Добрый день!

Московская Биржа напоминает, что в связи с изменением процедуры поставки по фьючерсам на акции изменился подход к определению последнего дня торгов фьючерсами на акции и опционами на них:


Последний день торгов опционами на фьючерсы на акции -  Торговый день, предшествующий 15-му числу месяца истечения опциона

Последний день торгов фьючерсами на акции - 15-е число месяца исполнения фьючерса (или первый торговый день после 15-го числа, если 15-е – неторговый день)

День исполнения фьючерсов на акции - Торговый день, следующий за последним днем торгов фьючерсами.

В вечернем клиринге 6 июня в торгово-клиринговой системе срочного рынка даты фьючерсов на акции с исполнением в сентябре 2014 года и далее будут изменены в соответствии с этим подходом.
Дата истечения сентябрьских опционов на фьючерсы на акции не изменится. Декабрьские опционы будут допущены к торгам сразу после регистрации в Банке России Спецификации опционов, содержащей новый подход к определению даты истечения – в июле 2014 года.


Сслыка на официальный пресс-релиз http://moex.com/n5620/?nt=101

Народ, подскажите, где можно раздобыть демо для фондовой nyse чем дольше, тем лучше.  Где можно ещё перебирать акции, выполнять т.н. «домашнее задание» кроме финвиза, желательно с функцией перелистывания, т.е. кнопку нажал, открылся другой актив по параметрам..
Помогающему, плюс в профиль от меня гарантирован.  
Благодарю.  

Решил перепостить свои же посты по покрытым опционам. Посты были еще опубликованы в 2012 и своей актуальности не потяряли. 
Итак кому интересно читайте первую порцию.

Цикл постов о стратегии «Покрытый Опцион» — низкий риск, доходность 3-5%/мес.

Итак, после родео (о котором я писал ранее) большая часть инвестиционных денег перекатилась в менее доходные стратегии, но зато и менее рискованные и более стабильные.
В свое время я торговал по разным системам, а в арсенале оставил только две — одна основана на следовании инсайд-сделкам и дающая хороший годовой прирост (порядка 150%), и вторая менее нервная и работающая как зарплата «покрытый опцион». Конечно хочется найти там где «подлиньше и потолще», но на данный момент «чем богаты, тому и рады».
Об инсайдерских вещах я писал на паре русурсов (и здесь тоже), но они не интересны широкому читателю и честно говоря заморочистые для понимания с неподготовленной головой, чего нельзя сказать о покрытых опционах.
С одной стороны, средний «инвестор из-за школьной скамьи» знающий слова «банк и депозит» уже пугается услышав  словосочетания «биржа и акции», а при слове «опцион» впадает в ступор, но именно эту стартегию я считаю наиболее простой для понимания и успешного применения даже новичками. 
Акулы опционов, конечно же знакомы с данной системой и могли бы «профессионально» рассказать о многообразии опционных сделок, но я уже давно остановился на торговле покрытых опционов, и на практике для меня она оказалась самой спокойной, стабильной дающей пусть и небольшой, но ежемесячный доход. 
Ну что ж, поделиться не только теоретическими знаниями, но и их практическим применением мне не влом, поэтому напишука я пару пилотных постов по этой системе на наших любимых двух ресурсах трейдеров, и если будет интерес у подписавшишся, то… ну вообщем посмотрим как пойдет ))).


( Читать дальше )

Так как, на смартлабе присутствует тоталитаризм и жесткая цензура, то я не имею возможности публикации моей статьи на этом сайте. Но могу дать ссылку и часть, до первого нецензурного выражения )))

Статья показывает как разработчики Квика положили [вырезано цензурой] на клиентов. И что есть запаздывание графиков от 1,5 до 5 секунд! Что стакан запаздывает на 300 мс. Что стопы исполняются сервером Квика иногда более секунды. В общем я рекомендую почитать статью и свалить с этого терминала — он устарел и не соответствует текущему времени! Квик достиг своего апогея в развитии и начинает «умирать»  - конкуренты скоро его порвут окончательно!
 
Эпический батл: QScalp vs. EasyScalp; QUIK vs. MetaTrader 5; Плаза 2 vs. Полу-Плаза; Лента Беритца vs. полу-лента ATAS; Footprint vs. Smart Footprint + матчинг

( Читать дальше )

В этом первом кейсе я расскажу, как правильно учесть убытки по операциям с ценными бумагами, которые получены от разных брокеров или, напротив, убытки вы получили у одного брокера, а вот прибыль (налогооблагаемый доход) был получен от другого брокера.

Это наиболее распространенный случай так как многие трейдера имеют разных брокеров. Но брокер при удержание с вас налога не знает об открытых у вас других счетов. Тем более, он не знает о ваших убытках у другого брокера. По большому счету ему особо без разницы сколько вы заплатили налогов :) И не его задача уменьшать вашу налоговую базу. Это ваше право.

Ниже общая процедура возврата налога при нескольких брокерских счетов.

