Всем привет!
во первых  я попарился в бане аж целые сутки!
во вторых моя совесть взыграла и я решил таки сделать отчет по поездке в штаты, обещаный Melito еще пару недель назад

Для затравочки:

 



( Читать дальше )

Путь к успеху трейдера, я считаю, зависит не только из соблюдения строгих правил риск-менеджмента, мани-менеджмента и т.п, а  в прибывании в состоянии гармонии с самим собой, как в психологическом, так и физическом плане, что ведёт к адекватности принятия решений(может даже большая часть успеха, заложена тут), поэтому зная, что происходит в организме в определённое время суток, можно для себя прикинуть  распорядок дня, который станет неким успехом в достижении целей.
Вот идеальный распорядок дня:

4.00 Организм готовится к пробуждению: в кровь выбрасывается стрессовой гормон кортизон, который отвечает за активность. В это время особенно велика опасность сердечного приступа, приступа бронхиальной астмы, могут обостряться некоторые хронические заболевания.
5.00–6.00 Организм «запускает» работу всех органов; активизируется обмен веществ, повышается уровень сахара и аминокислот.                
                                                                                                                      6.00 — Лучшее время проснуться и встать с постели, принять душ. Начинают выделяться гормоны, ускоряется обмен веществ, накапливается энергия.


( Читать дальше )

Линда Рашке является профессиональным трейдером с 1981 года. Она начинала свою карьеру в качестве трейдера биржевого зала и позже организовала компанию по управлению деньгами “LBRGroup”. Линда Рашке была представлена в книге Джека Швагера “Новые рыночные волшебники” и хорошо известна по ее собственной книге “Виртуозы Уолл-стрит”. Она также опубликовала огромное число образовательных статей по краткосрочной торговле на рынках.

Добровольные ошибки
Давайте рассмотрим некоторые обычные модели, приводящие к добровольным ошибкам. Рассмотрим трейдера, который старательно отслеживал рынок для получения определенной ситуации и, по какой-либо причине, заключение сделки пропущено. Он тогда заключает спонтанную сделку, расстроившись, что пропустил первую. Рынок совершает хорошее движение, и его счет увеличивается. Трейдер тогда гордится прибылью, которую он сделал, становясь небрежным и расслабленным, что приводит к продолжительному периоду спада. Он пропускает точку выхода для фиксации прибыли в выигрышной сделке и позволяет прибыльной позиции превратиться в убыточную. Расстроившись, он тогда усредняется в надежде, по крайней мере, попытаться компенсировать потери.
 
Часто плохое поведение является результатом эмоциональных реакций. Однако, некоторые случаи просто являются результатом плохих привычек. Цель состоит в том, чтобы сделать торговлю настолько автоматической, насколько это возможно и, таким образом, конечная цель должна состоять в том, чтобы формировать привычки победителя. Как сказал Сократ, “Мы являемся тем, что мы неоднократно делаем. Превосходство, в таком случае, является привычкой”. Вот некоторые инструменты, которые могут помочь трейдерам определить поведенческие модели, которые мешают им и, далее, устранить их или, по крайней мере, вернуть под контроль. Не менее важным для трейдеров является способность определить поведение, которое является правильным, потому что это первый шаг к построению уверенности.
Идентификация проблемы
Всегда идентифицируйте специфическую проблему или вызов. Вот список вопросов, которые помогут идентифицировать области, на которые следует обратить более пристальное внимание.
Существует ли время дня, когда совершаются наиболее проигрышные сделки? Некоторые трейдеры добиваются лучших результатов утром, а некоторые днем.
Какие типы сделок ведут к наиболее последовательным результатам? Многие трейдеры показывают свои наилучшие результаты, торгуя на более краткосрочном временном масштабе и не давая большой картине вызывать сомнения относительно преимущества торговли в более долгосрочном периоде. Для других, попытки осуществлять краткосрочное скальпирование могут привести к превышению режима торговли и частым быстрым разворотам. Есть ли план игры или программа торговли, который определен перед началом торгового дня, и насколько близко этот план выполняется? Существуют ли посторонние факторы извне, такие как личные отношения, финансовые неурядицы или болезнь, влияющие на рассуждения трейдера или отвлекающие его? Происходят ли дни с большими потерями из-за эмоциональности или снижения бдительности, и был ли трейдер более эмоциональным или реактивным в эти дни? Является ли общее перегорание, ведущее к плохим привычкам, недостатком концентрации или инерционным превышением режима торговли? Это некоторые из причин, которыми нормальные, интеллектуальные люди могут быть пойманы в разрушительных поведенческих моделях. Итак, возможно ли сломать модели, которые ведут к более эмоциональным рыночным спадам? И, как трейдер может перенести это на следующий уровень, зная, когда вещи идут правильно и, таким образом, увеличивая размер лучших сделок?
Язык тела
Для большинства людей очень легко научиться распознавать, как их тело реагирует в различных состояниях. Атлет, который находится в “своей тарелке” может остро чувствовать, будучи полностью расслабленным. С другой стороны, атлет, который “выбит из колеи”, будет напряжен, беспокоен и суетлив. Умение обращать внимание на физические реакции может помочь трейдеру подтвердить, когда он находится в хорошей поведенческой модели, либо нарушает свои собственные правила. Он также может научиться распознавать, что его тело чувствует, когда сделка удается и что оно чувствует в проигрышной сделке.
Вот личный пример. Когда я знаю, что сделка работает в соответствие с моим планом и рынок действует как ожидалось, даже если сделка еще не завершена, я нахожу, что я ощущаю высокий уровень уверенности, что я не чувствую себя вынужденной смотреть на экран. Я не чувствую себя чем-либо обеспокоенной и расслаблена чувством “уверенности”, что моя позиция является хорошей. Однако, если я нахожусь в рынке, и “не чувствую себя” правильно, даже если рынок не двигается против меня, я пристально гляжу на экран, мое дыхание немного более мелкое, и я смотрю не мигая. Может пройти пять минут, а я буду все еще сидеть в точно таком же положении на своем стуле.
Я также знаю о некоторых графических моделях, в которых я участвую, когда я начинаю утомляться или перегорать. Я знаю из опыта, что я, скорее всего, снижу свой уровень бдительности в эти моменты и, поэтому, я стараюсь прекратить торговать, когда я чувствую себя подобным образом.
Чем дольше трейдер торгует на рынках, тем сильнее он понимает, что за более высокими максимумами могут последовать более низкие минимумы — это единственная вещь, чтобы всегда быть начеку. Многие побеждающие спортивные команды выиграли чемпионаты, выстраивая невероятную защиту. Однако, в торговле окончательная цель заключается в том, чтобы сделать больше чем только выжить, и действительно зарабатывать на случайных подарках, которые может предложить рынок. Поэтому, точно так же, как важно распознавать как вы себя чувствуете, находясь в состоянии, которое может привести к ошибкам в рассуждениях, не менее важно определять состояние, когда вы можете уверенно двигаться вперед. Это состояние, когда пришло время войти в рынок и оставаться там с сильным трендовым движением. Подтверждение выигрышной сделки поступает не только от индикаторов, но также и от нашего собственного физического состояния, которое дает чувство того, чтобы быть в синхронизации с рынком. В конечном счете, трейдеры, которые достигают этого в торговле, будут наиболее успешными. По мере того как проходит время, опыт станет самым главным активом трейдера. Каждый день трейдер получает больше опыта относительно того, как он себя чувствует заключая наилучшие сделки и какие из его собственных поведенческих моделей ведут к неприятностям. Как только он изучит модели, которые ведут к ошибкам, ему будет гораздо легче совершать эти ошибки с меньшей частотой. Чем меньше добровольных ошибок, тем, в конечном счете, более устойчивой будет его кривая активов.
Хорошее время для торговли
Иногда на рынке могут быть унылые периоды, когда легко задаться вопросом, вернуться ли когда-нибудь снова “хорошие времена”. Имейте в виду, что рыночные движения неустойчивы. На любом рынке могут быть долгие вялые периоды без каких-либо существенных движений или периоды беспорядочных изменчивых движений в обоих направлениях. Рынок редко перемещается с последовательными умеренными колебаниями. Трейдеры, которые даже не обладают сильным темпераментом, будут иметь большие эмоциональные колебания. Опытные трейдеры знают, что всегда существуют один или два унылых периода в году, и эти периоды требуют большой выдержки и терпения. Если трейдер еще не достаточно опытен в этом бизнесе, он должен быть начеку, чтобы не форсировать события и не превышать режим торговли. Как возможно сломать модели, которые ведут к более эмоциональному спаду? Возможно ли развить самообладание?
Это области, с которыми каждый трейдер должен будет непрерывно бороться. Даже многие профессиональные трейдеры совершают ошибки после многих лет очень успешной карьеры. Требуется всего один инцидент, когда кое-что начинает уходить от них, и они отвлечены внешними событиями вроде развода, болезни близких или проблем в деловых отношениях. Внешние отвлечения могут легко нарушить внимание и концентрацию.
Как иметь дело с персональными вызовами
Трейдеры, которые время от времени испытывают эмоциональные вызовы или расстройства в своей торговой карьере ни в коем случае не одни такие. Эти вызовы являются частью бизнеса. Слушайте свое тело и его сигналы — оно всегда подает признаки наличия плохих привычек. Но могут быть предприняты некоторые шаги, которые помогут каждому трейдеру защититься против собственной “Ахиллесовой пяты”. Точно изучите специфическую проблему или вызов. Например, трейдер, возможно, имеет склонность отдавать трехнедельную прибыли за два дня. Иногда очень полезно идентифицировать состояния, которые предшествуют периодам, когда трейдер становится “уязвимым”. Чувствовал ли он себя ликующим, достигнув новых максимумов на своем счету? Или, был ли он отвлечен событиями, которые произошли вне торговли? Трейдер должен научиться признавать различные стороны своей индивидуальности, которые воздействуют на его торговлю, потому что эти черты никогда не исчезнут. В конце концов, мы не роботы — мы живые люди. Но когда мы можем распознавать модели чувств или эмоций, которые мы испытываем, прежде, чем они начинает приносить неприятности, мы менее вероятно заключим сделку, которая не является частью нашего плана игры. Имейте торговый план каждый день. Он является страховкой от заключения спонтанных сделок. Он также защитит трейдера от использования неподходящей для данного дня стратегии, напоминая ему, что рынок меняется от периодов развития тренда к периодам изменчивости. Трейдер может заранее идентифицировать тип периода, в котором он находится, и быть готовым применить соответствующую стратегию в течение этого дня.
