Третий день наблюдаю покупку-продажу  большого объема ES за 10 мин до открытия регуллярной сессии. Два предыдущих днях — в постах ниже. Тут сегодняшние события. 

Вот, как сегодня действовал этот учатник:

1. Поставил бид на 1242.50, не перевыставлял ордер в конец очереди





2. Переставил его выше на 1243.25, когда не взяли





3. Тут взяли (трейд и реакция рынка)
 


PS. Обратите внимание, как после разобранного огромного бида на последующих двух барах продолжаются покупки лимитными ордерами достаточно крупными сайзами.

Народ — попробовал видео записать — в коммент расскажите, о чём было бы интересно говорить в таком формате?


Видео микро-блог Д. Солодина from Traderplanet.ru on Vimeo.
Первая запись — тест оборудования ))

за вчерашний день успел потиково просмотреть 588 сделок. Тяжко, но волю и дисциплину заколяет. 

также этот post-trade analysis помогает лучше понять природу движений до-внутри-после сделок. ПОТИКОВО понять природу движений. это важно для всех будущих разработок на основе этого триггера входа в сделку.

и так:

588 сделок. 503 в плюс, 85 в минус. это с тейком в 60$. при увеличении тейка до 90$ я довел кол-во убыточных сделок до 95, чтобы сохранить достоверность тестов.

максимум 3 убыточных сделки подряд. win rate = 82%. 

вот и графики:



а вот со сделками по оси Х

( Читать дальше )

В связи с обсуждением приобретения майтрейдом 145х путов почитал топики и убедился, что грамотность в деле опционов у населения смартлаба чуть более, чем нулевая. Это неправильно, граждане. Вы упускаете кучу возможностей! Причём я говорю не о построении хитрозадых стратегий, всяких там спредлстренглов, а о самой банальной направленной покупке. Страшно? Тут надо кое-чего для себя уяснить.
Когда говорят об использовании капитала, очень любят говорить о рисках. Самое распространенное утверждение — «не рискуйте более чем 2% вашего капитала». На самом деле, если посмотреть, откуда растут ноги у этого совета, в чём его сермяга, то выясняется что? Что предполагается совершение большого количества сделок, при этом предполагается что большинство из них будут мимо кассы. Это не тот случай.
Поймите ещё одну вещь, что для достижения прибыли недостаточно просто ограничить риск. Надо ещё максимально эффективно использовать капитал. В чём тут разница у опционов и у базового актива, скажем фьючерса на иртс? Если фьючерс пошёл не в вашу сторону, то во всех случаях использования плеча наступает такой момент, когда ваше го исчерпано. Называется он маржинкол. В случае с маржируемым опционом тоже есть го, но оно составляет не 1/10, как на фьючерсе, а примерно равно стоимости (премии). Например, 150й декабрьский колл на закрытии стоит 9000 пунктов (1 пункт — 2 цента сша) т. е. Где-то 5580 рэ, а го по нему составляет 5537 рэ. Вы ни в коем случае (и в случае маржируемого опциона тоже) не можете потерять больше, чем уплаченная премия. т. е. Когда ваша отрицательная маржа дошла до значения премии, списание маржи просто напросто прекращается. Поэтому вы точно знаете, что никакой гэп и никакая статистика и никакой техсбой не вгонят вас в маржинкол. Когда опцион входит в деньги, премия изменяется почти в паритете с базовым активом, а когда он отдаляется от денег, степень этой корреляции уменьшается (это то, что называется дельтой. Если она равна 1 для колов или -1 для путов, опцион ходит один в один с базовым активом — на каждый пункт движения пункт премии). т. е. Мы имеем ассиметричное мощное плечо. Убытки (с определенного момента) сами себя режут, а прибыль сама себя умножает. Ессно, вносит поправки волатильность, но не столь они и критичны. Просто когда волатильность растёт, опцион дорожает и наоборот. Волатильность более важна для продавцов опционов и конструкторов хитрозадых комбинаций.


( Читать дальше )

Начну с того, что я ушел с фартлабика и перестал тут что либо даже каментить после некоторых моих мыслей в сторону «основателя» как тут говорят.
 
Ушел я к Виски, вот сюда --> whiskytrader.ru
мне нравится Виски Трейдер как человек и у него интересный подход к торговле
 
но я бы хотел написать про рынок, тезисно и кое где развернуто:
пост не про текущую ситуацию, а в целом (с картинками hand made :))


( Читать дальше )

Уникальная опционная стратегия применимая на любом рынке


 

Тестирую стратегии в Wealth Lab 4 и из под него же торгую в реальном времени (робот). 

Накопился опыт, готов поделиться.  

Задавайте вопросы с удовольствием отвечу.

Рекомендую смотреть через YouTube в хорошем качестве

Рекомендую смотреть через YouTube в хорошем качестве (необходимо нажать «Развернуть»).

Итак, завершилась эта чудесная неделя, когда наш рынок должен был слететь вниз, а вот и не слетел, мало того его еще к концу пятницы выкупили. То что в штатах творится, а именно худшая неделя дня благодарения, это уже всем понятно, а что творится у нас.

Из доступных индикаторов опционного рынка (а на декабрьскую серию открыты дофигища позиций) имеем
по коллам::

у юриков соотношение длинных\коротких позиций: 1,27
у физиков: 0,80

Соотношение позиций физ лиц. и юриков — 1,13 (!)
То есть физики открыли больше опционных позиций чем юр. лица по коллам, такое вроде впервые.

Юрики активнее стали продавать, но суммарно по объему физики побольше.

по путам:

( Читать дальше )