Изучаю рынок, системы, прогнозы, эконометрику и макроэкономику. Появилась идея и решил провести бектест аналитики.

Для этого выбрал прогнозы Ирины Булыгиной и Александра Литвиненко. Они хороши тем, что дают прогнозы в цифрах и их легко проверить на истории, так как есть видеозаписи. Причем в одном ролике содержатся прогнозы сразу по всем ликвидным фьючерсам, так что можно дать статистически более менее достоверную оценку успешности прогнозов. 

Взял я вот этот ролик и проверил, можно ли было заработать, опираясь на эти прогнозы, так как прогнозы были сделаны 16-го сентября, а сегодня уже 28 сентября 2015 г. 



Итак, вот результаты по всем фьючерсам. Пишу прогноз, то, что случилось на самом деле в реальности и ставлю оценку. Это мое мнение и видение. 

1. Br. Прогноз — лонг до 49.9 на основании пробоя и закрепления ценой выше некоторого уровня на дневном графике. Реал — сходила на 49.8-49.9, не пробила и упала. Оценка — плюс. Они верно подметили, что в районе 49.9 лучше закрыться и ждать пробоя выше и перезайти в лонг только в этом случае. 

( Читать дальше )

Здравствуй Дружок. После тяжелого и непродолжительного отдыха на Эгейском море, хочется продолжить. Если ты помнишь, мы об опционах. Именно так называется книга одного видного инвестора МаккМоллона. И вот, листая эту книжонку, я с ужасом понимаю. Что либо добавить не в моих силах.Не мой опыт, ни время работы на бирже, рядом не стояли. Я не знаю что сказать, но я скажу. Я скажу, что бы я добавил в философию торговли опционами. Я хотел бы посвятить это тем малышам, которые выкладывают свои топики: «Все достало, увольняюсь, надоело работать на дядю, буду делать бабки на биржЕ.» Надеюсь это будет актуально, так как начинается массовое сокращение зарплат и рабочих мест. Я пишу для начинающего малыша работающего на дядю и мечтающего стать милиардером на фондовом рынке. 
Если ты решил открыть свое дело, то стоит ознакомится с фундаментальной литературой. Например, работой Карла и Маркса «Труд и Капитал». Если толщина этой книжки тебя смущает, то я готов изложить ее коротко, одной фразой: «Если ты вложил миллион, это капитал. А получить его назад, это труд.» На базе этого принципа будем изучать опционы. Итак, дружок, ты капиталист. Философия капитала. Купить чей то труд и получить добавленную стоимость. Тебе необходимо набрать персонал, будь то пиццерия или авто сервис. Поставить задачу и платить з/п. Будет ли эта пицца продаваться, вашему повару по барабану. Но з/п он всегда будет просить повысить. И как это соотносится с опционом Колл? Вы нанимаете Колл. Это твой работник. Пока ты наслаждаешся всеми прелестями жизни будущего миллиардера, он в поте лица следит за ценой РИ. Как только цена пошла в выбранном тобой направлении, все. Ты огребаешь баблосы пачками и тачками. А он, бедолага, горбатится за свои две тысячи.

( Читать дальше )

Вопрос всем кто в теме:
Стали бы Вы торговать систему с такими показателями?
Если да то почему?
Если нет то почему?
Какой ММ применили бы и почему?
 (результаты в  пунктах, исходя из торговли одним контрактом в сделке)

Родился еще один вопрос, по Вашему опыту, профит в 25% от общего MFE — это много, мало, нормально?
 



( Читать дальше )

