Каждый квартал вместе с анонсом изменений в индексе Мосбиржи (их разберу в следующей публикации) выходит скромная табличка «Дополнительные весовые коэффициенты LW»
fs.moex.com/f/21058/additional-weighting-factor-lw-2012.pdf -новая
fs.moex.com/f/20544/additional-weighting-factor-lw-2009.pdf — предыдущая 
Она несёт в себе информацию о доле акций, доступной к торгам на бирже. Табличка появилась после того как недружественных нерезидентов в российских акциях заморозили, и этот доп. коэффициент учитывается при расчете количества акций в свободном обращении для каждой из компаний.

2.7.2. Для всех Акций может применяться дополнительный весовой коэффициент LWi, который корректирует вес Акции в индексе. Данный коэффициент устанавливается с учетом рекомендаций Индексного комитета и может определяться следующим образом:
• Как отношение доли акций, находящихся на хранении в центральном депозитарии РФ (за исключением счетов типа «С»), от общего количества выпущенных акций, к Коэффициенту free-float.

( Читать дальше )

Учёные победили старение. Исследователи из США разработали препарат, который регенерирует клетки и замедляет старение в несколько раз за счёт удлинения теломерных участков стволовых клеток. Первые испытания препарата позволили излечить 12-летнюю овчарку от рака, а другой пожилой собаке вернули возможность ходить. Испытания на людях планируются уже в 2025 году. @bankrollo

Что всё? Стареть больше не будем, точнее замедлим его и будем жить до 200-300 лет и более? Если в это всё поверить, то понятно что это будет очень дорого и мир получит впервые существенный перекос в демографии такого рода, что богатые станут во всём мире жить дольше, если не произойдёт удешевления подобных процедур. В любом случае все хотели бы жить дольше, поэтому в полезности открытия никто думаю не сомневается.

Дорогая Эльвира Сапхизадовна! Возможно стоит перейти на публикацию курса доллара к рублю в другом соотношении! Дорогим гражданам всеравно плевать на курс и разбираться они не будут что там указано вобще)) но 60-70р будут радовать глаз!

В этой статье мы детально разбираемся: как на самом деле работает этот ваш SWIFT, каким образом россияне теряют огромные суммы денег в недрах зарубежных банков из-за неудачных переводов, и, самое главное, – что конкретно нужно делать, чтобы ваш перевод долетел куда надо в сухости и комфорте?


Мой соавтор по этой статье, Андрей Авраменко, собрал информацию о более чем 8000 межбанковских переводах и на личном опыте знает, каково это – когда SWIFT-перевод с твоими баксами безвозвратно захавал американский банк-корреспондент

Тайное знание о SWIFT, которое от вас скрывали

Систему SWIFT создали хитрые бельгийцы в 1973 году, ровно 50 лет назад. По-английски название системы созвучно со словом «быстрый» (на этом месте все, кто когда-либо отправлял зарубежные переводы Свифтом, скорее всего хрюкнули от смеха), но официально это аббревиатура для Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – «Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи».

( Читать дальше )

Теория на практике: прогноз ВВП за две минуты. Используем «денежный светофор» и «таблицу умножения ВВП».

Два шага

Вы потратите всего две минуты. Алгоритм простой, из двух шагов.

1. Взять среднегодовой темп роста реальной денежной массы (РДМ) из графика «денежный светофор».

2. Посмотреть в «таблице умножения ВВП», какой рост ВВП соответствует такому росту РДМ.

Всё! Вы обладатель прогноза ВВП, которые не уступает, а чаще превосходит по своей точности прогнозы Центробанка или правительства.

Разберём на примере

Выполним эти два шага на конкретных данных на 1 июня 2023 года.

Денежный светофор

График «денежный светофор» ежемесячно публикуется в этом блоге. Например, в этой публикации от 6 июня 2023 года: https://dzen.ru/a/ZH9gYE64fhKw0MM7?share_to=link

   

Нас интересует подпись в конце синей линии: +11,7%.

