Избранное трейдера Eugene Logunov

по

Крах Bankex: новые суды и долги

Очередные новости про скам-прожект Bankex. АО «Деловой квартал» (владельцы офисного центра ну ул. Фрунзе, где ошивался до недавнего времени Bankex) подало в суд на ООО «Инженер-сервис» (юрлицо, возникшее вместо ООО «БКХ Лабс», которое было головным для Банкекса). Суть претензий: Банкекс прилично должен по аренде — Хмель и Долгов кинули даже тех, кто им сдавал офис. Проще перечислить, наверное, тех, кого эта скам-парочка не кинула.

"… О взыскании 8874814 руб. 57 коп. восстановления обеспечительного платежа, 4474551 руб. 23 коп. долга по аренде, 147710 руб. 83 коп. доплаты обеспечительного платежа, 78348 руб. 39 коп. долга за оказание услуг по договору от 05.04.2018 № ДК-9-2018-СТДА..." (см. документ)

И еще открыто 3 исполнительных производства против Bankex на сумму 10+ млн. рублей.

Мне просто уже интересно, как Хмель до сих пор ухитряется на радостных щщах рассказывать азиатским инвесторам про будущее несбыточное величие их скам-недостартапа?


Хроники раскоряки. Хеджирование портфеля короткими фьючерсами. Пролог.

Краткое вступление.

Я-долгосрочник и ни разу не трейдер.

На этом вступление закончено.

Опробовав и включив в свой рацион фьючерс на покупку (о майне лав НЛМК!) для фиксации интересной точки входа в актив решил попробовать (к чему сподвигли комментарии уважаемых коллег на смартлабе) продажи фьючерса для фиксинга цены портфеля.

Чего-то эпичного и грандиозного не обещаю, ибо на текущий момент придерживаюсь точки зрения уважаемого и авторитетного долгосрочника Ильшата Юмагулова ( да прибудет с ним успех в инвестициях), что это чистой воды раскоряка, причём за свои же деньги. Однако почему бы не попробовать?

Пока теория выглядит так ( далее 100% копипаст):
Хеджирование фьючерсными контрактами на примерах

 

Хеджирование фьючерсными контрактами подразумевает одновременное проведение противоположных операций на спотовом и на срочном рынке, целью которых является страхование от изменения стоимости актива в невыгодную для инвестора сторону.



( Читать дальше )

Мои опционные тараканы.

Решил для себя сделать оценку популяции этих милых насекомых. Но, возможно, такая занятная семейка кому то еще пригодится?))
Таракан первый. 
Никогда не сидеть подолгу в продаже волатильности. Не верить даже уважаемым людям, что iv>>rv почти всегда, хватать достойные хлебные крошки быстро и решительно, затем не менее решительно ховаться под плинтус.
Таракан второй.
Ежели в продажу волатильности все-таки занесло, не заниматься «защитой краев» и прочими интеллектуальными игрищами, а постоянно с максимально разумной частотой рехеджить позицию. Все мысли о возвратности цены, возвратности волатильности и возвратности денег отложить. Потом, под плинтусом в уюте и безопасности успеем их просмаковать.
Таракан третий.
Не бояться покупать волатильность. Купив же оную, не торопиться с рехеджем. Частый рехедж убивает прелести длинной гаммы с надежностью и неотвратимостью хозяйского тапка.
Таракан четвертый.
Ничего не любить. Не любить ни купленную волатильность, ни проданную, ни меднокрылых кондоров, ни ядовитых змей, ни прочую конструктивную геометрию. Любить только себя сидя под плинтусом.
Таракан пятый.
… убежал. Пятница, знаете-ли, у всех свои дела. Но, при необходимости, поищем))


Эффект при включении/исключении акции в/из S&P 500

Недавно наткнулся на статью 2001-ого года Make a Bundle on the S&P's Rejects, где утверждался что компании исключенные из индекса в 2000-ом году не по причине слияния или банкротств, в среднем выросли на 44.5%, а компании добавленные в индекс упали в среднем на 15.5%. Предлагался поддержать портфель акций исключенные из индекса S&P 500, с удержанием акции до одного года.

