Попробовал себе представить дальнейший ход событий, после нападения Турции. Понятно, что войны не будет. Об этом, видимо, и думал эрдоган. Вел он себя не как руководитель государства, а как психованная сучка. Несмотря на очевидность того, что война объявлена Россией не будет, он тут же заочковал и побежал под защиту. Причем в НАТО его сразу послали, сказали, что свои действия он ни с кем не согласовывал. Если бы мы действительно ответили, турков бы кинули. Такой риск неприемлем, так что на данный момент он полчил свой статус «укоротителя» русских. Думаю переживем, даже американцы переживали подобное. А что он потерял?

1. Получил клеймо пособника террористов, и это после недавней акции в Париже.
2. Уверен, что от операции не откажутся, и теперь если истребители Турции нарушат безопасное расстояние, они будут сбиты. И США открестятся от них. Маленький нефтяной бизнес эрдогана (там какие-то смешные объемы совсем были) будет вбомбливаться с удвоенной силой.
3. эрдоган потерял возможно последних своих союзников. У него взрывоопасная ситуация с курдами, не так давно в Стамбуле веял ветер революции, скорее всего он задует снова. Американцы уже давно им недовольны. Я рассчитываю, что теперь наши спецслужбы помогут раскачивать обстановку. Вспомнят и армянский геноцид, и многое другое.

( Читать дальше )

Объемы – это вероятностный сигнал, который подтверждает движение и предупреждает о разворотах, но большинство трейдеров не умеют его правильно оценивать

Многие начинающие трейдеры не анализируют объемы должным образом. Они их просто не понимают. Это может продолжаться годами, даже у опытных технических трейдеров. Распространенная ситуация: вы думаете, что поняли объемы, видите как цена идет вверх, объем растет, вы покупаете акцию, но ваша позиция обрушивается.

Почему? Причина проста. Объемы констатируют состоявшийся факт. Объем, на который вы полагались, являлся объемом истощения. Трейдеры должны отличать объем истощения от подтверждающего объема.

Испытывая неудачу за неудачей, многие так разочаровываются, что решают совсем не обращать внимания на объемы. Это тоже неправильно. Это все равно, что у вас в комнате находится бык весом почти в тонну. Вы можете делать вид, что его там нет, но только от этого он не исчезнет.

( Читать дальше )

• Все стабильно. В пятницу фондовые рынки показали слабый плюс. S&P 500 +0.4%, STOXX Europe 600 +0.2%. Индекс ММВБ +0.9%, РТС +0.5%. Рубль второй день торговался на уровнях немногим ниже 65 руб./долл. Ближайший фьючерс на Брент тоже стабилен. Сейчас (на электронных торгах) это 44.2 долл./барр., уровни последних 7-ми торговых сессий, стабилизирующие здесь после того как  нефть выпала вниз ранее привычного коридора “50 минус”. Можно утверждать, что большого обвала пока не случилось, но и спокойной ситуацию не назовешь.
  
  В пятницу Baker Hughes опубликовал цифры работающих буровых на территории США, их число за неделю сократилось на 10 до 564 шт., показан новый минимум (синяя линия на граф., левая шкала).  Выход этих данных привел к кратковременному росту более чем на 1 долл. (до 45.5 долл./барр. по Бренту), но затем рынок очень быстро отыграл обратно.

( Читать дальше )

Ключевые уровни

02.10.1998г. индекс РТС достиг минимального исторического значения 37.74 пункта.

19.05.2008 г. индекс РТС достиг максимального исторического значения — 2498.10 пунктов.

23.01.2009 г. индекс РТС достиг локального минимума — 492.60 пункта.

11.04.2011 г. индекс РТС достиг локального максимума — 2134.23 пункта.

16.12.2014г. индекс РТС достиг локального минимума — 578.21 пунктов.

( Читать дальше )

Человек ищет куда вложить, или какая у него мотивация?

Случилось в этом месяце общаться с инвестором, у которого есть средний бизнес (это очень большое депо — мега по меркам ЛЧИ). знакомый знакомого. бизнес переживает упадок, за год он заработал всего 3%, и это без учета затрат. Т.е. в реале или 0, или небольшой минус, затраты за офис и работников.

