).
Что важно в контексте текущей ситуации — это месячный график (крайний слева). На нем указан уже сформированный сигнал на коррекцию на север -
Хотел рассказать про новый бизнес в области платежных систем
Контора называется bitgold, соответственно сайт — bitgold.com
Я на них не работаю, сам узнал о них случайно на прошлой неделе, и мне по барабану, подпишетесь ли вы на них.
Все, что я делаю — это сижу и уже который день ТАЩУСЬ от их стратегии. Эти ребята заработают кучу денег, если милиция не остановит.
оцените красоту идеи
Вот как это работает
1. Вы открываете у них счет и переводите им деньги (уже интересно, да? :-))
2. Они эти деньги сразу же переводят в золото по спотовой цене и заносят на ваш счет
3. Дальше как в обычном банке — Начиная с этого момента, ваш счет деноминирован не в долларах, а в граммах золота.
4. Тут то и начинается самое интересное — контора выдает вам дебитовую карточку, и вы можете тратить ваше золото в любой точке мира, так, как будто это деньги ( fiat currency). Просто при трате та сумма в фиат-валюте, которую вы тратите, переводится в золото по спотовой цене, и соответствующая сумма золота списывается с вашего счета.
5. Ваше золото в физическом виде хранится у третьей стороны ( Brinks — контора с вековой историей, лидер рынка по инкассации в Штатах)
Все ваше золото при этом на 100 % страхуется в Lloyd.
За хранение вы ничего не платите !
6. Контора не владеет вашим золотом, им теоретически и легально владеете вы, и можете даже получить его в виде слитков, маленьких кубиков по 10 граммов или кирпичиков по килограмму.
7. Вы можете заплатить золотом любому другому участнику платежной системы bitgold бесплатно !
В этой части рассмотрим обучение модели скрытых состояний Маркова на языке R. В прошлых статьях мы изучили математическую основу модели, которая воплощена в библиотеке RHmm. Есть два способа распознавания режимов с помощью модели Маркова, первый — использование одной модели, каждое состояние которой отражает режим, в каком находится рынок. Второй способ подразумевает построение нескольких моделей, каждая из которых создана для одного режима, задача состоит в том, чтобы выбрать ту модель, которая генерирует данные, наиболее соответствующие текущему состоянию рынка. Рассмотрим оба эти способа.
Метод первый — одна модель с несколькими состояниями.
Для обучения модели будем использовать исходные данные, полученные симуляцией из нормального статистического распределения N(mu,sigma), где mu — медиана, sigma — среднеквадратичное отклонение. Распознавание будем производить для двух режимов — бычьего (bull) рынка, на котором наблюдается восходящий тренд и медвежьего (bear) рынка, на котором тренд нисходящий. Соответственно, сгенерируем приращение значений из двух нормальных распределений - N (mu.Bull,sigma.Bull) и N(mu.Bear,sigma.Bear). На рисунке показан результат такой генерации на 300 наблюдений, 100 первых из которых получены из бычьего распределения, 100 вторых — из медвежьего и 100 последних — из бычьего с другими параметрами mu и sigma (каждое приращение будем считать дневным):
Мой пост о отдыхе smart-lab.ru/blog/255324.php# вызвал волну недоверия. Многих смутила цена.
Расскажу как я отбираю себе туры дёшево и совсем не сердито.
Вообще, я считаю, что отдыхать надо максимально дешево, только тогда отдых приносит настоящее наслаждение. Если отдыхать дорого, то всё время будешь испытывать недостаток кислорода. Жаба будет придушивать)
Но что такое дорого и дешёво? В этом мире всё относительно.
Я для себя давно вывел форму оптимальной стоимости путёвки. Цена путёвки на неделю в хороший отель должна равняться стоимости регулярного перелёта в эту страну.
Вот возьмем к примеру самое раскрученное направление — Турцию. Стоимость регулярного авиаперелёта в эту страну туда обратно 12-15 тыс. руб. на человека. Вот я и исхожу из предпосылки, что мне с женой и двумя детьми надо потратить не более 60 тыс. руб. При том, гостиница должна быть миниму 5 звезд по системе AL или UAL.
Ну и покушать мы с женой любим, да и злоупотребить слегка тоже, и по возможности стараемся одним олинклюзивом возместить себе деньги потраченные на путёвку.) (шутка с долей правды)
Т.к. образ жизни позволяет свободно распоряжаться своим временем, то отдыхать мы ездим избегая пикового спроса. Т.е. не ездим на майские, на новый год, во время школьных каникул, в пик сезона. Тогда цены сразу взлетают на 20-50%
Ездим только от самых известных проверенных туроператоров входящих в ТОП 10. Ну что бы была хоть какая-то гарантия.
Никогда не берём путёвки заранее, раннее бронирование тот ещё развод. Проверенно на наших знакомых неоднократно.
Примерно за месяц начинаем прошаривать сайты на предмет подходящих туров. И т.к. временем своим я полностью располагаю сам, то обязательно находятся туры по цене практически ниже себестоимости. Это не всегда «горящие путёвки». Мне до конца, если честно, не совсем понятен механизм ценообразования в этой индустрии. Бывает за две недели до вылета путёвка на 20-30% дешевле чем горящий тур с вылетом на след. день.
Последний раз отдыхали в октябре 2014 в отеле Timo Resort 5*. Путёвка со всеми сборами и страховками была куплена за 46000. Это уже при том, что доллар тогда начал дорожать. Весь тур по тогдашнему курсу обошелся ровно в 1 тыс. долл. Летали мы с женой и двое детей 7 и 5 лет.
Отель 5-ка, твердый середнячёк. Питание на 4-ку.Вкусно, всего много, но без изысков. В общем, отдохнули отлично. Очень понравилась погода в октябре. Не так жарко, море за лето прогрелось и оказалось очень теплым. В этом году жена опять в октябре просится.
Цену путёвки я тогда тут же отбил за счёт трейдинга. Как ни странно на шорте SI. smart-lab.ru/blog/213302.php
Вообще за последние годы я несколько раз отдохнул чисто за счёт трейдинга. Заработал — тут же потратил на отдых. Приятно вспомнить)