Тема круглого стола: психология

Окончание. Начало здесь.

В соответствии со смоделированным спредом, мы предполагаем покупать (продавать) пять контрактов по одному активу, одновременно продавая (покупая) количество, равное [β×5], где [x] — целая часть х, по другому активу, так как число контрактов должно быть целым.

Мы моделируем торговлю с 500 000$ и наше гарантийное обеспечение будет примерно равным 20%. Мы не используем какую-либо технику манименеджмента, ГО 20% будет только в начале периода бэктестинга и будет снижаться по мере получения прибыли.

Итоговые результаты анализируются с помощью распространенных индикаторов, применяемых на практике: годовой коэффициент Шарпа, годовая доходность, максимальная просадка, доли дней с положительной и отрицательной доходностью, доля дней без сделок, коэффициент отношения среднего значения (в долларах) дней с положительной доходностью к дням с отрицательной доходностью, корреляция портфеля с индексом S&P500. Во всех случаях мы указываем чистый результат, принимая во внимание 3$ комиссии и один тик проскальзывания на сделку.

( Читать дальше )

от большего
а-в-с   — ф. расширение
а-в     -  ф. уровни
диапазон 65.55 — 61.95



( Читать дальше )

Я только в начале трейдерского пути. Занимаюсь недавно, еще на демо счете сижу. 
В общем приятно со всеми познакомиться, думаю что на долго к Вам.
До сих пор только читал, рейтинг не позволяет пока даже плюсы ставить. 

Так с чем я пришел то, чтобы небыло оффтопа выкладываю калькулятор риска, наверняка
у всех, кто уже работает он есть, но начинающим может пригодиться, чтобы не слить все деньги сразу.
В целом он считает позицию по акциям, но можно и для валют применять. Ничего лишнего.
Вводите сколько у вас денег, по чем купить и где выставлен стоп, сколько готовы потерять.  
На выходе сколько можно купить не превышая риск :-)

yadi.sk/i/H8h1GknHjZeC5

Передача «Илья Коровин и Биржевой Трейдер о жизни и трейдинге» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 6 октября 2015 г.

Кто идет на опционную конфу 17 октября?

Программа интересная: покрывает наш рынок и американский, будут выступать Каленкович, Твардовский, Елисев, Коровин и другие «непоследние люди» в опционном трейдинге.

Прошлая опционная конференция прошла на ура, и я прямо жду-недождусь эту, чтобы повидаться с друзьями-опционщиками, пообщаться, узнать что-то новое и т.п.

 
 
Для друзей у меня есть 10 (уже 9) промо-кодов на 15% скидку от организаторов — если что стучитесь, буду рад помочь.

Подробно о том, почему нужно принять участие в этой конференции, я написал в своем блоге на quant-lab, там же есть несколько фоток с прошлой конференции.

Опционщики, кто идет?

На данный момент на рынке нефти марки WTI очень взрывоопасная ситуация...

Цена торговалась в практически на одних уровнях с начала сентября, что заставило волатильность на квартальной основе сжаться в очень узкий диапазон (измеряемый 1,25 стандартными отклонениями от квартальной (66 дней) средней)

Это означает, что когда цена в итоге вырвется из 1-го стандартного отклонения, движение в направлении прорыва будет иметь огромное количество энергии. Другими словами, оно будет значительным и очень возможно — резким

На данный момент с технической точки зрения невозможно сказать в какую сторону будет прорыв, но нам помоеж отслеживание сужающегося диапазона, отмеченными теми же 1-ми стандартными отклонениями от квартальной средней.

