Избранное трейдера Андрей Вячеславович (Ganesh)
Определение и основные принципы построения импульсных стратегий изложены в блоге blog.johandp.com. Стратегии очень простые, но являются основой для многих сложных алгоритмов, их элементы используются и в моих роботах. Привожу здесь перевод статьи из блога в целях классификации различных видов стратегий.
Импульс это старейшая особенность, присущая финансовым рынкам. Также это простейшая и одновременно одна из самых запутанных для применения аномалий. Импульс представляет собой тенденцию, при которой активы, демонстрировавшие рост (или падение) в прошлом, продолжат это движение в будущем. Много исследований этой особенности проводилось в академической литературе и было выяснено, что она присутствует на всех рынках и на всей выборке имеющихся данных. И тем не менее, остается много вопросов в использовании импульса для алгоритмической торговли.
На какие вопросы Вы найдете ответы в этой статье
Где сотрудники отдела продаж работают лучше – в централизованном офисе или дома
Какие проблемы возникают с продавцами, которые трудятся удаленно
Как контролировать менеджеров, работающих вне офиса
Продукция моего основного бизнеса довольно специфична: шоколад с фирменной символикой заказчика. Те, кто хотят заказать шоколад с логотипом, найдут компанию в поисковиках или расспросят партнеров, у которых видели нашу продукцию. Но большинство потенциальных клиентов никогда не задумывались о подобном товаре, а значит, специально искать нашу фирму не станут. Поэтому для нас важный катализатор продаж – работа с холодными звонками.
Менеджеры не очень любят делать холодные звонки, заполняя воронку продаж, хотя за счет нее формируется весомая бонусная часть их зарплаты. Все с большим удовольствием занимаются процессами, которые находятся где-нибудь в середине воронки продаж. Когда моя компания начала расти, я стал изучать статистику и показатели эффективности работы менеджеров и пришел к интересным выводам. Новые сотрудники тратят до 70% времени на холодные звонки, 20% – на работу с заинтересованными клиентами и 10% – на обслуживание уже имеющихся заказчиков. А опытные менеджеры, работающие в компании больше полутора лет, практически не занимаются привлечением новых клиентов, они обращаются исключительно к наработанной клиентской базе.
Среднесрочная идея декабря 2015 по Ри!
Покупаем бычий колл спрэд декабрь — 120 страйк, продаем 125.
120 стоит 1120 пунктов
125 стоит 740 пунтков
Волатильность на страйках 29я!
Максимальный убыток на дату 15 декабря составляет 1120-740=380 пунктов.
Максимальная прибыль 125 000-120 000= 5000 — 1120+740= 4620 пунктов, при условии движения фьючерса на индекс РТС точно или чуть выше 125 000пунктов, как раз там и расположена нисходящая диагональная линия.
Уйдет ниже БА откупаем по 90-100 пунктов 125 колл, увеличиваем убыток на 100 пунктов и оставляем вероятность не ограниченной прибыли(хотя это не совсем так).Данную позицию при движении в дугом направлении можно закрыть почти в ноль или в плюс, времени 6 месяцев впереди!
Без шума и пыли, не парясь и не ломая свою психологию,(лежа на пляже и читая книжку) затратив на риск по депо 2% среднесрочно, при полном исполнении сценария роста есть вероятность забрать 24% прибыли к депо!
Выглядит вот так(см.картинку) и построить можно здесь: