Активный Инвестор, покупка наличной валюту с трчки зрения платёжного баланса это вывод зарубеж
Покупка на бирже валюты, с последуюшим сьемом налом, аналогично...
Сколько кто сайчас крупный оператор наличной валюты??
Заубер 18-22 млрд руб
Бкс- 8-25 млрд
Открытие 20-40 млрд
Вот вам еще ярд грина оттока

bozon, Если б тэту тоже через гамму расписали — вместо диффура в частных производных получилось бы квадратное уравнение относительно implied vol:

anon, Вообще, там о трёх (!) разных волатильностях речь идёт:

IV центральных страйков Si и RTS связаны примерно таким соотношением. Я на этом года 3 назад играл. Только замучаешься ждать, когда расхождения сойдутся. В день экспирации не пробовал, без того возможностей много.

Исполняется автоматически. Только получите базовый актив, а не деньги, если опцион не квартальный.

Есть одна проблема. Фьючерс на акции хоть и является поставочным, но большинство брокеров этого не делают, а принудительно закрывают его до экспирации или в день экспирации.
Точно нет поставки у ПСБ и ВТБ
Соответственно проданный опцион принудительно закроют чтобы получить фьючерс, а потом принудительно закроют фьючерс

Старый бес, хорошо. Берем тэту и гамму на каком-то страйке, из формул выше получаем: тэта/гамма = 0.5 * (S * sigma)^2. Это практически идентично уравнению баланса Курбаковского. Осталось понять, что такое sigma?

Мое имхо, что sigma — это мгновенная вола БА (именно она фигурировала при при выводе формулы у Курбаковского), а не IV на страйке. Поэтому, если поделить суммарную тэту позы на ее суммарную гамму, то получим не суммарную IV позиции, а волу БА, при которой поза будет в нуле (будет баланс гаммы и тэты, они будут уравновешивать друг друга). Поэтому обозвал такую сигму (соответствующим образом нормированную) — балансовой волой (BV).

Кирилл Браулов, гамма: 

тэта: 

Поделили одно на другое — вытащили сигму. В случае одного страйка — просто волатильность на страйке имеем. Я про это

bozon , не по времени, а по шагу цены посмотри. там бывает интересно

Кирилл Браулов, Котирую везде, где вижу отклонения. Главное справиться с собственной жадностью и не допустить перекоса по веге, иначе вынесут. Потому и сравнивал это с ходьбой по канату

Кирилл Браулов, да, только котированием. На календаре страшно

KarL$oH, Привет! Надеюсь, никого еще не вынесли. Не отрываясь от экранов излагаю свою тактику. Торгую только РТС, на остальное просто не успеваю смотреть. Прогноз цены РТС не делал никогда. Всегда занимался прогнозом волатильности (IV против RV). Сейчас даже это невозможно, БА,RV,IV живут сами по себе. В моменте IV недельной и месячной серий — 124/80, это дурдом. Биржа очень криво считает теор.цены, но многие по ним выставляют заявки, я просто их собираю. Робот неполноценный, может делать ДХ и котировать не больше двух опционов, поэтому много приходится делать руками. Как следствие-большую часть прибыли упускаю, на Si просто Клондайк, но это мимо меня. Это все, удачи всем
PS Умный человек вчера сказал, что после исполнения квартальных опционов SP500 эпидемия короновируса пойдет на убыль

Сконструировано на недельках в конце прошлой недели что-то подобное, посмотреть как себя ведет. Профиль на сейчас:


Профиль приподняло, раньше сидел ниже, наверное вола припала. Все позиции виртуальные, смоделировано по теор. цене.
Как этим управлять — понятия не имею )

KarL$oH, 

зацените, утром до открытия я стояла вот так (ГО 33 тысячи суммарно):





И с открытия парой сделок получилось вот так, ГО стало 23 000, гамма-плюс, в этой позе ушла моя жаба на выходные, вместо того, чтобы покрыться. В надежде на отскок и проторговку диапазона 133-140. Если ошибусь — ну риски ограничены.



Правда к вечеру это художество съехало чуток вниз. 

Это я мотивирую Вас продолжать чтение! И немножко за нейтральные позы )

На мелких суммах ваш подход наверное прокатит.
Но, ДЦ — по определени. это иностранная финансовая организация и у Вас есть там счет.
Если по нему оборот более 600 тыс в год и он в ФАТКе то выписку по идее предоставлять не нужно.
А вот во всех других случаях вам требуется ежегодно информировать и движениях, пополнениях и списаниях по иностранным счетам.
А тут уже может сработать персональный подход ИФНС.....
У меня один знакомый купил и продал за 2.5 года (2014-2017) иностранной валюты примерно на 1.2 млрд руб… в нале....
так Его не то что ИФНС, там ЦБ, РФМ, и 2 отдела УБЭПа проверяли по каждой сделке с выемкой камер в обменках...
В итоге никак не наказали, но запретили банкам ему валюту продавать по 115фз....
ВОт что-то подобное может быть и у трейдера с ДЦ

И да, если у вас комбинация, которая после экспирации дает Вам прибыль, но обеспечения на поставку БА вам может не хватить, вас могут закрыть за 3 дня до окончания срока опционов и не допустить на экспирацию. Также это может произойти при резком росте волатильности и маленьком счете

KarL$oH, я бы с радостью, но домомучительница запрещает мне играть в опционы пока я не сделаю уроки

Подгонка — она и есть подгонка. Вопрос в том, она приукрашивает хорошее, или надевает золотой фантик на кусок навоза. Бывает и так, и эдак.