Избранные комментарии трейдера Eugene Logunov

по

Еще немного бэктестеров:

Quantstrat
Довольно древний, очень много возможностей. Есть оптимизатор. Кушает бары, тики. Страты нужно писать R.
github.com/braverock/quantstrat


QuantTools

Очень быстрый. Кушает бары, тики, бидаски. Есть оптимизатор. Исполнение через R, логика страт на С++
quanttools.bitbucket.io/


Arms22/backtest

Довольно быстрый. Кушает бары, тики. В оптимизаторе можно выбирать, что именно будем оптимизировать и за какое количество итераций. Графики пока не рисует, но можно и самому написать. Python.
github.com/arms22/backtest

avatar

r0man

Вот бери https://tickstory.com  и пользуйся.Наверно самое лучшее из бесплатных данных по истории.Заодно хочу поблагодарить этого человека со Смарт-Лаб за ссылку, ник не помню его.Там коньешно не все фьючерсы, к тому же надо долго скачивать и подвязывать к МТ-4,5 и EXCEL.
avatar

Вельвет

Играться можно в облаке, ничего устанавливать не потребуется
colab.research.google.com
пример

avatar

Владимир М.

Вроде направление сделки определяется типом заявки инициатора сделки.
А инициатор сделки будет тот, у кого выше(больше) номер заявки. Если в структуре qsds уже есть две заявки, что свелись в сделку, то зачем такой сложный код городить?

avatar

r0man

alfatest, и я о том же: если ММ условно хотел бы увидеть низкую эрви сегодня. И тут выходит новость. Будет ли он стоять насмерть? Нет. Но если он не стоит насмерть, значит эрви будет выше, чем «запланировано».

 

Но если нет жесткого регулирования — стоит ли говорить о существовании Великого и Всемогущего? Или все же мы имеем столкновение примерно равносильных воздействий, которые в итоге упнут рынок достаточно хаотическим образом?

avatar

ch5oh

Так у них уже порвано очко, они проще психологически просади переживают.
А когда твоя попка девственна  тяжко поначалу принимать в себя огромный черный фьюч.
avatar

ANTI_Finsov

Aphelion, Я совершенно точно никак ее не использую и всех отговариваю. Исторически так сложились обстоятельства, что ее приходится рисовать. Иначе люди не поймут.

 

Рынок редеет не из-за отсутствия или присутсвия опорной цены. Рынок редеет потому, что стоят конские комиссии и чудовищные ограничения технические. Тот же флуд-контроль: 30 заявок в секунду. Мама-дорогая! Котировать опционы широким фронтом уже невозможно.

 

Сделали специальный торговый контур без предвариетльной проверки ГО (IQS). Казалось бы — котируй на здоровье. Но нет!!! Нет же твари сделали там тот же самый лимит в 30 транзакций! Уффф!.. Насколько надо с головой не дружить, чтобы делать контур для котирования — и в нем оставлять те же самые ограничения, которые не дают котировать на основном рынке!!!

avatar

ch5oh

В Москве например круглосуточный обменник на мичуринском, курс + 50 коп от. Биржи. сумма любая. Паспорт не нужен
avatar

Alexandro

Анастасия К, 
То есть ваш труд как финансиста не стоит того, чтобы вкладывать туда свои деньги. Любопытно.

Не передергивайте. На своем счету свои модели я торгую. Но отдавать свои деньги безвестной шаражке — это большой кредитный риск на задницу. Свои деньги я и в Сбербанке-то храню только совсем мелочь, чтобы не больно было потерять, а тут отдавать их незнамо кому — это вообще идиотизм. Это раз. Второе — у вас какое-то примитивное представление как работают крупные финансовые конторы. На предыдущем месте мне сказали: «будешь шортить опционы, садись разрабатывай систему». На мои заверения о том, что рано или поздно это будет все равно слив и потеря счета, и свои деньги я бы туда ни за что не вложил — мне было сказано не умничать и работать. Систему сделал, вроде еще пока даже зарабатывает. Но с какого перепугу я должен вкладывать туда свои деньги?
Когда был рэнкинг мосбиржи и другие публикации, там был лонг Си.

Рэнкинг МосБиржи был про рублевые стратегии. Стратегия по приведенной вами ссылке (NC* что-то там) — долларовая, торгует инструментами вне российского рынка, ее вообще по законодательству до прошлого года нельзя было торговать на клиентские деньги в российской юрисдикции!
Это, кстати, к вопросу, что чуваки по ссылке, которую вы дали — скорее всего врут, когда говорят, что их обманули и угнали деньги в офшор. Потому что без угона денег в офшор на них не могли торговать в российской юрисдикции международными фьючерсами. Это еще один жирный пункт, почему вся история со стороны истцов выглядит тухло и почему за 5 лет из правоохранителей никто не возбудился — там походу заврались все, клиенты не в последнюю очередь, и следаки в этом говне копаться не хотят.

Вы ничего не понимаете в том, о чем пишете. Че-то с банкротством банков все совсем не так, как с Калви.

Да уж вы-то понимаете. С банкротством банков не так, потому что банкиры успевают сматываться в Лондон, который не выдает, и рассказывать там, как кровавый режим отжал у них бизнес. Кого успевают схватить — еще как садят.

Это вы так и не смогли прочитать, что же там случилось в 91 году, слово «гиперинфляция», наверно, только в гугле видели. 

Опять какой-то отмаз невпопад. Приходите вы в банк, а вам говорят: «Деньги вам не отдадим, ибо (гипер)инфляция». И вы, такая довольная, оттуда уходите. Так? Найдите мне еще 1000 клиентов с таким же интеллектом — я специально для них свой банк открою))

А чего ж эти «говорящие головы» все на руководящих должностях да на хорошей зарплате.