Первый шаг алгоритма выполнен.

Таблица умножения ВВП

Таблица умножения ВВП приведена в закреплённом сообщении блога в Дзен. Вот в этой публикации, которая так и называется «Таблица умножения ВВП».

( Читать дальше )

Недавно биржа начала трансляцию фандинга вечных фьючерсов в реальном времени в терминале SPECTRA и через шлюз Plaza II (ранее данные были только по итогу вечернего клиринга). Но до квика это обновление ещё не дошло.

Тем не менее, эти данные также доступны через ИИС Мосбиржи. C задержкой 15 минут, что не критично.

Фандинги всех 3 вечных фьючерсов в человекочитаемом формате можно посмотреть здесь:
https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities?securities=USDRUBF,EURRUBF,CNYRUBF&iss.meta=off&iss.only=marketdata&marketdata.columns=SECID,SWAPRATE

     Банкротство SVB выглядит как первый поворот в американских горках. Дефолта не будет, — говорил кто-то когда-то, вот и сейчас Байден уверяет, что краха финансовой системы США не будет. Твёрдо и чётко. 
     Ориентированный на ипотеки и стартапы банк Silicon Valley Bank, потерпел фиаско из-за своей безответной любви к длинным казначейским обязательствам США и ипотечным облигациям. Пока ключевая ставка была на низких уровнях, штаны держались, но за год она выросла до 4,75%:


( Читать дальше )

На фоне происходящих событий вокруг SVB, Silvergate и Signature, сегодня были остановлены торги акциями более чем 30 банков.
Часть падали скромно, ну как скромно, по 10-12%, а некоторые как например First Republican Bank, бабахнули красиво по -60-70% и лежали в нокауте.




И




( Читать дальше )

В пятницу топ-16 банк США по размеру активов с треском лопнул.

Silicon Valley Bank занимался финансированием стартапов, которые были очень популярны у инвесторов до недавнего времени.

Думаю, все помнят про бум IPO и фантастический рост акций технологического сектора, а также крипты?

Всё это происходило благодаря нулевым процентным ставкам в США и вертолётным деньгам, которые власти раздали населению, чтобы те хорошо пережили Covid-19.

За это время активы банка выросли в несколько раз и достигли отметки в 212 млрд $.

Банк размещал активы в долговые ценные бумаги с длинным сроком погашения.

Проблема таких бумаг заключается в том, что если процентные ставки растут, то они приносят «бумажный убыток».

Допустим, вы купили облигацию номиналом 1000 рублей.

При ключевой ставке в 2% тело облигации стоит 1000 рублей, но вот если ставка начинает расти до условных 4%, то тело облигации переоценивается вниз до того момента, пока доходность этой облигации к погашению не будет равна доходности ключевой ставки.

( Читать дальше )

Буквально вчера Павел Комаровский написал пост о том, что стало причиной обрушения одного из крупнейших региональных банков в США — Silicon Valley Bank.

Для ленивых: банк стал жертвой ситуации с экстремально низкой ключевой ставкой, установленной ФРС США во время Ковидогеддона и впоследствии резко пошедшей вверх после скачка инфляции. Эта редкая ситуация усугубилась тем, что финансами банка управляли какие-то жутко некомпетентные ребята, которые о термине «процентный риск» знали примерно столько же, сколько знает таксист, прослушавший неделю назад бесплатный курс повышения финансовой грамотности.

Скриншот с сайта Silicon Valley Bank. Главный административный директор банка до 2007 года был главным финансистом в Lehman Brothers. Для тех кто не в курсе, Леманы в то время построили дичайшую пирамиду из ипотечных облигаций, которая рухнула в 2008, спровоцировав мировой финансовый кризис, от которого мир оклемался только лет через пять (а по некоторым признакам, не оклемался до сих пор).

( Читать дальше )