Профессиональный трейдер должен научиться различать ошибки, вызванные рыночной средой и добровольные ошибки, которые он делает сам. Он должен избегать делать над собой усилия, если текущая рыночная среда является неблагоприятной или его нормальный торговый стиль не подходит для текущих условий. Хороший способ корректировать поведение заключается в том, чтобы всегда думать о желательном результате. Напишите его рядом с торговым экраном. Читайте это каждое утро.
Каждый раз, когда трейдер собирается предпринять какое-либо действие, он должен спросить себя, действительно ли оно поддерживает его желательную цель. Он должен представить победное чувство после достижения краткосрочных целей и переигрывать это чувство много раз в своем сознании в качестве мотивации.
Важно очень ясным представлять себе, что цель связана с рынком каждый день, а не только в долгосрочном периоде. Трейдеры должны рассмотреть возможность наличия приятеля-трейдера, с кем они могут разделить свои ежедневные результаты. Большинство трейдеров добьется большего успеха, если они будут ответственны перед кем-то за выполнение своей торговли. Они менее вероятно позволят одному большому проигрышу выйти из-под контроля. Если их рассуждения вредят, то, по крайней мере, есть кто-то еще, кто может привлечь их внимание к тому факту, что трейдер отклоняется от своего плана или может нуждается в перерыве. Приятель по торговле — это не тот, кто предлагает совет относительно рынка или относительно конкретных сделок. Если трейдер чувствует необходимость просить чьего-либо совета или мнения относительно рынка, то это уверенный признак того, что он не должен быть в данный момент в рынке. Приятель же должен служить тренером, который сможет поднять настроение или повысить, если необходимо, мотивацию, или служить той внешней стороной, чтобы указать, когда трейдер находится в разрушительном торговом поведении, которое заканчивается продолжительным спадом. Рынки могут измениться достаточно быстро. Менее предубежденный трейдер более легко сможет подстроиться под окружающую среду. Если он начинает развивать предубеждение, которое не сопровождается техническими факторами, а вызвано эмоциями или слабостью рассуждения, то сигналы его тела, скорее всего, ничего ему не скажут.
Большинство профессиональных трейдеров знает, когда они находятся в плохой сделке и знают когда они совершают ошибку. Чем больше сделок делает трейдер и чем больше опыта он получает, тем скорее он научится признавать свои собственные личные признаки, которые указывают, что он действительно находится в плохой сделке, независимо от того, достигнут ли его уровень стоп-ордера или еще нет. Пока трейдер способен извлекать пользу из этого знания, это является еще одной превосходной причиной, чтобы всегда иметь размещенный стоп-ордер на рынке!
Не менее важно, чтобы он помнил, как его тело чувствует, когда он находится под контролем и имеет выигрышную позицию. Лучшие трейдеры идут на шаг дальше и добавляют к выигрышной позиции. Зеленый свет горит! Нога на газе! Эта концепция является столь же важной, как научиться признавать, когда сделка не работает.
Какой урок необходимо выучить
Трейдер, который проходит через проигрышный период должен спросить себя, “какой урок я должен изучить?” “Что я должен сделать, чтобы изменить ситуацию?” Он никогда не должен делать себе плохую услугу, оглядываясь назад на графические модели с сожалением и говоря “я должен был увидеть это”. Проблема не в том, что он видит или не видит. Проблеме всегда заключается в том, как трейдер управляет сделкой после того как он вошел в рынок. Управление торговлей — это процесс определения уровня начального риска и затем перемещение стоп-ордеров от этого первоначального уровня по мере движения рынка или размещение ордеров на выход из позиции, будь то с прибылью или с потерей.
Трейдер должен положиться на свои лучшие рассуждения в то время, когда заключена сделка и управлять ее. С опытом, он может научиться распознавать поведенческие модели, которые он испытывает, когда его суждение не может быть на 100 процентов верным — времена, когда он склонен снизить свою бдительность и рынок может наказать его. И затем, через какое-то время, кривая активов трейдера начнет неуклонно улучшаться, поскольку он будет делать все меньше и меньше добровольных ошибок!

