Избранное трейдера Тимофей Мартынов

по

Керри: у США есть доказательство использования зарина под Дамаском

    • 01 сентября 2013, 18:16
    • |
    • GHJK
  • Еще
Госсекретарь сообщил, что американские эксперты получили пробы, которые свидетельствуют об использования зарина во время химической атаки под Дамаском. Керри также отметил, что конгресс США одобрит запрос президента Барака Обамы по военному вмешательству в Сирию.
США располагают доказательством применения химоружия под Дамаском, заявил в воскресенье госсекретарь Джон Керри в интервью телеканалу NBC.
Госсекретарь сообщил, что американские эксперты получили пробы, которые свидетельствуют об использования зарина во время химической атаки 21 августа под Дамаском.
«Волосы и кровь показали позитивные результаты на следы газа зарина», — сказал Керри.
Госсекретарь отметил, что конгресс США одобрит запрос президента США Барака Обамы по военному вмешательству в Сирию.
 
ria.ru/arab_riot/20130901/960024504.html

Мое выступление на SSH2013: как фильтровать информацию

Для тех, кто посмотрел это видео до конца, у меня вопросы:
  1. пожалуйста, укажите мне на мои ошибки
  2. как можно было бы сделать выступление лучше?
  3. для вас стало выступление полезным или интересным?
Презентацию к выступлению можно найти тут

Мои собственные впечатления от себя:
  • 1,5 часа — слишком долго
  • плохой звук
  • не супер подготовлен
  • страшненький
  • уродливая фигура с вылезающим пузом
  • не очень обаятельный рассказчик
  • слишком много лирических отступлений от центральной темы
  • противный гнусавый голос
Для самого себя считаю тему актуальной, потому что в моей жизни масса проектов, масса источников информации и на все приходится отвлекаться и тратить время. 

Главное для себя из моего выступления, в чем надо развивать бОльшую эффективность, я повесил на стену —

Мое выступление на SSH2013: как фильтровать информацию 
Ну и само выступление, уже выкладывал Андрей Верников, выкладываю его еще раз:

( Читать дальше )

SSH2013 - полный отчет

Добрый день, товарищи!

Итак, пришло время поделиться впечатлениями от поездки на SSH2013.

Самый главный посыл — не надо воспринимать SSH как деловую поездку, которая должна обернуться какой-то пользой. SSH — это возможность отдохнуть в широком кругу единомышленников. Других таких возможностей никто не устраивает, поэтому А-ЛАБу, считаю, надо сказать спасибо, за то что взяли на себя смелость огранизовать подобные мероприятия и регулярно их проводить.


Минусы:
  • много докладов, но не слишком интересно (имхо)
  • наверное, следовало бы сделать меньше докладов, больше живых неформальных дискуссий
  • семейный отель, очень много детей
  • пиковый сезон, чудовищная жара, оч.высокие цены на отель
  • хотелось бы видеть больше людей, хотелось бы видеть больше интересных профессионалов
  • хреновый интернет в отеле
Плюсы:

  • хороший повод вырваться из Москвы
  • недалеко от России
  • отдых и веселье удались
  • необычная возможность пообщаться с новыми людьми в новом месте
  • приятно было поближе познакомиться с людьми из А-Лаба, Кселиуса и др.
  • еда в отеле была очень вкусной и неограниченной. Как и все напитки

Видео-Микс с SSH2013 от Андрея Верникова (Надо сказать, видео-профессионализм Андрея растет, только мне кажется в этом ролике не надо было добавлять видео выступлений, либо в очень очень сжатом виде)
 
Видео выступлений:
Фотографии:

Всего на конфе было около 25 человек, что я считаю неплохо. 
Так выглядел зал в понедельник утром до начала конференции:

( Читать дальше )

Отличие Т+2 от Т+0, наглядная табличка

    • 31 августа 2013, 17:11
    • |
    • pompa
  • Еще
Отличия режимов T0 и T+2
 






Критерий сравненияT0T+2 Расчеты по сделкамВ день заключения сделкиНа второй торговый день после заключения сделки Необходимость 100 % предварительного депонирования активов на счетеданет Максимальное «плечо»1:3 для клиентов с повышенным уровнем риска1:5,5 Уровни маржи/Уровни обеспеченности позиции50 %/35 %/25 % — для обычных клиентов,25 %/20 %/15 % — для клиентов с повышенным уровнем риска15 %/12 %/10 % Способ предоставления возможности работать с «плечом»Деньги — займом денежных средств от брокера, ценные бумаги — сделками РЕПОДеньги и ценные бумаги — сделками РЕПО Время проверки достаточности средств для расчетов


( Читать дальше )

Пять вещей, которые могут поколебать рынки , начиная с сентября

Главный инвестиционный стратег America Merrill Lynch, Майкл Хартнетт, похоже плохо спит, думая о всех вещах, которые могли бы нарушить движение на рынке в этом году. Вероятно, он не одинок, учитывая новую головную боль из Сирии и на Ближнем Востоке, плюс дополнительная наша боль из головы — ФРС. А тут еще эта штука, сентябрь — традиционно самый слабый месяц в году для рисковых активов .