Вернуть подоходный налог можно только при условии подачи декларации 3-НДФЛ. Для этого вам необходимо сделать следующие шаги:
1) Запросить справки 2-НДФЛ за тот год, в котором вами получена прибыль у ваших брокеров;

2) Запросить справку или налоговый регистр у брокера за те годы, в которых были получены убытки, чтобы из документа была видна информация о полученном убытке. Например, у вас был убыток в 2011 и 2012 годах, значит, брокер вам предоставит два документа;

( Читать дальше )

Денежная масса в России сегодня составляет около 30 трлн рублей, из них только 15.5 трлн (агрегат М1) обладает «мгновенной» ликвидностью. Это наличные деньги (7 трлн) и средства на банковских счетах «до востребования» (8.5 трлн) (http://cbr.ru/statistics/credit_statistics/MS.asp). С использованием этих 30 трлн в 2013 году в России было произведено товаров и услуг на 66.6 трлн рублей (ВВП).
Имеющейся денежной массы хватает на функционирование экономики, но при этом стоимость банковского кредита остается довольно высокой. Например, сейчас беззалоговый кредит в «Сбербанке» для малого бизнеса стоит от 18.5% годовых. Кредит на приобретение оборотных средств от 13% годовых.
История вопроса – процентных ставок, такова. В начале нулевых у России был огромный внешний долг в 130 млрд долларов, из которых 100 млрд были советского происхождения, двузначная инфляция и средняя зарплата по стране в размере 2288 рублей. Долг выплачивали, копили резервы в Стабфонд и остерегались его трогать. Одновременно ВВП рос темами порядка 5-10% в год и основную опасность видели в инфляция. Считалось, что она имеет монетарное происхождение – зависит от денежной массы. Поэтому рубли эмитировались только под покупку валюты. Математика была простой: объем рублей поделенный на размер золотовалютных резервов равнялся курсу доллара.


( Читать дальше )

В предыдущем посте Я рассказал о документах, необходимых для возврата налога удержанного по нескольким периодам, в которых были прибыли и убытки. 
На этой неделе пообещал перейти к практической части.

Итак, все документы подготовлены, справки по форме НДФЛ3 подготовлены для проверки, иду опять в налоговую. К счастью в налоговой стоит принтер на котором я смог отпечатать подготовленные справки по форме 3НДФЛ(сейчас налоговая организует рабочее место для налогоплательщиков). Моя задача в этот раз проверить что я заполнил все правильно. При этом оставались вопросы по заполнению НДФЛ3:
1. Как всетаки заполнять НДФЛ3: в строгом соответствии с НДФЛ2, где не отражены убытки, или по справкам по реальным доходам/расходам брокера?
Ответ: по реальным доходам и убыткам. Итоги показывать также реальные.
2. Для дохода с кодом 1532 в программе формировки НДФЛ3 невозможно выбрать код вычета 205

( Читать дальше )

дополняйте в жж, у кого нет  - http://dijap.livejournal.com/768532.html

1) Четко наметившаяся в последние 3 недели остановка в тренде по отставанию EM от DM. Это касается и акций, и валют, и бондов. Что интересно, на EM в главных лидерах — Бразилия. Это либо перетасовка из России в Лат.Америку, либо ротация все-таки из долларовых активов. Интересная заметка Citi, в которой аналитики отмечают, что движений, как в мае прошлого года в ответ на рост ставок в США, на EM уже не будет. Вчера Citi предложил покупать 5-летние бразильские облигации, тремя днями раньше закрыли тактический шорт по рублю.

2) В США явно намечается разворот тренда не только по таким драйверам, как BioTec, но и по факторной экспозиции Growth в целом. Действительно Growth и Div+Repurchases показали за 2 года историческое ралли, вышли на хаи по коэффициентам. По ритейлу разворот уже три недели назад пошел в США. Тащили рынок финансы и авто, но в целом везде с моментумом по прибыли есть проблемы. Маржа на относительных хаях, коэффициенты тоже в зоне 70-90%, если не брать отдельные эпизоды кризисов (когда коэффициенты резко растут из-за коллапса по прибыли). Все больше пишут про аналогии с 1987-м, Минипузыри на смоллкапах и т.п., но в целом можно порасти, если катастроф не будет. Европа еще дороже стоит, а с ростом и прибылью там дела в среднем хуже. Хотя есть отдельные сектора типа Materials, где коэффициенты у минимумов, но там Китай и угроза Value Trap.

( Читать дальше )

Всем привет, недавно попалась мне очень интересная статья и мне показалась, что она немного имеет отношение к трейдингу и тому нелегкому пути которым мы занимаемся, с его падениями и победами. Поэтому я сделал перевод этой статьи, с английского на русский язык, и может быть она кому то поможет.

8 штук которые нужны когда все не так
“Сегодня я сижу в моем госпитале на своей постели и жду когда я лишусь обоих своих грудей. Но в тоже время я чувствую себя счастливо. До этого момента я не имела никаких проблем со здоровьем. Я 69-летняя женщина в последней комнате на этаже. Последние несколько часов я наблюдаю десятки пациентов имеющих рак и которых везут на колясках и передвигающихся кроватях. Ни один из этих пациентов старше 17-ти лет.”


“Лучший путь всегда через.”
Эта надпись моей прабабушки датированной 9.16.1977. Я сделала принт и распечатала это десять лет назад. Это осталось со мной и всегда всегда продолжает напоминать мне, что нужно всегда быть за что то благодарным. И не имеет значение как плохо или хорошо, я должна вставать каждое утро и быть благодарна за свою жизнь, потому что кто то где то отчаянно борется за то что я имею.

( Читать дальше )