В связи с непрекращающимися вопросами на сайте и в личку, решил вновь опубликовать свой старый пост, дополнив его и разбив его на небольшие куски.




Роботы… Как много в этом слове для уха трейдера слилось!
Как? Откуда? С чего начать?

Самый первый вопрос, который необходимо себе задать — зачем?
Зачем я хочу написать робота?

Потому что у меня есть готовая стратегия и я устал её исполнять руками, хочется больше свободы?
Или потому что роботы есть у всех и у каждого и они позволят мне наконец-таки выйти из просадки и начать зарабатывать каждый день десятки процентов?
А может я устал подвергаться эмоциям, впадать в тильт, мне хочется тратить время на исследования рынка,

Очевидно, что профессиональные роботостроители вырастают из первой и третьей группы, вторые же просто играются в TSLab и других подобных программах.


Далее необходимо понять — что? Что я буду реализовывать в роботе? Какие идеи тестировать?

( Читать дальше )

Наблюдаю последнее время активность по данному индикатору/системе.
Потому позволю себе отписать существенные моменты. Благо опыт не столько свой, сколько коллективный наработан громадный и на большом количестве инструментов.

1. Условно, теория относится к тем же «пивотным» и «П-С» системам.
2. Автор, публикующий ежедневные уровни, говорит лишь часть теории.
3. Система намного сложнее для прямого применения, чем кажется.
******
Начнем.
Долго пытался отыскать сегодняшний график на примере, дабы всё вместе и индикатором висело. Остановился просто на голде. Цвета выбрал всё же тёмным фоном, так более явно видится всё графически.
Скриню из МТ4, потому как проще, чем писать/искать индикаторы для других систем (он оооочень простой; основные расчеты формулами выложу в конце).

Голда за сегодня:



( Читать дальше )

Прочитал у друга на стене, решил перепостить, очень уж зацепило. 
Автор некий skitalets.

1. Пойми, что тебе по-настоящему нравится. Это и самое главное, и самое сложное. Золотое правило гласит – делай то, что доставляет тебе истинное удовольствие, и тогда ты станешь намного счастливее. Но надо быть готовым к тому, что поиск своего пути – это марафон, который может продолжаться много (десятков?) лет.  

2. Откажись от мусора, который ты ешь, пьешь и куришь каждый день. Никаких секретов и хитрых диет – просто натуральная пища, фрукты, овощи, вода. Не надо становиться вегетарианцем и полностью завязывать с выпивкой, — достаточно лишь максимально ограничить сахар, муку, кофе, алкоголь и всю пластмассовую еду.  

3. Учи иностранные языки. Это нереально расширит глубину восприятия мира и откроет невиданные перспективы для обучения, развития и карьерного роста. Русскоязычных пользователей интернета 60 миллионов. Англоязычных – миллиард. Центр прогресса сейчас находится по другую сторону границы, в том числе языковой. Знание английского – это уже не просто прихоть интеллигентов, а жизненная необходимость.  

( Читать дальше )

Предыдущая часть здесь.
 
Роботы, приводы, платформы :

Wealth-Lab Developer (AXY-2: Quik адаптер для Wealth-Lab Developer 4.0)
MultiCharts с адаптером к Квику (и его коммент-оценка, +пара слов на смарт-лабе, + хвала ему и хула Ami и Omega + Квик-привод на Пауке)
MetaStock
Amibroker (о платформе по-русски)
Omega TradeStation
TS-Lab (удобный способ поиска статей, например, по TS-Lab — на сайте Finlabportal.ru)
OpenQuant
BioComp Profit (нейросетевой анализ)
 
Написание торговых роботов. Шаги 0-2 (Александр Муханчиков)
Торговые роботы на .NET (Stock# плюс обучение программированию)
Дмитрий Власов —

( Читать дальше )

“Каждый стоит столько, сколько стоит то, о чем он хлопочет”. Марк Аврелий.
Наверное, каждый человек задает себе вопрос: «Куда деваются деньги и почему их вечно не хватает?» Ответа на этот вопрос люди до сих пор не знают.
А на вопрос «Как заработать нереально огромные деньги?» ученые Гарварда, кажется, нашли ответ. Он оказался прост до банальности.
Итак, на вопросы:
1. Как заработать денег много?
2. Как заработать денег столько, чтобы их было очень много?
…были получены совершенно разные ответы. Начнём сначала. Все люди разные, и приходят к ним деньги по-разному.
Ученые из Гарварда, собрав данные по способу преобразования времени в деньги, сгруппировали все данные в четыре группы. Каждая группа населения, использующая похожий вид преобразования «время-деньги» была соотнесена с каким-либо живым существом, повадки которого совпадали со способами «добычи» денег данной группой населения.
 
Итак, вот этот всемирный рейтинг.


( Читать дальше )

Заметил интерес к способам ведения журнала сделок, решил написать подробную инструкцию к своему журналу сделок. Скажу сразу, сам скелет стырил у Резвякова, но я его весь перелопатил, немного оптимизировал способ заполнения, ну и на мой взгляд, сделал немного удобней!

Надеюсь новичкам такая тема пригодится, т.к. сам очень долго парился по поводу ведения журнала сделок!

Итак, внешний вид:

 


( Читать дальше )