Избранное трейдера Андрей Вячеславович (Ganesh)
Котировки нырнули вниз и нащупали поддержку, которая просматривается на протяжении последних нескольких месяцев и вернулись обратно в район $50. Очень шаткая позиция перед заседанием ОПЕК. Тут возможны (как ни банально) 2 варианта:
1. Нефть выкинут в район $52+, комфортный для многих участников ОПЕК, соответственно соглашение о сокращении добычи принято не будет и после этого котировки нырнут к уровню $36. И до июня-июля мы будем дрейфовать под планкой $40.
2. Нефть не сможет пробить сопротивление в районе $52, а следовательно уйдет снова тестировать поддержку в районе $48. Такой положение дел может напугать многих участников ОПЕК и они могут прийти к соглашению уже на первом заседании ОПЕК. Это послужит поддержкой нефти и она уйдет тестировать диапазон $60
Мои действия в случае развития каждого из сценариев: ..(подробнее).
Продолжение. Начало здесь.
Типы портфелей
Портфель временных серий
Этот портфель имеет простой состав. В каждую дату ребалансировки мы инвестируем во все валютные пары, согласно значению сигнала. При сигнале = 1 мы будем покупать валюту на 1 доллар, при сигнале = -1 продавать на 1 доллар. Если сигнал = 0.5, то наш вклад составит 0.5 доллара и так далее. Так как значение сигнала лежит между -1 и 1, мы никогда не вкладываем более 1 доллара на одну валютную пару.
Межрыночный портфель
Для данного портфеля мы сравниваем сигналы всех валютных пар на дату ребалансировки. Будем инвестировать в три валютные пары, где сигнал имеет наибольшее значение. С другой стороны, мы будем продавать три валютные пары с наименьшим значением сигнала. Мы всегда покупаем или продаем валюты ровно на 1 доллар каждую, неважно, какое конкретное значение имеет сигнал. Этот метод работает только если портфель состоит из шести или более валютных пар. Отметим, что межрыночный портфель из шести валют не то же самое, что портфель временной серии из шести валют. В межрыночном портфеле мы всегда вкладываем 1 доллар, в то время как в временных сериях мы инвестируем соответственно значению сигнала. Кроме того, мы будем покупать валюту, даже если сигнал отрицательный, но входит в один из трех наибольших сигналов. Также возможна продажа валюты при положительном сигнале, если он входит в три наименьших по значению сигнала.