Автоматический поиск прибыльных паттернов… Запись вторая. CandlePatternViewer. Релиз, попытка номбер тву.
 
    Выкладываю вторую версию CandlePatternViewer. Разобрался с сайтом, теперь он выведен из чёрного списка Nod32. Качайте на здоровье. Поправил несколько багов, добавил функционал и наплодил ещё кучу всяких ошибок, которые чуть позже всплывут. ))   
    Для тех кто не в курсе. Это программа для полуавтоматического поиска паттернов и сбора по ним статистики. Больше не надо зубрить книги со свечным анализом (а через неделю и волновым) в которых даются паттерны не первой свежести и БЕЗ СТАТИСТИКИ. Программа бесплатная и распространяется в виде EXEшника для запуска в Windows. Делается всё в два клика и приступать к торговле теперь можно со СВЕЖИМИ, СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ, ЛЕГКО ФОРМАЛИЗУЕМЫМИ И УНИКАЛЬНЫМИ ПАТТЕРНАМИ.


( Читать дальше )

Окончание


Финансовые рынки России в период глобальной нестабильности
 
Организаторы: Корпорация Thomson Reuters, Ассоциация Корпоративных Казначеев и ОАО Московская Биржа
Среди докладчиков и экспертов конференции аналитики государственных и коммерческих банков таких как Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Металлинвестбанк, представитель Аналитического центра при Правительстве РФ, эксперты Московской Биржи, специалисты Thomson Reuters, члены Ассоциации Корпоративных Казначеев.
1. Орлова Наталья, главный экономист ОАО «АльфаБанк»
2. Онищенко Владислав. Первый заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации

Все нижесказанное касается зарубежных рынков, на которых действует институт маркетмейкеров.

Очень часто приходится слушать рассуждения о крупных игроках. Дескать существуют некие крупные игроки, которые потихоньку набирают позу, а затем двигают рынок в нужном им направлении. Что нужно научиться разбираться в действиях крупных игроков, присоединяться к ним и ловить вмести с ними ваш маленький профит… Ну и, само собой, есть люди, который якобы знают как действует крупняк, и могут за определенную мзду про это рассказать...

Крупный игрок, какой он....? 
Наверно вот такой..
 

А теперь немного фактов... 

ФАКТ №1...
Начнем с наблюдений за поведением айсбергов… Когда я наблюдал, что делают с айсбергами на 6E (EUR/USD — СМЕ), то увидел, что чаще всего айсберг не пугает рынок, а наоборот его хотят скушать и только несколько крупных айсбергов подряд тормозят движение. Более того, айсберги часто ставят в коробочку, т.е. сверху и снизу диапазона. Следует заметить, что «работа» айсбергов отчетливо видна на достаточно «тонких» рынках типа 6E. На «толстых» рынках типа  ES (e-miniSP500) это не видно — слишком много всякого народу в стакане.

( Читать дальше )

Кто-то видит российский фондовый рынок в будущем так:

 

А кто-то так:

( Читать дальше )

Всем бобра!

Мною было принято решение поставить эксперимент. Суть проста: меня всегда вдохновляла возможность в современном мире жонглируя цифрами получать по голове  фидбек быстро и материально. В этом плане рынок со всеми его достоинствами и недостатками идеальное место. У кого-то получается, кто-то спекулирует этой возможностью, кто-то бьется лбом об стенку. Поэтому было принято потратить 4-5-6 месяцев и получить для себя ответ на вопрос «могу ли я зарабатывать на фондовом рынке». Конечно есть много способов (особенно в РФ) заработать быстрее и в перспективе больше, однако большинство из них лежат в плоскостях не очень мне интересных или требуют ведения нечестной игры. Также не принимаются к обсуждению сентенции вроде «рынок не торт, рашка гуано»...

Поскольку лучший вариант разобраться в вопросе (тем более в таком мутном) — набить шишки самому, я решил последовательно перебирать, тестировать стратегии, и для систематизации работы решил вести дневник. Почему бы не добавить немного социализации и выкладывать часть результатов на сайт? Возможно тот кто уже давно прошел начальный путь и находится дальше или просто делал что-то похожее поможет советом или укажет на ошибки. 

( Читать дальше )

 Где лучше торговать? Где больше потенциал прибыли? — Там где больше волатильность и меньше плата за сделку.

Сравнение самого популярного инструмента ФОРТС — РТС и самого популярного инструмента ФОРЕКС- EURUSD

Волатильность:
Для простоты я взяла средний размер дневного бара за период 100 дней  (разница между двумя простыми средними на дневном таймфрейме с периодом 100, 1я построена по Хай, вторая-по Лоу)  .Вообще, можно использовать любой индикатор волатильности — думаю, это не очень сильно повлияет на основные отношения.

RTS=        2700 пунков (или 2,29% от текущей цены) (на демосчете Открытия на МТ5 — там шпильки есть, в реле может и меньше)
EURUSD= 600 пунктов (или 0,47%от текущей цены)


 ОТношение волатильностей RTS/EURUSD =2,29/0,47 = 4.87 раза    т.е если жахнуть на РТСе с 12 плечом — это эквивалентно по риску жаханию  на евробаксе  с 12*4,87= 58 плечом;

( Читать дальше )