В перерывах между ТСЛабом и голым кодингом копаюсь в разного рода онлайн сервисах по роботобилдингу. Пока вот очередной перерыв, решил опубликовать список из онлайн-сервисов, которые предоставляют разные возможности для бектестов и деплоймента алгоритмов. Т.к. большинство смартлабовцев сидят на иглах ТСЛаба и WL, делать детальное описание не буду, хотя покопался там изрядно. Может как-нибудь за следующим перерывом...

RIZM — прикольный конструктор. Недавно вроде гугл показал подобный кодогенератор. Суть — Вы не пишете коды, а складываете кубики. Только не такие, как в ТСЛабе или еще где-то, а более близкие к программированию. Т.е., если Вы умеете читать код, но не умеете его писать (аки покорный Ваш слуга), то это для Вас.

QUANTOPIAN — упоминался несколько раз тут на СЛ. Quantopian стал центром для выпускников математических и научных дисциплин, которые обладают навыками программирования. Для кодеров. Python. Многие говорят, что соскочили с квантконнекта в квантопиан именно по причине простоты питона. Легендарный

( Читать дальше )

Всем привет! 
Чуть о себе: зарабатываю на российском рынке (только для себя), делаю торговые программы (для себя и для других).
Давно читаю Smart-lab, нахожу что-то полезное и интересное. Вот добавлю одну свою легенькую утилитку для Квика, надеюсь пригодится.



Индикатор Fractal_Chennal, рисует уровни по «фракталам» с задаваемым периодом. В отличии от штатного  «Fractals» дожидается окончательного формирования формации. Я его использовал в качестве трейлинг-стопа в некоторых программах. Отдает два значения скриптам.
Код:

Settings={
Name = "Fractal_Chennal",
period=5,
line={
{
Name = "Level_High",
Type =TYPE_LINE,-- = LINE --линии  = DASH -- тире  = POINT -- точки
Width = 1,
Color = RGB(0,255, 0)--green
},
{
Name = "Level_Low",
Type =TYPE_LINE,
Width = 1,
Color = RGB(255,0,0)--root
}}}

idx_prosl=0

function Init()
return 2
end

function OnCalculate(idx)
if idx==1 then
P = math.floor(Settings.period/2)*2+1
message("Код бумаги: "..getDataSourceInfo().sec_code.." ; период индикатора: "..P,1)
t_H,t_L={},{}
end
if idx~=nil and idx>P then
if idx_prosl~=idx then
local l=idx-P
for l=l,idx-1 do
t_H[l]=H(l)
t_L[l]=L(l)
end
if t_H[#t_H-(P-1)/2]==math.max(unpack(t_H,#t_H-P+1,#t_H)) then
H_ind_value=t_H[#t_H-(P-1)/2]
end
if t_L[#t_L-(P-1)/2]==math.min(unpack(t_L,#t_L-P+1,#t_L)) then
L_ind_value=t_L[#t_L-(P-1)/2]
end
end
else
H_ind_value=nil
L_ind_value=nil
end
idx_prosl=idx
return H_ind_value, L_ind_value
end

Как пользоваться:

( Читать дальше )

На Play Market нашел прогу «Японские свечи». Прикольно. С описанием паттернов. Гусев нервно грызет ногти.
Благодарить не надо:)))

Самая обычная и распространенная ошибка в построении трендовых систем, это когда вы получаете сигнал в конце периода, но открываете/закрываете позицию в этом же периоде. Этот пост об этом.

