ПЕРЕПОСТ.

Простой пример формализации и того, как на закономерностях рынка можно элементарно делать деньги. Их не будет столько сколько можно сделать при дискреционном трейдинге, но их вполне достаточно, что бы иметь банковский процент не за год, а за месяц.

При этом теперь любой желающий может купить готовую торговую стратегию за сущие копейки и сразу начать получать прибыль. 
Приходи и забери своего Золотого Дракона)

Рабочий инструмент Золото (GC\XAUUSD).
Время работы с 7.00 до 15.00 New York.
Стоп стандартный — 17 тик, профит плавающий. Максимум две сделки в день.
Стратегия направлена на отбой и захват максимального движения в рамках одного дня, американской сессии.
Небольшой стоп компенсиуется большим профитом и не смотря на то, что сделок закрытых по стопу больше чем закрытых с профитом, математическое ожидание на дистанции положительное за счёт соотношения риск к профиту.

При риске 3% на сделку за 6-ть месяцев (январь-июнь 2015) при просадке по закрытию месяца не более -28%, общая доходность +86%, средняя доходность в месяц более +14%. 

На смену сеткам с большим количеством ордеров, пришла пирамида, всё достаточно просто, за основу взял пробой Уровней Денчика, основной подход в том, что при пробое уровня открывается ордер, и жду пробоя следующего уровня, на котором открываю второй ордер, при этом первый ордер в безубыток, и самое важное безубыток первого не связан со стопом второго, стопы объединяются только безубыток и стоп-трейд, т.е. прибыльный ордер объединяется с безубыточным ордером, и таким образом можно залить любое плечо, и как всегда ТРЕНД не учитываю, только пробой, то есть субьективных рассуждений типа тренд, коррекция, закрытие дневки(недели), разворот осциляторов или дивергенция осциляторов нет, только пробой уровня. Достаточно просто для понимания, но не всегда просто в исполнении, ведь нужно покупать фактически новый хай сессии, чему моя котртрендовая натура всячески противится, но я заставляю себя это делать. может после построения 30-40 пирамид я уже привыкну, после 3 пирамид, я в принципе доволен, если так будет и дальше, то я можно сказать стану ЯРЫМ ПРОБОЙЩИКОМ

Начало в №7/3 ...

Думаю многие задают себе этот вопрос. Ответ однако давался значительно ранее — это коррекция, хотя и довольно крупная к другой коррекции. Каковы предпосылки? Смотрим Ишимоку на месяце (долгосрок), неделе (среднесрок) и дне (краткосрок).

Месяц

1. Отсутствует значимое движение медленной/базовой линии Киджун (динамический уровень 50% коррекции по Фибоначчи) с момента второй свечки ниже декабрьского хая. Это означает что тенденция бычьей конфигурации, которая просуществовала в чистом виде всего 2 месяца, перестала развиваться. Мало того, линия был пробита в обратном направлении что никак не согласуется с прогнозами «бакспостодвадцать».
2. Запаздывающая линия Чиноку рисует характерную «тяпку», а тяпки как известно по одной не появляются, минимум две.
3. Быстрая линия Тенкан пока еще двигается вверх, но при сохранении текущего диапазона, ограниченного месячными же линиями, как только из ряда расчета начнут выпадать более высокие значения, она сначала тоже «ляжет», а потом пойдет на сближение с медленной.

( Читать дальше )

http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/268150.php 

вероятность закрыться с убытком — 20%

вероятность остаться при своих и ничего не заработать — 40%

вероятность забрать профит на 120 000 — 80%

вероятность забрать профит на 170 000 — 60%

пс
Не для лудоманов и нищетрейдеров, ибо вход в лонг безплечевой лесенкой — а тут нужен бабос на депо от 1 мио рупиев, минимум.

ппс
Да, так я развлекаюсь на SL.
http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/255909.php
Не мог бы я одолжить вам небольшую сумку денег?! ?!