Потому что сейлзы, которые привлекают клиентов — самые высокооплачиваемые сотрудники в любом банке/финансовой компании. А вы не знали? Открываю глаза.

Лучше скажите, что делать потерявшим деньги на структурных нотах Траста. Или бизнесу, потерявшему деньги на банкротствах банков.

Ничего, это реализовавшийся кредитный риск. Если не нравится — пусть хранят деньги в вашем любимом Сбербанке, вы же верите в его надежность. Зачем было гнаться за лишней парой процентов и отдавать деньги всяким шарагам? В России от силы пяток бынков, у которых можно что-то хранить с высокими, но приемлемыми рисками, и траст в их список никак никогда не входил. В общем, жадность фраеров сгубила.

Много лет вкладчик. Мне не надо вешать лапшу на уши про банки, якобы незаконно удерживающие крупные суммы без оснований.

И я много лет вкладчик. И мне не надо вешать лапшу, рассказывая, какие наши банки белые и пушистые (как же так, вы же буквально в п. 4 их засрали, что они всех обобрали?) Регулярно какие-нибудь мудаки (особенно из альфа-жидобанка) требуют при выдаче вклада принести им документы, подтверждающие, что я не террорист. Причем при суммах вклада, составляющих 3 зарплаты, мать вашу! Ну конечно, террористов они ловят, давайте мне расскажите.
avatar

MadQuant

Vladimir Belashov, для срочки самая быстра связка это твайм + фаст. По твайму транзакции делать, по фасту дату получать. При такой связке полюбасу придется подключать плазу, чтобы получать данные о лимитах по счету.

Либо если напряжно, можно просто плазу сделать, там и транзакции и данные и лимиты, просто помедленней все. По плазе у них есть примеры на ftp, но в основном придется самому все делать
avatar

Андрей К

не. уже не интересно.  записался ты слишком. многа букав, а толку ноль.
начинать свои рассказы нужно со слов: пацаны, я сделал на маркете миллионы баксов. и вот шо я вам скажу...
ну и дальше по тексту. а твои мыльные оперы читать неинтересно. ты обычный математик или около того. статистун, так сказать. короче, хватит лапшу вешать. пиши про баб, путина, политоту, фрс, на худой конец про свой портфельчик с дивами. короче будь как все. тут тебе не кружок математики. тут люди деньги делают на бирже. смекаешь куда попал?
ну всё. аривидерчи.
avatar

Kapeks

Во время Великой Отечественной, для немцев было страшной головной болью партизанское движение со стороны русских. Партизаны действовали внезапно и так же внезапно прятались в непроходимых чащах лесов и на болотах. Биржа с партизанами, а это мелкие трейдеры-одиночки, которые крайне опасны и непредсказуемы, борется вводя понятие «Особо охраняемый частный инвестор»   Но партизаннен не лыком шиты, постоянно приспосабливаются, урвав денег на пакет продуктов быстро исчезают и так каждый день. Если таких партизан десятки тысяч, то это проблема для Биржи. Понятие квалифицированный инвестор, счёт не менее 400 тыс. руб., попытки всячески ограничить проникновение голодных партизан на срочный рынок, всё для потравы финансовых партизан.
SergeyJu, ликвидные фьючи на америке. чаще всего CME. На коммодах(это графики на одном из них) работает, в среднем, лучше.
avatar

dip

Дмитрий Новиков , вот так ты меня ногами центрального стрэддла лягнул, что посчитал я таки где они стоят по честному)) При малых sigma*sgrt(t)  на расстоянии корень(2/пи)*сигма от центра. Это примерно 0,8*сигма.  При больших — Уже. Получается довольно существенная поправка к твоим рассуждениям
mav1984, да фиг с ней с тетой, оставайся)) Ситуация на самом деле очень простая. Дмитрий в топике предлагает купить «дорогие» по волатильности путы слева и продать относительно »дешевый» центр. Очевидно, что при вега ноль позиции получим одновременно и гамма и тета минус. Это совсем не то, что зигзагом принятом называть, а ровно наоборот. Это позиция вечного страдальца, но иногда оно стреляет, и очень мощно. И тогда всех белок-зайцев и прочих хомячков рвет в клочья. Пример — лето 11го, март 14го и тп
SellBuySell, 400/500 в базе, без реалтайм котировок
avatar

billikid

zaza, насколько помню он просто хотел сидеть в проданном стренгле, но на большой сайз, так как все-таки «ЛЧИ обязывает». по его поведению сразу стало ясно, что четкого плана нет и начнется суета, которая почти гарантировано приведет к убыткам. но в первый момент у него как-бы «получилось» и формальная переоценка давала плюс.вот человек и потерял контроль — это проблема самокотирования — если ты крупный игрок, то по сути даже свои неправильные решения ты подтверждаешь своими же неправильными котировками. но таких ловкачей как гном не введешь в заблуждение левыми котировками :-)
после такого даже страшно заявку выставлять. в стакане вообще живые люди есть?
avatar

Prowler

Хорошая статья! Про время до экспы: в журнале fomag читал статью разработчиков RTSVX, так вот они используют и календарное и рабочее время для расчетов. по поводу хеджирования по портфельной улыбке: не все так однозначно, эмпирические данные показывают что например если хеджировать проданные по IV, то получится большой разброс P/L, но хороший коэф шарпа, и наоборот, если хеджировать по реальной воле, разброс P/L будет маленький, но плохой Шарп

поправка: время до экспирации календарное и рабочее используется для расчета VIX
avatar

Orbus

....все тэги
UPDONW