Хартнетт в опубликованной в четверг статье «Получить Crash» расшифровывает слово CRASH:

C — конфликт:
Военные действия. Следите за Сирией и последующей ценой на нефть Уровень $125/barre достигался в 2008, 2011 и 2012 после чего следовала коррекция в акциях. Например, ливийский кризис 2011 года вызвал 40% скачок в сырую нефть марки Brent, и акции снизились на 15%. Во время Ирака-Кувейтского кризиса 1990 года, Brent выдавал шипи по 154 %, а акции падали  на 15,4%.

R — банковские ставки:
В последние годы происходило снижение ставок и увеличение ликвидности «Одной из худших вещей для рынков сейчас было бы поменять ставки, думая что пик ликвидности пройден. Но таким образом исключается главный драйвер для рынков. Вызывает беспокойство и то, что все это может произойти на фоне еще слабых акций банков. Головотяпство главы ФРС может подтолкнуть вверх волатильности, что сорвет многие „тонкие настройки“.

( Читать дальше )

Сентябрьский марафон

Посмотрел вчера видео ролик со слета, за что спасибо Андрею Верникову. Отличная работа, только одного не понял: а чем ФР отличается от FOREX? Если человек отделяет FOREX от финансовых рынков, как понимаю, то ФР – это нечто другое для него, обособленное. Но чуть позже услышав, что человек до сих пор задается вопросом: откуда на FOREX деньги берутся, то вопрос у меня отпал сам собой.
                Лето прошло и школьникам пора в школу, студентам в институт, ну а нам пора брать себя в руки и отходить от отдыха. Фондовые рынки в сентябре редко блещут положительной динамикой, и не думаю, что и этот сентябрь станет исключением.  Но приходится работать с тем, что есть. Я не стал шортить рынок, а как раз наоборот выгребаю его частями по уровням, но об этом отдельно нужно говорить: почему. Скажу лишь, что весь ответ в долговом рынке.  Что касается идеи и она у меня основная по индексу S&P 500 – арбитраж. Чтоб понять суть возможного хода событий, который может нас ожидать этим сентябрем, то посмотрим на динамику секторов с 1999 года.


( Читать дальше )

Про "троение" лимитов в QUIK: Т0, Т1, Т2

    • 30 августа 2013, 19:34
    • |
    • swerg
  • Еще
В своих материалах компания ARQA не один раз рассказывала об организации инфраструктуры QUIK для поддержки режима торгов Т+2 на Московской Бирже, однако все эти материалы выстраивались всегда с точки зрения брокера. Хотелось бы на их основе описать ту картинку, которую видит трейдер в своём терминале QUIK, т.к. вопросы про «троение лимитов» явно всё еще актуальны, и наверняка не всем известны на них ответы. В то же время наступит этот Т+2 уже фактически «завтра».

Как многие уже заметили, в таблицах лимитов терминала QUIK свежих версий появился новый столбец «Вид лимита», в котором отображаются значения Т0, Т1, Т2; одновременно с этим появились несколько лимитов по одному и тому же инструменту, различающиеся лишь значением в этой колонке. (Если у вас «несколько одинаковых лимитов» — просто включите отображение столбца «Вид лимита», именно в нём и будет различие.)

Что же это означает? А означает оно срок, к которому относятся обязательства, отраженные на данных лимитах:


  • Т0 — обязательства со сроком расчетов сегодня
  • Т1 — обязательства со сроком расчетов завтра
  • Т2 — обязательства со сроком расчетов послезавтра


( Читать дальше )

fenix-fx - вопрос про T+2

А давайте разберемся с Т+2. 

Я правильно понял, что если я открыл позицию сегодня в Т0, а закрыл в Т1, мне все равно надо через ночь в Т1 100% депонирование обеспечить, если я не хочу платить брокеру за овернайт? И в чем прикол тогда? Фактически же, баланс моей позиции равен нулю. По сути тот же Т0, только с бубнами и геморроем. 

В этих ваших Лондонах и Америках, так же все муторно устроено с Т+? В чем вообще выгода для обычного трейдера? Внутри дня плечи и так были бесплатны.

(https://www.facebook.com/alexandre.zhavoronkov?hc_location=stream)

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн