«В начале было Слово».

Технологии зашли так далеко, что скоро художники останутся без дел. Посмотрите, что по словам создает нейросеть Midjourney. Можно иллюстрировать свои статьи на Смартлабе картинками, созданными роботом!

Например, Уоррен Баффет и Кока-Кола:

Трейдер, выпрыгивающий в окно:

Всех приветствую, на прошедшей неделе у нас произошёл очередной обвал рубля, российский индекс акций РТС существенно ушёл вниз, всё это принесло неплохую прибыль.

Почему это происходит и что будет дальше мы разбираем в очередном еженедельном обзоре рынков.

И обязательно подписывайтесь на наш телеграм канал - https://t.me/ProfitGate

Если у тебя есть 100 тыс. руб. и ты способен зарабатывать 50 руб. в день, то твой депозит вырастет за год до 450 тыс. руб. А еще через год он вырастет до 2.5 млн. руб. Интересно? Едем дальше:

Поясняю, что такое 50 рублей в день:

ГО фьюча сбера ~ 5 тыс. руб. Цена одного контракта сейчас ~ 12 тыс. Амплитуда контракта внутри дня ~ 500 рублей. А тебе нужно всего 50 рублей с контракта. Это примерно 1% от ГО. Совсем не много. Главное — не тупить и не жадничать. Взял 50 рублей — и отвалил с рынка до следующего утра.

Если готов так торговать, едем дальше:

На 100 тыс. рублей ты можешь зарядить в игру примерно 15 контрактов сбера. Брокер больше не даст. У него есть формула резервирования твоих денег под его риски. Общее ГО под 15 контрактов составит 75 тыс. руб. Получаемый профит ты должен копить и реинвестировать, добавляя контракты в игру.

В этом посте я хотел бы рассказать вам подход к трейдингу Price Action. (ПЭ) Переводится “ценовое действие”.  Из перевода ничего не понятно, я покажу вам свой взгляд.
Я обожаю прайс экшн и примерно 80% моей ТС основаны на нём.

Как показывает моя практика, в интернете под прайс экшн люди понимают свечные паттерны — это поверхностное понимание.

ПЭ – метод трейдинга, когда решения основываются только на анализе графика цены. Индикаторы не используются. Это не отдельная стратегия, это подход к анализу графика.
И в этом подходе есть несколько основных пунктов.

Шаг 1.
Определяешь min и max прошлых движений на старшем таймфрейме.

В моём случай старший таймфрейм – дневка. Min и max – это те точки, в которых был разворот тренда. Это те места, куда цена будет стремиться.

Шаг 2.
Определяешь основной тренд: восходящий, нисходящий, боковик.

На эту тему определения тренда в моём инстаграм есть отдельный пост.

СУПЕР НОВОСТЬ ИЗ ГЕРМАНИИ!
Вируса на поверхностях нет!
Это фантастическая удача. Коронавирус на поверхностях нежизнеспособен. Он передается только через дыхание. Вчера немецкие ученые подвели итог сложных и дорогих исследований коронавируса.
Немцы! Вам огромное человеческое спасибо!!!
Результаты исследования команды вирусолога Хендрика Штрека из Хайнсберга полностью перевернули представления о путях передачи новой коронавирусной инфекции. Тщательно обследовав квартиры зараженных коронавирусом COVID-19 в городе Хайнсберге, где эпидемия началась раньше других немецких городов и где много заболевших, ученые пришли к выводу, что на поверхностях жизнеспособных вирусов нет — только нежизнеспособные.
Ни на дверных ручках, ни на кнопках сливных бачков, ни на кошках вирусологи команды Хендрика Штрека не обнаружили.
Даже в домах, где были инфицированы все, не нашлось ни одного жизнеспособного вируса на поверхностях! Чаще всего заражения происходили на танцах, вечеринках и праздниках с большим количеством гостей. Заразиться в парикмахерской, супермаркете, магазине одежды, согласно Штреку, невозможно, и вирусолог недоумевает, почему супермаркетам можно работать, а парикмахерские и магазины одежды должны быть закрыты. Тогда,
До свидания, корона!

Добрый вечер!
Я честно скажу, если торговать одним инструментом долго, начинаешь к нему привязываться )))
Мне сегодня фьючерс на индекс РТС прям жаль ;(
На самом деле, очень мощная волна пошла от 132 500. По стратегии я бы ее всю не взял, а очевидность ее заметил
спустя того, как она прошла 10 000 пунктов. Гоняю «Сижку», вот тут мой вход от 18го числа.

Всем привет еще раз!

в 12 часов сегодня я написал пост : https://smart-lab.ru/blog/641023.php#comments
Цитирую сам себя:
«Замерил по Ларри цель = 127 720 получается. Думаю если так все продолжится. сегодня будем там.»

16:40 МСК — О Чудо! цена ударилась в 127 720!
Итого при помощи умной книжки Дедушки Ларри, за один день с большой смещенной вероятностью 

2300 пунктов в кармашек — бздынь монетками! 

Те у кого, не работает эта система — я вам сочувствую!

Основные страновые индексы давно стали мерилом доходности фондового рынка той или иной страны. В России таким индексом является Индекс МосБиржи (IMOEX). Именно по нему и определяют доходность Российского фондового рынка в рублях, а также делают выводы о долгосрочной доходности (индекс существует с 22 сентября 1997 года)

В общем не плохой вариант, но есть некие рамки, которые хотелось расширить, чтобы более детально проанализировать прошлую доходность рынка:
1. Почему-то принято измерять годовую доходность по календарным годам. Почему не считать по 1 июля?
2. Данный индекс не учитывает, выплаченных дивидендов. Обычно делают допущения типа – «и прибавим к доходности индекса 5% дивидендной доходности». Почему именно 5%? Вот посмотрите тут, за 6 лет дивдоходность была постоянно разной.
3. Так как индекс МосБиржи не учитывает дивиденды, то он и не учитывает налоги с этих дивидендов.
4. И наконец, самое главное, на чем мы хотим сосредоточиться. Данный индекс показывает номинальную доходность, а не реальную (с корректировкой на инфляцию)

Итак, технология исследования:

Итак, технология исследования:
1. Вместо индекса МосБиржи мы взяли Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) — MCFTRR. Это тот же самый индекс, но он учитывает все выплаченные дивиденды по компаниям, входящим в индекс, а также учитывает налоги, которые необходимо выплатить по данным дивидендам. Этим ходом убираем два недочета, описанные выше.
2. Индекс полной доходности начал рассчитываться 17 лет назад, с 26 февраля 2003 года. Но нам мало 17 годовых отрезков для анализа. Поэтому берем годовые отрезки со смещением в месяц. То есть первый годовой отрезок с марта 2003 по март 2004, второй с апреля 2003 по апрель 2004 и так далее, всего получаем 196 годовых отрезков. Тоже самое для 2-х годовых отрезков, 3-х годовых и так далее до 17-летних отрезков. Итого получаем 1700 временных окон для расчета доходностей. Это не так много, как на американском фондовом рынке, но уже в 100 раз больше, чем в исходных данных.

3. Рассчитываем не только номинальную, но и реальную доходность.

Вот традиционный расчет номинальной доходности Индекса полной доходности. Средняя номинальная доходность с 1 января 2004 по 31 декабря 2019 г составила 15,1%. При этом волатильность по годам очень высокая. В 2009 году номинальная доходность составила 125%, а в 2008 минус 66,7%. «Радует глаз», что из 16 лет всего 3 были убыточными.