Иногда в ходе написания постов возникают споры в комментариях. Собственно, ради этого и пишутся посты — зафиксировать мысль и развить ее дальше, грамотные комментарии часто помогают найти ошибку в суждениях или сделать новый вывод, который до этого был вообще неочевиден. Это очень эффективный метод, проверено.


  Так вот. В прошлом посте о колониальной природе 30-летней последней истории России я упомянул, что один из механизмов поддержания вечной недоразвитости и убогости колоний — чисто финансовый. Это высокая ставка по кредиту, всегда сильно выше чем в метрополии. Плюс механизм ЗВР — редкостная гадость, которая заставляет хранить все резервы за рубежом и делает местную валюту заведомо неполноценной.

( Читать дальше )

  Много писал и рассуждал на тему, а чем являлась Россия с 1991 года. Колонией развитых стран или все же неким самостоятельным государством? Очень хотелось сказать «нет, не колонией», потому что жить в колонии очень не хочется. Это же одни минусы. Везде второй сорт, во всем. Товары второго сорта, зарплаты второго сорта, паспорт второго сорта, перспектива улучшения жизни — ноль, потому что цель колонии — быть пищей для метрополии, людей первого сорта. Всю жизнь.



  Ну теперь уже точно можно сказать. Россия была колонией на все 100%. Потому что мы сейчас воочию можем наблюдать все отрицательные признаки колониального наследия. Мы отделились от метрополии США и Евросоюза. Теперь у нас нет: авиации, машиностроения, IT, автомобильной промышленности, фармацевтики и сферы развлечений. Это все мы оказывается получали из метрополий в обмен на нефть, газ и руду.

( Читать дальше )

📌 Норма о каналах (Channeling)

Применяя в своей работе технику построения каналов Эллиотта, а также не менее ценные трюки Кеннеди, я заметил следующую закономерность, которая, по моему опыту, имеет высокую прогностическую ценность: вершина волны ④ не выходит за нижнюю границу удвоенного канала, построенного по вершинам волн ①, ②, ③, тогда как средняя линия канала выступает в качестве минимально достижимой цели. Отслеживание данной нормы поможет вовремя сориентироваться — пересмотреть подсчёт или как минимум запастись альтернативным сценарием.

☝️Подробнее в нашей библиотеке по ссылке

( Читать дальше )

Первая часть статьи закончилась выводом, что существует принципиальная невозможность для большинства занять апостериори верную позицию (вовремя купить рост или продать падение). Также я утверждал в первой части, что основная тому причина — отсутствие у большинства игроков глубокого понимания механизмов ценообразования. Но представим на минуту, что вот вся эта «безграмотная» толпа вдруг прозрела, и стала все делать “правильно”. Поменяется ли ситуация в таком случае концептуально? Ни в коем случае, потому что теперь «грамотная» толпа снова составит большинство, и то, что она в своей массе станет делать, снова станет “неправильным”. И, значит, опять абсолютное большинство игроков буду обречены проигрывать...

Все тот же дотошный (в хорошем смысле) читатель Алексей не так давно спросил:

“Получается, что нужно делать всё наоборот: Входить против большинства (но как априори определить куда стоит большинство?) Пересиживать прибыль и резать убытки (как бы идти против устоявшейся человеческой психики) Как бы трейдеру нужно вывернуть себя наизнанку...)”

( Читать дальше )

Следующий вопрос задал читатель моего блога, Алексей:

Мы знаем, что цена актива движется или вверх, или вниз. Из это можно сделать вывод, что вероятность заработка, впрочем, как и убытка на рынке в одной сделке составляет 50 %. Такое соотношение на дистанции должно приводить к тому, что убытки и доходы сравняются между собой. Однако такого не происходит. На практике происходит обратное — 95% людей теряют свои депозиты на бирже. Как такое объяснить?

Мы знаем, что цена актива движется или вверх, или вниз. Из это можно сделать вывод, что вероятность заработка, впрочем, как и убытка на рынке в одной сделке составляет 50 %

Такой вывод можно было бы сделать, если вставить в данное рассуждение два звена, без которых одно из другого просто никак не следует.

Кроме того, в самом вопросе содержится противоречие: с одной стороны речь идет об одной сделке, вероятность выигрыша и проигрыша в которой (если пока не рассматривать упомянутые выше недостающие звенья в рассуждении) действительно равна 50%. С другой стороны, вывод делается о «дистанции», то есть о большой серии сделок.

( Читать дальше )

3D принтеры уже существуют их продают в розницу, но вот услуги 3D печати полости рта ещё нет, если зуб человек потеряет то можно создать точно такой же по 3D модели.
Мне кажется такая услуга должна быть уже сейчас во всех стоматологических клиниках, ну или снимки для 3D моделей делать надо начинать!

Есть еще несколько дней, чтобы придумать «волшебную пилюлю» Мосбирже



А почему бы не давать возможность выйти из него на ближайшей экспирации (ежедневно) по заявлению (по цене экспирации, т.е. Спота) ???

В чем была изначально идея этого инструмента (как разработчики ее донесли):
Нужен жестко привязанный к споту маржинальный инструмент для хеждирования валютных рисков без необходимости реальной копли продажи валюты на бирже.
И он должен был быть безконтанговым (ну оно должно было стремиться к нулю)
А в итоге выросло до нескольких рублей (было 10% как-то)

Мосбиржа сама пришла к решению — но довольно странному:



( Читать дальше )

Года четыре назад – проект o-s-a.net, а вместе с ним и наш замечательный терминал OsEngine – мог остановиться!

В то время я пребывал в депрессии, от долгих топтаний на месте. И мне пришла идея – УЙТИ В ИГРЫ! Делать приложения для телефона, для развлечения людей.

 

1)      Сколько времени у меня заняло, чтобы пройти первое собеседование?

2)      Как сложно научиться делать игры, если ты уже алготрейдишь на СиШарп?

3)      Почему проект OsEngine – продолжился тогда?

 

Ответы на эти и другие вопросы, в видео:

( Читать дальше )

Всем здравствуйте.

На текущий момент картина такая:

График H4. Рубль

На четырехчасовом видим завершение пятиволновой последовательности, опускаемся на H1 для проверки.

График H1. Рубль


( Читать дальше )

В предыдущем обзоре в середине апреля ситуация по паре доллар-рубль и индексу РТС была крайне необычная, что очень сильно затрудняло краткосрочное и даже среднесрочное прогнозирование. Давались основные возможные цели укрепления,  они выполнены, однако на данный момент подтверждения разворота нет.

Доллар-рубль

Был уровень 77, там не развернулись, пришли на 59 и даже опустились немного дальше. Нижняя граница диапазона волны (4) предыдущей степени находится на уровне 50-49 (отмечена черным прямоугольником), вполне вероятно перед началом роста эти отметки ещё будут протестированы. Теоретически есть 33, но такое развитие выглядит крайне маловероятным.

РТС

Продолжается волна (Е) в треугольнике ((В)), пока также нет сигналов к началу разворота, но также похоже, что вершина где-то близко.

( Читать дальше )