Тут недавно Тимофей тестировал опциономобиль дяди Леши http://smart-lab.ru/blog/185955.php , мне это стало интересно и решил немножко раздуть эту тему. Так на чем перемещаешся ты? Приветствуются все виды транспорта.

Вот моя старушка 2008г, и мой верный механический конь на котором я промотал не одну сотню километров, и который дарит мне массу положительных эмоций.
 



( Читать дальше )

Эта история написана на реальных событиях. 





Шайтан-Гора 

ЧАСТЬ 2.


Выйдя с палатки с хмурым лицом, Вася солнце не увидел, его заволакивало серым густым туманом.
Сказать что настроения было гумно, ничего не сказать, cсутулившись, закинув рюкзак на спину, он продолжил свой многострадальный турпоход. Каждый метр вершины давался с большим трудом. Он цеплялся как коршун когтями за любой край скалы, ноги судорожно тряслись от напряжения, суставы хрустели на пределе возможностей. Любой другой бы уже сорвался как мешок с картошкой Оземь, а Вася настоящий боец.  

Этим восхождением он обязан Дов Бер Толю. Именно он побудил его совершить столь опасный марш бросок. Дов Бер Толь незадолго до этого покорял эту же Гору, но, к сожалению, отъехал на другой высоте. Вася пообещал, что покорит этого Шайтана в честь своего Коллеги. 


( Читать дальше )

Компонент волатильности в опционной модели ценообразования измеряет диапазон ожидаемых колебаний акции в основе опциона в определенный период времени. Мерилом волатильности является стандартное отклонение изменений цены акций за разные промежутки времени (дневной, недельный, месячный, 3-ёх месячный, полугодово, годовой). Чем более волатилен инструмент в основе опциона, тем больше стоимость самого опциона. Это очень выжный компонент для повседневного трейда и самый непредсказуемый.
В модели ценообразования используется предполагаемая волатильность (Implied volatility) акции. Это единственная переменная величина при расчёте опционной премии, поэтому она расчитывается в последнюю очередь, после того как другие компоненты ценообразования уже приняты в расчёт. Показателем изменения цены опциона в зависимости от изменения предполагаемой волатильности акции в основе опциона является вега (Vega).
Волатильность не только влияет на стоимость опционной премии, но отражает характер самого рынка. Один из самых популярных показателей волатильности американского фондового рынка — индекс VIX (VOLATILITY S&P 500). Неволатильный рынок или флэт (Flat) на рынке определяется минимальными значениями этого индекса. В этот период времени проходят минимальные изменения цен акций, падение волатильности и, как следствие, падение опционных премий.


( Читать дальше )

Друзья, Анатолий Радченко специально для вас!
 
Ежедневная торговля на Nyse. C мая у многих трейдеров дела идут не важно, рынок очень тонкий и спокойный. Немного мотивации от Анатолия Радченко:

 
Торговля 27.05.2014:

 

Торговля 28.05.2014:




Торговля 29.05.2014:




 Торговля 30.05.2014:


 
Следите за новыми роликами на канале Толика
 
Смотрите последние ролики, ждите следующих и оставляйте свои отзывы и пожелания в комментариях. На все вопросы ответим в комментариях.

 Как не поймать маржин-колл?
Ответ прост! Не брать слишком большое плечо.

Тем более, против своей воли ;)
 
Рассмотрим ситуацию-мечту любого начинающего ОПционщика: Твой купленный ОП «удесятеряется»!
Круто? Несомненно!
 
 
А если чуть подробнее?
Пришёл Ты на Рынок со своими заветными десятью тысячами.
«О! Опционы! Озолочусь!»
Даже почитал умные тексты про то, что ГО должно быть не больше половины счёта. И решил купить чего-нибудь «подальше=подешевле, но не очень далеко...» И пал выбор на коллы на индекс по семьсот пунктов.
«Да! Дайте десять!»
Профиль позиции отрисовывает заоблачные высоты вправо, половина счёта — соблюдена, можно месяц ничего не делать — экспирация нас рассудит!
 
Проходит некоторое время, и — о, чудо — индекс подрастает, а с ним и твои коллы! 
Щастье!!!


( Читать дальше )

Эта история написана на реальных событиях. 






Шайтан-Гора 

ЧАСТЬ 1.

Луна освещала весь склон заснеженного выступа Шайтан Горы. Вид с высоты 1927 метров открывался потрясающий. Острые шпили-вили холмистых гор уходили за горизонт, Вася пытался вспомнить, сколько дней он уже в пути и сколько ему еще осталось пройти до самой высокой точки этого проклятого места.
Рация которую он брал с собой для связи, зловеще молчала, гробовую тишину нарушал только хруст снега под ногами и вой леденящего до костей ветра. Вверх он старался даже не смотреть, чтобы не расстраиваться, до высшей точки его отделяли еще километры пути. Постоянные мысли что в любой момент можно склеить ласты отвлекали его от подготовки к очередному, холодному и бессонному ночлегу.


( Читать дальше )

Акции Auxilium Pharmaceuticals Inc. (Nasdaq GS: AUXL), вероятно, вырастут в 1,5 раза.

Каждое утро миллионы мужчин (пожалуй, лучшего зачина этого обзора и не найти) слушают рекламу средств, превращающих нас в героев-антагонистов из русских сказок, у которых сила на конце и непременно в яйце. Чем лечиться, лучше купить на Nasdaq акции компаний, которые их впаривают. Так можно разбогатеть в полтора раза.

Средство от импотенции — основная продукция

Аргументы в мою пользу? Разбогатев, можно натереться очень не дешёвым гелем тестостерона. Auxilium производит их сразу два — Testim и Testopel. Оба уже одобрены и готовы к нанесению, но не пользуются особым спросом: число рецептов на них сократилось на 30%, поскольку богаты не все. 

Кроме этого, если есть достаток, то можно принимать Striant — подзарядка тестостероном через таблетку, которую нельзя глотать, но надо держать во рту в течение 12 часов между губой и челюстью. А в случаях, когда всё равно ничего не радует за полчаса до близости, употребляют новые таблетки аванафил Stendra. 

( Читать дальше )

Какие мнения?