У него есть знакомый (т.е. в цепочке уже 3-й человек), который владеет бизнесом побольше, но который подвержен риску планового закрытия. Он заработал -1% за месяц. обратите внимание на терминологию. Т.е. если вас спросят, сколько зарабатываешь на бирже, ты не говори, я минусую, в убытках, а говори, что за квартал я заработал -5%, к примеру, что будет адекватно воспринято в этой тусовке. Даже могут похвалить.

Так вот, тут вступаю я и говорю, а давайте заработаем, предлагаю 3 варианта. Потом они становятся 2-мя, потом уже 4 вариации на одну и ту же тему. 

( Читать дальше )

цена достигла еще одной цели еще одной желтой линии .

Доброго пятничного вечера всем, 

устав каждый раз считать баланс через суммирование чистых, планируемых позиций и маржи написал qlua-скриптик без каких-либо отборов по счетам, инструментам и тд. Под мои нужны хватает и работает как надо по фьюче-опционным позициям, возможно кому-то еще пригодится. Но все на свой страх и риск 8) 
Раз в 5 секунд происходит подсчет баланса и в случае если он относительно предыдущего подсчета увеличился — ячейка зеленая, наоборот — красная. 

Да, не забудте что необходимо наличие QL библиотеки (тут) в папке Quik.

Сам скрипт.

Я часто задумывался и задавал вопросы на форуме: «Какой компьютер выбрать для максимальной производительности терминалов МetaТrader 4 и МetaТrader 5 ?» Данный вопрос интересует многих в момент апгрейда или покупки нового ПК с упором на производительность МetaТrader, что лучше купить? На платформе Intel или AMD? Сколько и какая оперативная память должна быть? Какая материнская плата? Какой выбрать диск для хранения данных: SSD или HDD ?

Разработчики нахваливают производительность и супер скорости терминала МetaТrader 5, но как обычному трейдеру или программисту-любителю проверить слова разработчиков и лично убедиться в том, что они говорят? Писать некий код? А какой? Чем проверить? Как вообще сравнить производительность терминалов МetaТrader 4 и МetaТrader 5?

В общем, я долго думал и решил написать скрипт-тестер производительности ПК и терминалов МetaТrader 4 и МetaТrader 5. Часть кодов взята из темы Тестирование нового компилятора MQL5 для x64 платформ — ускорение расчетов от 2 до 10 раз!

Все что я сделал, это объединил коды всех тестов в один скрипт и добавил все эти коды через класс, то есть скрипт тестирует ПК и терминалы в двух типах программирования: процедурном и ООП. Также я добавил несколько тестов, связанных с отрисовкой графических объектов, их перемещением и удалением, плюс работа теста с классом CCanvas, плюс замер скорости работы функции CopyRates при копировании 1 000 000 минутных баров. Всего 45 тестов.

( Читать дальше )

Покритикую немного Ларри.
Ларри Вильямс в своей книге пишет:
 

Я полагаю, что это неправильный пример.
В своей книге я объясняю это по-другому.

F*=0,38% означает, что оптимальный риск на трейд составляет 38% счета.
Это не означает что вы должны открыться используя в качестве маржи 38% счета.
38% — это стоп-лосс, соотнесенный с той счастью счета, которой вы в принципе готовы рисковать. В своей книге я называю её «Рисковый капитал». Таким образом, F — это доля рискового капитала, которой мы рискуем в одной сделке.
Если у вас на счету 1 млн рублей, вы готовы рискнуть 300 тыс. рублей, то стоп-лосс при заданных параметрах системы должен составлять по Келли = 38% от 300 тыс руб = 114 тыс. рублей.

Формула Келли определяет величину ставки в азартной игре при заданных параметрах матожидания системы. 
То есть 38% — это величина одной ставки, которую игрок теряет 100%, если исход был неудачный. Из примера Ларри никак не следует, что 38% — это риск в одной сделке.

К слову сказать, по Келли обычно никто ставки не делает в силу дисперсии, и в ТС обычно используется полу-Келли.
То есть берем половину и ставим 19%. 

Даже при условии полу-Келли кажется глупым и слишком рискованым ставить пятую часть счета на кон.
Но простое моделирование в Excelе дает именно такой результат. Причем чем больше сэмплов вы используете, тем ближе максимальный результат системы будет при F = F*, рассчитанному по Келли.

В реальности чаще всего мы используем меньший F, потому что система с W=65% и win/lose=1,3 это фантастика.