Покупать билеты на Horror «SnP камнем вниз» пока рановато, хотя г-н Пректор уже развернул SnP и отрисовал волну i circle вниз. 

Целевые значения, к которым стремиться индекс на месяцах: 3152-3352-3372. На месяцах видна фиолетовая ЛЦ квартальной аповой МР c 1960г.,
которая в разное время выступала то поддержкой, то сопротивлением для цены, и вот сейчас — опять поддержкой. У меня это пока основной сценарий. При существующей скорости роста индекс окажется на указанных уровнях в течение 8 мес.-1,5 лет.


( Читать дальше )

В современной истории был еще один период, когда ключевая ставка ФРС устанавливалась как около-нулевая.
Середина и конец 30-х годов.

Монетарные власти в кризис используют два стандартных инструмента:
— снижают ставку
— скупают проблемные активы (долги)

Это приводит к следующим проблемам:
— раздувание пузырей (мусорные долги, цена активов, недвижимость итп)
— разрастание серого финансового сектора и инструментов (внебанковские кредиты, деривативы)
— рост несправедливости в распределении богатства (разрыв между богатыми и бедными)
— замедление инвестиций корпорациями в средства производства и направление прибыли на обратный выкуп акций и дивиденды.

Потом, когда безработица падает, а экономика вырастает до нужных уровней — инструменты сворачиваются.

Это происходило в 1936-1938 годах. Это происходит сейчас.

Чем сопровождается рост ставки?

( Читать дальше )

Взгляни на месячный график SP500, каждая свечка — это месяц. Кризиса не было с 2008 года! Уже почти 10 лет! Почти 10 лет без каких либо существенных коррекций. Неизвестно, что послужит ему причиной, но он будет, поскольку рынок цикличен, рано или поздно случаются мировые кризисы. Когда по твоему мнению он начнётся, сделай выбор, укажи свой вариант.
Если в Америке случится такой кризис, то глупо думать, что он не затронет нас.

Я сейчас встал на путь инвестора и мне нужно срочно менять свою стратегию. Решил. Лучше быть готовым. Глупо встречать мировой финансовый кризис находясь в портфеле, в котором 100% акций. 
Не акции надо покупать, а облигации. Буду формировать портфель в пропорции 30% акций и 70% облигаций
Я не застал мировой финансовый кризис 2008 года, так как начал торговать с июня 2009 года и не представляю что это такое.

Надо сохранить капитал. Даже если деньги будут обесцениваться, то облигации с близким сроком погашения не так сильно будут падать как акции, которые может ждать обвал в несколько раз. Выжду самое дно, обналичу облигации и закуплюсь акциями. Вот мой подход.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.
Долгосрочный тренд — восходящий.
Среднесрочный тренд — в нисходящей коррекции.
Краткосрочный тренд — нисходящий.
Локальный тренд — в восходящей коррекции.
Дневной тренд — восходящий.
Внутридневной тренд – в нисходящей коррекции.
Общая характеристика ситуации. Результирующее движение по долгосрочному тренду восходящее с силой +92 балла, по среднесрочному — нисходящая коррекция с силой -23 балла, проходящая в форме краткосрочного нисходящего тренда с силой -84 балла.
Стратегические цели остаются неизменными — долгосрочный рост с целью на уровне 1575.00 с возможным откатом в зону уровня 1357 и продолжением восходящего движения в зону исторического максимума 1920.00 и далее.



( Читать дальше )

Чисто психологически я не чувствую себя  комфортно в рамках долгосрочной торговли. Дело в том, что если опустить некоторые нюансы фундаментального характера, то в рамках технического анализа вероятность правильного прогноза обратно пропорциональна корню квадратному из интервала времени, для которого этот прогноз сделан. А поскольку я чистый технарь, то сами понимаете...Именно поэтому во всех своих экспериментах и разработках я ставил основной целью разработку инструментария для краткосрочной торговли, и в частности для торговли внутри дня. Итогом этого направления работ стал простой индикатор для дэйтрейдинга, пример которого для GBPUSD представлен на рисунке внизу  

Индикатор представляет собой канал,  который следует за ценой текущего дневного тренда. Точнее, он следует за всеми трендами. но торговать по нему лучше именно дневной тренд, так он реализован.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Если вам интересны обзоры, то для более частого их выхода, просьба плюсовать пост. А то не совсем понятен к ним интерес.

Общий взгляд.

По итогам прошедшей недели российские биржевые индексы показали разнонаправленную динамику. Так, российский рублёвый индекс ММВБ за неделю подрос почти на 1%, закрывшись на уровне 1912 пунктов, а вот валютный индекс РТС з почти не изменил значения, и закрылся на отметке 995 пунктов. Котировки нефти марки Brent за прошедшую пятидневку снизились почти на 4%, хотя в начале недели они взлетали на аналогичную величину до 50$ за баррель. На закрытии недели нефть марки Brent торговалась вблизи 47$. Цена нефти марки Brent в рублях за неделю снизилась более чем на 3%, опустившись до 2800 рублей за баррель.

Настроения инвесторов на зарубежных площадках, в частности, в Европе и США, вторую неделю подряд продолжили ухудшаться. Все наиболее сильные и важные движения вновь происходили на рынке облигаций, а рынок акций уже по факту реагировал на них. Ставки доходности по немецким облигациям взлетели за неделю почти втрое, и далее пошла цепная реакция.

( Читать дальше )

В прошлом обзоре, мы рассматривали причины влияющие на курс рубля. На данный момент, мы наблюдаем неспешные движения в диапазоне 59-55.5 почти уже два месяца. Рост индекса ОФЗ продолжается (мы поспешили с объявлением о его развороте), именно он поддержал рубль, когда цена на нефть (Brent) упала ниже 47. Считаем, индекс находится в завершающих стадиях своего роста, но ещё некоторое время сможет поддержать курс даже несмотря на падение будущее падение нефти. Наши уровни подтверждения разворота 60-61 остаются прежними. Ближайшее время возможен новый минимум в район 55 (альтернативный сценарий), возможно пара уже развернулась (нужно проходить вышеуказанные уровни). В такие моменты, на рынке сложно определить краткосрочный сценарий, т.к. вариант разворота и последней стадии движения, имеют практически одинаковую вероятность. В таких ситуациях, лучше ориентироваться на среднесрочный и долгосрочный прогноз. В данной ситуации по рублю он выглядит 

( Читать дальше )