Избранные комментарии трейдера Eugene Logunov

по

Активный Инвестор, покупка наличной валюту с трчки зрения платёжного баланса это вывод зарубеж
Покупка на бирже валюты, с последуюшим сьемом налом, аналогично...
Сколько кто сайчас крупный оператор наличной валюты??
Заубер 18-22 млрд руб
Бкс- 8-25 млрд
Открытие 20-40 млрд
Вот вам еще ярд грина оттока
avatar
  • 03 октября 2020, 15:50
  • Еще
bozon, Если б тэту тоже через гамму расписали — вместо диффура в частных производных получилось бы квадратное уравнение относительно implied vol:
avatar
  • 26 августа 2020, 16:07
  • Еще
anon, Вообще, там о трёх (!) разных волатильностях речь идёт:



avatar
  • 26 августа 2020, 15:35
  • Еще

Лара Крофт, зачем «внебиржевые»? Обычные биржевые опционы на ФОРТС. По требованию держателя опционов Биржа раскидывает весь исполняемый объём на случайных продавцов (например, при исполнении 100 лотов не один бедняга получает поставку на 100 фьючерсов и маржин-колл впридачу, а 100 везунчиков получают по одному фьючерсу).


Нас (покупателей) эти подробности не волнуют. Поскольку для каждого покупателя опционов обязательно есть какой-то продавец, то даже если все покупатели потребуют исполнения своих опционов одновременно, то обязательно найдутся те продавцы, которые будут исполнять эти требования.

 

И хотя это действительно будет эпичный удар под дых, но вероятность такого сговора всё же исчезающе мала. Опыть же про неё скорее всего станет известно заранее. ;-)

avatar
  • 11 мая 2020, 18:32
  • Еще
IV центральных страйков Si и RTS связаны примерно таким соотношением. Я на этом года 3 назад играл. Только замучаешься ждать, когда расхождения сойдутся. В день экспирации не пробовал, без того возможностей много.




avatar
  • 17 апреля 2020, 18:23
  • Еще
Исполняется автоматически. Только получите базовый актив, а не деньги, если опцион не квартальный.
avatar
  • 07 апреля 2020, 11:38
  • Еще
Есть одна проблема. Фьючерс на акции хоть и является поставочным, но большинство брокеров этого не делают, а принудительно закрывают его до экспирации или в день экспирации.
Точно нет поставки у ПСБ и ВТБ
Соответственно проданный опцион принудительно закроют чтобы получить фьючерс, а потом принудительно закроют фьючерс
avatar
  • 03 апреля 2020, 10:36
  • Еще
Старый бес, хорошо. Берем тэту и гамму на каком-то страйке, из формул выше получаем: тэта/гамма = 0.5 * (S * sigma)^2. Это практически идентично уравнению баланса Курбаковского. Осталось понять, что такое sigma?

Мое имхо, что sigma — это мгновенная вола БА (именно она фигурировала при при выводе формулы у Курбаковского), а не IV на страйке. Поэтому, если поделить суммарную тэту позы на ее суммарную гамму, то получим не суммарную IV позиции, а волу БА, при которой поза будет в нуле (будет баланс гаммы и тэты, они будут уравновешивать друг друга). Поэтому обозвал такую сигму (соответствующим образом нормированную) — балансовой волой (BV).
avatar
  • 30 марта 2020, 16:49
  • Еще
Кирилл Браулов, гамма: 

тэта: 

Поделили одно на другое — вытащили сигму. В случае одного страйка — просто волатильность на страйке имеем. Я про это
avatar
  • 30 марта 2020, 15:25
  • Еще
bozon , не по времени, а по шагу цены посмотри. там бывает интересно
avatar
  • 22 марта 2020, 11:11
  • Еще
Кирилл Браулов, Котирую везде, где вижу отклонения. Главное справиться с собственной жадностью и не допустить перекоса по веге, иначе вынесут. Потому и сравнивал это с ходьбой по канату
avatar
  • 20 марта 2020, 12:23
  • Еще
Кирилл Браулов, да, только котированием. На календаре страшно
avatar
  • 20 марта 2020, 12:17
  • Еще
KarL$oH, Привет! Надеюсь, никого еще не вынесли. Не отрываясь от экранов излагаю свою тактику. Торгую только РТС, на остальное просто не успеваю смотреть. Прогноз цены РТС не делал никогда. Всегда занимался прогнозом волатильности (IV против RV). Сейчас даже это невозможно, БА,RV,IV живут сами по себе. В моменте IV недельной и месячной серий — 124/80, это дурдом. Биржа очень криво считает теор.цены, но многие по ним выставляют заявки, я просто их собираю. Робот неполноценный, может делать ДХ и котировать не больше двух опционов, поэтому много приходится делать руками. Как следствие-большую часть прибыли упускаю, на Si просто Клондайк, но это мимо меня. Это все, удачи всем
PS Умный человек вчера сказал, что после исполнения квартальных опционов SP500 эпидемия короновируса пойдет на убыль
avatar
  • 20 марта 2020, 11:46
  • Еще
Сконструировано на недельках в конце прошлой недели что-то подобное, посмотреть как себя ведет. Профиль на сейчас:


Профиль приподняло, раньше сидел ниже, наверное вола припала. Все позиции виртуальные, смоделировано по теор. цене.
Как этим управлять — понятия не имею )
avatar
  • 03 марта 2020, 22:03
  • Еще
KarL$oH, 

зацените, утром до открытия я стояла вот так (ГО 33 тысячи суммарно):





И с открытия парой сделок получилось вот так, ГО стало 23 000, гамма-плюс, в этой позе ушла моя жаба на выходные, вместо того, чтобы покрыться. В надежде на отскок и проторговку диапазона 133-140. Если ошибусь — ну риски ограничены.



Правда к вечеру это художество съехало чуток вниз. 

Это я мотивирую Вас продолжать чтение! И немножко за нейтральные позы )
avatar
  • 29 февраля 2020, 21:51
  • Еще
На мелких суммах ваш подход наверное прокатит.
Но, ДЦ — по определени. это иностранная финансовая организация и у Вас есть там счет.
Если по нему оборот более 600 тыс в год и он в ФАТКе то выписку по идее предоставлять не нужно.
А вот во всех других случаях вам требуется ежегодно информировать и движениях, пополнениях и списаниях по иностранным счетам.
А тут уже может сработать персональный подход ИФНС.....
У меня один знакомый купил и продал за 2.5 года (2014-2017) иностранной валюты примерно на 1.2 млрд руб… в нале....
так Его не то что ИФНС, там ЦБ, РФМ, и 2 отдела УБЭПа проверяли по каждой сделке с выемкой камер в обменках...
В итоге никак не наказали, но запретили банкам ему валюту продавать по 115фз....
ВОт что-то подобное может быть и у трейдера с ДЦ
avatar
  • 26 февраля 2020, 14:57
  • Еще
И да, если у вас комбинация, которая после экспирации дает Вам прибыль, но обеспечения на поставку БА вам может не хватить, вас могут закрыть за 3 дня до окончания срока опционов и не допустить на экспирацию. Также это может произойти при резком росте волатильности и маленьком счете
avatar
  • 10 февраля 2020, 19:25
  • Еще
KarL$oH, я бы с радостью, но домомучительница запрещает мне играть в опционы пока я не сделаю уроки
avatar
  • 07 февраля 2020, 18:54
  • Еще
Подгонка — она и есть подгонка. Вопрос в том, она приукрашивает хорошее, или надевает золотой фантик на кусок навоза. Бывает и так, и эдак.
avatar
  • 07 февраля 2020, 16:08
  • Еще
....все тэги
UPDONW