Немного поинтересовался и нашел некоторые исследования по теме.

В исследовании The Price Response to S&P 500 Index Additions and Deletions (2004) нашли что есть перманентный положительный эффект от добавления акции в индекс, нет негативного эффекта на цену акции от исключенния его из индекса.

Такой же вывод сделали в исследовании Regression Discontinuity and the Price Effects of Stock Market Indexing проводимое в 2013-ом году.

А в исследовании Is There an S&P 500 Index Effect? (2013) утверждается что после и непосредственно перед включением в индекс акции положительный эффект наблюдается, но она временная.



( Читать дальше )

Кому улыбается волатильность?

Волатильность, как хороший продавец — всегда улыбается своему покупателю. Шутка с долей шутки.


Предположим, что в качестве фундаментального сигнала (событийный ряд) у нас выступает некоторая случайная величина, обладающая следующими «катастрофическими» свойствами:

1. Существует некоторая средняя мощность событий во времени.
2. Если не произошло малого события, то, вероятно, произойдет большое, если не произошло большого, то, вероятно, произойдёт катастрофическое, если не произошло катастрофического — произойдёт ещё более катастрофическое.  Как при землетрясениях и лавинах.
3. Сила события не зависит от уже произошедшей силы события (невозможность скальпинга), то есть отсутствуют ограничения и эффекты памяти для последующего роста мощности события, а  функция плотности распределения моментальной мощности в каждой своей точке имеет самоподобную природу. 



Кому улыбается волатильность?



( Читать дальше )

Option-lab вернулся! Встречайте! с возможностью торговли на 50-ти мировых биржах!!

Всем привет!
Не прошло и месяца с момента отключения наших серверов специалистами ITICapital, а терминал Option-lab уже доступен всем опционным трейдерам и не просто доступен, а доступны ВСЕ БИРЖИ! Более 95 тысяч торговых инструментов из которых более 83 тысяч опционов!!
Наша команда разработчиков LAFT не теряла времени и уникальный терминал Option-lab перешел на новый уровень! ✌️✌️
Теперь в Option-lab можно создавать стратегии и торговать опционы и фьючерсы всех мировых бирж включая самые популярные CME, CBOT, CBOE, COMEX, ICE, NYMEX и конечно родной Мосбиржи!
И самое приятное: терминал Option-lab предоставляется совершенно БЕСПЛАТНО!

Запись вебинара о новых возможностях Option-lab


Крипта как отмывка наркоденег и причем тут Виталик Бутерин

CryptoMedication добрался до Виталика Бутерина. ВЫНОСИ СВЯТЫХ!

Итак, в чем расклад. Деконструкция по фактам от известного американского криптокритика:
1) Уильям Куигли, Джонатан Янтис и Брок Пирс имели отношение к Sunlot Holdings. Эта контора пыталась купить MtGox в 2014-м. А кое-кто Gox таки купил и поглотил — и на обломках криптосамовластья выросла биржа Kraken. У которой была общая техничка с Битфинексом и известной пирамидой QuadrigaCX. Ну и крипта, утекшая с Квадриги потом всплыла на Финике и Кракене (как неожиданно).
2) Все трое персонажей являются основателями Tether. Tether при этом фактически является детищем криптобиржи Bitfinex.
3) Брок Пирс основал проект MasterCoin (позже переименован в Omni). Главными инвесторами в проект по неожиданному совпадению оказались его партнеры по Tether – Куигли и Янтис.

( Читать дальше )

Опционное-нестандартное

Опционное-нестандартное

Знаете ли вы, что происходит с опционами на акции, когда происходит корпоративное событие типа слияния/поглощения/выделения организации?

Рассмотрим происходящее с опционами на Maxwell Technologies (старый тикер — MXWL), которая недавно была куплена Tesla Inc (TSLA).

