«Экономика должна быть экономной — таково требование времени».
Этот тезис прозвучавший на XXVI съезде КПСС в отчётном докладе Л. И. Брежнева.
Никакой тавтологии в нем нет если правильно понимать термины.
Однако, существует и другое мнение, что термин «экономный» мало чем связан с термином «эффективный», так как задача «экономии» — минимизировать расходы, а «эффективности» -  добиться максимальной прибыли по отношению к вложенным средствам.
А теперь, Внимание! Кто видит здесь экономику, экономию или зффективность?

В 2013-м году я размещал на этом сайте свои воспоминания о 1997-2008 годах (желающие могут найти их в моем блоге). Настала пора освежить их, тем более, что есть и повод.

25 октября исполнилось ровно два года со дня запуска портфеля ИК «Форум»  на реальных деньгах – мы стали вести track-record наших результатов. Именно в этот день в 2013-м году мы начали  торговлю новой стратегии Суперриск на планируемом объеме собственных средств, образовавшемся от продажи части облигаций, где хранились почти все деньги компании, пока торговля Суперриском велась на «тряпочных» объемах. Также  в этот день мы начали «перетряхивание» и облигационного портфеля в соответствии с новой облигационной стратегией. 

Поскольку многие скорее знакомы со мной (пусть и удаленно), а про ИК «Форум» впервые слышат (наверняка найдутся и такие), то  позволю себе кратко описать компанию, в которой работаю уже больше 3х лет. Итак, ИК «Форум» — это компания одной услуги, а именно доверительного управления (клиентов на брокерском обслуживании закрыли в конце 2013 года). Все операции (за редким исключением) у нас совершаются торговыми роботами (99,9999%). При этом мы не HFT-компания. Торгуем мы наиболее ликвидными инструментами; никаких «вторых» эшелонов и даже многих инструментов из «первого».

( Читать дальше )

А помните стратегию для начинающих, на график наносятся множество скользящих средних, через определенных промежуток 5 или 10. Например: 10, 20, 30 и т.д. Где большее скопление, там соответственно поддержка/сопротивление.

Так вот что выходит на примере EURUSD:
На недельном графике, сопротивление в районе 1.27

На дневном графике, поддержка около 1.11

( Читать дальше )

 

Здравствуйте!

 

Валютная пара USD/CAD в сентябре продолжила движение на север, однако даётся цене это всё трудней и трудней.

 

Итак, после пробоя отметки 1.3063, уже три подряд месячных свечи форекс закрепились выше, что, несомненно, указывает на истинность пробоя этого важного исторического уровня, где зафиксированы максимумы 2009 года и откуда пара ушла в нисходящий тренд.

 

Для быков это весьма позитивный сигнал, однако то, что пара так и не смогла закрыть сентябрь выше максимумов августа 1.3352 слегка настораживает. Да что там, даже уровень 1.3300 был преодолён с большим трудом и сентябрь рынок закрыл на 1.3307.

 

Теперь есть два варианта. Ещё один коррекционный откат в район 1.3063-1.3011 и оттуда разворот на ещё одну попытку пробоя 1.3307-1.3352, прохождение последней отметки с обновлением максимумов сентября и достижением уровня 61.8 фибо от снижения 1.6196-0.9056. Либо, не корректируясь продолжить подъём к указанным целям.

( Читать дальше )

Пока Тимофей на гужбан-байраме можно немного и пошалить:)  Хотя тема серъёзная, многим интересно в какие отрасли можно было бы инвестировать с наименьшим риском, для этого эта отрасль должна быть передовой и мощной.  Я знаю такую это атомная энергетика России.
Стартанём с обычных цифр и картинок, которые иногда гораздо более красноречивы, нежели абзацы убористого текста. У кого развито левое полушарие — смотрят на цифры, у кого сильнее образы, за которые отвечает правое полушарие — впечатляются графиками и красивыми картинками.

