Обещал в этом посте выкладывать статистику по исследованиям, но все таки это не получится сделать, т.к. я тестирую много всего подряд, чаще всего в паралельном режиме, но когда-нибудь я себя заставлю это делать.

Так вот что я сегодня вам принес:

NYSE:

1) Известный разворотный паттерн «остров» не работает, полный рандом, никакого перевеса, и против него торговать тоже не дает никакого эджа

 

Для тех кто не знает, паттерн «остров», это свечка отделенная от графика гепами в обе стороны, пример выше.

2) Волюм спайк не работает, никакого перевеса, хоть палка объема была в 20 раз выше среднего объема за год, так что известный подход по поиску «зашедшего объема» и торговлей в сторону закрытия не работает.



( Читать дальше )

Добрый день!

На этой неделе в Киеве  пройдут два интересных мероприятия.

1. конференция по айти стартапам. 18-19 октября. Вход 300 евро. >>>
2. форекс экспо >>> 19 октября.

Отсюда вопрос:
1. кто-нибудь собирается в Киев?:)
2. есть кто-то в Киеве, кто заинтересован в провести встречу смартлаба, скажем, в субботу?:)
3. всех, кто пришел бы на встречу смартлаба в Киеве прошу отписаться в каментах.

Пока изучаем конъюнкутуру.

upd. Доподлинно известно что десант лучших трейдеров галактики United Traders готовятся к выезду в среду ночным поездом. 

Вашему вниманию представляю недельный график фьючерса РТС:



волатильность умерла, плодородные реки ликвидности фьючерса ртс пересохли. Даже пила ноября 2011 была фантастическим активным ликвидным рынком по сравнению с тем, что мы имеем сейчас:) 

Объемы ММВБ хреначат только вниз на протяжении последнего года:


Что является предведником роста волатильности или объемов и тренда?

• тотальная недооцененность или переоцененность рынка (нету)
• экономический бум (нету)
• большой приток спекулятивного бабла (нету)
• очень плохие новости и неравномерное распространение информации (власти US+EU делают все, чтобы все было как можно более предсказуемым и чтобы плохих новостей не было)
• нефть упала (нету)

=> на что надеяться?

1. можно ждать и надеяться.
2. можно менять торговую тактику 

Естественно с умирающими объемами должны страдать и брокеры:
1. повсеместный кост-каттинг
2. от падающих бонусов сотрудников до их отсутствия
3. желание замутить у себя форексок и подсадить клиента на него

Естественно и биржа не очень рада падению оборотов в преддверии IPO. Поэтому биржа как рыба в сохнущей лужице будет биться изо всех сил и придумывать:

1. новые сборы
2. новые инструменты
3. новые партнерства с зарубежными биржами
4. как замочить нелегальный форекс в россии
5. что бы еще придумать? 

(Оригинал статьи находится по адресу: http://superscalper.ru/)

Как-то я уже писал, что видов скальпинга много. Есть стратегии, основанные на инфраструктурных особенностях (спред+рибейты), есть арбитражные, которые переплетаются с графическими стилями, когда мы ищем некие схожие паттерны на парах акций, есть торговля механическая, по поводырям. Но пожалуй нет ничего более очевидного и доступного, чем стратегия, которая в простонародье называется «Разбор Сайзов», или «Исполнение крупной заявки», еще слышал от западных коллег такой термин — «Size Ripping». Также есть масса вариаций названия самой крупной заявки от наших умельцев, как то — «Котлета» или «Вася» или даже «Плита», последнее, кажется, от торгующих фьючерс РТС.
 
Так в чем простота и доступность?

Во первых в поиске самих ситуаций. Есть масса фильтров, которые ориентированы на поиск заявки (ордера), которая стоит в первом уровне котировок (LEVEL I), в акциях, отобранных по определенным критериям, таким как объем, цена, волатильность и т.д. Есть большое количество сторонних программ, позволяющих искать такие «Котлеты». Подобный фильтр есть в платформе Arche.

Во вторых — сама техника трейда, она проста как два рубля: когда заявку начинают исполнять («выносят сайз», разг.) трейдер просто отправляет свой ордер в эту заявку и, получив позицию, надеется на сильное импульсное движение в сторону ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ от направления заявки. Дальше уже дело техники и вопрос жадности. Иногда акции продолжают сильное движение после забора, иногда мгновенно возвращаются, после разбора. Последнее происходит, понятно, в следствии того, что трейдеры, кто рассчитывал на небольшой импульс, начинають бить по рынку и крыться, а желающих брать позиции лимитами ЗА УРОВНЕМ САЙЗА нет.

В третьих, как все уже догадались, это потенциальное соотношение риск/прибыль, дело в том, что если иметь быстрые руки, то вход на пробое почти всегда гарантирует мгновенный бумажный профит, а в случае неудачи, выход осуществляется в ноль или небольшой минус, обычно принимаемый равным 1-5 центам. Но тут, понятно, есть масса «НО ведь так не всегда!» и «А вот я помню зашел в разбор и меня там порвало...»)))). Есть, да, так что давайте рассмотрим разные ситуации и попробуем сформулировать ЧЕТКИЕ правила входа в «разбор сайза», которые позволят нам в 7 из 10 случаев оказываться правыми.

Ввиду того, что записать это все на видео не представляется возможным, пожалуй, это единственная ситуация, которую проще и лучше объяснить текстом и картинками, которые я для вас подготовил. Однако стоит помнить, что каждая ситуация «разбора сайза» УНИКАЛЬНА и есть лишь некоторые общие схожие признаки, которые позволяют отделять плохие ситуации от хороших.

( Читать дальше )

 
       Был знойный летний день. Жара стояла невыносимая, и я только тем и занимался, что курсировал между ванной и рабочим местом. За окном сновали люди, мелкими перебежками из тени в тень, спасаясь от лучей палящего солнца. В квартире было душно, жарко и противно. Что-либо делать в такую погоду — определённо не хотелось. Сейчас бы куда-нить на речку, но у меня даже на то, чтобы выбраться из дома, не хватало сил. Поэтому я весь день просидел у монитора, тоскливо глядя на график евробакса, время от времени делая перерывы на холодный душ.

       Гостей я не ждал. Да и какие могут быть гости в такую адскую погоду? Тем не менее, после обеда кто-то позвонил в дверь, и я, собравшись силами, нехотя побрёл открывать. На пороге, приветливо улыбаясь, стоял мой старый знакомый — Николай М. Тесных дружеских отношений у нас с Николаем не было никогда. Последний раз мы встречались ещё два года назад — летом 2008-го. Тогда как раз начинался Мировой Финансовый Кризис, и задачей Николая было оповестить о его начале трейдеров-индивидуалов, вроде меня.

       Помню, как он посетил меня с рабочим визитом, и хоть встреча наша длилась недолго, но оставила после себя массу неизгладимых впечатлений. Именно после той встречи, я кардинально пересмотрел некоторые аспекты своей работы, внёс целый ряд изменений в торговую систему и, по совету Николая, стал уделять намного больше внимания риск-менеджменту. Одним словом, наша тогдашняя встреча получилась весьма продуктивной, а главное — обоюдовыгодной. Я вынес с неё много по-настоящему полезной информации, чем впоследствии смог существенно повысить эффективность работы, а Николай за переданные мне знания получил очень хорошие деньги.

      Честно говоря, я не думал, что нам доведётся встретиться ещё когда-нибудь. Но Николай славен тем, что он, как налоговый инспектор — приходит всегда неожиданно. Так случилось и в этот раз — когда открывал дверь, ожидал увидеть за ней кого угодно, но когда там оказался Николай, я от удивления чуть не выронил на паркет сигарету.

      — Ты, вроде как, не рад меня видеть? — иронически подмигнул Николай.
— Ну… Я это… Не ждал тебя просто — смущённо ответил я.
— Ну, на этот счёт не переживай особо. Меня вообще мало кто ждёт. Годков-то прожил уже изрядно, а чтоб хоть раз хлебом-солью встречал кто — не припомню. Ну что, так и будешь на пороге держать старого знакомца, или всё же предложишь войти?
— Заходи, конечно, раз пришёл — обречённо вздохнул я.

      Николай М. — мужчина неопределённого возраста с совершенно неброской внешностью. Такого и в толпе не заметишь, и даже увидев — не вспомнишь потом. Но, в то же время, характер у него суровый как море, а нрав резкий как обрыв. Те, кто с ним знаком, прекрасно знают — Николай своего не упустит, и раз уж он пришёл к тебе по делу, то дело это обязательно доведёт до конца. Спорить или перечить ему — пустая трата времени. В доводах своих Николай — чисто железобетон, а решения его, как водится — непреклонны.

( Читать дальше )

Тут постоянно разводят срач по поводу гур, семенаристов и т.д. И очень часто этим гуру является Герчик А.М.
Я хочу его поддержать и сказать ему спасибо за помощь, благодаря ему я научился торговать. Помогал он мне бесплатно, я постоянно надоедал ему в скайпе, но он всегда отчечал!
Я не знаю как он торгует сам, но помогать и учить он умеет. 

Это не реклама его, т.к. я написал что учился у него бесплатно, переписываясь по скайпу и отправляя ему свои сделки, по которым он мне говорил ошибки. Это может сделать каждый, бесплатно
ну и как доказательство.
п.с. можете тролить пока не сдохните… мне хуже не станет, а вашей торговле это не поможет ))

всем добра.

В первой табличке. в строке итого- первая цифра-доход, вторая убыток. это видно по 2 скрину.заголовки колонок. заголовки колонок 5- зачислено, 6 списано… (прибыль и убыток соответственно) на втором скрине видно, второй скрин это верх страницы

СЧЕТ НЕ ВЕСЬ МОЙ. А ПРИБЫЛИ ТОЛЬКО 40% МОЕЙ.

30% счета мои остальные инвестора.



( Читать дальше )

Сделки участников конкурса ЛЧИ 2012 на графике !

Немного C#, веб — программирования, трудолюбия и платформы S# для написания торговых роботов — и в итоге мы получаем интереснейший веб-сервис — tradeimage.net, с помощью которого вы сможете посмотреть как торгуют участники ЛЧИ 2012 на биржевых данных.


Сейчас проект только начинает  развиваться, но на сегодняшний день уже можно  посмотреть сделки любого из участиков на минутных данных, а также детально разобраться в их торговле.


Для наилучшего отображения высокочастотных сделок, к примеру, таких роботов, как robot_aspirant и др..., а так же некоторых особенностей отображения сделок на официальном сайте конкурса, мы создали специльаный алгоритм агрегации, который совмещает сотни сделок (за одну минуту), всего в две сделки (с направлением «покупка и продажа»), а так же суммирует обьем этих сделок. В итоге, по агрегированным сделкам можно будет понять, заработал ли робот на этой «свечке» или нет.


( Читать дальше )

В прошлый раз рассказывал о ситуации, когда шортов было в 4 раза больше лонгов.

Напомню в тот раз мы быстро пролетели от 145 к 159.

Настала очередь рассказать об обратной ситуации.

Соотношение шортов к лонгам среди клиентов АйтиИнвест во фьюче RTS-12.12 0.19 (данные на 10:40 10.10.2012)

Т.е. шортов в 5 раз меньше лонгов.


Удачного погружения всем. Дайте прибыли течь :)


P.S. Плюсуйте меня полностью. :D

P.P.S. Надо отдать должное, индекс от 0.2 до 0.3 ходит со второй половины 05.10.2012. Мы же за это время упали пока только на 3000пп.

P.P.P.S. Никоим образом не призываю шортить основываясь на этих данных. Это просто как любопытная информация, не более. Торгуйте исключительно по своей собственной системе. Именно системная торговля может привести вас к стабильному плюсу год от года.

Вот спал сегодня и подумал, а ведь многие «успешные» трейдеры мечтают или берут деньги в ДУ! Фактически-это тоже самое, что и банковский кредит для управляющего с громадными процентами! Давайте сравним плюсы и минусы кредита и средств, взятых в ДУ

• Инвестор требует прибыль минимум 40-50% годовых, не считая вознаграждения управляющего и налоги, фактически нужно сделать 100% от первоначальной суммы, чтобы получить доход хотя бы 40% годовых для управляющего от суммы, взятой в ДУ
• Некоторых инвесторов «устроил бы доход 10% в месяц» Банкам, выдающим кредиты под 20-25% годовых такой доход и не снился
• Просадки 10% от счета считаются уже крайне неприемлимыми, но позвольте, риск банков невозврата кредитов и % этого невозврата тоже достаточно высок, причем невозврат всей суммы, а не 90% от суммы как в случае с ДУ!
• Управляющий по сути берет кредит, только под непомерный %, если он сольется, его также надо возвращать, причем не равными ежемесячными минимальными платежами в случаях с банковским кредитом, а сразу всю сумму как минимум.
• Если банк при просрочках минимального платежа по кредиту начинает звонить через 2-3 мес, затем, через 6 мес продает кредит коллекторам, т е если платить минимальные платежи, то ничего вам не грозит, но и кредит не уменьшается! Плюс этого только в том, что к вам домой не явятся крепкие братки с паяльником с требованиями возместить всю сумму средств сейчас и сразу:))

Единственный минус и различие между кредитом и ДУ, что в случае нулевой доходности вы вернете средства инвестору без % за их использование, а банку надо заплатить %  за пользование средствами, но есть лазейка, многие банки предлагают беспроцентные периоды до 3 мес, т е можно возвращать сумму целиком, затем обратно ее снимать и дальше пользоваться! Правда суммы там незначительные до 750 тыс. руб!
Вывод следующий: Средства, взятые в ДУ-это кредит с громадным %
Если у кого есть что возразить-пожалуйста, только аргументированно!
Пы.Сы. Лучше играть на свои и не брать никаких кредитов и ДУ, т к рано или поздно вы все равно сольетесь, а отдавать деньги полюбому придется!:)

это что-то близкое к рекорду. я во всяком случае не припомню таких заявок.