Вкратце, условия сделки были таковы:
— Оплата производится акциями TSLA;
— Остатки акций MXWL, которых недостаточно чтобы обменять на целое кол-во акций TSLA, выкупаются за кэш;
— Акции MXWL обмениваются на акции TSLA исходя из оценки стоимости MXWL $4.75 за акцию;
— Если стоимость акций TSLA падает ниже $245.90 за акцию — коэффициент обмена фиксируется на уровне 0.0193 акции TSLA за акцию MXWL;
— Стоимость акций TSLA оценивается исходя из среднего дневного VWAP на NASDAQ за 5 торговых дней, предшествующих дате окончания предложения о выкупе за вычетом двух торговых дней.

Таким образом, в зависимости от стоимости акций TSLA, акции MXWL оценивались следующим образом:

( Читать дальше )

О лохах и околорынке, или откуда неадекватные требования по доходностям у людей.

На смартлабе не так давно была статья «Лох как заказчик «околорынка» https://smart-lab.ru/blog/539725.php   и «Лох на бирже: как он устроен» https://smart-lab.ru/blog/539955.php .  В этих статьях автор описывает случай, который с ним произошел и  делает выводы, которые мне очень близки. Александр Горчаков, в своих комментариях под первой статьёй, достаточно четко  всё объясняет про адекватных и неадекватных клиентов. Я общался с многими людьми и хочу немного расширить описание как адекватных, так и неадекватных людей. 

Оптимизм – главный враг.  

  Большинство  людей живут  в своей вселенной,  они  мечтатели, всем нужен позитив, надежда и т.д.,  без этого очень сложно существовать, то, что в массе своей это самообман и прожектерство — люди предпочитают не думать. 
  Возьмем эксперимент,  который начал американский психолог  Льюис Термен в  1921 году, а заканчивали  другие ученые из Стэнфорда  уже в наше время.   Один из самых длительных экспериментов в истории психологии.  Исследование очень интересное и во многом сенсационное, вкратце это исследование о продолжительности жизни людей в зависимости от различных факторов, кому нужно  может загуглить.  Книга «The Longevity Project» автор Ховард Фридман и Мартин Лесли.
  Меня интересует только та часть, в которой описана зависимость продолжительности жизни от уровня оптимизма человека, я несколько раз когда-то слышал мимоходом такую фразу, актуальную на просторах нашей страны, где от сумы и от тюрьмы не зарекаются, что «пессимисты в лагере выживают лучше оптимистов». Для меня это было удивительно, а как же вера в лучшее будущее и т.д. Потом  я наткнулся на этот эксперимент.  Как оказалось,  ярые оптимисты живут  меньше всех, в первую очередь за счет своей самонадеянности, веры в удачу, а также отсутствию плана, а вот дольше всех живут те, у кого есть план, подходят ко всему рационально, не полагаются на удачу, осторожны. Безудержный энтузиазм оптимистов  бесспорно является двигателем прогресса, но для них самих  это движение нечасто  даёт какие-то материальные плоды. 
  Биржа, всецело это подтверждает, человек может быть удачливым, периодически срывать куш, но рано или поздно, такой человек проиграет всё. Другой неудачлив, но осторожен и действует в соответствии с планом, такой человек, при прочих равных, рано или поздно добьётся своего, главное быть здоровым и избегать несчастных случаев)))



( Читать дальше )

Тесла, компанию роняют под откуп.

Здравствуйте, коллеги!

О том что у Tesla Inc. ситуация мягко говоря не очень говорилось многими. Долги, бегут сотрудники с топовых должностей, компания режет косты.

Акции валятся и пробили уровень поддержки НР 272 и сейчас тестируют поддержку в районе другого значимого уровня т.4 (об свойствах этих уровней было рассказано в «Школе искусств», материалы доступны на нашем сайте) 194:

Месячный план (график построенный по ценам закрытия) Модель расширения от начала тренда:
Expansion Model, Модель расширения, Тесла, Tesla

Цена облигаций c погашением в 2025 году ISIN: USU8810LAA18 катится по наклонной с момента выпуска: 
Есть желающие купить облиги с таким дисконтом? :

Тесла, компанию роняют под откуп.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Tesla

....все тэги
UPDONW