Вот это — 200 тонн тринитротолуола (TNT, двоюродный дядя которого — динамит, за деньги от продажи которого, в том числе, и была учреждена Нобелем знаменитая Нобелевская премия):



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Часто ли вас одолевают приступы ностальгии? Сотовой связью в мире активно пользуются всего-то лет 20. За два десятка лет отрасль выросла из доступной немногим «элитной услуги» до состояния одного из самых распространенных мировых сервисов. Это был непростой и насыщенный путь смены стандартов и, конечно же, телефонов.

Вспомним мобильники прошлого века. Одни из них разошлись рекордными партиями, о которых производители до сих пор могут только мечтать, другие на годы опередили свою эпоху, а дизайн третьих даже сегодня заставляет замирать сердца истинных эстетов.

Каждый из перечисленных телефонов оставил след в истории сотовой связи и ранжировать их — дело неблагодарное.  Итак, смахнем слезу и погрузимся в мир такого далекого по меркам сотовой индустрии прошлого, в эпоху начала Золотого века мобильных телефонов.

Motorola StarTAC

Дата выхода: 1996 год

( Читать дальше )

Деньги на трейдинг

Если вы недостаточно капитализированы, если все средства вложены в бизнес или активы, и если 
Вы просто хотите увеличить торговый капитал–эта услуга для Вас!

 Расчет дохода трейдера

Доход  трейдера от совершения операций на фондовом или срочном рынке рассчитывается по следующей формуле:
Prof=Pgross-C1-C2-Rev(Pgross-C1-C2)
Prof — Чистая прибыль трейдера
Pgross — Общий доход от собственных операций на рынке
C1 – комиссия биржи
C2 – комиссия брокера
Rev – налог на доходы физических лиц или 13%

Выплата средствТрейдер может снять свою чистую прибыль в любой момент. Выплата осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки.
Трейдер получает 100% прибыли (за вычетом налогов, биржевых и брокерских комиссий), компания проценты от прибыли трейдера не взимает.

КомиссииКомиссию биржи по акциям и фьючерсам можно узнать на официальном сайте биржи.

( Читать дальше )

Спасибо всем, кто поддержал плюсами моё творчество.
Продолжаю...
 
Краткое содержание предыдущих статей.
Почему почти все теряют в трейдинге? Мой ответ.
Пришли в казино. Узнали...
В казино вероятность выигрыш/проигрыш 48.64/51.36.

Ушли из казино в кухонный форекс. Узнали...
Кухонный форекс лучше, чем казино, т.к. 48.64%<49.0%.
Большие цели лучше, малых,  т.к. 49.0%<49.9%, но забыли про своп.
Большие цели хуже, малых,  т.к. 48.22%<49%, своп ухудшил результат.

( Читать дальше )

Здравствуй дружок. Сейчас мы поболтаем о Греках. Это такие животные, которые живут в опциончиках, типа наших бактерий или как глисты. Для начала мы рассмотрим Дельту, Вегу и Тетту. Для этого мы купим опцион Колл. При цене БА 81940 ближайший страйк  82500. 

 

Разглядим табличку. Нашли дельту, вегу и тетту?

Дельта (разница, различие) Если БА взять как 1 и при движении в 100 п он заработает 100 рублей, то опцион заработает 46 рублей. Потому что дельта 0,46. Это такой коф. У купленных опционов она положительна. И у дельты есть хорошее свойство. Если цена идет в вашу сторону, то дельта растет. Ты как бы докупаешь БА. А если актив падает, то дельта уменьшается и ты теряешь по чуть чуть.

Видишь, дружок красную линию. Это твои баблосы. И если цена уйдет всего на 5% вверх то ты получишь свои 2550 рубликов. А вот если вниз попрет на 5%, то ты потеряешь только 1250 рубликов.  Понял, дружок, как тут легко с папкой баблосы рубить. ГО 2215 заработок 2550. 2550-2215=335 % годовых. И это все дельта. Дельта твой друг.

( Читать дальше )