( Читать дальше )

Приветствую, коллеги.
Прошу посоветовать материалы для глубокого самостоятельного изучения темы продажи непокрытых опционов.
Интересуют опционы на фьючерсы CME и прочих американских фьючерсных бирж.
Буду рад всем советам по данной тематике.
P.S. Книгу Кордье прочитал, общедоступные видео с участием А.Кузнецова и его учеников, посмотрел.

http://smart-lab.ru/blog/266925.php

http://smart-lab.ru/blog/250908.php

http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/255909.php

Объем торговли волатильностью как активом растет уже более 15 лет. Основные принципы и понятия этого процесса изложены в блоге QUANTITATIVE RESEARCH AND TRADING .

В последние годы стратегии торговли волатильностью показывают производительность значительно большую, чем глобальные индексы и дивесифицированные фонды фондов ( см. график в заглавии).

Основные понятия

Волатильность ненаблюдаема

Волатильность это особый дериватив, справедливая цена которого никогда не будет известна, даже после значимого события она, по сути, ненаблюдаема. Вы можете установить, что волатильность актива на протяжении некоторого исторического периода, например, равна стандартному среднеквадратичному отклонению приращений цены. Но это только оценка, одна из множества подходов, которые имеют свои недостатки. Сейчас мы знаем, что волатильность может измерена с почти произвольной точностью с использованием оценки интегральной волатильности ( по существу, метрики, основанной на высокочастотных данных), но это не изменяет тот факт, что наше знание о волатильности всегда неопределенно, в отличие от цены, например.

( Читать дальше )

Доброй ночи.

Вчера мы открыли лонги по нашей троице. Вся информация в предыдущем посте.

В моменте у нас просадка по счету при тех открытых сайзах, которые я давал, около 10 тысяч.

Сделки проводим на закрытии вечерки.

Сегодня мы закрываем 1 контракт РИ. В лонге остается 3 контракта РИ.

Сегодня мы закрываем 20 контрактов сбера. В лонге остается 20 контрактов Сбера.

В СИ сегодня без сделок. В лонге по прежнему 12 контрактов.

До завтра, в 23-40. 

Всем охотникам за бабочками приготовить сачки! Рисуется идеальная бабочка Гартли. Пока готово левое крыло. Основная интрига, как всегда, в формировании правого крыла. Дело в том, что уже сейчас мы на уровне фибо 61,8%, откуда может начаться формирование правого крыла. Но также снижение может продлиться до уровня 78,6% (на картинке) или даже ниже — 88,6%. Поэтому этот сигнал для терпеливых охотников. Сидим в засаде, следим за указанными уровнями, ждем.
Результат прогноза: бабочка начала реализовываться от уровня 78,6%

 

Начну с фейсбука: был неожиданно удивлен, как крепко сбита трейдерская тусовка. Добавляются люди, имеющие 150 и более (!) общих друзей. Все всех знают :) Круто. PS: меня можно найти и добавить тут: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009744075159

Итак, про грааль. Несколько лет назад эта тема работала отменно. Сейчас — работает с примочками, и не всегда. Но как базис для размышления считаю ее отличной. Строится система на простом принципе — угол наклона между страйками варьируется в определенном диапазоне. (это аксиома первая) и последовательность этих углов должна иметь определенную логику (аксиома вторая).

Начнем с первого. Углом здесь и далее я буду называть отношение волы на страйке Х и Х+1. (в тот момент, когда писался алгоритм это было 5000 по Ри.). То есть вола 35 и 33 имеет угол 35/33-1 = 6%. Проведя большие статистические тесты по путовой части (как наиболее прогнозируемой, ибо она не опускается вниз от АТМ, как может делать коловая), был выявлен диапазон наклонов. Различные сценарии дают различные углы. Например обвал и вола 80, или резкий рост рынка и обвал волы итд. Все можно описать грубо пятью базовыми сценариями. Кто хочет — может заморочиться сильнее.

( Читать дальше )