Наши голубые фишки ходят друг за другом как привязанные. ГАЗ-СБЕР, (2Х1)СБЕР-ВТБ(1Х1), ЛУК-ГАЗ(1Х1), серебро и злато(1Х2) и т.д.  Позиции не на 100 % арбитражные, но и движения у пар не синхронные, на этом и зарабатыаем. Конечно с 3 — 4 лимончиков поприятнее поднимать 1%, но и так неплохо, если учесть что заходил я три раза 30% от депо. Биржевая комиссия 126 руб. Зачем пишу?! Да поработал бы на фирму чисто за проценты на собственных ресурсах. Нет, комп и т.д. Основная работа есть. Время так же есть. 

Добавил скрин Газа с Лучком.  Это к комментарию о том что могут сильно разойтись. Ходят как привязанные. Вместе падали в 2008, там наверное не видно дату на скрине, и дильше бок о бок.

Долго не буду рассусоливать — дам ещё одну рабочию схему — оставлю так сказать для потомков ))

(Предыдущие посты из этой серии читать тут: )

Пробой + трейлинг по поддержке диапазона



Собственно:

1. Пробило предыдущий важный хай — лонг

2. После теста пробитого уровня в качестве поддержки — трейлинг стопа под подтверждённый уровень (перемещение стопа изобразил синим цветом)

3. После пробоя можно нарастить позицию в 2 раза (2 зелёные стрелки)

4. После подтверждения поддержки трейлинг стоп чуть ниже этого уровня передвигаем.

5. В итоге или по стопу выходим, или произвольно на росте — главное чтобы профит тейком брать не меньше Х3 от первоначального стопа.

________________________________

Надеюсь пригодится, ¡Adiós!

Всем привет. Хочу рассказать Вам о orders_log. Сам заинтересовался этой опцией недавно. 123Инсайдер уже писал про неё, его пост можете почитать тут.
Как высокочастотные роботы видят ваши ордера

Но тема по orders_log осталась не раскрыта, нигде не нашел никакого описания или упоминания об этой фишке. Поэтому статья — уникальная =)

Для начала, Full_orders_log — это список всех заявок с полной информацией по каждой заявке.
(http://www.rts.ru/a21832)

Онлайн данные по full_orders_log можно получать по plaza2. Выглядеть это будет примерно таким образом. Вид из FAR'a. На данной картинке это выглядит как полная мешанина.



full_orders_log содержит такие данные, как

Поля таблицы orders_log
Поле Тип Описание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации


( Читать дальше )

Приветствую Господа!

Сидел я вчера за ноутбуком и почти случайно натолкнулся на рейтинг ПАММ-счетов компании «Альпари».

http://www.alpari.ru/ru/pamm/rating/

Решил немного «поколдовать» с этой табличкой не для своих инвестиции, а просто ради интереса. Сначала отсортировал все счета по сроку существования.

Свыше полугода существуют 247 счетов. Решил отобрать только те счета, которые существуют более 2-х лет (т. е. более 730 дней), таких счетов получилось 46 штук, ну в принципе достаточно приличная выборка.

Далее, исходя из срока существования срока счета, получил среднемесячную доходность по накопленному приросту капитала (капитализированные проценты).

Топ-10 трейдунов, отсортированных по среднемесячной доходности, выглядит следующим образом:


Первое что попадается в глаза – это не очень высокая доходность лидеров.

Второе – очень высокая просадка первых трех лидеров.

Теперь посмотрим поподробнее на счета, которые допустили просадку менее 50%:

1. CoolMan:159865(regular profit
http://www.alpari.ru/ru/pamm/info/id/159865/
Максимальный дневной убыток         16.13% (08.10.2010)

2. Stability:168038(RUR)
http://www.alpari.ru/ru/pamm/info/id/168038/
Максимальный дневной убыток         10.44% (19.02.2010)

3. pp:56518
http://www.alpari.ru/ru/pamm/info/id/56518/
Максимальный дневной убыток         11.84% (09.10.2009)

4. ice12:1256(Pivot-MAC)
http://www.alpari.ru/ru/pamm/info/id/1256/
Максимальный дневной убыток         15.33% (01.11.2011)

5. Kitat:128128(Set of ATS)
http://www.alpari.ru/ru/pamm/info/id/128128/
Максимальный дневной убыток         17.52% (08.12.2009)

Просто жесть какая-то)))))))) Кто ж туда деньги то несет))))

В понедельник думаю открыть такую схему опционную по Ри. 
 put 15.02/12  страйк 165  -10 шт
put 15.03/12   страйк 165 + 10 шт.
put 15.02/12   страйк 160 +20шт.
рut 15/02/12  страйк 155 -20 шт. 
call 15.02/12 страйк 170 +20шт.
call 15.02.12  страйк 175 -50шт.

