Чаще всего мои статьи обычно так или иначе связанны с алгоритмами построенными по РТС.
В данном случае, название поста говорит за себя, то есть речь пойдет о сбере. Многие алгоритмы на сбере имеют большую эффективность перед тем же Лукойлом или Газпромом, и возможно, конечно, это связанно с ликвидностью бумаги.
Преимущество перед другими бумагами так же заключается в меньшем спреде, то есть имеется больше возможности торговать, в особенности по рынку.
Ниже представленн простенький алгоритм по сберу. Суть ближе к скальперскому или активному внутредневному трейдингу:
- строим к примеру скользящую или вариацию по ней
- считаем отклонение цены от линии
- берем стандартное отклонение от полученной разницы
- строим канал линия+- стандартное отклонение.
Естественно это не панацея не грааль, просто возможный алгоритм для диверсификации торговли. Ввиду того что торгуем против рынка, то тесты обычно хуже ожиданий. Ниже скрины теста (с периодами не заморачивался 100, 100, 100, 100)
(
Читать дальше )