Скачаем данные и создадим скользящую среднюю по месячным данным SP500

require(quantmod)
require(xts)
require(TTR)
require(PerformanceAnalytics)

getSymbols('^GSPC', src='yahoo', from = '1900-01-01')
monthlyGSPC <- Ad(GSPC)[endpoints(GSPC, on = 'months')]

movAvg <- SMA(monthlyGSPC, 10)

signal <- monthlyGSPC > movAvg
gspcRets <- Return.calculate(monthlyGSPC)

Далее построим две системы одна с ошибкой заглядывания, вторая корректная. Суть системы простая, месячная SMA с периодом 10, выше покупаем, ниже продаем.

lookahead <- signal * gspcRets
correct <- lag(signal) * gspcRets

И построим результаты систем, на обычной шкале, и на логарифмической.

compare <- na.omit(cbind(gspcRets, lookahead, correct))
colnames(compare) <- c("S&P 500", "Lookahead", "Correct")
charts.PerformanceSummary(compare)
rbind(table.AnnualizedReturns(compare), maxDrawdown(compare), CalmarRatio(compare))
logRets <- log(cumprod(1+compare))
chart.TimeSeries(logRets, legend.loc='topleft')

( Читать дальше )

Презентация тут: http://rpubs.com/olegmub/MOK-2016

Как было отмечено в предыдущей части – вся суть технического анализа со всеми его индикаторами сводится к пересечению линий. Например, быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю; цена пересекает уровень или любую линию какого-нибудь индикатора; RSI пересек уровень 70% и т.д. Ну пусть даже и есть исключения – напишем под них отдельные функции, главное, что наше обобщение будет охватывать 90% случаев ))).

Итак, из чего же состоят сигналы пересечения линий? А состоят они из событий и состояний. Событие – это факт пересечения, состояние – это фактическое расположение линий относительно друг друга.

На рисунке показано, как это выглядит геометрически на примере пересечения скользящих средних. А с точки зрения программирования эти события и состояния удобно представить в виде битовых флагов – сопоставить каждому из них определенный бит числа и если он установлен, то событие или состояние имеется и наоборот.

( Читать дальше )

Чтобы на рынке торговать системно и, как говорится, меньше думать, нужно иметь торговый алгоритм, и чётко следовать ему.
Основной мой алгоритм (она же торговая система) прописан в отдельном файле, раз в неделю я его просматриваю, чтобы лучше запомнить.

Но, когда ты в бою, смотришь на цену, к тебе на помощь приходят эмоции, 
некогда читать алгоритм, ты сосредоточен на торговле, наблюдаешь за ценой, стараешься не поддаваться эмоциям.

Поэтому я использую так называемый мини-алгоритм, где вкратце прописано (взято из основного алгоритма), что я должен делать внутри дня во время торговли.

Это просто бумажечка формата А4, которая лежит всегда передо мной во время торговли:

Всем привет!
Был в бане за стёб над Ипанутой пони. Смотрел сериалы.

Поскольку раздела «Рецензии на фильмы» нет, пишем впечатления в раздел «Рецензии на книги»)))
Итак.
«Миллиарды» — это финансовая драма канала Showtime, которая может похвастаться такой динамичностью и провокационностью, каких не найдешь и в некоторых экшн-фильмах. Создатели шоу сделали акцент на мощном кастинге, хлестких диалогах и захватывающих интригах мира больших денег — настолько же опасного, насколько и заманчивого. Несмотря на то, что сериалы подобного рода не содержат изобилия эпичных перестрелок и зрелищных погонь, адреналин в Billions буквально сочится с экранов, ведь нет ничего более увлекательного, чем наблюдать игру двух неординарных умов, двух гениев, чьи интеллект и возможности могут навредить оппоненту эффективней любого оружия. Противостояние главных героев — дерзкого миллиардера и принципиального прокурора — создатели шоу показали настолько беспощадным, реалистичным и завораживающим, будто перед нами разворачивается не финансовая драма, а настоящая коррида в роскошных декорациях Уолл-стрит. 

( Читать дальше )

СуровыйТрейдинг 
переворот определяется закрытием дня

рубль — ШОРТ, переворот в лонг на 69,30
sim — ШОРТ, переворот в лонг на 70800

ртс — ЛОНГ, переворот в шорт на 869
rim — ЛОНГ, переворот в шорт на 85950

нефть — ЛОНГ, переворот в шорт на 40,20
brm — ЛОНГ, переворот в шорт на 40,55

Всем! Здравствовать и радоваться!


( Читать дальше )