Избранное трейдера Андрей Вячеславович (Ganesh)
Здравствуйте дорогие друзья!
Общее описание систем тут.
Тест системы 1 тут.
Тест системы 2 тут.
Тест системы 3 тут.
Тест системы 4 тут.
Разберем стратегию 5.
Условия входа (немного измененные):
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
-1 шт. CALL страйк +4
-1 шт. PUT страйк -4
Условия выхода (немного измененные):
— если прибыль превысила 25% от максимальновозможного.
Профиль:
Тест без прменения СУК:
Пятница, вечер, холодное белое вино и голландский табак после жаркого дня и недели способствует к альтруизму — Шахерезада начинает дозволенные речи.
Биржевым рынком, уже давно правят мифы, которые активно культивируются «сильными мира сего».
«Большое бабло» не любит хаоса. Оно желает, чтобы «мясо» бегало в загончике, прирастало и шерстилось. Чтобы, в нужный момент, стадо собиралось в одном месте для стрижки, желательно добровольно (меньше затрат на загон). Для этого культивируются мифы, некие «правила» по которым, яко бы «ходит» рынок. Только «правильные патцаны» имеют привелегию иногда эти правила нарушать, когда «ну нужно очень» или «чего-то пошло не так». При этом, в зависимоти от количества бабла и соответственно, тайм-фрейма, выстраивается четкая иерархия « правильных патцанов» -патцаны, патцанята, патцанцикики и т. д. Каждый из которых окучивет свою «грядку», но в пределах вассального права (систему строили протестанты, блин). Дисциплина жесточайшая: ты в системе — ты в шоколаде, нет — закрываем тебе лимиты, пипсуй, как последний лох.
У русских тыканье незнакомым интернет-персонажам при обращении приравнивается к крайней степени хамства: я здесь ни с кем брудершафта не пил.
Поэтому тыкальщикам совет: Идите потычте своей маме!
И добро пожаловать в чёрный список.
Обязанности:
14 недель подряд оттока капитала. Отток капитала из фондов, инвестирующих в акции РФ, за неделю достиг рекордных $433,4 млн — EPFR
Москва. 28 августа. Совокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, с 20 по 26 августа 2015 года стал рекордным с начала года и составил $433,4 млн против $110,7 млн оттока неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Это уже четырнадцатая неделя непрерывного оттока капитала из российских акций.
Если помотреть на недельный график РТС, то по нему также видно 14 недельное падение и пока волна снижения ещё не сломлена. Текущую неделю закрываем очень сильно, но выводы о сломе тренда пока делать точно глупо.
Самое итресное, что опять максимальный за год отток капитала совпал с локальным дном. Я уже палил вам этот замечательный граальный индикатор, правда я им пользовался на максимумах — когда на пике восходящего тренда начинают заходить нерезы — это финал ))) только им не говорите в чём их ошибка.
Risk on. Нефть в США вчера подскочила на 10%. А рынки акций развитых стран за среду-четверг компенсировали примерно половину случившегося в предыдущие дни обвала. S&P 500 вчера поднялся на 2.4%, что связано с публикацией второй оценки роста ВВП США во 2 кв. 2015г. Она составила +3.7% SAAR, что лучше первой оценки 2.3% и консенсус-ожиданий аналитиков в 3.2%. Можно трактовать как то, что экономика США сильна, можно вновь задуматься о повышении ставки ФРС, возможно, в сентябре.
Пан-европейский STOXX Europe 600 вчера поднялся на внушительные 3.5%. Индекс ММВБ +2%, а его долларовый клон — индекс РТС — вырос на 6.66%. Китайские акции вчера закрылись +5.3% по индексу Shanghai Stock Exchange Composite, а сегодня показывают еще +2%. Сдувание пузыря акций в этой стране, если и идет, то крайне непоследовательно. То есть нет ощущения, что надвигается какая-то катастрофа.
Рубль заметно укрепился, и на момент написания был на 65.4/доллар. Брент вчера бурно рос и находится на 48.3 долл./баррель, что уже на 14% выше минимума понедельника в 42.2 долл./баррель. Рубль продолжает движения вдоль линии регрессии.
Мы предупреждаем, что все подобные модели когда либо ломаются, и эта не исключение. Долгосрочно эта регрессионная зависимость не сохранится. Со временем в платежном балансе РФ должна уменьшится величина “оттока” по мере выплаты внешнего долга бизнеса. Также важна инфляция, которая никак не учитывается здесь. Задача экономиста и прогнозиста в том, чтобы выбирать подходящую модель для текущего состояния времени, а это непростая задача.
Ценовая война ОПЕК с остальными производителями пока сохраняется, и поэтому вряд ли брент сможет подняться выше круглого уровня в 50 долл. за баррель в ближайшее время. На осень мы ждем колебаний нефти в районе этот отметки или чуть ниже. Это предполагает курс рубля в диапазоне 62-67 на ближайшие дни, и, возможно на осень. Осенью следует ждать брожение в ОПЕК с определением дальнейшей стратегии. Сейчас ясно, что сланцевую нефть США победить не удастся при разумных ценах на нефть. А для сокращения инвестиций в пески или дорогие глубоководные проекты достаточно снижения цен порядка 60 долларов за баррель. Если задача восстановить дисциплину в картеле, то Саудовская Аравия уже преподнесла достаточный урок. Следующее заседание ОПЕК состоится в декабре, и к этому времени картель должен определиться с дальнейшей стратегией.
Итак, по результатам голосования на моем сайте в лидерах оказалась публикация Alvaro Cartea и Sebastian Jaimungal "Algorithmic Trading of Co-integrated Assets". Я тоже считаю эту работу очень интересной, так как она фактически расширяет понятие парного трейдинга до торговли произвольным количеством активов, с учетом их коинтеграционного взаимоотношения. Это сильно повышает устойчивость результирующего портфеля, в отличие от парного трейдинга, в связи с его диверсификацией.
Представляю здесь перевод этой статьи, которую я несколько сократил, убрав длинные математические выкладки и оставив только наиболее важные и окончательные формулировки. Думаю, это значительно облегчит понимание, без утраты основного смысла публикации.
Вступление
Успех многих торговых алгоритмов зависит от качества предсказаний движения цены актива. Предсказания цены отдельной акции в общем случае менее точно, чем предсказание значения портфеля активов. Классической стратегией, которая использует совместное поведение двух активов, является парный трейдинг, где портфель состоит из линейной комбинации этих активов. Для примера, это могут быть две акции, чей спред, представляющий собой разницу их цен, демонстрирует особый паттерн, отклонения от которого носят временный характер. Алгоритм парного трейдинга получает прибыль от ставки на тот факт, что отклонения спреда возвратятся к их историческому или предсказуемому уровню.