Идея такая. Не думаю, что экспирируемся 15.02.2011 выше 177000 и ниже 152000 по РИ. В этом диапазоне схема профитная.
Держать буду вплоть до  экспирации. 

Введение
Добрый вечер, уважаемые коллеги — трейдеры.

С августа 2011 года удалось у брокера открыть счёт для торговли на срочном рынке (удалось, потому что изначально брокер не предоставлял возможность торговли на срочном рынке, и кормил завтраками, обедами и ужинами, что скоро такую возможность предоставят).
На счёт была заведена небольшая сумма, около 40 т.р. и началось обучение.
За прошедшее время, почти пол года, размер данного счёта никогда не поднимался выше 40 т.р., что меня несколько удручало, до некоторого времени. Однако, оказалось, что всё не так уж и плохо, ведь у моего брокера ежемесячно взимается комиссия, в размере 1000 рублей.
А значит, за 6 месяцев, я всё же зарабатывал, правда, всё что зарабатывал, уходило на ужемесячную комиссию (а это, выходит, 15% за пол года, не так уж и плохо, учитывая, что я гонял, по сути, один контракт).


За эти пол года, я испробовал различные «стратегии»:

• просто дурной вход, с дурным же выходом, с последующим, не менее дурным тильтовым входом;
• удержание убыточной позиции;
• быстрое закрытие прибыльной позиции;
• перенос позиции через ночь;
• стопы / отказ от стопов;
• скальп.

( Читать дальше )

На выходных решил написать свои правила интуитивной торговли РИ

Правила торговли
Общие

1. Всегда определяется уровень лосевого стопа
2. Не усредняемся против себя
3. Не загадываем направленность дня
4. Не смотрим депо внутри дня
5. Каждая сделка не зависит от предыдущей
6. Не циклимся на направленности торговли
7. Не обязаны торговать сегодня
8. Никогда не торгуем в лонг  день с нижней планкой
9. Не тильтуем: макс 3 сделки в час, 6-7 сделок в день
10. Пишем итог дня

 
Вход

1. Никогда не входим всем сайзом
2. Только по сигналам, уровень для стопа определяется до входа
3. Направленность как правило получас либо паттерн
4. Для входа смотрим 5 мин и стакан
5. Вход всегда от стопа: от уровня либо на импульсе либо от сма
6. Если контртренд  вход на 2-й точке
7. Вход в обратную сторону от большого получасовика только при наличии супер  короткого стопа
8. Вход в обратную сторону от 3 больших получасовиков не делаем никогда
9. Не входим в середину плохого получасовика
10. Не входим в очевидном и длинном (более 2 часов) ренже
11. Не селим большую белую и не тарим большую красную
12. Не входим внутрь статы и перед клиром 18 45
13. Не входим до 11 30 в обратную сторону от большого гепа с утра

( Читать дальше )

«Я уже раньше говорил это, но скажу еще раз, потому что это очень важно: самым важным этапом в моей карьере трейдера стало понимание того, что нужно разделять эго и торговлю. Торговля – это психологическая игра. Большинство людей думают, что они играют против рынка, но рынку, на самом деле, все равно. Просто вы играете против самого себя. Перестаньте пытаться торговать только для того, чтобы доказать, что вы правы. Делайте только то, что рынок показывает в данный момент. Забудьте, что было 5 минут назад. Основа торговли заключается не в том, чтобы доказать себе, что ты прав, а в том чтобы заработать деньги».


Martin Schwartz (с)




Martin Schwartz, известный как Buzzy, является великим внутридневным трейдером, который служит примером фактически для всех начинающих трейдеров, стремящимся достичь вершин в на рынке. В первый год его торговли в качестве независимого трейдера Martin заработал 600 000 $, в следующем году он удвоил это число. Schwartz имел обыкновение делать приблизительно 70 000 $ в день. Поскольку его лихорадочная торговля «съедала» его жизнь, здоровье его пошатнулось. Тревожные симптомы вынудили Шварца отойти от активной торговли.



ps

• Мы горды себе в ущерб (!)

• Мы слабы телом но сильны духом, и наоборот (!)

Снимали в субботу вечером.
Записали видео на MarkII 5D.
Три файла .MOV (4+4+1.3 Гб).
Сначала конвертировал в AVI (Прога Pazera Free)
Склейка AVI в программе киностудия Windows Live.
До файла 1 Гб.
Ютюб удалил видео из-за длительности (1:01)
Пришлось закачивать на Vimeo. Закачка заняла  около 6 часов.
Выкладываю.



С нетерпением ждем ваших комментариев, вопросов и пожеланий здесь внизу:)

Спасибо.