( Читать дальше )

Эффективность рынков. Мы будем использовать этот термин и поэтому, обсудим как я его понимаю. А вы можете не согласиться или добавить. На всякий случай я дам ссылку http://investments.academic.ru/1562/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0

Что бы было понятно, что я в курсе классической теории. Итак, предполагается, что все включено в цену. То есть, и я с этим согласен, эффективный рынок это справедливый рынок. Если вы теряете деньги на бирже, то это, конечно не справедливо и рынок не эффективен. В то же самое время если вы, мягко выражаясь, дурак, то это справедливо и эффективно. Как должен вести себя эффективный рынок? Застой. Вообще теория эффективности рынка зародилась как политическая модель противостояния СССР и США. СССР плановое хозяйство, эффективность и, результаты были. США все решает рынок и, результаты еще будут. Так или иначе нам надо примкнуть к одному из этих лагерей? Нет. Нам надо время, когда пацаны зарабатывали реальные бабки. И это время называлось ПЕРЕСТРОЙКА. Нам надо неэффективность на эффективном рынке. Давайте понаблюдаем за индексом РИ. Там, почти каждый день, случается перестройка. К графику цены надо добавить данные о заявках на покупку и продажу. Если у нас рынок эффективный, то количество дураков и умников должно быть примерно одинаковым. И бывают дни, что так оно и есть. Однако, случается, что кол умников преобладает. И начинается перестройка. Не может кол умников моментально отразится на стоимости ценной бумаги. Цена медленно идет вверх, а умников становиться больше. Но количество умников не может быть бесконечным. Рынок должен придти к равновесию. И цена падает. Разрыв между заявками на покупку и продажу я называю неэффективностью и рассчитываю, что этот спред схлопнится. Можно провести аналогии с объемами, RSI индикатором, «клюшками» волатильности и т.д. Главное, что эти неэффективности достаточно стабильны. Если они есть, то будут повторяться. И мы может, не просто гадать орел или решка, а предсказывать, будет дождь или нет. А то что дождь будет сомнений нет. Этим летом он уже был. А осенью, обычно, бывает чаще. Поэтому, рассчитывать, что дождя не будет более рискованно осенью. Здесь мы упираемся в прошлый опыт и историю. Если цена стоит в канале с маленькой волатильностью, то должна возникнуть неэффективность. Канал должен быть пробит. СССР развалится. Америка кончиться. Вопрос времени. И тут могут быть неэффективности. Не времени, конечно, а процессов и их синхронизации. Парная торговля (торговля спредами) является торговлей неэффективности. Но как отражается спред на поведении актива, опциона, волатильности? Я прошу всех заинтересованных лиц сбрасывать коменты о том, как они видят это. Используют ли? Какие сигналы побуждают вас торговать? (машки не предлагать). По этим сигналам мы и будем входить в рынок.

( Читать дальше )

ртс  вначале желтую линию цена пробила ее не ложно. и цена доросла до верхней линии болинджера и там я закрыл лонг. жду следующего сигнала.
 

Перед тем как продолжить про «опционы для подростков», хотелось бы сделать лирическое отступление. А заодно набросать план, что мы будем изучать. Я начинаю набирать этот текст сидя в самолете и понятия не имея как эта махина держится на 10 км от земли. Человечество всегда хотело летать. Было изготовлено и переломано множество крыльев, пока не нашли одну убедительную форму крыла, создающую подъемную силу.  Над вкладом в поиск этой формы работал некто Даниил Бернулли. Его же работы изучали некто Блек и Шоуз.  И вот теперь самолет летит, в опционы прайсятся. И все это так просто, но так тонко.

Поэтому, в дальнейшем, мы не сможем обойтись без математики. Ну хотя бы извлечения квадратного корня с помощью эксела. Соответственно, прошу самостоятельно изучить закон «Пьяного матроса» о среднеквадратичном отклонении. Мы будем вспоминать Гаусса с его нормальным распределением. Но все это на уровне средней школы. У вас есть возможность проГуглить эти вопросы.

Я уже говорил, что не хотелось бы повторятся и описывать название спредов. Это можно найти на любом сайте про опционы. Я желаю привнести, что-то новое. То что, не нашел на просторах доступной информации, то до чего доходил сам, то что сам ищу в нестоящее время. И, я надеюсь, что мы будем искать это вместе.

( Читать дальше )