цена пробила желтую линию. И КАК ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ. НА ГРАНИЦЕ ПРОБОЯ ЖЕЛТОЙ ИЛИ ЗЕЛЕНОЙ ЦЕНОЙ. Я ИЩУ МЕСТО ДЛЯ ВХОДА. и цена доросла пока до средней линии болинджера. теперь может и до верхней подыметься линии болинджера .
ну а если ложно пробьет желтую линию.то и до нижней линии дойти может.либо до лоев новых  . а из ЛОЖНОГО лонга выйду как всегда в ПЕРЕВЕРНУТОЙ ПОЗИЦИИ. те в шорте. простые правила у меня на 4 часах. НА ЭТОЙ КАРТИНЕ ВЫ ВИДИТЕ ТРИ ЖЕЛТЫЕ ЛИНИИ. НА ПЕРВОЙ ЖЕЛТОЙ ЦЕНА ДОШЛА ТОЛЬКО ДО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ БОЛИНДЖЕРА. НА ВТОРОЙ ЖЕЛТОЙ ЛИНИИ ЦЕНА ДОРОСЛА ДО СРЕДНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ЛИНИИ БОЛИНДЖЕРА. И НА ТРЕТЬЕЙ ЖЕЛТОЙ ЛИНИИ ТОЖЕ ЦЕНА ПРОБИЛА ЖЕЛТУЮ ЛИНИЮ И ПОСЛЕ ЦЕНА ДОРОСЛА ДО СРЕДНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ЛИНИИ БОЛИНДЖЕРА. И СЕЙЧАС ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ЦЕНА ПРОБИЛА ЖЕЛТУЮ ЛИНИЮ И ПОКА ЦЕНА ДОРОСЛА ДО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ. ТЕПЕРЬ ЖДУ ДОЙДЕТ ДО ВЕРХНЕЙ ЛИНИИ ИЛИ НЕТ ..
.

Последний пост с выложенными роботами в этом году, решил больше не позориться )
Краткая история создания.
1. Читал сайт Механизатора Кургузгина Лонг Шорт.  Маст Рид.
2. На нём нашёл ссылки на quantocracy.com/   и на https://cssanalytics.wordpress.com/
оба ресурса суперские.
3. У David Varadi много интересных идей, но я не во всё въехал, к сожалению. Было бы интересно обсудить чёнить.

Возможно эти роботы не имеют ничего общего с его идеями, уже не помню, давно делал, но вдохновение было от его статей.

В целом это очень похоже на пересечение средних и пробой боллинджеров. Да блин, всё в конце концов на что-то похоже. 
Чем это лучше их? Да особо ничем, особенно если брать всякие необычные/адаптивные скользящие, просто тут чуть по-другому, на истории работает получше простых скользящих, а в реале пока рано делать выводы. 

Ауйтсайд роботы.
Берётся скользящая средняя. Берётся среднеквадратичное отклонение от неё (не боллинджер потому что так получается меньше параметров для оптимизации ) подсчитывается количество выходов цены выше этой линии. Сравниваем количество выходов с их скользящей. Если количество выходов больше трешхолда то открываемся, если меньше закрываемся. 

( Читать дальше )

Как и обещалось в предыдущем топике, юристом были подготовлены две жалобы: в ЦБРФ и Московской Бирже.

( Читать дальше )

Периодически тут проскакивают посты с вопроосом о конфигурации рабочего компьютера для торговли. Ниже я привожу свое так называемое свежее решение этой задачи, возможно кому то оно покажется полезным. Итак:

1) Gigabyte Brix 2807: Celeron 1,58ghz 2 core, 8gb RAM, 32gb SSD
2) Два монитора Samsung SyncMaster 22" (VGA+HDMI out)
3) Беспроводная мышь и клавиатура Logitech

Итого, цена рабочего места: 550$



( Читать дальше )

Система строится на наборе позиции частями, стоп в безубытке.
Убытки обрезаются сразу, это легко. Проблемма для меня в другом — когда позиция уже набрана, цель определена, стопы стоят, часть прибыли уже набрана. Вот здесь я начинаю плавать — появляется страх потерять уже набранную прибыль.

Допустим я определил цель — некую линию поддержки в шести тысячах пунктах ниже. Рынок проходит три тысячи и начинает притормаживать. Оставить позицию — равнозначно киданию монетки, 50 на 50, дойдёт не дойдёт. Как правильно поступать — начинать разбирать позицию частями, закусить губу и ждать цели, регулировать размер позиции в зависимости от поступающих сигналах опасности? Есть ли понятные и проверенные способы вытащить максимум из набранной позиции?

ПС. Выскакивать-заскакивать всей позицией мешает фиксированный дневной стоплосс, который при заходе всей позой срывается люгким движением в 500 пунктов. 

Паре USD/RUB (TOM) в третий раз не удается преодолеть ключевое краткосрочное сопротивление 66.58-66.75. Вероятно, по закрытию пары следующих баров мы сможет судить о том, в каком направлении формировать новую позицию. Другие важные уровни отмечены на графике.